ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت آتی سکه به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 1، دوره 4، شماره 15، تیر 1392، صفحه 17-33   

نویسندگان

میلاد گودرزی¹؛ بهزاد امیری²

¹دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

²کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

معاملات آتی در بورس کالای ایران و بر روی سکه تمام بهار آزادی در طول سال‌های اخیر به ویژه در سال گذشته از حجم معاملاتی قابل قبولی برخوردار بوده و توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب نموده است. در این مقاله بر اساس قیمت‌های سکه در بازار نقدی و معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران در طول یک سال کامل به بررسی عوامل موثر بر قیمت‌های این بازار پرداخته شده است و بر مبنای این عوامل و با استفاده از روش شبکه‌های عصبی به پیش‌بینی قیمت قرارداد‌ آتی سکه بهار آزادی پرداخته و در نهایت به مقایسه دقت نتایج حاصل از این مدل با مدل خطی رگرسیون چندگانه پرداخته شده و دقت پیش بینی آنها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

معاملات آتی؛ سکه بهار آزادی؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ مدل رگرسیون چندگانه