کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض خطر
تعداد مقالات: 18

1

ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 135-152
محمد خدائی وله­زاقرد؛ حمیدرضا کردلوئی؛ المیرا محمودزاده

2

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-21
فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا غفاری

3

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 51-76
فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا میرغفاری

4

ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 221-238
میر فیض فلاح شمس؛ علی ثقفی؛ علیرضا ناصرپور

5

انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 237-265
علی نجفی مقدم

6

اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 174-199
فروغ رستمیان؛ فاطمه حاجی بابایی

7

بررسی احساس امنیت سرمایهگذاری در بازارهای سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران با استفاده از معیار ارزیابی ارزش در معرض خطر (VaR)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 87-113

8

بررسی توان تبیین مدل های شبکه عصبی درسنجش میزان ارزش در معرض خطر

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 19-38
فرهاد غفاری؛ هاشم نیکومرام؛ غلامرضا زمردیان

9

بررسی توان تبیین مدل‌های ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 27-42
غلامرضا زمردیان؛ میرفیض فلاح شمس؛ یعقوب پناهی؛ زهرا صفری کهره

10

بهینه سازی سبدسهام با استفاده از روش k-means و الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 131-151
ابراهیم پورزرندی؛ مینا کیخا

11

محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

دوره 6، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 63-80

12

مدلسازی عدم تقارن و تغییر‌ساختاری سری‌های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 87-101
رسول سجاد؛ امیرحسین فراهانی راد

13

معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-17
علی آقامحمدی؛ مهدی سجودی؛ میثم سجودی؛ محمدجواد طاووسی

14

مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 57-82

15

مقایسه توان تبیین مدل‌های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 55-75
غلامرضا زمردیان؛ علی رستمی؛ مهدی کریمی زند

16

مقایسه توان تبیین مدل های پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 147-164
غلامرضا زمردیان

17

مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-90
غلامرضا زمردیان

18

مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی و مدل‌های GARCH، از طریق محاسبه ارزش

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 79-97
رسول سجاد؛ شراره هدایتی؛ شهره هدایتی



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.