تبیین و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران

اقتصاد مالی

مقاله 4، دوره 6، شماره 20، آذر 1391، صفحه 93-126   

چکیده

شوک های نفتی، در سال‌های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته‌بندی‌های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین‌المللی اخیر از طریق تحریم‌های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته‌ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته‌بندی‌های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک‌ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن‌ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده‌های سال‌های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل‌توجهی به شوک‌های نفتی نشان نمی‌دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک‌های منفی غیرمنتظره نشان می‌دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم‌هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می‌تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد
Abstract
The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی:درآمدهای نفتی؛ مخارج دولت؛ VAR؛ هزینه‌های نظامی

اصل مقاله

تبیین و تحلیل اثرات شوک­های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران

علی‌اصغر اسماعیل نیا^[1]

آزاده پازوکی^[2]

محمدرضا پازوکی^[3]

مجتبی کریمی^[4]

دریافت: 11/4/1391       پذیرش: 15/6/1391

چکیده

شوک های نفتی، در سال‌های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته‌بندی‌های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین‌المللی اخیر از طریق تحریم‌های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته‌ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته‌بندی‌های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک‌ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن‌ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده‌های سال‌های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل‌توجهی به شوک‌های نفتی نشان نمی‌دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک‌های منفی غیرمنتظره نشان می‌دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم‌هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می‌تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد.

واژگان کلیدی:درآمدهای نفتی، مخارج دولت، VAR، هزینه‌های نظامی

مقدمه

وقوع شوک اول و دوم نفتی (افزایش ناگهانی قیمت نفت) در دهه 1970 پیامدهای زیان بار بسیار مهمی بر متغیرهای اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای صادرکننده نفت به وجود آورد ومی توان گفت امروزه مجدداً با افزایش قیمت نفت موضوع ارتباط قیمت نفت و تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع که هنوز مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در اقتصاد ایران نفت است و در حدود 60 درصد درآمدهای دولت در اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت و گاز حاصل می­گردد، پس نقش درآمدهای نفتی هنوز به عنوان منبع اصلی تأمین مالی مخارج دولت اثرگذار و مهم است در سال‌های اخیر با افزایش قیمت نفت، دولت در ایران با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی متفاوت درآمدهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد تزریق نموده. موقعیت خاص ایران در حوزه انرژی در خاورمیانه، جهان و همچنین اهمیت راهبُردی منابع هیدروکربوری در اقتصاد جهانی وبا توجه به اینکه مخارج دولت در اقتصاد ایران در بودجه سالانه به وسیله درآمدهای نفتی در رژیم گذشته و دردوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف تأمین مالی شده است نقش نفت در اقتصاد کشور از سال 1320، به تدریج نمایان شد سهم بخش نفت در بودجه‌های دولت در دهه‌های پس از آن افزایش یافت و در پی بروز اولین شوک نفتی در اوایل دهه 1350، به دنبال افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای آن به کشور، این سهم به شدت افزایش و سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در تولید کالاها و خدمات عمومی و خصوصی، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی پیدا کرد. همچنین صنایع کشور نیز با تکیه بر درآمدهای نفتی شکل گرفت. تکنولوژی تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع کشور از محل این درآمدها تأمین گردید. این اتفاق باعث گردید که اقتصاد کشور طی سال های اخیر و با توجه به تحریم های نفتی اعمال شده بر اقتصاد ایران که بر اساس درآمدهای بخش نفت شکل گرفته بود و همان طور که ساختار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از صادرات کشور به صادرات نفت اختصاص دارد به گونه‌ای که بیش‌ترین درصد صادرات کالا را صادرات نفت تشکیل داده است. وابستگی ساختار تجارت به نفت از نوع وابستگی شدید است به طوری که ساختار اقتصاد کشور را به شدت به نوسانات قیمت نفت حساس نموده است.

هدف اساسی در این مقاله تجزیه، تحلیل و بررسی نقش شوک‌های نفتی بر رفتار اجزای مخارج دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های 1344 تا 1390 است سؤال کلیدی  این است که تا چه میزان شوک درآمدهای نفتی، بر دسته‌بندی‌های مخارج مختلف دولت را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک‌ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن‌ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و تأمین اجتماعی هستند در بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق و تأثیرگذاری شوک‌های نفتی (افزایش و کاهش درآمدهای نفتی) بر اجزای مخارج دولت در اقتصاد ایران به چه صورت و به چه میزان است و آیا شوک‌های نفتی بر اجزای مخارج دولت اثرگذار است؟ بدین منظور در بخش دوم مروریبرمطالعاتصورتگرفته در ایران و سایر کشورهاپرداخته خواهد شد و سپس در بخش سوم با استفاده از مبانی نظری مطرح‌شده و با استفاده از روش­های اقتصادسنجی سری­های زمانی، مدل خود رگرسیون برداری VAR طراحی شده برای این موضوع برآورد می گردد پس از تخمین و با استفاده از ابزارهای مناسب به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل شده خواهیم پرداخت و در پایان نتایج و پیشنهادت ارائه می‌گردد.

1. مروری بر ادبیات تحقیق

1-1 شوک نفتی

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت و بدنبال آن در بازار نفت ایجاد شود،­ به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل ‌پیش‌بینی بوده و در کوتاهمدت غیرقابلتعدیل باشد، به عنوان شوک یا تکانه‌ای‌ بر بازار نفت قلمداد می‌شود. ایناختلال‌ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می‌شود. اکنون اگر این اختلال‌ها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه‌ای اثربگذارند که اقتصاد داخلی آن‌ها دچار نابسامانی گسترده شود، در این صورت اثر شوک به بحرانی دراقتصاد مبدل می‌شود. این شوک‌ها به دلیل عامل تعیین‌کنندگی قیمت در دو طرفعرضه و تقاضای بازار انرژی، آثاری بر رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی داشته است که بحران شدید کوتاه مدت، میان‌مدت و گاهی بلندمدت را برای آن‌ها ایجادکرده است. در این شرایط، برخی کشورها که اقتصاد با ثبات و قوی دارند، توانسته‌اند این مشکل را پس از گذشت زمان رفع کنند، البته کشورهای دیگری نیز هستند که با همکاری دیگران، این بحران‌ها را در بازار انرژی که تقابل عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان است، پشت‌سر گذاشته‌اند.

1-1-1. شوک اول نفتی

شوک اول نفتی که در سال 1973 میلادی به وقوع پیوست، از تحریم نفتی اعراب علیه اسراییل و حامیانش ناشی شد، درعین‌حال، موجب ایجاد یک شوک در اندیشه و تفکر مدیران و مسئولان کشورهای صنعتی شد و آنان را به این باور رساند که مقوله نفت و انرژی مقوله‌ای راهبُردی است که باید تحت نظم و برنامه و کنترل قرار گیرد. به دنبال اولین شوک نفتی که بلافاصله کمبود عرضه را به دنبال داشت قیمت‌های نفت به شدت افزایش یافت. ایران با توجه به دگرگونی‌های بازار توانست در این سال مستقلاً مقداری نفت به بهای بیش از 17 دلار در هر بشکه به فروش برساند. سازمان اوپک با تصمیمات اخذشده در کنفرانس متشکل از کشورهای عضو در سال 1973 برای نخستین بار موفق شد قیمت نفت خام را تعیین کند و قیمت را با 70 درصد افزایش به 5.119 دلار در هر بشکه برساند. در همین سال در جریان کنفرانس تهران قیمت اعلام‌شده نفت خام به 11.65 دلار در هر بشکه افزایش یافت. پس از سال 1973 کشورهای صادرکننده نفت طی چند مرحله قیمت نفت خام را افزایش دادند، این اقدامات با توافق کلیه اعضا انجام گرفت. در پایان سال 1976 یازده کشور عضو اوپک تصمیم گرفتند که از ژانویه 1977 به میزان 10 درصد قیمت را افزایش دهند. در این تصمیم‌گیری دو عضو اوپک یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی تنها با 5 درصد افزایش قیمت موافقت کردند. بدین ترتیب قیمت نفت خام در11 کشور عضو اوپک 12.7 دلار برای هر بشکه و در عربستان و امارات متحده عربی 12.09 دلار برای هر بشکه اعلام شد. اما بعد از مدتی بین دو گروه توافق حاصل شدوقیمت‌ها یکسان گردید. پس از تحولات سال 1973 در زمینه قیمت و افزایش قابل‌توجه آن از ژانویه 1974 رسانه‌های خبری کشورهای صنعتی، تبلیغات وسیعی را علیه کشورهای تولیدکننده نفت آغاز نمودند و آن‌هارابه عدم شناخت مسئولیت و ایجاد نابسامانی در اقتصاد جهان محکوم کردند. در این هنگام کشورهای صنعتی جهت مقابله با کشورهای اوپک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تثبیت قیمت‌ها، تصمیم به ایجاد آژانس بین‌المللی انرژی¹IEA گرفتند. این آژانس در سال 1974 و بر اساس تصمیم شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD شکل گرفت و به این ترتیب اولین تحرکات برای شکست اعضای اوپک با ایجاد آژانس بین‌المللی انرژی شکل گرفت.

1-1-2 . شوک دوم نفتی

شوک دوم نفتی که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1978 میلادی به وجود آمد و با اشغال سفارت آمریکا و تحریم‌های متقابل آمریکا شدت یافت. با آسیب دیدن تأسیسات نفتی ایران در اثر بروز جنگ تحمیلی توسط رژیم عراق تداوم یافت که منجر به کاهش میانگین تولید در این سال شد. جمهوری اسلامی ایران، سیاست کاهش تولید نفت را که در طی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب فقط به حد نیاز داخلی (700 هزار بشکه در روز) تولید می شد؛ ادامه داد. با اوج‌گیری انقلاب اسلامی ایران و قطع نفت خام صادراتی ایران به خارج و دگرگونی‌هایی که در اثر آن در وضعیت عرضه و تقاضای بازارهای انرژی جهان پدید آمد کشورهای عضو اوپک برای دومین بار موفق به افزایش سریع قیمت نفت خام شدند. به طوری که در کنفرانس فوق‌العاده مارس 1979 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قیمت نفت خام به 45/14 دلار برای هر بشکه و در پایان ژوئن 1979 بنا برتصمیم‌گیری کنفرانس وزیران کشورهای عضو یک‌باره با توجه به نوع مرغوبیت نفت خام به 5/23 دلار در هر بشکه افزایش یافت. بنابراین قیمت نفت خام که در ژانویه 1979 بشکه‌ای 34/13 دلار تعیین شده بود ظرف کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا ژانویه 1980 به دو برابر و در حدود 26 دلار برای هر بشکه افزایش یافت.

1-1-3 . شوک سوم نفتی (سیاست سهم بازار و سقوط قیمت نفت)

بعد از گذشت مدتی نزدیک به دو سال مجدداً در سال 1985 اقدام دیگری برای کاهش قیمت‌ها توسط کشورهای صنعتی مصرف‌کننده نفت شکل گرفت، این بار نیز زمینه این اقدامات از قبل کاملاً مهیا شده بود. مصرف انرژی از سال 1964 تا سال 1974 در سطح بین‌المللی 4 درصد افزایش داشت ولی از 1974 تا 1984 مصرف آن 12 درصد کاهش یافت. عربستان قائل به یک تفسیر اساسی در سیاست نفتی خود در اواخر سال 1985 به منظور کسب مجدد بازار شد. علاوه بر رهاسازی نقش تولیدکننده شناور، فروش نفت این کشور بر اساس روش جدیدی به نام نت بک Net – Back[5]درسه ماهه  سوم سال 1985 زمینه کاملاً مساعدی برای اجرای سیاست‌های مختلف جهان غرب در رابطه با مصرف انرژی و نفت فراهم ساخت. به‌کارگیری سیستم نت بک تمام زیان‌های ناشی از نوسان قیمت‌ها را متوجه تولیدکننده کرده و ضمناً بهترین بیان برای از دست دادن کنترل قیمت‌ها است و محدودیتی بر روند روبه کاهش قیمت ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر این کشور علاوه بر افزایش سطح فروش نفت به روش مزبور به میزان 3 میلیون بشکه در روز (­تولید 5 میلیون بشکه در روز­) قسمت اعظمی از ذخیره‌سازی خود در اقصی نقاط جهان را به فروش رسانید همچنین یک ماه پیش از اجلاس مذکور (اجلاس 76) روزانه 101 هزار بشکه نفت از ذخیره‌های راهبُردی توسط امریکا برداشت گردید. بدین ترتیب امکانات تنزیل هر چه بیشتر قیمت‌ها فراهم آمده و تا اوایل سال 1986 این وضع ادامه داشت. افزایش سطح تولید ابتدا به دلیل بالا بودن سطح تقاضا در زمستان اثر بلافاصله‌ای نداشت لکن از ابتدای سال 1986 بازار جهانی را وارد سومین بحران نفتی ساخت. قیمت‌های تک محموله‌ای بازار نفت از 27 تا 31 دلار در هر بشکه در نوامبر 1985 به 10 الی 13 دلار درآوریل 1986 تنزیل یافت، و در پی بهبود موقتی در ماه مه قیمت برخی از نفت خام‌ها حتی به حدود 8 الی 10 دلار در ژوئیه رسید. در این دوره قیمت‌های نفت تحت تأثیر عوامل بورس‌بازی دائما ناپایدار بود.

جدول 1. قـیمت نفت از سپتامبر 1985 تا دسامبر 1986

 

سال	سپتامبر85	ژانویه 86	مارس 86	ژوئیه 86	سپتامبر 86	دسامبر 86
قیمت	25	23.5	12	8	13	15

 

منبع: OPEC

در سال­1989 افزایش قیمت‌ها شروع شد که یکی از علل آن وقفه‌های موقتی در تولید نفت

مناطق غیر اوپک به دنبال بروز سانحه در سکوهای نفتی دریای شمال و نشت نفت در آلاسکا و همچنین بالارفتن سطح تقاضا برای نفت بود. به این ترتیب در اوایل تابستان قیمت‌ها به بشکه‌ای 18 دلار رسید. این در حالی بود که در تولید اوپک افزایش محسوسی ایجاد شد. در ماه مه سال 1989 قیمت نفت خام برنت به بشکه‌ای 68/18 و وست اینترمدیت به 37/20 دلار رسید.

جدول2. قیمت نفت برنت و وست اینترمدیت از ژانویه 1987 تا مه 1989

 

نوع نفت/ تاریخ	ژانویه 87	نوامبر87	مه 88	ژوئیه 88	نوامبر 88	دسامبر 88	ژانویه 89	مارس 89	89 مه
برنت	5/17	4/17	5/16	91/14	97/12	33/15	11/17	20	68/18
وست اینترمدیت	9/17	87/17	6/17	5/15	09/14	16/42	01/18	15/21	37/20

 

منبع: OPEC

1-2 مازاد درآمدهای نفتی و تئوری بیماری هلندی¹

گرچه این اصطلاح برای اولین بار در سال 1960 و با مطالعه آثار کشف گاز طبیعی در هلند به ویژه روی صنایع کارخانه‌ای این کشور مطرح شد. اما اهمیت این مسئله هنگامی آشکار می‌شود که اطلاق عنوان بیماری بر محور تجربه هلند صورت گرفته باشد، یعنی کشوری که بالغ بر 500 سال تجربه استعمارگری داشته و طی این دوران همواره یا یک قدرت درجه اول جهانی بوده یا حداکثر در زمره قدرت‌های درجه دوم جهانی محسوب می شده و در هر حال همواره در زمره کشورهای پیشرفته و به لحاظ نهادی توسعه‌یافته قرار داشته است. برای کشوری مانند ایران که نه بنیه تولیدی هلند را دارد و نه توسعه‌ یافتگی نهادهای آن با وضعیت هلند قابل مقایسه است، این مسئله به اندازه ای اهمیت یافته که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی نسبت به آن بصیرت یافته و از ظرفیت‌های تبلیغی و آموزشی خود برای از بین بردن عارضه کوته نگری در سطح ملی استفاده نماید. به این ترتیب، در سطح توسعه به دنبال تحولاتی که در سطح کلان اقتصاد ملی ظاهر می‌شود عواملی ظهور می‌کند که پیشبرد توسعه ملی را در چنین شرایطی با دشواری‌های بسیار چشمگیر و معنی‌دار روبرو می‌سازد و در ادبیات موضوع با عناوین مهم و تعیین‌کننده‌ای همچون گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری، گسترش و تعمیق فساد مالی، تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد ملی و تبدیل فعالیت‌های واسطه‌ای و سوداگرانه به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی مورد توجه قرارگرفته‌اند. در مقیاس خرد نیز پدیده‌هایی مانند اتلاف منابع، از دست دادن بازارهای صادراتی و تغییر الگوی مصرف به مثابه مهم‌ترین پیامدهای این شرایط در نظر گرفته می‌شود. در اینجا به وضوح می‌توان درک کرد که چرا در هنگام تبیین نظری این پدیده یعنی شکوفایی درآمدی در شرایطی که کار و تلاش و نوآوری منشأ این شکوفایی نیست از لفظ «بیماری» استفاده می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه شد این بیماری همه سطوح اقتصادی و همه بازیگران کلیدی اقتصاد را خواه در مقیاس دولت و خواه در مقیاس بازیگران سطحخرد تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار و عوارض بلندمدت آن نیز به شرحی که ذکر شد چشم اندازهای توسعه ملی و توان رقابت اقتصاد ملی را در معرض چالش‌های بسیار جدی قرار می‌دهد.

2. پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات تحقیقات انجام‌گرفته پیرامون بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر مخارج دولت طی سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این زمینه، پژوهش‌های متعددیدر رابطه با تأثیر و ارتباط درآمدهای نفتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، در کشورهای در توسعه‌یافته، در حال توسعه و ایران انجام شده است؛ ودر اکثر آن‌ها نیز از داده‌های فصلی و روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است.

 التونی و ال- آوادی^[6] (2001) نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کویت را با استفاده از مدل VARمورد مطالعه قراردادند. به منظور بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر هفت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، یک مدل اتو رگرسیون برداری VAR و مدل تصحیح خطای برداریVECM تخمین زده شد و از داده‌های فصلی برای دوره 1984-1998 استفاده گردید. نتایج بررسی نشان داد که به لحاظ تئوری و تجربی، VECM نسبت به روش VAR برتری دارد. بطوریکه نتایج مربوط به مدل VECM به واقعیت نزدیک تر است. مدل برآورد شده نشان می‌دهد که درجه بالایی از رابطه متقابل بین متغیرهای عمده اقتصاد کلان با نوسانات قیمت نفت وجود دارد. نتایج تجربی علیت اجرایی از قیمت نفت و درآمدهای نفتی را، توسعه دولت و هزینه‌های جاری و پس از آن به سایر متغیرها نسبت می‌دهند.

کونادو و گارسیا^[7] (2003) در مقاله‌ای به بررسی اینکه آیا توجه به شوک قیمت‌های نفت وجود دارد؟ با توجه به شواهدی برای کشورهای اروپایی، رابطه قیمت نفت و اقتصاد کلان را با استفاده از تجزیه و تحلیل تأثیر قیمت نفت بر تورم و شاخص تولیدات صنعتی برای بسیاری از کشورهای اروپایی با استفاده از داده‌های فصلی برای دوره 1960-1999 تجزیه و تحلیل می‌کنند. در ابتدا، انباشتگی را برای معافیت ساختاری در میان متغیرها آزمون می‌کنند. سپس به منظور امکان‌پذیر بودن روابط غیرخطی از تبدیل‌های مختلف داده‌های قیمت نفت استفاده می‌کنند. نتایج اصلی نشان می‌دهند که قیمت نفت اثرات دائمی بر تورم و کوتاه مدت و اما اثرات نامتقارن بر نرخ رشد تولیدات دارند. علاوه بر این، تفاوت‌های قابل توجهی در میان کشورهای پاسخ‌دهنده به این شوک یافت می‌شود.

تیجرینا- گوآجاردووپاگان[8] (2003) روابط بین نفت، مالیات، مخارج دولت و GDP در مکزیک را طی دوره 1981-1998 تجزیه و تحلیل نمودند. نتایج حاصل از تخمین مدل VAR، توابع ضربه پاسخ و تجزیه واریانس در سری فصلی مالیات، مخارج دولت، درآمد نفت و تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که اثر جایگزینی بین درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی است که درآمدهای مالیاتی قادر به کاهش جذب موقتی در درآمد نفت نمی‌باشند. افزایش درآمد مالیاتی ممکن است به افزایش مخارج دولت منجر شود، اما افزایش کوتاه مدت در مخارج دولت، به احتمال زیاد منجر به فشار سیاسی برای کاهش کسری بودجه انتظاری از طریق افزایش مالیات و یا درآمدهای نفتی نمی‌شوند. در نهایت، GDP در کوتاه مدت توسط افزایش موقتی در مخارج دولت قرار نگرفته است و در نتیجه، تثبیت اندازه‌گیری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر به منظور کاهش حجم دولت به میزان قابل توجهی تضعیف رشد GDP را در بر داشته‌اند.

پارک ورتی[9] (2008) به مطالعه شوک‌های قیمت نفت و بازارهای سهام در ایالات متحده و 13 کشور اروپایی پرداختند. شوک قیمت نفت تاثیر آماری معنی‌داری بر بازده واقعی سهام بطور همزمان و یا با وقفه یک ماهه در ایالات‌متحده و بیش از 13 کشور اروپایی 1986:1-2005:12 دارد. در نروژ به عنوان صادرکننده نفت، پاسخ مثبت و معنی‌داری افزایش قیمت نفت بر بازده واقعی سهام تایید شد. برای بسیاری از کشورهای اروپایی، اما نه برای ایالات‌متحده، افزایش نوسانات قیمت نفت به میزان قابل توجهی بازده واقعی سهام را کاهش داده است. سهم نوسان شوک‌های قیمت نفت بر بازده واقعی سهام در ایالات‌متحده و برخی کشورهای دیگر بیشتر از نرخ بهره است. افزایش در قیمت واقعی نفت با افزایش قابل توجهی در نرخ بهره کوتاه مدت در امریکا و هشت کشور از 13 کشور اروپایی در عرض یک یا دو ماه همراه است.

ریس-لویاوبلنکو[10] (2008) نیز در مطالعه خود به اهمیت اندازه‌گیری درآمدهای نفتی در کل درآمد مکزیک پرداخته‌اند. از آن جایی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بخش مهمی از درآمدهای بودجه دولت مکزیک را تشکیل می دهد، با استفاده از داده‌های ماهانه از سال 1990 تا 2005 به بررسی سهم شخصه مختلف برای تعیین چگونگی نوسانات قیمت بین‌المللی نفت بر درآمد دولت و نهایتا بر سیاست‌های مالی دولت در مکزیک پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معکوس بین درآمدهای مربوط به نفت و درآمدهای مالیاتی از منابع غیرنفتی وجود دارد. اصلاح سیاست‌های مالی ضروری است.

بچمییر[11] (2008) به بررسی سیاست پولی در انتقال شوک‌های نفتی در اقتصاد آمریکا پرداخت است. از سال 1986 شوک‌های نفتی اثر منفی بر روی بازده سهام داشته‌اند، صرف‌نظر از اینکه آیا شوک نفتی با درصدی تغییر در قیمت نفت یا تبدیل غیرخطی سری‌ها تعریف شده است. نشان می‌دهد که رابطه‌ای میان واکنش قیمت سهام به شوک‌های نفتی و شوک‌های سیاست پولی وجود ندارد. شوک‌های نفتی اثراتش بر اقتصاد فراتر از اثر خود بر سیاست‌های پولی است. نهایتاً نتیجه می‌گیردکه سیاست‌های پولی به طور سیستماتیک موثر نیستند.

فرزانگان ومارکوارد[12] (2009) به بررسی اثر شوک‌های نفت براقتصاد ایران پرداخته‌اند. در این مطالعه پویایی رابطه بین شوک‌های قیمت نفت و متغیرهای عمده اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش VAR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان       می دهد که اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت (شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت) به طور قابل توجهی افزایش تورم را به همراه دارد. آن‌ها رابطه مثبت و معناداری بین رشد قیمت نفت و رشد تولیدات صنعتی پیدا کردند. در این مطالعه تأثیر حاشیه‌ای نوسانات قیمت نفت بر مخارج واقعی دولت قابل مشاهده است و همچنین بیماری هلندی از طریق نرخ موثر ارز  قابل توجه است.

جبیر وهمکاران[13] (2009) شوک‌های قیمت نفت را در اقتصاد تونس بررسی کرده‌اند، هدف آن‌ها بررسی ارتباط قیمت نفت با متغیرهای اقتصاد کلان از طریق تجزیه و تحلیل نقش یارانه بوده که از مدل VAR برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در دوره 1 Q1993 – 3Q2007 استفاده شده است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خطی و غیرخطی نشان می‌دهد که هیچ تاثیر مستقیم از شوک قیمت نفت در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. شوک قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی به طور غیرمستقیم اثر می­گذارد و مهم‌ترین کانالی که در اثر شوک منتقل می‌شود، مخارج دولت است.

اصفهانی[14] (2009) به بررسی صادرات نفت و اقتصاد ایران با استفاده از مدل رشد بلندمدت تحت درآمدهای نفتی پرداخت. این روش در تضاد با ادبیات استاندارد مرتبط با بیماری هلندی و نفرین منابع است که عمدتاً بر پیامدهای کوتاه مدت کشف منابع موقت تمرکز دارند. تحت شرایط منظم و خاص و با فرض تابع تولید کابداگلاس، نشان داده شده است که صادرات نفت وارد شده در خروجی بلندمدت معادله با ضریب سرمایه هر سهم برابر است. تئوری بلندمدت با استفاده از مجموعه داده‌های فصلی جدید بر روی اقتصاد ایران طی دوره1979Q1- 2006Q4  بررسی شده است. مشخصات تصحیح خطا در تولید واقعی، ترازهای واقعی پول، تورم، نرخ واقعی ارز، صادرات نفت و تولید، دو رابطه بلندمدت را نشان می‌دهند معادله تقاضای استاندارد واقعی پول با تورم به عنوان یک پراکسی برای نرخ بهره بازار در نظر گرفته ‌شده است. خروجی واقعی در بلندمدت با صادرات نفت از طریق تأثیر خود در انباشت سرمایه به عنوان کانال اصلی انتقال فنآوری شکل گرفته است. همچنین نتایج ارتباط منفی قابل‌توجه بلندمدت میان تورم و GDP ثابت که از ناکارآمدی‌های اقتصادی مطرح است را نشان می‌دهند.

بلنچارد و گالی[15] (2010) به بررسی اثرات شوک‌های نفتی اقتصاد کلان و تفاوت آن‌ها در طی سال‌های 2000 نسبت به 1970 پرداخته‌اند. عملکرد اقتصاد کلان را در مجموعه‌ای از اقتصادهای صنعتی پس از شوک‌های قیمت نفت 1970 و در دهه گذشته با تمرکز در قسمت‌های متفاوت مشخص می‌کنند. فرضیه‌های مختلف برای اثرات خفیف تورم و فعالیت‌های اقتصادی از افزایش اخیر در قیمت نفت را بررسی می‌کنند: سهم کمتری از نفت در تولید، بازار کار انعطاف‌پذیرتر و بهبود در سیاست‌های پولی. نتیجه می‌گیرند که همه فروض نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

الدر و سرلتیز[16] (2010) در مورد عدم قطعیت قیمت نفت، نظریه‌های سرمایه‌گذاری تحت عدم قطعیت و گزینه‌های پیش‌بینی واقعی عدم اطمینان را بررسی می‌کنند. قیمت نفت تمایل به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. دوباره رابطه بین قیمت نفت و سرمایه‌گذاری را با تمرکز بر نقش عدم اطمینان قیمت نفت را بررسی می‌کنند. آن‌ها پی بردند که نوسانات قیمت نفت اثر منفی و معنی‌داری در مقیاس‌های مختلف سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید کل را در برمی‌گیرد. همچنین آن‌ها پی بردند که اثرات نوسانات قیمت نفت، به سمت تشدید پاسخ‌های پویای منفی از فعالیت‌های اقتصادی به یک شوک منفی قیمت نفت می‌رود، در حالی که تقلیل پاسخ به شوک قیمت نفت مثبت است.

چان[17] (2010) به این سؤال که آیا هزینه‌های نفت در برای مخارج دفاعی انجام می‌شود پرداخته در این راستا به بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دفاعی پنج کشور صادرکننده نفت می‌پردازد. با وجود کاهش دوره‌ای از درآمدهای نفتی، این کشورها به طور معمول مخارج دفاعی پایین‌تری نداشته‌اند. در برخی از موارد، مخارج دفاعی به شدت افزایش یافته و یا میزان کاهش بسیار کمتر از کاهش درآمدهای نفتی بوده است. این وضعیت ایجاد چالش برای امنیت ملی است. تحریم‌های اقتصادی، رکود اقتصادی در سراسر جهان و یا پایین آمدن تقاضا برای نفت، صادرات نفت این کشورها را از خرید تسلیحات و ایجاد نیروهای امنیتی بزرگ را متوقف نمی‌کند. سیاست‌هایی که در تلاش برای محدود کردن درآمدهای نفتی از دشمنان بالقوه به تنهایی نمی‌تواند برای مهار از ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای از طریق گسترش توانایی‌های دفاعی کافی باشد. پدیدار شدن تصویر پیچیده‌تری که نیروهای تحلیلگر و سیاست‌گذاران به طور گسترده گزینه‌هایی برای مقابله با تسلیحات احتمالی که ممکن است ثروت کشورهای صادرکننده نفت را از بین ببرند، جستجو می‌کنند.

برومنت و دیگران[18] (2010) اثر شوک‌های قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی کشورهای منتخبمنا را بررسی کرده‌اند،کشورهای مورد بررسی از صادرکنندگان خالص یا واردکنندگان خالص کالاها در نظر گرفته‌شده‌اند، اما اثر خیلی ناچیزی بر قیمت نفت می‌گذارند. عملکرد اقتصادی تک‌تک کشورها بر قیمت جهانی نفت اثر نمی‌گذارد بلکه در تنظیم بردار اتو رگرسیو به عنوان یک محدودیت شناسایی شده اعمال شده است. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت اثر معنی‌دار و مثبتی در خروجی رشد از الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، سوریه و امارات متحده عربی دارد. با این حال، شوک‌های قیمت نفت به نظر نمی‌رسد که تأثیر معنی‌داری بر رشد از بحرین، جیبوتی، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش و تونس داشته باشد. هنگامی که شوک‌های مثبت نفتی تجزیه می‌شوند مانند تقاضای نفت و عرضه نفت برای مجموعه‌ای از کشورها، شوک عرضه نفت با کاهش رشد تولید همراه هست اما اثر شوک‌های تقاضای نفت به صورت اثرات مثبت باقی می‌ماند.

 

 

 

جدول3. خلاصه‌ای از مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

 

ردیف	منبع	عنوان بررسی	مدل
1	Bachmeier (2008)	سیاست پولی و انتقال شوک‌های نفت در امریکا	-مدل VAR- مشاهدات روزانه قیمت نفت و شوک‌های بازگشتی
2	Blanchard and Gali (2010)	مقایسه پاسخ تورم و خروجی در برابرشوک‌های نفتی در یک گروه از اقتصاد صنعتی	-6 متغیره با استفاده از SVAR وIRF- قش دو متغیره با استفاده از VAR برایایالات‌متحده آمریکا- داده‌های فصلی: 1970-2007
3	Elder and Serletis (2010)	نوسانات قیمت نفت و سرمایه‌گذاری در امریکا	- ساختارVAR که جانشین خطای میانگین در GARCH شده است - اندازه‌گیری نا اطمینانی قیمت نفت مشروط بر انحراف معیار از خطای پیش‌بینی در قیمت واقعی نفت - داده‌های فصلی: 1974:2 تا 2008:1
4	Park and Ratti (2008)	بازار نفت و شوک در امریکا و 13 کشور اروپایی	VAR و IRF-  اثر شوک قیمت نفتی بر شاخص شوک واقعی بازگشتی- داده‌های ماهانه: 1986-2005
5	Chun (2010)	قیمت نفت و هزینه‌های نظامی	کشش تقاصا بر مخارج نظامی در پنج کشور اقتصاد غنی از نفت ایران، کویت، عربستان سعودی، ونزوئلا و نیجریه-دادههای سالانه: داده‌های 10 سال از 1997 تا 2007
6	Berument et al. (2010)	اثر شوک‌های نفتی در انتخاب کشورهای MENA	VAR و IRF در 16 کشور- داده‌های سالانه: از 1952 تا 2004
7	Farzanegan and Markwardt (2009)	نفت و اقتصاد ایران	متغیره با استفاده از VAR, IRF, VDC- داده‌های فصلی: 1975-2006
8	Esfahani et al. (2009)	صادرات نفت و اقتصاد ایران	5 متغیره با استفاده از VARX, GIRF-داده‌های فصلی: 1979-2006
9	Jbir and Zouari- Ghorbel (2009)	نفت و اقتصاد تونس	متغیره با استفاده از VAR, IRF, VDC-داده‌های فصلی:1993-2007
10	Reyes-Loya and Blanco (2008)	نفت و اقتصاد مکزیک	مدل - ARIMAداده‌های ماهانه : 1990-2005

 

منبع:نتایج تحقیق

وحید صمدی امین‌آبادی (1378) به بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای عمده اقتصاد با استفاده از یک الگوی اقتصاد کلان پرداخت. در این پژوهش یک الگوی شبیه‌سازی متشکل از یک سیستم معادلات همزمان، مشتمل بر 15 معادله به منظور بررسی تأثیر درآمد نفت بر متغیرهای عمده اقتصادی تدوین گردید که پارامترهای الگو با استفاده از روش 3SLS برآورد شده‌اند. بعد از برآورد الگو و مقایسه نتایج آن با مقادیر تاریخی و اثبات اعتبار مدل از طریق روش‌های آماری مربوطه، 18 سناریو مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است. براساس نتایج شبیه‌سازی، در صورتی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، و سهم مخارج عمرانی دولت افزایش یابد، آنگاه GDP بدون نفت، ثروت، درآمد ملی، سرمایه‌گذاری، واردات، کسری خالص ‌تراز پرداخت‌های غیرنفتی و سطح قیمت‌ها، افزایش می‌یابد. همچنین در زمان افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ارزش پول داخلی و افزایش سهم مخارج عمرانی دولت، باعث افزایش سرمایه‌گذاری گردیده است. واردات افزایش‌یافته و بر کسری خالص ‌تراز پرداخت‌های غیر نفتی اضافه می‌گردد. کاهش در سطح قیمت‌ها مشاهده شده است. زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، علاوه بر کاهش ارزش پول داخلی، با کاهش سهم مخارج عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری، درآمد ملی، GDP بدون نفت، افزایش می‌یابد. واردات و به تبع آن کسری خالص‌ تراز پرداخت‌های غیرنفتی کاهش‌یافته اما شاخص قیمت‌ها افزایش نشان می‌دهد.

میثم رسولی میر (1387) اثر شوک‌های نفتی بر حساب جاری تراز پرداخت‌ها (مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک) را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه به بررسی اهمیت بخش نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، GNP و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست از ویژگی‌های شوک‌های نفتی این است که تراز حساب جاری به طور ناگهانی دچار اختلال می‌شود. تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر حساب جاری تراز پرداخت‌های کشورهای عضو اوپک از روش داده‌های پانل برای دوره 2005-1970 استفاده‌شده است. نتایج نشان       می دهد رابطه مستقیم بین شوک‌های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت‌ها وجود دارد بطوری که افزایش قیمت نفت (شوک مثبت نفتی)، تراز حساب جاری را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، رابطه حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه باز بودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

رمضانی (1387) به بررسی اثر نوسانات درآمدهای نفتی دولت بر بخش غیر قابل تجارت ایران (بخش مسکن) با استفاده از تکنیکVAR  پرداخت. این مطالعه فرآیند انتقال تکانه‌های درآمدی نفت دولت‌ها به اقتصاد ایران و اثرگذاری آن بر بخش مسکن (به عنوان بخش غیرقابل تجارت) را مورد بررسی قرار داده است. شواهد قوی موجود از واقعیات اقتصادی ایران و پشتوانه‌های نظری مناسب، تأثیر افزایش درآمدهای نفتی دولت بر افزایش تغییرات دو عامل قیمت و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای دوره 1385-1350 مورد تأیید قرار می‌دهد. در این مطالعه با مدل VAR یک سیستم معادلات همزمان پویا طراحی گردید که در این مدل به بررسی روابط متقابل بلندمدت میان مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر در فرآیند انتقال و اثر این درآمدها در اقتصاد ایران و بخش مسکن پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی در ایران و از طریق افزایش  مخارج جاری و سرمایه‌ای برنامه مالی دولت‌ها، افزایش دارایی‌های ارزی در سمت منابع پایه پولی موجبات فشار بر حجم پول و نقدینگی را فراهم آورده و افزایش نقدینگی رهاشده ناشی از این جهش‌های درآمدی نفت، مطابق مدل کوردن و نری (1982) و به دلیل غیر مبادله‌ای بودن بخش مسکن و جاذبه یافتن آن به لحاظ بالاتر قرارگرفتن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در آن، موجب افزایش شاخص قیمت در این بخش را فراهم می‌آورد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل‌های مبتنی بر تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی FEVD و توابع عکس‌العمل آنی IRFs­، پایایی اثرات ضربه‌های ناشی از مؤلفه‌های پولی اثر پذیرفته از افزایش درآمدهای نفتی دولت بر متغیرهای هدف بخش مسکن در بازگشت به تعادل مجدد را در دوره‌های بلندمدت نشان داده. تغییرات نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی دولت را مهم‌ترین عامل بی‌ثبات کننده برای تغییرات سرمایه‌گذاری در مسکن ارزیابی نموده و درعین‌حال تغییرات سرمایه‌گذاری در مسکن را نیز به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی برای تغییرات قیمت مسکن در اقتصاد ایران معرفی نموده است.

الحسینی (1387) دربررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک نشان می‌دهد که اکثر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت)، به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی، عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته‌اند. یکی از جدیدترین و قدرتمندترین تبیین‌های مشکل را در فقدان یا ضعف نهادهای قانونی می‌بیند که سبب می‌شود تا درآمدهای نفتی در جهت منافع سیاستمداران کوتاه بین و گروه‌های همسو خرج شود و نه در جهت منافع بلندمدت توسعه کشورها. شناسایی سازوکارهایی که باعث چنین وضعیتی می­شود به سیاست‌گذاران کشورهای صاحب منابع طبیعی کمک خواهد کرد تا با حذف این عوامل، زمینه را برای رشد اقتصادی مهیا ساخته و از دام نفرین منابع رهایی یابند. در این تحقیق با بررسی بیش از 40 کشور نفت‌خیز و با بررسی اعضای اوپک، نشان داده شد که درآمدهای نفتی، اثری معکوس بر اقتصاد و رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز دارد و فرضیه نفرین منابع تأیید شده است. این تأثیر از طریق کانال نهادها در اقتصاد صورت می گیرد. بنابراین اگر کشورهای نفت‌خیز با نهادهای ضعیف، بخواهند راهکاری در جهت خرج کرد بهینه نفت ارائه کنند، این راهکار باید با توجه به در نظر گرفتن ضعف نهادی این کشورها باشد.

حسین صفری (1388) در پژوهشی به بررسی شوک‌های نفتی و تراز خارجی ایران بر مبنای مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری ساختاری SVAR پرداخته است و سپس شوک‌های قیمت نفتی برآورد شده است پس از آن اثر هریک از شوک‌ها را که به صورت متغیر برآوردی است، بر اجزای تراز خارجی در مدل VAR در فاصله زمانی 1386-1352 به دست آمده است. نتایج، اثر معنی‌دار شوک‌ها بر اجزای تراز خارجی را نشان می‌دهند.

3. روش‌شناسی تحقیق

برای تخمین، یک الگوی خودرگرسیون برداری(VAR) در دوره زمانی 1344 تا 1390 براساس داده‌های سالانه انتخاب شده است. با توجه به ماهیت وذات سری‌های زمانی، آزمون ریشه واحد انجام می‌گیرد و در نهایت، براساس نتایج به دست آمده، به بررسی تأثیر شوک‌های درآمدهای نفتی بر مخارج دولت پرداخته می شود. مزیت این مطالعه به دیگر مطالعات، استفاده ازیک الگوی ترکیبی برای بررسی درآمدهای نفتی بر روی مخارج دولت است. باتوجه به آزادی الگوهای خودرگرسیون برداری(VAR) درانتخاب متغیرها، مخارج عمده و اصلی دولت، مخارج نظامی (دفاعی)، مخارج تأمین اجتماعی، مخارج آموزش و پرورش، مخارج سلامت، مخارج فرهنگی در نظر گرفته شده است. درآمدهای نفتی دولت (باتوجه به زمینه‌های نظری و مطالعات انجام‌گرفته درخارج و ایران)، در الگو وارد شده است. بر پایه توضیحات داده‌شده، الگوی درنظرگرفته شده و مناسب درپژوهش حاضر به صورت زیراست:

 

 = , , , ,

متغیرهای مورد استفاده دراین تحقیق عبارتنداز:

،درآمدهای نفتی دولت،

نرخ تورم

، مخارج دولت است که مخارج زیر را در بر می‌گیرد:

، مخارج نظامی(دفاعی)،

، مخارج تأمین اجتماعی،

، مخارج آموزش و پرورش،

، مخارج بهداشت،

، مخارج فرهنگ،

3-1. نتایج آزمون ریشه واحد

آزمون  روی متغیرهای مدل دربین سال‌های1344 تا 1388 انجام شد. که نتایج آزمون  برای متغیر درآمدهای نفتی  صورت گرفت و پس از بررسی درسطح مشخص شد که فرضیه صفر مبنی بروجود ریشه واحد درسطح را نمی‌توان ردکرد. این متغیردر سطح پایا است (زیرا باید قدر مطلق آماره محاسبه‌شده برای تمامی موارد از قدر مطلق آماره دیکی فولر تعمیم‌یافته بزرگتر باشد).

 

 

متغیر	باعرض ازمبدا	باروند	آماره ADF
				1%	5%	10%
OIL	▲	-	3.60-	2.93-	2.60-	0.61-
	▲	▲	4.20-	3.52-	3.19-	1.27-
	-	-	2.63-	1.95-	1.61-	2.88-

جدول4. آزمون ریشه واحد برمتغیر درآمدهای نفتی دولت

 

منبع:نتایج تحقیق

آزمون  برای متغیر نرخ تورم صورت گرفت و نتایج آن در جدول 5 مشاهده می‌گردد. پس از بررسی در سطح مشخص شد که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح را نمی توان رد کرد. این متغیر با داشتن عرض از مبداء در سطح پایا است (زیرا باید قدر مطلق آماره محاسبه‌شده برای تمامی موارد از قدر مطلق آماره دیکی فولر تعمیم‌یافته بزرگ‌تر باشد).

جدول5. آزمون ریشه واحد برروی متغیرنرخ تورم

 

متغیر	باعرض ازمبدا	باروند	آماره ADF
				1%	5%	10%
INF	▲	-	3.58-	2.92-	2.60-	3.17-
	▲	▲	4.18-	3.51-	3.18-	3.21-
	-	-	2.62-	1.94-	1.61-	0.66-

 

منبع:نتایج تحقیق

آزمون  برای متغیر مخارج دولت که شامل مخارج نظامی دولت ، مخارج تأمین اجتماعی دولت ، مخارج آموزش و پرورش دولت ، مخارج بهداشت دولت  مخارج فرهنگی دولت  هستند، صورت گرفت و نتایج آن درجدول 6 نشان داده شده است. پس از بررسی درسطح مشخص شد که فرضیه صفر مبنی بروجود ریشه واحددر سطح را نمی توان ردکرد.

 

 

جدول6. آزمون ریشه واحد برروی متغیرمخارج دولت ( )

 

ریشه واحد بر اساس روش	آماره	Prob
Levin lin & Chu	0.014	0.5058
Lim, Pesaran & Shin	0.126-	0.445
ADF- Fisher	11.13	0.347
PP- Fisher	10.03	0.43

 

منبع:نتایج تحقیق

3-2. تعیین تعداد وقفه بهینه الگو

برای برآوردالگوی خودرگرسیون برداریVAR  ابتدا می‌بایست تعداد وقفه بهینه الگوتعیین شود. به این منظور براساس سه نمونه از متداول‌ترینمعیارهای اطلاعاتی که عبارت‌ است از معیار اطلاعاتی آکائیکAIC[19]، معیار اطلاعاتی شوارتزبیزینSC[20] ، معیار حنانکوئین[21] HQو یا براساس معیار LR[22] (در اکثر مطالعات از معیار LR برای تعیین وقفه استفاده می‌کنند) وقفه بهینه انتخاب می‌شود. جدول زیر نتایج حاصل ازآزمون انتخاب مرتبه VARرانشان می‌دهد.

نتایج حاصل ازتخمین اولیه مدل باوقفه2 نشان می‌دهد که برای هر کدام ازمتغیرهای مدل یک معادله براساس6 متغیربرآورد می‌شود. لذا برای تفسیرنتایج بایدبه یک نکته توجه کردو آن اینکه، درتخمین دستگاه معادلات، ضرایب متغیرهای الگو اهمیت روش‌های تک معادله راندارند.براین اساس نمی‌توان با اطمینان بالایی نتایج حاصل از این تخمین را تحلیل کرد لذا از توابع عکس‌العمل وتجزیه واریانس برای تحلیل نتایج استفاده می‌شود. بعداز تخمین اولیه مدل و با استفاده از معیارهای اطلاعاتی ذکر شده همان طور که درجدول بالا مشاهده می‌شود، براساس معیار LR وقفه بهینه برای این مدل4 است.

 

 

 

جدول7. نتایج آزمون انتخاب مرتبه VAR

 

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	2369.843-	NA	41+ E­5.33	115.9436	116.2361	116.0501
1	2181.59-	303.0427	38+ E­6.19	109.1507	111.4912	110.003
2	2108.098-	93.20847	38+ E­2.32	107.956	112.3444	109.554
3	2035.535-	67.25367	38+ E­1.38	106.8066	113.2429	109.1504
4	1910.95-	*72.92798	*37+ e­1.65	*103.1195	111.6038	*106.2090

 

منبع : یافته های پژوهشگر

3-3.  تابع عکس‌العمل آنی(ضربه- پاسخ)

واکنش متغیر درآمدهای نفتی براثر شوک‌های وارد برمتغیرهای الگوی درآمدهای نفتی درنمودارهای زیر منعکس شده است. طبق نمودار1،یک تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) به شرح زیر هست که در دوره اول اثر ایجادشده شوک مثبت درآمد نفتی به میزان 6298.8 اثر مثبت بر خود متغیر درآمدهای نفتی داشته است و این روند تا دوره 4­ام ادامه می‌یابد یعنی اینکه اثر شوک مثبت ایجادشده در درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر روی درآمدهای نفتی داشته است.حال آنکه از دوره 5 ام به بعد، این مقدار منفی می‌شود و به میزان/2358- می‌گردد. دوره 6 ام به بعد دوباره این مقادیر مثبت می‌گردد، اما در دوره هشتم مشاهده می‌گردد که این شوک مثبت ایجادشده، و درآمدهای نفتی به میزان­ 12186.2- می‌گردد. در حالت­ کلی از اثرات ایجادشده می‌توان نتیجه گرفت که حرکت متغیر درآمدهای نفتی به شوک ایجاد مثبت ایجادشده، مثبت بوده است.

 

 

 

 

نمودار1. تابع عکس‌العمل درآمدهای نفتی به شوک خودش و مخارج نظامی دولت و  

تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:نتایج تحقیق

 

 

نمودار2. تابع عکس‌العمل متغیر درآمدهای نفتی به شوک‌های مخارج تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق

 

نمودار3. تابع عکس‌العمل درآمدهای نفتی دولت به شوک مخارج آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق

بر اساس نمودار­1، یک تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) در متغیر مخارج نظامی دولت ( ) ایجاد شده است که در دوره اول هیچ‌گونه تغییری بر روی مخارج نظامی دولت ایجاد نمی‌کند. اما در دوره بعد یعنی دوره دوم باعث کاهش این متغیر به میزان2560.7- می‌گردد. این تغییرات در دوره سوم به میزان 318.8- می‌شود. این تغییرات تا دوره 5 ام منفی است و میزان آن در نوسان است. این امر نشان می‌دهد که تا دوره 5 ام شوک مثبتی از سوی درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود. این شوک به صورت منفی بر روی مخارج نظامی ظاهر می‌گردد اما از دوره 6 ام به بعد تعدیل می‌گردد. و شوک مثبت  درآمدهای نفتی ایجاد شده بر روی متغیر مخارج نظامی به صورت مثبت بر روی مخارج نظامی ظاهر می‌گردد. طبق نمودار2، یک تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) در متغیر مخارج تأمین اجتماعی ( ) در دوره اوا هیچ‌گونهتأثیری ندارد. اما از دوره دوم به بعد به میزان15.04- مخارج تأمین اجتماعی را کاهش می‌دهد. در دوره سوم این میزان به مقدار54.8- می‌رسد. در دوره 5 ام به میزان209.24- می‌رسد. اما در دوره 6 ام این میزان افزایش می‌یابد و به مقدار68.47- می‌رسد. طی 6 دوره شوک مثبت ایجادشده از سوی متغیر درآمدهای نفتی ( ) اثری منفی بر روی مخارج تأمین اجتماعی دولت گذاشته است. اما از دوره 7 ام به بعد مقادیر مثبت می‌گردد و نشان می‌دهد که شوک مثبت نفتی، اثر مثبتی بر روی مخارج تأمین اجتماعی دارد. حال آنکه باز هم این مقادیر به طور متناوب در حال تعدیل شدن هستند. طبق نمودار3، تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی دولت ( ) در متغیر مخارج آموزش دولت ( ) در دوره اول هیچ‌گونه تغییری ایجاد نمی‌کند. اما در دوره بعد یعنی دوره دوم باعث کاهش متغیر مخارج آموزش به میزان297.7- می‌گردد. از  دوره 3 به بعد تا دوره نهم این مقدار منفی است. اما به هر حال، تناوب است که بیش‌ترین این مقدار در تغییرات متغیر مخارج آموزش در دوره 6 است که میزان آن 710.8- است. این مقدار در دوره 10 ام، مثبت گردیده است و میزان آن 646 می‌گردد. نتایج در این زمینه نشان می‌دهد که اگر شوک مثبتی از ناحیه درآمدهای نفتی وارد گردد، این شوک در طول دوره مورد بررسی، به صورت منفی بر مخارج آموزش ظاهر می‌گردد.

 

 

 

نمودار4. تابع عکس‌العمل درآمدهای نفتی دولت به شوک مخارج بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق

طبق نمودار4، تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) در متغیر مخارج بهداشتی دولت ( ) در دوره اول هیچ‌گونه تغیری بر روی مخارج بهداشتی ایجاد نمی‌کند. اما در دوره بعد یعنی دوره دوم باعث کاهش متغیر مخارج بهداشتی به میزان115.3- می‌گردد. این روند منفی تا دوره 6 ام ادامه دارد. و در دوره 7 ام به میزان 56.34+ تعدیل می‌گردد. اما از دوره 8 ام به بعد دوباره این میزان منفی می‌گردد و ادامه می‌یابد. می‌توان گفت که این تعدیلات به صورت نوسانی در طی دوره مورد بررسی، در حال تکرار است. و نتیجه کلی که می‌توان گرفت این است که این شوک در طول زمان دوره مورد بررسی، به صورت منفی بر مخارج بهداشتی ظاهر شده است.  بر اساس نمودار 5، یک تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) در متغیر مخارج فرهنگی دولت ( ) در دوره اول هیچ‌گونه تغییری ایجاد نمی‌کند، اما در دوره بعد باعث کاهش میزان متغیر درآمدهای فرهنگی به میزان 26.11- می‌شود. که در دوره سوم هم به میزان 46.88- است.

در دوره چهارم به بعد این میزان در حال کاهش است اما همچنان منفی است. این به میزان34.88- است. در دوره 5 ام این مقدار افزایش می‌یابد و مثبت می‌گردد. با بررسی این شوک‌هامی‌توان نتیجه گرفت که در طی زمان شوک‌های ایجادشده درآمدهای نفتی بر روی مخارج فرهنگی دولت به صورت متناوب تکرار می‌شود، پس طی حدود 3 دوره تعدیل و دوباره به وجود می‌آید. 

نمودار5. تابع عکس‌العمل درآمدهای نفتی دولت به شوک مخارج فرهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق

 

نمودار6. تابع عکس‌العمل درآمدهای نفتی دولت به متغیر نرخ تورم

 

 

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق

طبق نمودار­6، یک تغییر ناگهانی یا شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر درآمدهای نفتی ( ) در متغیر نرخ تورم ( ) در دوره اول به میزان0.47- متغیر نرخ تورم را کاهش می‌دهد. و این روند در دوره دوم منفی هست، اما به میزان1.26- افزایش می‌یابد. در دوره سوم باز هم این اثر منفی است، اما به میزان1.19 افزایش می‌یابد. در دوره چهارم این میزان مثبت می‌گردد. در حالت کلی در طی دوره مورد بررسی حرکت متغیر نرخ تورم به صورت نوسانی بوده است و در طی در حال تکرار هست. در حالت کلی می‌توان گفت که شوک مثبت ایجادشده از سوی درآمدهای نفتی در طی زمان اثر منفی بر روی تورم داشته است. و این حرکت به صورت نوسانی در حال تعدیل بوده است.

3-4. تجزیه و تحلیل واریانس

نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره اول 59.32 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج نظامی بیش‌ترین سهم را به میزان 13.91 درصد و مخارج بهداشتی دولت به میزان 11.48 درصد و سپس مخارج آموزش به میزان 6.17 درصد و مخارج تأمین اجتماعی 5.95 درصد و مخارج فرهنگی 3.13 درصد و تورم صفر هست.حال آنکه سهم  در طی دوره مورد بررسی کم تر می‌شود. تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره دوم 46.2 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج تأمین اجتماعی بیش‌ترین سهم را به میزان 16.03 درصد و مخارج بهداشتی دولت به میزان 14.82 درصد و سپس مخارج نظامی به میزان 10.42 درصد و مخارج فرهنگی و آموزشی نسبتاً میزان یکسان 6  درصد و تورم 0.18 درصد هست. و تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره سوم 31.73 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج تأمین اجتماعی بیش‌ترین سهم را به میزان 24 درصد و مخارج آموزشی دولت به میزان 17.86 درصد و سپس مخارج بهداشتی دولت به میزان 11.66 درصد و مخارج تأمین نظامی 7.3 درصد و مخارج فرهنگی 5.75 درصد و تورم  درصد1.66 هست. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره چهارم 34.92 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج تأمین اجتماعی و مخارج بهداشتی بیش‌ترین سهم را به میزان 21 درصد و مخارج آموزشی دولت به میزان 11.15 درصد و سپس مخارج نظامی دولت به میزان 6.83 درصد و مخارج فرهنگی کمترین سهم به میزان 1.19 درصد و تورم 2 درصد هست. تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره پنجم 23.32 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج بهداشتی بیش‌ترین سهم را به میزان 31.28 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 23.58 درصد و سپس مخارج آموزشی دولت به میزان 8.02 درصد و مخارج فرهنگی و نظامی کمترین سهم به میزان 5 درصد و تورم 2.77 درصد هست. تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره ششم 17.46 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج بهداشتی بیش‌ترین سهم را به میزان 29.73 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 23.88 درصد و سپس مخارج آموزشی دولت به میزان 17.88 درصد و مخارج فرهنگی و نظامی کمترین سهم به میزان 4 درصد و تورم 2.22 درصد هست. و تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره هفتم 20.07 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج بهداشتی بیش‌ترین سهم را به میزان 31.9 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 22.19 درصد و سپس مخارج آموزشی دولت به میزان 17.1 درصد و مخارج نظامی4.25 درصد و مخارج فرهنگی کمترین سهم به میزان 2.95 درصد و تورم 1.51 درصد هست. تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره هشتم 22.82 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج بهداشتی بیش‌ترین سهم را به میزان 28.29 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 20.08 درصد و سپس مخارج آموزشی دولت به میزان 15.5 درصد و مخارج نظامی7.27 درصد و مخارج فرهنگی کمترین سهم به میزان 4.87 درصد و تورم 1.14 درصد هست. تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره نهم 19.64 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج آموزشی بیش‌ترین سهم را به میزان 26.03 درصد و بعد، مخارج بهداشتی 23.82 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 17.82 درصد و سپس مخارج نظامی6.28 درصد و مخارج فرهنگی کمترین سهم به میزان 4.71 درصد و تورم 1.65 درصد هست. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در دوره دهم 22.47 درصد واریانس خطا در درآمد نفتی دولت توسط خود آن توجیه می‌شود و بعد از آن مخارج آموزشی بیش‌ترین سهم را به میزان 23.13 درصد و بعد، مخارج بهداشتی 22.81 درصد و مخارج تأمین اجتماعی دولت به میزان 17.13 درصد و سپس مخارج نظامی7.56 درصد و مخارج فرهنگی کمترین سهم به میزان 3.66 درصد و تورم 3.2 درصد هست.

جدول8. تجزیه وتحلیل واریانس

 

Period	S.E.	CUL	EDU	HEL	MIL	SUC	OIL	INF
1	160.9295	3.133623	6.179256	11.48836	13.91486	5.956872	59.32703	0
2	206.3927	6.009223	6.321729	14.8226	10.42359	16.03503	46.2044	0.183421
3	265.6407	5.757169	17.86561	11.66366	7.304688	24.00564	31.73451	1.668727
4	286.5676	1.918387	11.15889	21.86572	6.837227	21.29011	34.92625	2.00416
5	299.5983	5.154742	8.024019	31.28779	5.843587	23.58616	23.32878	2.774921
6	317.9812	4.192487	17.88442	29.73463	4.614145	23.88874	17.4619	2.223679
7	328.363	2.955132	17.10677	31.90674	4.254594	22.19526	20.07093	1.510579
8	357.1265	4.875824	15.50766	28.29234	7.272327	20.08265	22.82515	1.144056
9	369.5723	4.719968	26.03656	23.8288	6.289831	17.82707	19.64605	1.651722
10	401.6891	3.664389	23.13607	22.81394	7.564282	17.13269	22.47896	3.209675

 

منبع: نتایج تحقیق

نتیجه­گیری و  پیشنهاد‌ها

در این پژوهش به بررسی اثر شوک درآمدهای نفتی بر مخارج دولت ایران پرداخته شده است. هزینه پایین استخراج نفت وافزایش قیمت جهانی نفت، به خصوص درسال‌های اخیر، هزینه زیادی برای دولت ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت دردسته‌بندی‌های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصادایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهای بین‌المللی اخیر از طریق تحریم‌های مختلف اقتصادی باتوجه به برنامه هسته‌ای ایران به منظور محدودکردن امکانات سرمایه‌گذاری درصنعت انرژی ایران و محدودکردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی مطالعه این بود که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، صادرات نفت ایران را در دسته‌بندی‌های مخارج مختلف دولت ایران تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک‌ها تحت تأثیر هزینه های نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن‌ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر،تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل VAR استفاده شده است و از توابع ضربه پاسخ (IRF) و آنالیز تجزیه واریانس با استفاده از داده‌های سالانه از سال 1344-1390 برآورد انجام شده است. توابع ضربه پاسخ (IRF) اثرات ناشی از انحراف معیار بر ارزش‌های جاری درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و ارزش‌های جاری و آتی مخارج بهداشت و درمان، نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و فرهنگ دولت را بررسی کرده است.نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت وآماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل‌توجهی به شوک‌های نفتی نشان نمی‌دهند. همچنین حساسیت بالای تلاش‌های نظامی ایران را، به شوک‌های منفی غیرمنتظره نشان می‌دهد. پیامدهای سیاست ازاین نتایج، مستقیم هستند. تحریم‌ها با هدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می‌تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد. در ایران به دلیل وابستگی به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی که یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده رشد بوده تقریباً خوب بوده ولی استهلاک بالا و نوسان‌های زیاد، سیستم را همواره دچار مشکل کرده است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تکانه‌های نفتی در سال‌های اخیر همچنان یکی از علل اصلی نوسانات تولید بخشی، به ویژه برای بخش‌های نفت و صنعت به شمار می رود. این مسئله به طور مثال برای سال‌های 1378، 1379 و 1380 (بعد از حوادث 11 سپتامبر) کاملاً ملموس است. شوک‌های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می‌کند. یکی از ناحیه محدودیت‌های وارداتی (مواد کالاهای نیمه‌تمام مورد نیاز فرآیند تولید) به دلیل محدودیت‌های ارزی و دیگری از جهت محدودیت‌های منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است. ایجاد صندوق ذخیره ارزی که به منظور تعدیل تکانه‌های نفتی مذکور طراحی‌شده تا به حال توانسته است عملکرد مناسبی را به نمایش گذارد. بر اساس نتایج مدل، از آنجایی که مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت وآماری مهمی به شوک درآمدهای نفتی دارند، پیشنهاد می‌شود که مخارج نظامی که بیش‌ترین سهم از درآمدهای نفتی را دارند می‌بایستی مقید باشند و در راستای آن وابستگی مخارج نظامی به درآمدهای نفتی می‌بایست کاهش یابد. همچنین در تأمین مخارج تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌شود که، مخارج در این بخش بایستی بر اساس مالیات‌ها تأمین شود. از آنجا که مخارج آموزشی، فرهنگی و بهداشت و درمان دولت ایران پاسخ قابل‌توجهی به شوک‌های نفتی نشان نمی‌دهند و درآمد حاصل از نفت سهم کمتری در این بخش‌ها داشته است، پیشنهاد می‌شود درآمد حاصل از نفت بیشتر به بخش آموزشی و فرهنگی و بهداشت و درمان اختصاص یابد. شوک غیرمنتظره در تغییرات درآمدهای نفتی، دولت را وادار به گسترش اقتصاد غیرنفتی، سرمایه‌گذاری بیشتردر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و فرهنگ و هنر می‌کند. بنابراین وابستگی دولت به نفت بایستی کاهش پیدا کند و در راستای آن وابستگی مخارج نظامی به درآمدهای نفتی می‌بایست کاهش یابد. در نتیجه درآمدهای نفتی بیشتر باید در زیر بخش‌ها صرف شود به جای آنکه در  مخارج نظامی صرف شود.

 

 

 

 

---

[1]. استادیار دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 (نویسنده مسئول) Email:[e-mail]

[2]. کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی Email:[e-mail]

[3]. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

Email:[e-mail]

[4]. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی

 Email:[e-mail]

1. International Energy Agency.

1. روش نت بک عبارتست از محاسبه قیمت نفت خام با توجه به بازیافت فرآورده های نفت مورنظر در هر بشکه و سود پالایشی مورد انتظار آن.

1. Dutch Disease.

1.Eltony and Al-Awadi

1. Cunado and de Gracia

2. Tijerina-Guajardoand Pagán

1. Park and Ratti

2. Reyes-Loya andBlanco

3. Bachmeier

1. Farzanegan andMarkwardt

2. Jbir and Zouari-Ghorbel

3. Esfahani et al

1. Blanchard and Gali

2. Elder and Serletis

3. Chun

1 .Berument et al

1. Akaike information criterion

2. Schwarz information criterion

3. Hannan-Quinn information criterion

4. sequential modified LR test statistic .each test at 5% level

مراجع

منابع

-      ابریشمی، حمید (1381) "اقتصاد سنجی کاربردی، رویکردهای نوین" تهران، دانشگاه تهران.

-      ابریشمی، حمید و ﻣﺼﻄﻔایی، آذر (1380) "بررسی بین رشد اقتصادی و ﻣﺼـﺮف ﻓﺮآرودهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺘﯽ در ایران"ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻤﺎره 14، 11-45.

-      الحسینی، محمدصادق (1387) " بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک " پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-      ترابی، تقی (1367) "بازار جهانی نفت تا سال 2000 و برآورد میزان صادرات و درآمدهای نفتی ایران در ده ساله 76-1367" ،تهران ، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی، دفتر اقتصاد کلان .

-      توفیق، فیروز(1358)" برنامه‌ریزی در ایران و چشم‌انداز آینده آن" انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ اول.

-      رسولی میر، میثم (1387)"بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر حساب جاری تراز پرداخت‌ها (مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک)" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-      رمضانی، مجید (1387) " بررسی اثر نوسانات درآمدهای نفتی دولت بر بخش غیرقابل تجارت اقتصاد ایران؛ مطالعه موردی در بخش مسکن با استفاده از تکنیک VAR " پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-      سازمان برنامه و بودجه(1353)" برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده)"انتشارات سازمان برنامه بودجه، چاپ اول، تهران.

-      سازمان برنامه و بودجه(1366) " بررسی آثار سیاست‌های تثبیت و شناور ساختن نرخ برابری ریال"دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی،تهران.

-      سریر، محمد و هاشمی مرتضی(1376) "اوپک و دیدگاه‌های آینده" تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

-      صفری، حسین (1388)"شوک‌های نفتی و تراز خارجی (مطالعه موردی ایران)" پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس

-      صمدی امین‌آبادی، وحید (1378)"تجزیه و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصاد: مورد ایران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-      معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور "گزارش اقتصادی سال 1388 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه" جلد اول: حوزه‌های فرا بخشی

-      مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران (1385) " تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی" پژوهشنامه بازرگانی،پاییز 1385; 10(40):1-32.

-      نوفرستی، محمد (1378) " ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی". موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.

 

-       Amuzegar, Jahangir (1997) Iran’s Economy under the Islamic Republic, London, I.B. Tauris

-       Bachmeier, L. (2008) Monetary Policy and the Transmission of Oil Shocks Journal of Macroeconomics 30, 1735–1755.

-       Berument, H. Ceylan, N.B. Dogan, N. (2010) The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the Selected MENA Countries The Energy Journal 31, 149–176.

-       Blanchard, O.J. Gali, J. (2010) The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why Are The2000s so Different From 1970s? In: Gali, J. Gertler, M. (Eds.), International

-       CBI, (2010) Annual National Accounts of Iran.Central Bank of Iran. Available at: http://www.cbi.ir/section/1372.aspx. (May 11 2011).

-       Chun, C.K.S. (2010) Do Oil Exports Fuel Defense Spending? Strategic Studies Institute (SSI), United States Army War College.

-       Corden. W. M (1984), Booming sector and Dutch Disease Economics Surrey and Consolidation. Oxford, Economic Papers 

-       Cunado, J. de Gracia, F.P. (2003) Do Oil Price Shocks Matter?Evidence for Some Europeancountries. Energy Economics 25, 137–154.

-       Elder, J. Serletis, A. (2010) Oil Price Uncertainty. Journal of Money, Credit, and Banking42, 1137–1159.

-       Eltony, M.N. Al-Awadi, M. (2001) Oil Price Fluctuations and their Impact on theMacroeconomic Variables of Kuwait: A Case Study Using a VAR Model.International Journal of Energy Research 25, 939–959.

-       Endres, W. (1993) "Applied Econometric Analysis" Second edition,New York University

-       Esfahani, H.S. Isfahani, D.S. Hashemi, A. (2007) Voting for Populism: an Analysis of Iran's2005 Presidential Election. ERF Working Paper No. 142007021. Cairo.

-       Esfahani, H.S. Mohaddes, K. Pesaran, H. (2009) Oil Exports and the Iranian Economy IZADiscussion Papers No. 4537. Bonn.

-       Farzanegan, M.R. (2011) Oil Revenue Shocks Government Spending Behavior in IranEnergy Economics. 10.1016/j.eneco.2011.05.005

-       Farzanegan, M.R. Markwardt, G. (2009) The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy Energy Economics 31, 134–151.

-       Hamilton, J. (1994) Time Series Analyses press Princeton university 1994 p 544557

-       Javier F.Mory, (1993) Oil Prices and Economic Activity, The Energy Journal 1993, p.182

-       Jbir, R. Zouari-Ghorbel, S. (2009) Recent Oil Price Shock and Tunisian Economy Energy Policy 37, 1041–1051.

-       Mofid, K. (1990) The Economic Consequences of the Golf war, London: Rutledge

-       OPEC, (2008) Annual Statistical Bulletin (ASB) Available at: http://www.opec.org/ library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2008/FileZ/Main.htm.

-       Razavi, H. and Vakil F. (1984), Political Environment of Economic Planning in Iran, 1971-1983: from Monarich to Islamic Republic

-       Reyes-Loya, M. Blanco, L. (2008) Measuring the Importance of Oil-Related Revenues Intotal Fiscal Income for Mexico Energy Economics 30, 2552–256

-       Sims, C. (1980) "Macroeconomics and Reality", Econometrica, Vol. 48, p.1.

-       Tijerina-Guajardo, J.A. Pagán, J.A. (2003) Government Spending, Taxation, and Oil Revenues in Mexico Review of Development Economics 7, 152–164.