تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره‌وری کل عوامل: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

اقتصاد مالی

مقاله 4، دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 61-82   

نویسندگان

علیرضا امینی^{* 1}؛ مریم لطفی پور²

¹استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

²کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می‌سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است.
در مطالعه­ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده­های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره­وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره­وری کل عوامل است.
 

کلیدواژه‌ها

: آزادسازی تجارت خدمات؛ تجارت خدمات مالی؛ بهره‌وری کل عوامل؛ سرمایه انسانی. طبقه بندی JEL : O31؛ O47؛ J24؛ F13؛ F62

اصل مقاله

 

 

 

تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل:

مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

 

 

علیرضا امینی

تاریخ دریافت: 10/4/1393              تاریخ پذیرش: 12/6/1393

[1]

مریم لطفی پور[2]

 

 

چکیده

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می‌سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است.

در مطالعه­ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده­های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره­وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره­وری کل عوامل است.

 

واژه‌های کلیدی: آزادسازی تجارت خدمات، تجارت خدمات مالی، بهره­وری کل عوامل، سرمایه انسانی.

طبقه بندی JEL : O31,O47, J24, F13, F62

 

1- مقدمه

از اواخر قرن بیستم میلادی،جهان دستخوش تحولات عمیقی درروابط سیاسی،اقتصادی و تجاری گردید.پس از پایان جنگ جهانی دوم،در زمینه تجارت بین­الملل،اقدامات قابل توجهی صورت گرفت که از جمله مهمترین آنها،پیشنهاد دولت آمریکا درسال 1945مبنی برتأسیس کنفرانس بین­المللی برای تشکیل سازمان تجارت بین­المللی^[i]بود.باتوجه به این تلاش­ها،سرانجام درسال 1948 پیش­نویس منشور تجارت جهانی تهیه شد.ازجمله بخش­های این منشور،موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت^[ii](گات) بود که با هدف توسعه تجارت از طریق کاهش وحذف موانع تعرفه­ای وغیرتعرفه­ای تجارت،تصویب ونهایی شد.دراواخر دهه 1980واویل دهه 1990بحث تجارت غیرکالایی،وارد حیطه بازرگانی بین المللی شد که بارزترین آن،تجارت خدمات بود.ارزش افزوده بالای حاصل از خدمات از یک سو، و وابستگی تجارت جهانی کالاها به خدمات از سوی دیگر، منجر به توجه روزافزون به این بخش گردید.پیدایش موافقت­نامه تجارت خدمات (گاتس^[iii]1995) پس از موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات1948)،مهمترین دستاوردنظام چند جانبه تجاری به حساب می‌آید. طی نیم قرن گذشته تجارت جهانی از رشد مطلوبی برخوداربوده است و درواقع کشورها به اهمیت و جایگاه آزادسازی تجاری درتضمین رشد و تخصیص بهینه منابع آگاه شده­اند.بسیاری از اقتصاددانان براین اعتقادند که سیاست­های آزادسازی تجاری دو هدف را دنبال می­کنند.اولین هدف کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال ازطریق بهبود در تخصیص منابع وکارایی اقتصادی است.دومین هدف از اتخاذ این سیاست­ها کمک به بهبود ترازپرداخت­ها به وسیله تقویت قدرت رقابت بخش صادراتی اقتصاد،رشد و گسترش صادرات و کاراترنمودن بخش کالاهای جانشین واردات است(بهکیش،1385).

به رغم منافع حاصل از آزادسازی تجاری بخش خدمات، هنوز برخی از کشورهای در حال توسعه در زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجارت خدمات گامهای موثری برنداشته اند.در همین ارتباط، پذیرش عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت WTO))راهی به سوی جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی تجارت می­باشد.در واقع عدم عضویت در این سازمان می­تواند زیان­های کوتاه مدت و بلندمدت زیادی برای کشور داشته باشد و انعطاف ناپذیری مقررات و قوانین داخلی سبب دور ماندن از تجارت کالا و خدمات در سطوح بین­المللی خواهد شد. با این اوصاف می­توان گفت که تجارت­ بین­المللی خدمات از اهمیت بیشتری نسبت به تجارت کالا برخوردار است که با گسترش روزافزون فناوری مدرن علاوه بر تولید کالاهای متنوع­تر، خدمات بیشتری نیز قابل عرضه خواهد بود. در این میان شاید بتوان گفت که خدمات مالی در قالب بانکداری و بیمه، سهم  بسیار بزرگی در تجارت خدمات بین­المللی ایفاء می‌نماید. در حال حاضر خدمات بانکداری منشأ درآمد بسیاری از کشورهای جهان بوده و در واقع این خدمات از حالت سنتی به پیشرفته و از حد واسطه­گری صرف به صنعتی با درآمد بالا برای کشورها تبدیل شده است.

امروزه رقابت وصدور خدمات باسرعت زیادی در حال گسترش است و بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه­یافته با بهره­گیری از فناوری و توان بالا،درصدور انواع خدمات پیشتاز بوده وسالیانه مبالغ زیادی از این بابت کسب نموده­اند.خدمات در جامعه امروز چنان اهمیتی یافته که به عنوان یک ضرورت در مبادلات بین­المللی مطرح شده و میزان اشتغال وکسب درآمد در بخش خدمات در همه جوامع از جمله ایران دارای اهمیت بالایی است.خدمات در همه امور اعم از­صنعتی،کشاورزی،سازمان­های دولتی،خدماتی،مشاوره­ای،آموزشی،پژوهشی وگردشگری در فرآیند توسعه نقش بسیار مهمی دارد.براساس آمارمنتشره بانک جهانی (WDI 2012)،صادرات خدمات درجهان از388 میلیارد دلاردرسال1980به 3824میلیارد دلاردرسال 2010 افزایش یافته است.براین اساس، نه تنها ارزش صادرات خدمات طی دوره مذکور به حدود9برابر افزایش یافته،بلکه سهم آن نیز در کل صادرات جهان از2/16درصد به بیش از 20درصد،در طی دوره مذکور افزایش یافته است.همچنین مطابق آمارهای مذکور درسال 2010،سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی جهان برابر با 70درصد بوده است.این در حالی است که دراین سال سهم بخش صنعت 27 درصد و سهم بخش کشاورزی تنها 3درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است.

با توجه به اهمیت نقش تجارت خدمات مالی در انتقال فناوری و روشهای نوین مدیریتی و افزایش کارایی بخش خدمات مالی، در این پژوهش به بررسی نقش این عامل در ارتقای بهره­وری کل عوامل در کشورهای منتخب در حال توسعه هم سطح با ایران پرداخته­ایم. به عبارت دیگر، هدف تحقیق حاضر این است که اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی را بر بهره وری کل عوامل بررسی نماید. بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش به صورت زیر است:

آزادسازی تجارت خدمات مالی اثر مثبت و معناداری در ارتقای بهره­وری کشورهای در حال توسعه دارد.

در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری را مطرح نموده و سپس مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل را مرور می­نماییم. در ادامه بحث، به معرفی چگونگی جمع­آوری و برآورد برخی از داده­های آماری برای انجام مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای منتخب پرداخته خواهد شد.در قسمت بعد، نتایج تخمین مدل مناسب برای شناسایی تأثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره‌وری کل عوامل مطرح می شود و در نهایت توصیه­هایی برای ارتقای بهره­وری کل عوامل ارائه خواهیم کرد.

 

2- مبانی نظری پژوهش

1-2- مبانی نظری آزادسازی تجارت خدمات

موافقت نامه تجارت خدمات گاتس یکی از زیر بخش های موافقت نامه سازمان تجارت جهانی است که قواعد اصلی حاکم بر تجارت خدمات را بازگو می­نماید. اصلاح خدمات، طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی را در بر می­گیرد. دبیر خانه سازمان تجارت جهانی این فعالیت­ها را به 12 بخش تقسیم نموده که شامل، خدمات بازرگانی( خدمات حرفه­ای و کامپیوتر)، خدمات ارتباطات، خدمات ساخت و مهندسی، خدمات توزیع، خدمات آموزشی، خدمات محیط زیست، خدمات مالی( بیمه و بانکداری)، خدمات بهداشت، خدمات جهانگردی و مسافرت، خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می­شود. این 12 بخش حدوداً به 160 زیر بخش تقسیم شده اند که زیر بخش های بانکداری و سایر خدمات مالی و بیمه به شرح زیر می­باشد:

الف) قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم

ب) اعطای انواع وام از جمله وام مصرفی و وام رهنی، تأمین اعتبار و تأمین مالی معاملات تجاری

ج) تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات

د)کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول

ه) ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها

و) تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان در بورس، معاملات روی پیشخوان یا به شکل اسناد بازار پول(چک، برات، گواهی، سپرده و غیره)، ارز، دارایی های مالی اشتقاقی از جمله قراردادهای سلف( خرید و فروش) و قراردادهای حق امتیاز، اسناد ارزی و دارای بهره از جمله اسناد مربوط به معاملات تعویضی و قراردادهای وعده دار ارزی، اوراق بهادار قابل انتقال، سایر اسناد قابل معامله و دارایی های مالی از جمله شمش طلا

ی) مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذیره نویسی و نمایندگی فروش اوراق( اعم از عمومی و خصوصی) و ارائه خدمات مرتبط

ح) دلالی پول

خ) مدیریت دارایی مانند مدیریت دارایی نقدی یا مدیریت پرتفوی، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی، مدیریت صندوق بازنشستگی، خدمات نگهداری سپرده پذیری و امانت داری

د) خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار دارایی های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله

ذ) خدمات مشاوره ای و سایر خدمات مالی کمکی از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار مشتریان،تحقیق و مشاوره در سرمایه گذاری و نگهداری پرتفوی، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکت ها و تجدید ساختار و استراتژی شرکت­ها

ر) ارایه و انتقال اطللاعات مالی و داده پردازی مالی و نرم افزاری مربوط توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی

ک) بیمه مستقیم شامل بیمه عمر و غیر عمر

س) بیمه اتکایی و بیمه واگذاری

ش)واسطه­گری بیمه از جمله دلالی و نمایندگی

ن) خدمات کمکی به بیمه مانند خدمات مشاوره­ای احصاری حق بیمه و خسارت، ارزیابی خطر و حل و فصل دعوی( راستی،1389)

همچنین در این موافقت­نامه به واسطه ماهیت متفاوت خدمات و کالا، چهار شیوه برای عرضه خدمات تعریف شده است که شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاری عرضه کننده خدمات در کشور مصرف کننده، عبور موقت اشخاص حقیقی و حضور مصرف کننده در کشور عرضه کننده خدمات می­باشد.ساختار موافقت­نامه خدمات انعطاف پذیر است و کشورها می­توانند بر مبنای نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان در برخی بخش­ها و شیوه­های عرضه خدمات ، تعهداتی را بپذیرند و مقررات داخلی خود را در آن بخش­ها با مفاد موافقت­نامه سازگار نمایند.اصول این موافقت­نامه شامل اصل دولت­های کامله الوداد، رفتار ملی و شفافیت می­باشد.بر اساس این موافقت­نامه کشورها متعهد به آزادسازی تدریجی به منظور گسترش دسترسی به بازار خدمات گردیده­اند که از طریق ادوار مذاکراتی متوالی صورت می­گیرد. اولین دور مذاکرات آزادسازی تجارت خدمات از ژانویه سال 2000شروع شده و تا کنون هم ادامه دارد. نتایج این مذاکرات در جدول تعهدات خاص هر کشور که جزء لاینفک موافقت­نامه تلقی می­گردد،گنجانده می­شود.

فرآیند آزادسازی تجارت خدمات مالی خود شامل دو بخش آزادسازی مالی و گشایش بازارهای مالی داخلی به روی بازارهای مالی خارجی می­باشد.آزادسازی مالی،با تحقق توسعه مالی و تعمیق مالی، موجبات آمادگی بازارهای مالی داخلی برای رقابت با بازارهای مالی خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور را در صورت گشایش متقابل بازارهای مالی داخلی و خارجی به روی یکدیگر فراهم می­آورد. گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت آمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می­انجامدبلکه زمینه حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی در بازارهای بین­المللی تجارت خدمات مالی را فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات است. آزادسازی مالی، تمامی اجزای نظام مالی اعم از بازارهای مالی، بازار پول و بازار سرمایه و سیاست­های پولی،مالی و ارزی را در بر می­گیرد.

موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات (GATS) به عنوان یکی از زیر شاخه­های قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی از طریق رفع یا حذف محدودیت­های موجود بر سر راه تجارت خدمات، موجب رونق افزایش سطح تجارت خدمات بین کشورهای عضو می­گردد. این کشورها از فرصت­های پیش آمده به عنوان وارد کننده یا صادر کننده خدمات بهره می­برند. در بخش واردات خدمات بانکداری، تعهداتی که در قالب موافقت­نامه GATSبر اعضا تحمیل می­شود، به تأسیس هرچه بیشتر بانک­های خارجی در داخل کشور منجر خواهد شد. این مسئله نه تنها باعث وارد شدن فناوری­های مدرن و جدید می­شود بلکه سبب رقابتی شدن فضای بانکداری و در نتیجه افزایش کارایی بخش خدمات نیز می­گردد. از این گذشته، سرمایه­گذران کشورهای عضو می­توانند توسط بانک­ها در داخل کشور در رشته­های گوناگون سرمایه­گذاری کنند که این خود سبب افزایش درآمد ملی خواهد گردید.

آزادسازی جریان بین­المللی سرمایه و خدمات مالی می­تواند متضمن ارتقای کارایی تخصیص منابع در درون کشور باشد. این فرآیند نیروهای رقابتی را در بسیاری از بازارهای مربوط به خدمات مالی تقویت نموده و از این طریق می­تواند منافع معطوف به کارکرد بازارها را افزایش دهد. آزادسازی جریان سرمایه بین­المللی می­تواند به تقلیل محدودیت منابع سرمایه­ای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کاهش هزینه تأمین سرمایه کمک نماید. به این ترتیب انتظار می­رود که آزادسازی جریان سرمایه بتواند سطح سرمایه­گذاری را ارتقا بخشیده و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این وجود و با توجه به ویژگی­های ساختاری و نهادی بخش­ها و بازارهای مالی و غیر مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آزادسازی مالی می­تواند به بی ثباتی مالی اقتصادی این کشورها دامن زده و تحت شرایط معین، بحران­های مالی عمیق و وسیعی را ایجاد نماید.تقریباً اجماع عمومی بر این است که آزادسازی کامل جریان بین‌المللی سرمایه پیش از آماده سازی مناسب زیر ساخت­های کلان اقتصادی و مالی(همانند نظام مقرراتی، حقوقی، مالیاتی، نظارتی، حسابداری و حسابرسی) و نهادهای بازار مالی می­تواند هر کشور را مستعد بروز بحران­های مالی در سطوح و مقیاس­های متفاوت نماید.

آزادسازی تجارت خدمات مالی برای داشتن سهم مناسبی از تجارت و اقتصاد جهانی و تحقق توسعه اقتصادی در هر کشور، در بلند مدت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بخش خدمات مالی از جمله فعالیت­هایی محسوب می­شود که با انجام تحولاتی در آن و آزادسازی تجارت خدمات مالی، پتانسیل­های مناسب برای توسعه صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را دارا است.

سرعت آزادسازی تجارت خدمات مالی، منافع خاصی را در بر دارد. یک آزادسازی سریع که همه تحولات مورد نیاز در آن به طور هم زمان یا با سرعت زیاد و پی در پی انجام می­شوند، مزایایی را در بر دارد، از تغییر و تحولات تکمیل نشده اجتناب می­شود و منافع ویژه فرصتی برای شکل گیری در مقابل تحولات را ندارند. کشورهایی با سطح پس­انداز پایین و نظام مالی کوچک و عملیات رسمی اندک ممکن است منافع قابل توجهی را از آزادسازی سریع به دست آورند. تحولات تدریجی تر نیز می­توانند مزایای بسیاری را در بر داشته­باشند. اگر سطح پس­اندازهای داخلی، بالا و نظام مالی، موثر باشد، ممکن است ریسک­های ناشی از آزادسازی شتاب زده، بیشتر از منافع حاصل از آن باشد. به علاوه، در تحولات تدریجی تر، فرصت برای انطباق با شرایط جدید وجود دارد و می­توان توافق و رضایت سیاسی و اجتماعی را به دست آورد که به نوبه خود اعتبار تعهد به انجام تحولات را افزایش می­دهد و اجرای موفقیت آمیز را تضمین می­کند. میزانی از ثبات اقتصاد کلان و تدابیر احتیاطی و نظارتی که در هر مرحله از آزادسازی تجارت خدمات مالی لازم هستند، به شرایط هر کشور بستگی دارد و کشورهایی با سابقه بحران­های اقتصادی و ساختار ضعیف قانونی و سازمانی ممکن است به تأکید بیشتری روی پیش شرط های قبل از آزادسازی، نیازمند باشند. کشورهای دیگر، به احتمال زیاد هم زمانی بیشتر در انجام تحولات را ترجیح می­دهند، اگر چه امکان دارد این موضوع مطرح شود که آزادسازی خارجی می­تواند تحولات ضروری در سیاست­های داخلی و قوانین را تسریع بخشد، همچنین اینکه تعهد به آزادسازی در چارچوب مذاکرات مرتبط با موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات، می­تواند کمک مفیدی به برنامه تحولات داخلی بنماید(زاغیان و عسگری،1385)

 

2-2- مبانی نظری بهره وری

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و حداقل تلاش‌ها به ‌دست‌ آورد. این تمایل را می‌توان اشتیاق رسیدن به کارایی و بهره‌وری بالاتر نام نهاد. بهره‌وری مفهومی‌ است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت و هدف اساسی برای ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان‌ها در تمام کشورها و برای دست اندرکاران و سیاست‌گذاران اقتصادی و دولتمردان همواره مد نظر بوده‌ است. در حال حاضر، اهمیت بهره‌وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده ‌است. وقتی بهره‌وری افزایش می‌یابد، تولید ناخالص ملی سریع‌تر از رشد عوامل تولید، افزایش خواهدیافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می‌یابد. افزون بر این، بهره‌وری پایین باعث تورم بیشتر و بدترشدن موازنه تجاری، نرخ رشد پایین و افزایش بیکاری می‌شود. اما از سوی دیگر، منافع و مزایای به­‌دست آمده از بهره‌وری، به بالارفتن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه منجر خواهدشد(پروکو پنکو، ابراهیمی، 1372‌).

در چارچوب نظریات رشد درونزا،بخشی از رشد تولید که مربوط به رشد کمی نیروی کار و سرمایه نیست به سه عامل اصلی نسبت داده می شود:1-سرمایه انسانی2-دانش و فناوری3-نهادها و سرمایه اجتماعی(رومر،2001).بنابراین عوامل موثر بر بهره­وری کل عوامل سه عامل ذکر شده است که به اجمال به بررسی آنها می­پردازیم.

سرمایه انسانی عبارت است از مهارت­ها، ظرفیت­ها و توانایی­هایی که فرد دریافت می­کند که موجب بهبود در کیفیت نیروی انسانی شده، برکمیت و کیفیت تولید می­افزاید و برای دارنده این مهارت ­ها، قابلیت افزایش درآمد ایجاد می­نماید.(Beyengiu,1998)

فناوری، مجموعه­ دانش علمی و فنی است که در فرآیند تولیدی به کار گرفته می­شود و بر چهار پایه ابزار فنی، ابزار انسانی، ابزار اطلاعاتی و ابزار سازمانی تکیه دارد. به طور خلاصه، فناوری عبارت است از به کارگیری کلیه تواناییهای علمی، فنی، دانش، هنر و تجارب جمعی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز با حداقل هزینه و حداکثر بهره­وری(اخلاقی و بیابان­گرد1379). تحقیق و توسعه کلید اصلی رشد فناوری محسوب می­شود. امروزه بیشتر فناوری­های جدید به وسیله سازمان­ها یا موسسات تحقیق و توسعه تکوین می­یابند. یکی از نتایج مهم در پژوهش در هر بخش اقتصادی، افزایش قابل ملاحظه بهره­وری کل عوامل تولید است. هزینه­های تحقیق و توسعه خود را به شکل بهبود فناوری، ابداع و تغییرات فنی نمایان می سازد و افزایش بهره­وری نهاده­های تولید باعث ایجاد نهاده­های جدید می­گردد و این امر افزایش بهره­وری کل عوامل را سبب می شود و در نتیجه رابطه مستقیم و مهمی بین تحقیق و توسعه و بهره­وری وجود دارد(امینی و حجازی آزاد ،1387 ).

تاکنون تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. رابرت پوتنام از صاحبنظران این حوزه است. به اعتقاد وی سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­کندPutnam,1995)). هم چنین، اضافه می­کند سرمایه اجتماعی، منافع سرمایه­گذاری در بعد سرمایه فیزیکی و انسانی را افزایش می­دهد.یکی از جنبه‌های غیرمستقیم اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر انباشت سرمایه انسانی است. به طوری‌که تعاملات و ارتباطات فرد در درون خانواده و یا جامعه در صورت وجود یک مکانیسم کارا از سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه را برای گرایش افراد به تحصیل و انباشت سرمایه انسانی  فراهم نماید(امینی،1388 ،51)

هال و جونز(دیوید رومر،1388) مطرح می کنند تنزل سرمایه اجتماعی به انحراف بیشتر منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه منجر خواهد شد که نتیجه آن بیشترشدن فاصله بین تولید بالفعل و بالقوه و کاهش بهره‌وری کل عوامل است.  اما یکی از مولفه­های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، آزادی­تجارت است. وجود آزادی بیشتر در تجارت خارجی به معنای رقابت بیشتر بین بنگاه­های داخلی و خارجی است و معمولا" در شرایط رقابتی، درآمدهای بادآورده(رانت) کمتر است که این خود نمونه بارز وجود سرمایه اجتماعی است که اثر قابل توجهی روی بهره­وری دارد.

تحقیقات متعددی درمورد کشورهای صنعتی و در حال توسعه انجام گرفته است که جملگی به رابطه مثبت میان تجارت و بهره­وری اشاره دارند.درواقع تجارت بین­الملل با افزایش تنوع وکیفیت نهاده­های واسطه­ای،انتقال فناوری پیشرفته وگسترش دانش،آثاریادگیری از طریق صادرات وافزایش اندازه بازارها،سبب ارتقای بهره­وری عوامل تولید خواهد شد.با توجه به سهم بالای بخش خدمات که در اکثرکشورها بیش از نصف و حتی در کشورهای صنعتی بیش از دو­سوم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می­دهد، این بخش از اهمیت زیادی درافزایش بهره­وری کل اقتصاد برخوردار است.در بین فعالیتهای خدماتی، خدمات مالی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر فعالیتهای خدماتی در ارتقای بهره وری کل اقتصاد برخوردار است.آزادسازی تجاری خدمات مالی از طریق ارتقای بهره وری در بخش خدمات مالی و با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، در افزایش بهره وری کل اقتصاد موثر است.همچنین، آزادسازی تجاری از طریق افزایش رقابت بین موسسات مالی داخلی و خارجی به بهبود کیفیت خدمات ارایه شده توسط موسسات مالی در داخل منجر می شود که نتیجه آن ارتقای بهره­وری سایر بخش‌های اقتصاد است.در نهایت، آزادسازی تجاری بخش خدمات مالی از طریق ارتقای کارایی تخصیص منابع و هدایت منابع بسمت فعالیتهای مولد در درون کشور به ارتقای بهره وری کل اقتصاد کمک می کند.بنابراین، مبانی نظری به این موضوع اشاره دارد که آزادسازی تجاری از راههای مختلف به ارتقای بهره وری کل اقتصاد کمک زیادی می کند.

 

3- مروری بر پژوهش‌های انجام شده

اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی در خصوص کل تجارت( اعم از تجارت کالایی و خدمات) و یا مربوط به تنها تجارت کالایی است و مطالعات مربوط به ارتباط میان تجارت خدمات و رشد اقتصادی بسیار کم و در آغاز راه است. این در حالی است که بخش خدمات در اکثر کشورها بیش از نصف و حتی در کشورهای صنعتی بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی آن­ها را تشکیل می­دهد.

فرانسیس­واسچوکنک^[3](1999) رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را تابعی از شاخص­های درجه بازبودن تجاری، نسبت تمرکز بخش مالی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین رقابت بخش مالی و درجه بازبودن تجاری و رشد وجود دارد.

الخوری وساویدس^[iv](2006)با استفاده ازشاخص­هایی که ماتو وهمکارانش درسال 2001محاسبه کردند،به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت­خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف پرداختند.محققان که از داده­های مختلف،به صورت میانگین برای دهۀ90استفاده نمودند،باتقسیم­بندی کشورهای مختلف به دو دسته درآمد بالا ودرآمدپایین،تاثیرآزادسازی تجارت خدمات دربخش­هایمالی و ارتباطات را بر روی رشد اقتصادی این کشورها بررسی کردند.آنهاتاثیراین دسته­بندی را مفید دانسته و عنوان می نمایند که آزادسازی تجارت دربخش خدمات ارتباطی،تاثیر مثبت وآزادسازی تجارت دربخش مالی،تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد پایین داشته،در حالی که در کشورهای با درآمد بالا آزادسازی تجارت در بخش مالی، تأثیر مثبت و در بخش خدمات ارتباطی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی آنها دارد.

ایشنباخ وهوکمن^[v](2006)با استفاده ازسه شاخص کیفی″سیاست بانکداری،خدمات­مالی غیر بانکی وخدمات مربوط به زیر ساخت­ها″که توسط بانک ترمیم و توسعه اروپا^[vi](EBRD)تعریف شده است،به بررسی آثارتغییردرسیاست­های مربوط به آزادسازی خدمات در20کشوردرحال توسعه پرداختند.آنها دریافتند،سیاست­هایی که گرایش به سمت توسعه خدمات­مالی وزیر ساخت­ها(شامل ارتباطات،انرژی وحمل و نقل)دارند،به شدت با جذب سرمایه­گذاری خارجی همبسته­اند.همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که اصلاح سیاست­های مربوط به بخش خدمات، متغیرتوضیحی معناداری برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود.

زاغیان و عسگری (1385) در مطالعه­ای که با عنوان " تاثیر آزادسازی تجارت­خدمات مالی بر رشد اقتصادی ایران " طی دوره 2004-1980انجام دادند، فرایند آزادسازی تجارت­خدمات را به دو مرحلۀ آزادسازی مالی و گشایش بازارهای مالی داخلی به روی بازارهای خارجی تقسیم می نمایند. آنها با اشاره به سهم 12/0 درصدی ایران از تجارت خدمات مالی، جایگاه ایران را نامناسب ارزیابی می­کنند. نتایج تخمین مدل اقتصاد­سنجی که محققان برآورد نموده­اند، نشان می­دهد که کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص آزادسازی تجارت­خدمات مالی (محاسبه شده توسط ماتو در سال 1999) ، برابر با 99/0 درصد است. این ضریب بیانگر تاثیر مثبت آزادسازی خدمات بر رشد اقتصادی است .

صباغ کرمانی و همکاران(1387) در مطالعه­ای در قالب الگوی اقتصاد سنجی و با استفاده از داده­های دوره زمانی 2005-1991 برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر بازبودن بخش خدمات( رشد سهم تجارت در تولید بخش خدمات)، را بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار داده­اند. متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل معیار بازبودن بخش خدمات، تورم، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی، سهم هزینه­های دولت در تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و باز بودن اقتصاد می­باشد. نتایج بدست آمده از تخصیص مدل کلان تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بازبودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

 

 

4- داده های آماری

جامعه آماری مورد بررسی، شامل 20 کشور در حال توسعه و در حال گذار می­باشد^[vii] که عبارتند از: آرژانتین، ارمنستان، آذربایجان، برزیل، بلغارستان، شیلی، چین، اکوادور، مصر، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، مکزیک، پاناما، رومانی، روسیه،تایلند، تونس و ترکیه است. شایان ذکر است، انتخاب این کشورها بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی بر اساس درآمد سرانه به سه گروه کشورهای درآمد بالا، متوسط و پایین انجام شده است. دسته دوم شامل کشورهایی هستند که دارای درآمد متوسط بوده و انتظار می­رود این گروه بیشتر کشورهای در حال توسعه و در حال گذار را در برداشته باشد. البته از میان این کشورها نیز کشورهایی که بیشترین حجم اطلاعاتی را داشتند، انتخاب شده که شامل کشورهایی است که پیشتر به آن اشاره شد. اطلاعات سری زمانی این کشورها از منابع بین­المللی معتبر و بخش عمده آن از(2012WDI) جمع آوری شده است. افزون بر این، آمارهای اشتغال از سازمان بین المللی کار^[viii] و آمارهای جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر، در مورد ایران از دفتر برنامه­ریزی و مدیریت اقتصاد کلان معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اخذ شده است. در این تحقیق برای برآورد موجودی سرمایه از رابطه تعدیل موجودی سرمایه^[ix] استفاده شده است که به صورت زیر است:

                               (1)                                           

 

که در آن K موجودی سرمایه، I سرمایه گذاری ناخالص و  نرخ استهلاک است که با پیروی از رومر برای تمامی کشورها 4 درصد در نظر گرفته می شود^[x]، زیرا آمار نرخ استهلاک کشورها در دسترس نیست. شایان ذکر است، در مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران، نرخ استهلاک حدود 4 درصد برآورد شده است.^[xi]همانطور که ملاحظه می شود، برای استفاده ار فرمول فوق به مقدار اولیه موجودی سرمایه نیاز است. برای بدست آوردن مقدار اولیه موجودی سرمایه از روشPIM^[xii] کمک گرفته شده است. بر اساس روش مذکور، مقدار اولیه موجودی سرمایه  از رابطه زیر قابل محاسبه است:

       (2)                                                                     

 

که در آن r متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری به قیمت ثابت است^[xiii].گفتنی است در فاصله بین سالهای 1995 تا 2009 دوره های در نظر گرفته شده که روند سرمایه گذاری با ثبات تر و افزایشی بوده است، سپس متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری محاسبه شده است. هم چنین بهره وری کل عوامل (TFP)، از روش دیویژیا طبق فرمول زیر محاسبه شده است:^[xiv]

                            (3)                                                           

 

که در آن GDP تولید ناخالص داخلی، K موجودی سرمایه و L نیروی کار شاغل، α سهم سرمایه از تولید و α1- سهم نیروی کار از تولید است. در شرایط رقابت کامل و عدم وجود صرفه­های خارجی، سهم عوامل از تولید با کشش­های تولیدی عوامل تولید برابر هستند. بر این اساس، موقعی که آمارهای حسابهای ملی در خصوص سهم عوامل از تولید وجود ندارد می­توان از طریق برآورد تابع تولید، کششهای تولیدی عوامل را محاسبه و در اندازه­گیری TFP مورد استفاده قرار داد. بر این اساس، پس از برآورد تابع تولید برای 21 کشور در حال توسعه با استفاده از روش پانل دیتا وبا فرض همگنی خطی،کشش تولیدی سرمایه 63/0 بدست آمد و بنابراین کشش نیروی کار 37/0 است. درنهایت باید اضافه کرد که یکی از شاخص­های تأثیر گذار بر بهره­وری که در این مطالعه بر آن تأکید شده، شاخص آزادسازی تجارت خدمات است. گفتنی است، شاخص آزادسازی تجارت خدمات یا شاخص باز بودن بخش خدمات از نسبت مجموع صادرات و واردات بخش خدمات به ارزش افزوده خدمات بدست می­آید^[xv].

 

5- بررسی مقایسه تطبیقی آزادسازی تجاری خدمات مالی در ایران با کشورهای منتخب

آزادسازی تجارت خدمات مالی به مفهوم کاهش و یا حتی حذف تمامی موانع در بخش خدمات مالی با اجازه دادن به ورود بنگاههای مالی خارجی در بانکداری، بازار سهام، بیمه و سایر بخش­های خدمات مالی مرتبط یک کشور می­باشد. خدمات بیمه و مرتبط با بیمه شامل : بیمه مستقیم( بیمه عمر و غیر عمر)، بیمه اتکایی و بیمه واگذاری، واسطه گری بیمه از جمله دلالی و نمایندگی و غیره می­باشد. خدمات بانکی و سایر خدمات مالی شامل: قبول سپرده و دیگر وجوه، اعطای انواع وام، کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول مثل کارت­های اعتباری، چک­های مسافرتی و حواله­های بانکی، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق مثل فروش اوراق مشارکت و خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی­های مالی شامل اوراق بهادار و غیرهاست. خدمات مالی نقش اساسی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد. آزادسازی تجارت خدمات مالی به فراهم سازی اصلاحات و زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی و اقتصادی کمک می­کند، همچنین افزایش کارایی در تجارت کالا را به دنبال خواهد داشت.

متوسط شاخص آزادسازی تجارت خدمات در کشورهای منتخب طی دوره 2009-1995 در نمودار (3-8) نشان داده شده است. کشور پاناما با داشتن متوسط  41/4 درصد جایگاه اول و بعد از آن قرقیزستان با متوسط 68/2 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده­اند.

متوسط شاخص درجه بازبودن تجارت خدمات مالی ایران حدود 19/0 درصد است که بیانگر جایگاه نامناسب کشور در تجارت خدمات مالی می­باشد و نشان می­دهد که نظام مالی فعلی ایران یک نظام مالی بسته است، یعنی نظام مالی به گونه­ای است که ارائه­دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی مالی را ندارند.گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت آمیز و فراهم­کردن زمینه­های حضور ارائه دهندگان داخلی مالی در بازارهای بین­المللی تجارت خدمات مالی، باعث واردشدن فناوری­های مدرن و جدید می­شود. افزون بر این، از طریق توسعه فضای رقابتی در فعالیتهای بانکداری و بیمه، کارایی بخش خدمات افزایش می­یابد.

 

 

نمودار1- متوسط شاخص آزادسازی تجارت خدمات مالی در کشورهای منتخب طی سالهای 2009-1995 (منبع: یافته­های پژوهشگر)

 

6-  بررسی مقایسه تطبیقی بهره وری کل عوامل در ایران با کشورهای منتخب

بهره­وری کل عوامل (TFP) بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از منابع (کار و سرمایه) می­باشد که برآیند بهره­وری نیروی کار و سرمایه است. به عبارت دیگر، این شاخص بیانگر میزان تولید به ازای هر واحد نهاده ترکیبی نیروی کار و سرمایه می باشد.بدیهی است، هر چه رشد این شاخص افزایش یابد سهم بهره­وری در رشد تولید بیشتر شده و قابلیت بهره­گیری از ظرفیت­های موجود اقتصاد افزایش می­یابد. درمقایسه با کشورهای منتخب دیگر، در دو سال ابتدا و انتهای دوره (1995 و 2009)، ایران به ترتیب در رتبه 4ام و 8ام در بین 21 کشور قرار داشته که عمدتا بدلیل نقش نفت در اقتصاد ایران است که بهره وری بالایی دارد ولی از نظر متوسط رشد سالانه TFP در رتبه 19ام قرار گرفته است.گفتنی است، در مقایسه تطبیقی کشورها با ساختار اقتصادی متفاوت، آن چه بیشتر اهمیت دارد، رشد بهره وری در طول زمان است نه سطح مطلق بهره وری. بررسی متوسط رشد بهره­وری کل عوامل در ایران در سال­های 2009-1995 نشان می­دهد که بهره­وری کل عوامل در تأمین رشد تولید نقشی نداشته است و رشد اقتصاد ایران صرفاً متکی به استفاده بیشتر از منابع بوده است. این درحالی است که میانگین رشد سالانه بهره­وری کل عوامل در مجموعه کشورهای مورد بررسی حدود 1/1 درصد بوده است. همانطور که از جدول 1 ملاحظه می­شود، متوسط درجه بازبودن خدمات مالی در ایران 19/0درصد بوده و در بین کشورهای مورد بررسی، ایران در رتبه 20قرار دارد، در حالی که کشور پاناما با متوسط 41/4 در رتبه اول قرار دارد. دومین عامل تعیین کننده رشد TFP، متوسط سهم صادرات به GDP است که مقدار آن برای ایران 5/25 درصد بوده و در بین کشورهای مورد بررسی، ایران در رتبه 16ام قرار دارد، در حالی که کشور مالزی با متوسط سهم 98 درصد در رتبه اول قرار دارد. سومین عامل تعیین کننده TFP ، متوسط نرخ اختراعات ثبت شده است. متوسط نرخ اختراعات ثبت شده در دوره مورد بررسی8/38 درصد بوده که رتبه ایران 15 است.چهارمین عامل تعیین کننده TFP، سرمایه انسانی است که برای بررسی آن از نرخ ثبت نام ترکیبی دوره متوسطه و آموزش عالی استفاده می­کنیم که میانگینی وزنی از نرخهای ثبت نام مقاطع متوسطه و دانشگاهی است. متوسط نرخ ثبت نام ترکیبی دوره متوسطه و آموزش عالی در ایران 3/44 درصد بوده است و در میان کشورهای مورد بررسی در رتبه 16 قرار دارد، در حالی که روسیه با متوسط نرخ 24/72 درصد در رتبه اول قرار دارد. متوسط سهم مخارج جاری دولت به GDPبه عنوان شاخصی از اندازه دولت در ایران 1/13 درصد بوده که در بین کشورهای مورد بررسی  ایران در رتبه 8 قرار دارد، در حالی که کشور عربستان با 5/24 درصد در رتبه اول قرار دارد.در مجموع، با توجه به پایین بودن درجه بازبودن تجارت خدمات و سهم ناچیز نرخ اختراعات ثبت شده و نسبت صادرات به GDP و همچنین پایین بودن نرخ ثبت نام ترکیبی دوره متوسطه و آموزش عالی، رشد ناچیز TFP ایران در این دوره قابل توجیه است.

 

جدول 1- متوسط رشد سالانه TFP و برخی شاخص‌های مرتبط با آن در دوره2009-1995

شاخص	ایران		کشورهای دارای رتبه اول		میانگین نسبت ها
	مقدار شاخص	رتبه	کشور	مقدار شاخص
متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل(درصد)	73/0-	19	چین	6/3	09/1
متوسط درجه باز بودن خدمات مالی (درصد)	19/0	20	پاناما	41/4	35/1
متوسط سهم صادرات به GDP(درصد)	5/25	16	مالزی	02/98	2/39
متوسط نرخ اختراعات ثبت شده	8/38	15	روسیه	7/221	04/86
متوسط نرخ ثبت نام ترکیبی دوره متوسطه و آموزش عالی	3/44	16	روسیه	24/72	4/51
متوسط مخارج دولت به GDP(درصد)	1/13	8	عربستان	5/24	01/14

منبع: یافته­های پژوهشگر

7- تصریح مدل

با توجه به هدف اصلی این پژوهش و مبانی نظری، عوامل موثر بر بهره­وری کل عوامل عبارتند از:

1)    آزادسازی تجارت خدمات به عنوان یکی از راههای انتقال فناوری از خارج به داخل و شاخص وجود رقابت بین فعالیتهای خدماتی

2)    نرخ ثبت نام ترکیبی دوره متوسطه و آموزش عالی به عنوان متغیر جانشین سرمایه انسانی

3)    شاخص تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت برای نمایش سطح فناوری

4)    شاخص نسبت سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی برای نشان دادن میزان استفاده از ظرفیت­های تولیدی

5)    شاخص سهم مخارج دولت ازتولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مولفه­های نهادی

فرم قابل برآورد الگوی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل به صورت زیر می باشد:

 

LN TFP_it =β_1i + β₂ . LN TFS_it(-1) + β₃ . LN EXP_it + Β₄ . LN HC_it + β₅ . LN PAT_it + β₆ . LN EG_it + U_it

 

که در آن :

LN TFP_it : لگاریتم بهره وری کل عوامل در کشور i در زمان t

LN TSF_it: لگاریتم درجه بازبودن خدمات مالی(نسبت مجموع ارزش صادرات و واردات خدمات مالی به ارزش افزوده بخش خدمات مالی) در کشور i در زمان t

LN EXP_it: لگاریتم سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی در کشور i در زمان t

 LN HC_it: لگاریتم نرخ ثبت نام ترکیبی در دوره متوسطه و آموزش عالی در کشور i در زمان t

LN PAT_it : لگاریتم تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت در کشور i در زمان t

LN EG_it: لگاریتم سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در کشور i در زمان t

 : جمله اختلال کشور i در زمان t

 

8- آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی

زمانی که متغیرها ناایستا یا دارای ریشه واحد هستند، فرایند تکنیک اقتصاد سنجی مرسوم ممکن است مناسب نباشد (انگل و گرنجر^[xvi]، 1987، اندرس^[xvii]، 1995). گرنجر و نیوبلد^[xviii] (1947) نشان دادند که در متغیر ناپایا، تخمین­های OLS ممکن است رگرسیون کاذب باشند. بنابراین امکان دارد که نتایج تورش دار و گمراه کننده باشند. بنابراین برای بررسی ایستایی و ریشه واحد متغیرها، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[xix](ADF) و فیلیپس پرون^[xx](PP) استفاده می­شود.

 

 

 

جدول 2- نتایج آزمون ریشه واحد

PP	ADF	PSW	LLC	Variabal
217/164 (0000/0)	831/261 (0000/0)	511/5- (0000/0)	9/7- (0000/0)	TSF
101/136 (0000/0)	846/102 (0000/0)	733/4- (0000/0)	147/6- (0000/0)	HC
504/227 (0000/0)	706/128 (0000/0)	428/7- (0000/0)	743/5- (0000/0)	PAT
703/104 (0000/0)	321/119 (0000/0)	414/5- (0000/0)	117/4- (0000/0)	EXP
249/172 (0000/0)	069/127 (0000/0)	008/6- (0000/0)	230/7- (0000/0)	EG

         منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نتایج آزمون نشان می­دهد که تمامی متغیرهای مستقل و وابسته مدل، در مرتبه اول I(1) ایستا می­باشد. از طرفی چون پسماند معادله از مرتبه I(0) و ایستا است، در نتیجه می­توان کل معادله را بدون توجه به درجه همگرایی متغیرها در سطح برازش کرد. شایان ذکر است، نتایج آزمون معرفی شده برای مواردی که تعداد مشاهدات سری زمانی کم است، بایستی با احتیاط تفسیر شود. در ادامه به معرفی روش تخمین می­پردازیم.

 

9- روش برآورد الگو

در این پژوهش برای برآورد مدل و آزمون فرضیه­ها از روش داده­های تابلویی استفاده کردیم که در حالت کلی به شکل زیر است:

Y_it=β_1it + X_kit+ e_it

 

که در آن i=1,2,…,n نشان دهنده داده­های مقطعی و t=1,2,…,T نشان دهنده زمان است.  مقدار متغیر وابسته است برای مقطع i در دوره زمانی t،  نشان دهنده عرض از مبدأ در واحدهای مقطعی i و دوره زمانی t می باشد.  جمله اختلال مدل است که فرض می شود دارای میانگین صفر،  ، واریانس ثابت،  است.  پارامترهای مجهول مدل می­باشند که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات K امین متغیر مستقل در iامین مقطع و t امین زمان را اندازه­گیری می­کند.

سوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می­شود آن است که آیا شواهدی دال بر تفاوت میان عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود دارد، یا این که باید عرض از مبدأ را برای تمام واحدهای مقطعی یکسان در نظر بگیریم؟ این سوال را می توان به صورت فرضیه زیر مطرح کرد:

H₀ :β₁₁ = β₁₂ =……….= β_1N

H₁:β11 ≠ β₁₂≠ ……….≠β_1N

 

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F استفاده می­کنیم. بر اساس مقادیر مجموع پسماندها از برازش دو مدل مقید( ثابت بودن  (β_1iو نامقید( متفاوت بودن  (β_1i، می­توان آزمون فرضیه را مبنی بر یکسان بودنβ_1i انجام داد. با استفاده از نرم افزار  Eviews ver7مقدار آماره F برای مدل اثر تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل2.26 F(19,233)=است و با توجه به مقادیر آماره F در جدول، فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ برای تمامی واحدهای مقطعی در سطح یک درصد رد می­شود. بنابراین، در مدل برآوردی، عرض از مبدأ برای کشورهای مختلف، متفاوت در نظر گرفته می­شود.

 

جدول 3. آزمون F برای مدل اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل

Test cross-section fixed effect
Effects Test		Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F		2.264277	(19,233)	0.0083

 

 سوال دیگری که مطرح می شود این است که تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور اثرات ثابت^[xxi] عمل می­کند یا این که اثرات تصادفی^[xxii]دارد؟ در این مورد آزمون هاسمن تعیین کننده می­باشد و فرضیه زیر آزمون می­شود :

 

 

 

با انجام آزمون هاسمن و با استفاده از نرم افزار Eviews ver7 آماره این آزمون با درجه آزادی 6 برابر88/19 است که در مقایسه با مقادیر آنها در جدول در سطح اطمینان 99 درصد، فرضیه صفر رد می­شود. بنابراین، برای برآورد مدل موجود، تفاوت بین عرض از مبدأ برای واحدهای مقطعی به صورت اثر ثابت عمل می­کند.

 

 

جدول 4. آزمون هاسمن برای تعیین اثر تصادفی یا ثابت مدل اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی بربهره­وری کل عوامل

Test cross-section random effects
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		19.887279	6	0.0029

 

10- برآورد الگو و تحلیل نتایج

تایج بدست آمده از برازش مدل نشان می­دهد که علامت­های تمامی ضرایب مطابق با انتظار نظری و در سطح 10 درصد معنادار هستند و قدرت تشریح تعدیل شده مدل رگرسیون برابر 99 درصد می­باشد که به معنای این است که متغیرهای مستقل 99 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهند.

 

جدول 5. نتایج تخمین­ مدل اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل با روش اثرات ثابت طی سالهای 2009-1995

متغیرهای توضیحی مدل		مدل آزادسازی تجاری بخش خدمات مالی
		ضرایب	سطح معنی­داری
لگاریتم درجه بازبودن بخش خدمات مالی با یک وقفه زمانی	LN TSFit(-1)	0.0092	0.0777
لگاریتم سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی	LN EXPit	0.0365	0.0001
لگاریتم نرخ ثبت نام ترکیبی در دوره متوسطه و آموزش عالی	LN HCit	0.0526	0.0657
لگاریتم تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت	LN PATit	0.0082	0.0536
لگاریتم سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی	LN EGit	-0.0573	0.0120
آماره معناداری کل   رگرسیون(آمارهF)	F	2850.455	0.0000
قدرت تشریح  تعدیل شده مدل		0.99
آماره دوربین- واتسن	D-W	1.91
تعداد کشورها	N	20

 

ضریب شاخص آزادسازی تجارت خدمات مالی با یک وقفه زمانیTS(-1) از لحاظ آماری مثبت و معنا دار برآورد شده­ است که حاکی از آن است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک افزایش 10 درصدی در این متغیر، بهره­وری کل عوامل را بعد از یک سال 09/0 درصد افزایش می­دهد. این افزایش اگرچه کوچک است ولی نشان دهنده تأثیر مثبت افزایش آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری است.کوچک بودن این ضریب عمدتا بدلیل درجه باز بودن کم اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه در زمینه خدمات مالی است.آزاد سازی تجاری خدمات مالی با یک وقفه زمانی یک ساله بر بهره وری کل عوامل در سطح کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارد، زیرا برای انتقال دانش و فناوری به بانکها و موسسات مالی ، افزایش کارایی در اثر افزایش رقابت و ارتقای کارایی تخصیص منابع مالی در اقتصاد، به مقداری زمان نیاز است.

ضریب متغیر سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره­وری کل عوامل دارد، یعنی به ازای افزایش 10 درصد در نسبت صادرات، بهره­وری کل عوامل  حدود 4/0 درصد افزایش می­یابد.

 ضریب متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی مقطع متوسطه و آموزش عالی HC)) از لحاظ آماری معنادار برآورد شده که نشان می­دهد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، با افزایش 10 درصد در نرخ ثبت نام ترکیبی، بهره­وری کل عوامل را 5/ 0 درصد افزایش می­­یابد. این افزایش نشان دهنده تأثیر مثبت ارتقای سرمایه انسانی بر بهره­وری کل عوامل است.

از طرفی مشاهده می­شود ضریب متغیر تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت ( PAT )از لحاظ آماری مثبت و معنادار برآورد شده که حاکی از آن است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک افزایش 100 درصدی در این متغیر، بهره­وری کل عوامل را 8/0 درصد افزایش می­دهد.کوچک بودن این ضریب عمدتا بدلیل تعداد کم اختراعات در کشورهای در حال توسعه است که ریشه در فضای نامناسب برای نوآوری و ضعف زیرساختهای علمی دارد.

 همچنین متغیر سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی((EG، تأثیری منفی بر بهره­وری کل عوامل دارد، یعنی به ازای کاهش 10 درصدی در سهم مخارج دولت از تولید ، بهره­وری کل عوامل حدود 6/0 درصد افزایش می­یابد. بنابراین خصوصی­سازی را می‌توان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهره­وری کل عوامل در کشورهای مورد بررسی دانست.

گفتنی است، در بین عوامل بررسی شده در مدل، شاخص سرمایه انسانی بیشترین و  درجه بازبودن خدمات مالی کمترین تأثیر را بر بهره­وری دارند.

 

11- نتیجه­گیری و پیشنهادات

در این پژوهش عوامل موثر بر بهره­وری کل عوامل را با تأکید بر آزادسازی تجارت خدمات مالی در 21 کشور منتخب در حال توسعه و در حال گذار از جمله ایران بررسی کردیم.نتایج مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورهای منتخب در سال­های 2009-1995 نشانگر آن است که ارتقای بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید نقشی نداشته است و رشد اقتصاد ایران صرفاً متکی به استفاده بیشتر از منابع بوده است. این درحالی است که میانگین رشد سالانه بهره­وری کل عوامل در مجموعه کشورهای مورد بررسی حدود 1/1 درصد بوده است اما در ایران73/0- درصد می­باشد.

متوسط شاخص درجه بازبودن خدمات مالی در ایران 19/0درصد بوده و در بین کشورهای مورد بررسی، ایران در رتبه بیستم قرار دارد، در حالی که کشور پاناما با متوسط 41/4 در رتبه اول قرار دارد که بوضوح بیانگر جایگاه نامناسب کشور در تجارت خدمات مالی می‌باشد و نشان می­دهد که نظام مالی فعلی ایران یک نظام مالی بسته است، یعنی نظام مالی به گونه­ای است که ارائه­دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی مالی را ندارند.گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت آمیز و فراهم­کردن زمینه­های حضور ارائه دهندگان داخلی مالی در بازارهای بین­المللی تجارت خدمات مالی، باعث واردشدن فناوری­های مدرن و جدید می­شود. افزون بر این، از طریق توسعه فضای رقابتی در فعالیتهای بانکداری و بیمه، کارایی بخش خدمات افزایش می­یابد.

 همچنین مشاهده شد ایران از نظر شاخصهای متوسط سهم صادرات نسبت به GDP ، متوسط نرخ اختراعات ثبت شده، سرمایه انسانی و متوسط سهم مخارج جاری دولت به GDP در جایگاه مناسبی نسبت به کشورهای مورد بررسی قرار ندارد.اما مهمترین نتایج به دست آمده از برآورد الگو به روش پانل دیتا عبارتند از:

1. در بررسی تأثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر بهره­وری کل عوامل، مشخص شد که افزایش شاخص فوق تأثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل دارد ولی مقدار این تاثیر کم است. این اثر مثبت بیانگر انتقال دانش و فناوری از طریق تجارت خارجی به کشورهای در حال توسعه ، گسترش رقابت در خدمات مالی و ارتقای کارایی تخصیص منابع مالی می­باشد. بنابراین ، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه آزادسازی تجارت خدمات تأثیر مثبت و معنی­داری بر بهره­وری کل عوامل دارد، پذیرفته می­شود.

2. شاخص نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی­داری بر بهره­وری کل عوامل دارد.با افزایش نسبت صادرات به تولید، میزان ظرفیتهای بیکار تولید و بیکاری پنهان نیروی کار کاهش می یابد که نتیجه آن ارتقای بهره‌وری است.

3. نرخ ترکیبی ثبت­نام دوره متوسطه و دانشگاهی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل دارد.این متغیر در مقایسه با متغیرهای دیگر، بیشترین تاثیر را بر بهره وری دارد. بنابراین، ارتقای سرمایه انسانی نقش مهمی در افزایش بهره­وری داشته است.

4. شاخص نسبت تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت به عنوان شاخصی از نوآوری تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره­وری کل عوامل دارد. ساختار نظام آموزشی کشورهای در حال توسعه به گونه­ای است که به خلاقیت و نوآوری توجه چندانی نمی­کند. حال آنکه نوآوری و خلاقیت تأثیر زیادی بر بهره­وری دارد. بنابراین، بازنگری در نظام آموزشی کشورهای در حال توسعه با رویکرد ارتقا کیفیت، تناسب با نیاز بازار کار و توسعه خلاقیت و نوآوری ضروری است.

5. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر بهره­وری کل عوامل دارد.بنابراین،با کوچک سازی اندازه دولت یا کاهش مداخلات غیر ضروری دولت در اقتصاد می­توان به ارتقای بهره­وری در کشورهای مورد بررسی کمک کرد.

با توجه به اثرات آزادسازی تجارت خدمات مالی بر ارتقای بهره وری و نقش آن در رشد اقتصادی سایر کشورها، می­توان گفت که آزادسازی تجارت خدمات مالی تحول بزرگی را در اقتصاد جهانی سبب شده است و بی توجهی  به دستاوردها و اثرات آن به هیچ وجه منطقی به نظر نمی­رسد. بنابراین، برای بهره­گیری از این دستاوردها، پیشنهادات ذیل در جهت آزاد سازی تجاری خدمات مالی توصیه می­گردد:

1. فراهم کردن زمینه های حضور موسسات مالی خارجی در داخل کشورهای در حال توسعه( مانند اصلاح قوانین و مقررات داخلی به منظور رفع ممنوعیت های ورود موسسات مالی خارجی در کشورهای در حال توسعه، تسهیل فضای کسب و کار ، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و برقراری مشوق های کارآمد برای جذب سرمایه گذاران خارجی )

2. فراهم کردن زمینه های حضور بیشتر موسسات مالی کشورهای در حال توسعه در بازارهای مالی خارجی(مانند ایجاد رقابت بیشتر در خدمات مالی، بهره گیری از ابزارهای نوین مالی، توسعه بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات) به منظور افزایش بهره وری بخش خدمات مالی و ارتقای توان رقابت آن در بازارهای جهانی)

3. مقررات زدایی در زمینه صادرات و واردات خدمات مالی

4. تسریع در فرایند عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی

در خاتمه پیشنهاد می شود مطالعاتی در زمینه اثرات آزادسازی تجارت خدمات مالی بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه انجام شود تا این کشورها بتوانند آثار این سیاست را بطور کامل ارزیابی نموده و الزامات اجرای موفق آن را فراهم نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .تهران،ایران(نویسنده مسئول)    [e-mail]

2-  کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .تهران ،ایران  [e-mail]

                                                                                                                                                                                                               

---

1. International Trade Organization(ITO)
2. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)
3. General Agreement on trade in Services(GATS)
4. El Khoury and Savvides
5. ^5.     Eschenbach and Hoekman
6. European Bank for Reconstructio and Development
7. به دلیل کمبود آمار در مورد متغیرهای مورد بررسی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، امکان در نظر گرفتن کشورهای دیگر وجود نداشت.
   1. International Labor Organization
   2. برای اطلاعات بیشتر به ندیری و پروچا (1999) مراجعه شود.
      1. Romer , 2001
      2. برای نمونه به مطالعه امینی و نشاط (1384) مراجعه شود.
         1. perpetual Inventory Method
         2. برای محاسبه مقدار اولیه کل موجودی سرمایه به تام لی (2003) و برای محاسبه مقدار اولیه موجودی سرمایه فاوا در ژاپن به مطالعه میاگا وا و همکاران (2004) مراجعه شود.
         3. اگر نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت و برابر r باشد. از رابطه (1) به سادگی می توان رابطه (2) را بدست آورد و در چنین حالتی نرخ رشد موجودی سرمایه با نرخ رشد سرمایه گذاری برابر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. برای  مطالعه بهتربه آسیدو و همکاران 2011 و بوسه 2003 مراجعه شود.

1. Engle & Granger
2. Enders
3. Engle &Newbold
4. AugumentedDicky fuller Test
5. Philips &Prrone
6. Fixed effects
7. Random effects

 

 

 

 

 

 

مراجع

1)    اخلاقی، بهروز و بیابانگرد، حسین، (1381) انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایه­گذاری خارجی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ش 4،صص 34-17.

2)    اشرف زاده، محمد رضا و مهرگان، نادر،(1387) ،اقتصاد سنجی پنل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

3)    امینی،علیرضا (1384) ، اندازه­گیری و تحلیل روندی بهره­وری به تفکیک بخش­های اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 93.

4)    امینی، علیرضا و نشاط، حاجی محمد(1384)،  برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1381-1338. مجله برنامه و بودجه، شماره 9.

5)    امینی،علیرضا و زهره حجازی آزاد(1387)،تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران.شماره 35.

6)    امینی،علیرضا و همکاران(1388)،طرح تدوین گزارش عملکرد بهره­وری اقتصاد ایران در دوره 1385-1375 ،مرکز ملی بهره­وری ایران.

7)    بهکیش، مهدی(1385)، اقتصاد ایران دربسترجهانی شدن،چاپ اول،تهران،نشرنی.

8)    پروکونپکو، جوزف(1372)، مدیریت بهره­وری، ترجمه محمدرضا ابراهیمی فر، تهران، موسسه کار و امور اجتماعی

9)    راستی،محمد(1389)،آزادسازی تجارت خدمات و رشد اقتصادی:تجربه کشورهای عضوWTO، موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی

10)   رومر، دیوید،(1388)"اقتصاد کلان پیشرفته"، ترجمه: مهدی تقوی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

11)   زاغیان،محمد و عسگری،منصور(1385)،تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی ایران،موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،تهران.

12)   صباغ کرمانی،مجید;یاوری،کاظم;باسخا،مهدی(1387)،اثر باز بودن بخش خدمات بررشد اقتصادی کشورهای عضوسازمان کنفرانس اسلامی،فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین،شماره 1.

13)   کمالی اردکانی،مسعود;نصیری،میترا(1383)،تجارت خدمات درسازمان جهانی تجارت،شرکت چاپ ونشر بازرگانی،تهران.

14)   نوفرستی، محمد،(1389)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

15)   Asiedu, E and D. Lien. (2011). Democracy, foreign direct  investment  and natural resources.Journal of International Economics,Volume 84, page 99-111.

16)   Beyengiu,J.,)1998(; Mea surement of Human capital Input in Acrosscontries; A New Method and Result,Retrieved Nov.11,2004.

17)   Busse,M.(2003).Democracy and FDI, Hamburg Institute of International Economics,International. Paper, 245-260.

18)   El Khoury,A.C.,& Savvidaes,A.(2006).Openness in services trade and economic growth,Economic Letters,92(2),277-283.

19)   Eschenbach,F., & Hoekman, B.(2006). Services  policy reform and economic growth in transition economies.1990-2004, CERP Discussion Paper 2625.

20)   Francois, J, F., & Schuknecht, L. (1999). Trade in financial services: pro-competitive effect and growth performance.CERP Discussion Papers 2144.

21)   Johnston, jack and Dinardo,John(1997, Econometric Methods, chapter 12,pp 403-404, Fourth Edition,MC Graw Hill,.

22)   Miyagawa, T., Y.and Harada, N.(2004).The IT Revolution  and productivity Growth in Japan Journal of Japanese and International

23)   Putnam, Robert, P.(1995). Bowling Alone: Americas Declining  Social capital; Journal of Democracy.

24)   Tom lee, S. Y.(2003).Information and communications  Technology (ICT) and Spillover: Apanel Analysis. Department of information System, National University of Singapore.

25)   Nadiri, M. I and I.R,Prucha.(1996).Estimation of the depreciation rate of physical and R&D capital in the US total manufacturing sector. Economic Inquiry, Volume 34, Issue 1,pages 43-56.UNCTAD statistic 2009.

26)   World Development Indicators 2008,the World Bank.

27)   WTO, An Introduction to the General Agreement on Trade in Services(GATS),1999 <www.wto.org/english/ tratop-e/serv-e/ gsinter-e.doc>.