کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض خطر
تعداد مقالات: 18

1

ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 135-152
محمد خدائی وله­زاقرد؛ حمیدرضا کردلوئی؛ المیرا محمودزاده

2

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-21
فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا غفاری

3

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 51-76
فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا میرغفاری

4

ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 221-238
میر فیض فلاح شمس؛ علی ثقفی؛ علیرضا ناصرپور

5

انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 237-265
علی نجفی مقدم

6

اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 174-199
فروغ رستمیان؛ فاطمه حاجی بابایی

7

بررسی احساس امنیت سرمایهگذاری در بازارهای سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران با استفاده از معیار ارزیابی ارزش در معرض خطر (VaR)

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 87-113

8

بررسی توان تبیین مدل های شبکه عصبی درسنجش میزان ارزش در معرض خطر

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 19-38
فرهاد غفاری؛ هاشم نیکومرام؛ غلامرضا زمردیان

9

بررسی توان تبیین مدل‌های ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 27-42
غلامرضا زمردیان؛ میرفیض فلاح شمس؛ یعقوب پناهی؛ زهرا صفری کهره

10

بهینه سازی سبدسهام با استفاده از روش k-means و الگوریتم ژنتیک

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 131-151
ابراهیم پورزرندی؛ مینا کیخا

11

محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 6، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 63-80

12

مدلسازی عدم تقارن و تغییر‌ساختاری سری‌های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 87-101
رسول سجاد؛ امیرحسین فراهانی راد

13

معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-17
علی آقامحمدی؛ مهدی سجودی؛ میثم سجودی؛ محمدجواد طاووسی

14

مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب

مدیریت کسب و کار
دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 57-82

15

مقایسه توان تبیین مدل‌های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 55-75
غلامرضا زمردیان؛ علی رستمی؛ مهدی کریمی زند

16

مقایسه توان تبیین مدل های پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 147-164
غلامرضا زمردیان

17

مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-90
غلامرضا زمردیان

18

مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی و مدل‌های GARCH، از طریق محاسبه ارزش

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 79-97
رسول سجاد؛ شراره هدایتی؛ شهره هدایتی



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.