استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

مقاله 7، دوره 3، شماره 1، دی 1391، صفحه 65-74   

نویسندگان

هارمونی شاه مرادی^{* 1}؛ حمید ابریشمی²؛ اورانوس پریور³

¹کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

²استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

³استادیار دانشکده حقوق علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد  و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

پیش بینی؛ سیکل های تجاری؛ مدلهای غیر خطی؛ رگرسیون انتقال هموار