مدیریت داراییها و بدهیهای بانکی به کمک برنامه ریزی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 4، دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 61-81   

نویسندگان

نادر نقشینه¹؛ فرهاد حنیفی²؛ حمیدرضا کردلویی³

¹دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

²دکترای مدیریت مالی،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

³دکترای مدیریت مالی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

مدیریت دارایی و بدهی بانک¬ها از موضوعات مهمی است که بسیاری از مدیران با آن برخورد داشته و چالشی عمده در مسیر حرکت شرکت¬ها و خصوصاً موسسات مالی و بانکها بوده است. اما زمانی که محدودیتهای زیادی از سوی مقامات ناظر و بازار بر بانک تحمیل شده و از طرف دیگر مدیریت بانک اهداف متفاوت و بعضاً متناقض را دنبال می¬نماید بهترین روش جهت بهینه یابی استفاده از روش¬های برنامه¬ریزی ارمانی است. در این تحقیق مدل سود بانک و محدودیتهای ساختاری و قانونی به همراه اهداف و محدودیتهای داخلی بانک طراحی گردید. ضرایب نامعلوم آن با استفاده از روش¬های شبیه¬سازی آماری و رگرسیون ساده برآورد و در مدل قرار داده شد. سپس با استفاده از نرم¬افزار Lingo مدل برنامه¬ریزی آرمانی اجرا گردید. نتایج حاصل از مدل با واقعیات تفاوت اساسی دارد لیکن مدیریت به یکباره نمی¬تواند وضعیت خود را با مدل هماهنگ نماید چرا که به یکباره مانده سپرده¬ها وتسهیلات را نمی¬تواند تغییرات اساسی دهد لیکن از نتایج مدل به عنوان راهنما و مسیر حرکت بانک می¬تواند استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

برنامه‌ریزی آرمانی؛ مدیریت دارایی و بدهی؛ شبیه‌سازی اقتصادسنجی