پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,235 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,893 |
بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده غیرعادی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 7، دوره 5، شماره 20، مهر 1393، صفحه 149-165 اصل مقاله (294.12 K) | ||
| نویسندگان | ||
| میر فیض فلاح شمس1؛ مهدی کریمی زند2؛ لیلا آبشاری3؛ زهرا صفری کهره4 | ||
| 1- استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز | ||
| 3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | ||
| 4دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل دارای برازش قابل قبولی می باشد. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند که سرمایه گذارن در آن، با توجه به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. ریسک انواع گوناگونی دارد و سرمایه گذاران به خاطر هریک از انواع آن، خواهان صرف ریسک می باشند. در این پژوهش تأثیر کیفیت اطلاعات با درنظرگرفتن ریسک نقدشوندگی، سپس تأثیر کیفیت اطلاعات با در نظر گرفتن ریسک بازار بر بازده غیرعادی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ بررسی می شود. در این پژوهش بازده سهامی که تحت تاثیر SMB وHML در مدل سه عاملی فاما و فرنچ قرار گرفته بودند را حذف نمودیم. همچنین خصیصه های شرکت و بازار به عنوان متغیرهای ریسک بازار و ریسک نقدشوندگی | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک نقد شوندگی؛ ریسک بازار؛ کیفیت اطلاعات | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,837 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,993 |
||