کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض ریسک
تعداد مقالات: 14

1

ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 207-220
احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد‌افراسیابی

2

امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 38-60
غلامحسین گل ارضی؛ عظیم الله زارعی؛ لیلا دلاوری مرغزار

3

برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 103-122
سعید فلاح‌پور؛ مهدی یاراحمدی

4

برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 81-119
ابراهیم عباسی

5

بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 137-157
میرفیض فلاح شمس

6

پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدلVaRبارویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 120-135
میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ عباس صالح اردستانی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ سمیه رادسر

7

پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو (MCMC)

دوره 7، شماره 26، بهار 1395، صفحه 101-122

8

تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-26
هاشم نصرتی؛ کامران پاکیزه

9

رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی

دوره 8، شماره 30، بهار 1396، صفحه 131-146
علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

10

کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 75-92
رضا راعی؛ حسین فلاح طلب

11

لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 121-142
احسان طیبی ثانی؛ مدیحه چنگی آشتیانی

12

محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 269-294
منصور کاشی؛ سیدحسن حسینی؛ محمدموسی قلیلو؛ سعید گلکاریان آرانی

13

مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری

دوره 7، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 1-24
منصور کاشی؛ سیدحسن حسینی؛ عطیه‌السادات نیازخانی؛ سیدامین عبدالهی

14

مقایسه کارایی روش های GARCH و ARCH در پیش بینی ارزش در معرض ریسک جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 63-82
امیررضا کیقبادی؛ محمد احمدی



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.