تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 1، دوره 5، شماره 20، مهر 1393، صفحه 1-26   

نویسندگان

هاشم نصرتی¹؛ کامران پاکیزه²

¹کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی، ایران

²عضو هیات علمی، دانشگاه علوم اقتصادی، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک‌های ایران ‌می‌باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده‌های زیان پایگاه داده، توزیع‌های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفتن ساختار همبستگی مقدار ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی محاسبه شده و مقدار ذخیره به دست ‌می‌آید. برای مدلسازی شدت زیان در کنار توزیع‌های کلاسیک، از نوع خاصی از توزیع‌های دنباله پهن به نام توزیع‌های آلفا پایدار استفاده شده است. نتیجه نهایی این مقاله،پیاده سازی رویکرد توزیع زیان و عملکرد بهتر توزیع‌های پایدار نسبت به توزیع‌های کلاسیک انتخاب شده، در تخمین شدت زیان است.

کلیدواژه‌ها

ریسک عملیاتی؛ کمیته نظارت بانکی بال؛ ذخیره سرمایه؛ رویکرد اندازه گیری پیشرفته؛ رویکرد توزیع زیان؛ توزیع‌های پایدار؛ ارزش در معرض ریسک؛ ارزش در معرض ریسک شرطی