اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران

Journal of economic studies

شناسنامه علمی شماره، دوره 1، شماره 2، خرداد 2011، صفحه 27-51

چکیده

چکیده
    خرما یکی از محصولات مهم صادراتی در بخش کشاورزی ایران تلقی می شود. مشخصاً سهم کشور از صادرات جهانی خرما در سال 2006، 24 درصد می باشد که بر این اساس، ایران رتبه سوم را در میان صادرکنندگان خرما کسب کرده است. تحقیق حاضر به بررسی عبور نرخ ارز در محصول خرما می پردازد. فرضیه تحقیق حاضر این است که عبور نرخ ارز برای خرما ناقص می باشد. به عبارت دیگر، این فرضیه آزمون می شود که با افزایش یک درصد نرخ ارز، قیمت صادراتی خرما کمتر از یک درصد افزایش می یابد. بدین منظور، معادله قیمت صادراتی خرما طی دوره زمانی 2006-1983 برای ایران برآورد گردیده است. برای تخمین معادله قیمت صادراتی خرما متغیرهای تولید و صادرات خرما و همچنین نرخ واقعی ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای سیاست گذاری در بخش توسعه صادرات خرما استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

کلید واژه ها: عبور نرخ ارز، تولید خرما، صادرات خرما؛ ایران

شناسنامه علمی شماره

1– مقدمه

نرخ ارز از متغیر‌های مهم اقتصاد کلان  بوده و بطور مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های خارجی و داخلی کشور موثر است. به عنوان نمونه، تغییر نرخ ارز ممکن است موجب قیمت صادرات شود که از آن به عبور یا عبور نرخ ارز[1] یاد می شود (رحیمی و طاهری نیا، 1383).

با تغییر نرخ ارز، قیمت صادراتی بر حسب پول خارجی نیز تغییر می کند. مشخصاً افزایش ارزش پول ملی(کاهش نرخ ارز) باعث می شود که قیمت کالای صادراتی بر حسب پول خارجی برای خارجیان افزایش یابد و کاهش ارزش پول ملی‌(افزایش نرخ ارز) قیمت کالاهای صادراتی را در بازار خارجی کاهش می دهد. البته افزایش یا کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی به نسبت تغییر نرخ ارز نبوده و یک درصد تغییر نرخ ارز قیمت کالاهای صادراتی را کمتر از یک درصد تغییر می دهد. به عبارت دیگر رابطه عبوری نرخ ارز ناقص است.

ناقص بودن رابطه عبوری نرخ ارز ناشی از دو اثر حذف کننده (خنثی کننده) است به این معنی که دو عامل باعث می شود که قیمت صادرات بر حسب پول داخلی تغییر یابد و درصدی از اثر اولیه نرخ ارز بر قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را حذف کند. این دو اثر، اثر مستقیم قیمت گذاری برای بازار (قیمت گذاری استراتژیک) و اثر غیرمستقیم تغییر هزینه تولید است (رحیمی و طاهری نیا، 1383).

مطالعه حاضر به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت صادراتی یکی از محصولات مهم کشاورزی یعنی خرما می پردازد. فرضیه تحقیق حاضر این است که عبور نرخ ارز برای خرما ناقص است. برای آزمون این فرضیه، معادله قیمت صادراتی خرما طی دوره زمانی 2006-1983 با استفاده از تکنیک سری زمانی برای ایران برآورد شده است. برای برآورد معادله قیمت صادراتی خرما، متغیرهای تولید و صادرات خرما و همچنین، نرخ واقعی ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که در میان محصولات کشاورزی ایران، خرما به لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به طوری که ایران با تولید سالانه حدود 1میلیون تن خرما و دارا بودن نزدیک به 15% تولید خرمای جهان جزء بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان می باشد (سازمان خواربار جهانی، 2010). همچنین، کل صادرات جهانی خرما در سال  2010، بیش از 300 میلیون دلار است که سهم ایران از صادرات این محصول در سال 2010 بیش از 100 هزارتن به ارزش 130 میلیون دلار می‌باشد و در واقع حدود 4/16 درصد تولید خرمای ایران صادر می شود (سازمان خواربار جهانی،  2012).

مطالعه حاضر در چهار بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه به ادبیات موضوع تحقیق پرداخته شده است. در بخش سوم، برآورد مدل و آزمون فرضیه ارایه شده است. بخش چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

 

2 - ادبیات موضوع تحقیق

عبور نرخ ارز به قیمت کالاهای صادراتی به صورت درصد کاهش در قیمت کالاهای صادراتی بر حسب پول خارجی در نتیجه یک درصد افزایش نرخ ارز نیز قابل بیان است. بنابراین عبور نرخ ارز، رابطه بین تغییرات ارزش پول یک کشور و رابطه مبادله آن کشور را بررسی می کند. کم یا زیاد بودن عبور نرخ ارز، توضیحی برای حساسیت کم یا زیاد شدن حجم تجارت به تغییرات ارزش پول ملی است. تحلیل عبور نرخ ارز به توانایی قیمت ها برای تعدیل در یک دوره زمانی خاص توجه می نماید. عموماً این تعدیل مورد انتظار، افزایش در قیمت کالاهای وارداتی برای کشور کاهش دهنده ارزش پول و کاهش در قیمت صادرات کشور به بقیه جهان را به دنبال دارد (شجری و همکاران،1384).

هنگامی که عبور نرخ ارز به صورت کامل در نظر گرفته می شود در این حالت کاهش ارزش پول کشور منجر به بدتر شدن رابطه مبادله آن کشور می شود. در حالت دیگر افزایش حجم تجارت، وقتی که پول داخلی ارزش خود را از دست می دهد، به طور آشکاری باعث بهبود رابطه مبادله می شود، در این حالت درجه عبور نرخ ارز صفر است (دورکس و انگل[2]، 2002).

زمانی که عبور نرخ ارز ناقص است، میزان کاهش در رابطه مبادله کمتر از میزان کاهش در ارزش پول خواهد بود، لذا تغییرات کوتاه مدت تراز بازرگانی، در نتیجه کاهش ارزش پول به میزان کمتری ایجاد می شود. (شجری و همکاران، 1384).

 

ارتباط بین عبور نرخ ارز و قیمت تجاری به سه دلیل اهمیت دارد:

اول به اثر تغییرات قیمت واردات بر تورم داخلی بر می گردد. بدین ترتیب، میزان اثرگذاری نرخ ارز  بر قیمت واردات یک پارامتر مهم در سیاست های پولی به شمار رود.

دوم به حساسیت قیمت های صادرات به تغییرات نرخ ارز مربوط می شود که عامل مهمی در تعیین قیمت رقابتی موثر بر صادرات خالص می باشد. از این جنبه، تاثیر نرخ ارز بر قیمت های صادراتی اهمیت دارد.

سوم این که عکس العمل قیمت های تجاری نسبت به تغییرات نرخ ارز بر واکنش تجارت به نوسان نرخ ارز موثر می باشد (بوسیری[3]، 2007).

مطالعات متعددی درباره عبور نرخ ارز انجام شده است. در مجموع، این مطالعات را می توان در دو دسته قرار داد. مطالعاتی که عبور نرخ ارز را ناقص برآورد کرده اند که شامل اکثر مطالعات می شود و دسته دوم شامل تعداد کمی از مطالعاتی است که به عبور نرخ ارز کامل دست یافته اند.

آدوکرولا[4](1991) با برآورد عبور ناقص نرخ ارز برای صادرات صنعتی کشور کره جنوبی، در دسته اول قرار می گیرد. همچنین، مطالعه آدوکرلا و منون[5] (1994) برای صادرات ژاپن که با استفاده از داده های فصلی  سالهای 1980-1992 با بکارگیری از روش خودرگرسیون با وقفه توضیحی ARDL) ) و برآورد پارامتر ها با روش حداقل مربعات معمولی ) (OLS انجام شده است، نشان دهنده عبور ناقص نرخ ارز ناقص می باشد. مجین[6] (2004 )،با بکارگیری روش داده های تابلویی[7]  برای شش کشور آلمان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، انگلیس و ایتالیا دریافت که عبور نرخ ارز برای آلمان تقریباً کامل و برای سایر کشورهای مذکور ناقص است.

بنیک و بیسواس[8](2005)، با استفاده از تکنیک همجمعی به بررسی عبور نرخ ارز در بازار اتومبیل آمریکا پرداختند. یافته های آنها نشان داد که عبور نرخ ارز در فاصله زمانی 1991 تا 1999در سطح پایینی قرار دارد و به صورت ناقص است.

بوسیری (2007)، با استفاده از اطلاعات فصلی در دوره زمانی 2006- 1980مربوط به هفت کشور صنعتی موسوم به G7 عکس العمل نامتقارن و غیر خطی قیمت های صادرات و واردات به تغییرات نرخ ارز را بررسی می کند نتایج نشان داد عبور نرخ ارز به صورت ناقص است.

ویگفاسون[9] و همکاران (2007)، با طراحی الگویی عوامل کلیدی و موثر بر عبور نرخ ارز برای کشورهای صنعتی نظیر کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا، سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان را برای برهه زمانی 2005-1980بررسی کردند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد  که قیمت کالا های صادراتی در اثر عبور نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین آنها نشان دادند عبور نرخ ارز بصورت ناقص می باشد.

سگلوسکی[10](2009)، با استفاده از اطلاعات سری زمانی ماهانه در دوره زمانی  2007-1980 در مدل تصحیح خطا با  پایه های اقتصاد خرد، که در آن قیمت صادرات تابعی از اضافه بها[11] و هزینه نهایی صادرکنندگان می باشد به بررسی اثر عبور نرخ ارز بر قیمت های صادرات کل کشور ژاپن و هفت گروه از صادرات اصلی، پرداخت. قیمت کالاهای صادراتی بر حسب ین می‌باشد. نتایج برآورد نشان داد که عبور نرخ ارز سبب افزایش معنادار قیمت صادرات می شود اما عبور نرخ ارز بصورت کامل نمی باشد.

روی و پاین[12] (2011)، با بکارگیری  مدل معادلات همزمان عرضه – تقاضا، درجه عبور نرخ ارز را برای قیمت های صادراتی کشور هند طی دوره زمانی 2000-1960 برآورد نمودند نتایج به دست آمده نشان می دهد که عبور نرخ ارز از درجه بالایی برخوردار است اما کامل نیست.

ماشا و پارک[13] (2012)، با استفاده  از مدل خود رگرسیون برداری بازگشتی[14]  (RVAR) نشان دادند که عبور نرخ  ارز برای کشور مالدیو طی دوره زمانی 2010-1994 کامل نیست اما در عین حال، اثرات قابل توجهی بر قیمت های تولید کننده و مصرف کننده دارد.

زنگنه(1381)، با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی(OLS)[15] به نتیجه مشابهی برای صادرات دست پیدا کرده است.

رحیمی و طاهری نیا(1383)،با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای نشان داده اند که رابطه عبوری نرخ ارز برای بخش صادرات ایران در بازه زمانی 1380- 1345 بصورت ناقص است.

شجری و همکاران(1384)، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی وضعیت عبور نرخ ارز در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت پرداختند. نتایج آنان نشان می دهد که اساساً عبور نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت ناقص است.

عاطفی منش( 1384)،آثار قیمتی تغییرات نرخ ارز (ارزش خارجی ریال) بر قیمت کالاهای صادراتی غیر نفتی و وارداتی ایران را طی دوره زمانی سالانه 1382_1353 را مورد بررسی قرار داده نتیجه گرفته است که عبور نرخ ارز به قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در کوتاه مدت و بلندمدت ناقص می باشد.

ترکمانی و طراز کار(1384)، اثر تغییرات کوتا مدت و بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادارتی پسته ایران برای 1350 الی 1379 را بررسی کردند و از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده (ARDL) برای تخمین روابط بین قیمت صادراتی پسته و سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده کردند. با توجه به ضرایب به دست آمده  عبور نرخ ارز به صورت ناقص است و همچنین قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز و مقدار صادرات رابطه مستقیم ولی با تولید داخلی  رابطه ای ندارد.

شجری و همکاران (1385)، در پژوهش خود با طرح دو پرسش اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم این که سیاست های پولی و ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تأثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ با طراحی مدلی برای اقتصاد ایران و یک سیستم معادلات به روش سیستمهای فازی عصبی به این دو پرسش پاسخ می دهد. نتایج نشان داد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تأثیر مثبت داشته است.و همچنین اتخاذ سیاست های ارزی موجب افزایش شکاف نرخ ارزمی شود و عبور نرخ ارز را تشدید خواهد کرد.

بر اساس بررسی های انجام شده داویر و همکاران[16] (1993) تنها مطالعه ای است که با استفاده از مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM) به این نتیجه رسیده است که عبور نرخ ارز برای کشور استرالیا در دوره زمانی 1993-1974 تقریباً کامل است.

 

3- برآورد مدل و آزمون فرضیه

برای آزمون فرضیه تحقیق، از معادله قیمت زیر استفاده شده است:[17]

 (3-1)                                        

که در آن  قیمت خرما بر حسب دلار،  نرخ واقعی ارز (ریال- دلار)،  تولید خرما و  صادرات خرما می باشد. انتظار می رود با افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت خرما افزایش یابد ولی میزان افزایش به میزان عبور نرخ ارز بستگی دارد. همچنین، انتظار می رود با افزایش تولید و صادرات خرما، قیمت خرما به ترتیب کاهش و افزایش یابد (چنگ و همکاران، 1997). بدین ترتیب می توان پارامترهای مدل را به صورت زیر تعیین علامت کرد:

  (3-2)                                                                    

لازم به توضیح است که داده های قیمت، تولید و صادرات خرما از سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)[18] و نرخ ارز رسمی از شاخص های توسعه جهانی(WDI)[19] بانک جهانی جمع آوری شده است. نرخ واقعی ارز نیز از رابطه زیر محاسبه شده است(کیپیسی و کسریلی[20]، 1997).

(3-3)                                                                   

که در آن  نرخ اسمی ارز،  شاخص قیمت مصرف کننده[21] برای آمریکا و  شاخص قیمت مصرف کننده برای ایران می باشد.

در ادامه بررسی می شود که آیا امکان استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)[22] جهت برآورد معادله فوق وجود دارد. برای این منظور، ابتدا ساکن پذیری[23] متغیرها را توسط دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)[24] بررسی می گردد. جدول (1) نشان دهنده نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرهای مورد بررسی در معادله قیمت خرما می باشد. بر اساس این جدول، تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح غیر ساکن ولی همه مرتبه  می باشند. البته آزمون انگل- گرنجر (EGT) که ساکن پذیری جمله اخلال را بررسی می کند. بر اساس این آزمون، در صورتی که جمله اخلال ساکن باشد، رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار می باشد و در اینصورت، نگرانی درباره کاذب بودن رگرسیون وجود ندارد (گجراتی، 2002). همچنین نتیجه آزمون انگل-گرنجر در جدول (2) آمده است. با توجه به اینکه مقادیر بحرانی برای سطوح معناداری 1%، 5% و 10% به ترتیب 59/2- ، 94/1- و 62/1- و مقدار آماره محاسباتی 61/3- می باشد. بنابراین، اگرچه متغیرهای مورد بررسی غیرساکن می باشند ولی هم انباشته هستند و آماره های بدست آمده از روش حداقل مربعات معمولی معتبر می باشند.

جدول1: نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرهای مورد بررسی در معادله قیمت خرما

متغیر	آماره ADF	نتیجه آزمون
قیمت خرما	85/0-	ساکن در تفاضل اول
نرخ واقعی ارز	51/2-	ساکن در تفاضل اول
تولید خرما	85/2-	ساکن در تفاضل اول
صادرات خرما	12/2-	ساکن در تفاضل اول

منبع: محاسبات تحقیق

جدول (2) نتایج برآورد معادله قیمت خرما برای ایران را طی دوره زمانی 2006-1983 ارایه می کند. بر اساس این جدول، رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. مشخصاً، آماره F نشانگر معناداری کل رگرسیون می باشد. همچنین، با توجه به آماره دوربین واتسون، درباره خودهمبستگی نگرانی وجود ندارد. برای غلبه بر واریانس ناهمسانی نیز ضرایب سازگار با واریانس ناهمسانی برآورد شده اند. بعلاوه، ضریب تعیین تعدیل شده حدود 67 درصد برآورد شده است که نشان می دهد حدود 67 درصد از تغییرات قیمت خرما توسط متغیرهای توضیحی مورد نظر توضیح داده می شود. آزمون انگل گرنجر نشان می‌دهد نگرانی درباره کاذب بودن رگرسیون وجود ندارد.

بر اساس نتایج بدست آمده، عبور نرخ ارز درباره خرما ناقص است. به عبارت دقیق تر، افزایش یک درصدی در نرخ واقعی ارز موجب افزایش حدود 13/0 درصدی در قیمت خرما می‌شود. یعنی با افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت خرما کمتر از یک درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که ضریب متغیر نرخ واقعی ارز در سطح ده درصد معنادار می باشد.

همچنان که انتظار می رفت با افزایش تولید خرما، قیمت خرما کاهش می‌یابد و با افزایش صادرات، قیمت این محصول افزایش پیدا می‌کند.

جدول 2: نتایج برآورد معادله قیمت خرما برای ایران طی دوره زمانی 2006-1983

متغیر	ضریب	آماره t
عرض از مبداء	9/6	9/22
نرخ واقعی ارز	*13/0	6/1
تولید خرما	***000003/0-	9/7-
صادرات خرما	***00001/0	7/3
آماره F	45/16
ضریب تعیین تعدیل شده	67/0
آمار دوربین واتسون	5/1
آزمون EG	­**61/3-

منبع: محاسبات تحقیق

توضیح: ضرایب سازگار با واریانس ناهمسانی برآورد شده اند. *، **و*** به ترتیب نشان‌دهنده معناداری ضرایب به سطوح  10%، 5% و 1% می باشد.

 

4- نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نرخ ارز اثر مثبت و معنادار روی قیمت صادراتی خرما بر حسب پول خارجی دارد. دلیل این موضوع آنست که با افزایش نرخ ارز، صادر کنندگان به انگیزه کسب سود بیشتر سود نهایی خود را می افزایند لذا بر قیمت صادراتی خرما بر حسب پول خارجی افزوده می شود. همچنین هنگامی که نرخ ارز کاهش می یابد بنگاه های صادر کننده ای که با تابع تقاضای نزولی روبرو هستند جهت خنثی کردن تاثیر کاهش نرخ ارز سود نهایی و یا به عبارتی قیمت صادراتی خرمای خود را می کاهند. بر اساس نتایج مقاله حاضر، عبور نرخ ارز برای محصول خرما به شکل ناقص می باشد. بدین ترتیب، فرضیه تحقیق حاضر تایید می گردد.

از یافته های دیگر مقاله این است که مقدار صادرات اثر مثبت و معنادار بر قیمت صادراتی خرما دارد. در این رابطه لازم به توضیح است که افزایش (کاهش) صادرات خرما در واقع به معنی افزایش (کاهش) تقاضا برای تولیدات داخلی خرما است و این امر موجب افزایش (کاهش) قیمت صادراتی خرما می شود. همچنین، همان گونه که انتظار می رفت اثر تولید داخلی بر قیمت صادراتی خرما منفی و معنادار می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد نرخ ارز در مقایسه با سایر متغیرهای مورد نظر، بیشترین تأثیر را بر قیمت صادراتی خرما دارد. بر این اساس، کنترل تغییرات نرخ ارز در جهت ثبات تغییرات قیمتی و بنابراین، ثبات صادرات حائز اهمیت است. در این چارچوب، اطلاعات شفاف در باره روند آینده تغییرات نرخ ارز نقش موثری در افزایش درآمد صادرکنندگان و حفظ موقعیت ایران در بازارهای جهانی خواهد داشت. همچنین، ضریب مثبت و معنادار متغیر صادرات خرما می تواند موید این مطلب مهم باشد که حضور فعال تر در بازار جهانی موجب جذب خریداران بیشتر شده و خریداران خرما تمایل به حفظ تعاملات تجاری خود با فروشندگان ایرانی دارند. در این راستا، تبلیغات موثر جهت شناساندن خرمای ایران به خریداران و افزایش کیفیت این محصول می تواند مهم تلقی شود. با توجه به اثر منفی و معنادار تولید داخلی خرما بر قیمت صادراتی خرما به نظر می رسد با اعمال سیاست های حمایتی در این بخش و ترغیب کشاورزان به تولید خرما می توان ضمن افزایش سهم کشور در تجارت جهانی این محصول، درآمدهای خارجی کشور در بخش صادرات غیر نفتی را نیز افزایش داد.

 

---

[1]- Exchange rate pass through

[2]- Devereux & Engel

[3]-  Bussiere

2-  Athukorala

[5]- Athukorala and Menon

[6]- Mejean

[7]- Panel data

[8]- Banik and Biswas

2 -Vigfusson

3-Ceglowski

4-Mark up

5-Roy and Pyne

1- Masha and Park

2- Recursive Vector Auto-Regressive Model

3- Ordinary Least Square (OLS)

1-Dwyer, Kent and Pease

2- با توجه به هدف تحقیق حاضر(بررسی اثر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما) و با توجه به مطالعات تجربی گذشته (همچون چنگ و همکاران (1997) که از متغیرهای مشابه برای بررسی عبور نرخ ارز استفاده کرده اند) تحقیق حاضر نیز در برآورد مدل قیمت خرما از متغیرهای نرخ ارز،  مقدار صادرات خرما و تولید خرما به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده کرده است.

[18]- Food and Agriculture Organization (FAO)

[19]- World Development Indices (WDI)

[20]- Kesriyeli and Kipici

4- Consumer Price Index (CPI)

5- Ordinary Least Squares (OLS)

6- Stationary

7- Augmented Dickey-Fuller (ADF)

مراجع

منابع

1- ترکمانی، جواد و محمد حسن طراز کار. (1384)، " اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته". مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 49، دانشگاه شیراز، صفحات 83-95.

2- رحیمی، حمید و مسعود طاهری نیا. (1383)، "رابطه عبوری نرخ ارز  و تراز تجاری ایران" مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال شانزدهم، شماره 3 و 4، صفحات 43-25. 

3- زنگنه، محمد. (1381)، بررسی آثار نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 4-  سازمان تجارت جهانی (WWW.WTO.org).

5-  سازمان توسعه تجارت ایران (WWW.TPO.ir).

6-  سازمان خواربار و کشاورزی (WW.FAO.org).

7- شجری، هوشنگ، سید کمیل، طیبی و سید عبد المجید جلائی. (1385)، "عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاست های پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی"،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 26، صفحات 179-153.

8- شجری، هوشنگ، سید کمیل، طیبی و سید عبدالمجید جلائی. (1384)، "تحلیل عبور نرخ ارز در ایران". مجله دانش و توسعه، شماره 16. دانشگاه فردوسی مشهد ، صفحات 76-51.

9- عاطفی منش، رویا. (1384)، آثار تغییرات نرخ ارز روی قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی غیر نفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (ص).

 

10-Athukorala, P. (1991), “Exchange rate pass- through the case of Korean exports of manufactures”. Economic letters, 35(1): 79-84.

   11-Athukorala, P., and Menon, J. (1994), “Pricing to market behavior and exchange rate pass –through in Japanese export”,Economics Journal, 104, 271-281.

 

 

12-Banki, N., and  Biswas, B. (2007), "Exchange rate pass–through in the U.S. automobile market: A cointegration approach", International Review of Economic and Finance, 16: 223-236.

13-Bussiere, M. (2007), "Exchange rate pass–through to trade prices the role of non linearities and asymmetries", Working paper series, No, 822.

14-Ceglowski, J. (2009),"Has pass–through to export price risen? Evidence for Japan", Journal of the Japans and International Economies. 24: 86-98.

15-Cheung, F. K., Lee,  M.  L., and  Wu, Y. (1997), Endogenous export prices and the Taiwan- US trade imbalance, Applied Economics, 29: 23-31.

16-Devereux, M., and  Charles, E. (2002), “Exchange rate pass- through: exchange rate volatility and exchange rate disconnect”. NBER Working Paper, No, 7382.

17-Dwyer, J., Kent, C., and  Pease, A. (1993), "Exchange rate pass-through: the different responses of importers and exporters". Discussion Paper of Reserve Bank of Australia.9304R. Sidney: RBA.

18-Gujarati, D. Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill, 2002.

19-Kipici, A. N., and  Kesriyeli, M. (1997), The Real exchange rate definitions and calculations, Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department Publication, No: 97/1.

20-Masha, I., and  Park, C. (2012),"Exchange rate pass through to prices in Maldives", IMF Working Paper, (WP/12/126).

21-Mejean, I. (2004), “Exchange rate movements and export prices an empirical analysis”,CREST Working Papers,No, 27.

22-Roy, S., and  Pyne, P. K. (2011), "Exchange rate pass-through and India’s export prices". Trade and Development Review, 4: 41-63.

23-Vigfusson, R.,  Sheets, N., and  Joseph, G . (2007), “Exchange rate pass-through to export price: assessing some cross country evidence”. International Finance Discussion Papers, No, 902.