بررسی مقایسه‌ای رویکرد الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نسبت‌های مالی در پیش‌بینی بازده سهام

فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

مقاله 2، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، شهریور 1392، صفحه 15-44   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

زاداله فتحی¹؛ سیده حمیده سجادی^{* 2}

¹استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مدیرت و حسابداری، تهران، ایران

²دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. ایران

چکیده

سرمایه­گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه­های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب­گونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می­باشد و می­توان از سیستم­های هوشمند غیرخطی همچون شبکه­های عصبی مصنوعی، شبکه­های عصبی فازی و الگوریتم­های ژنتیک برای پیش­بینی بازده سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه­ی یک مدل پیش­بینی بازده سهام با استفاده از نسبت­های مالی با رویکردهای شبکه­ عصبی مصنوعی و الگوریتم­های ژنتیکی و کاهش خطای پیش­بینی بازده سهام پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده­سازی مدل شبکه­های عصبی مصنوعی و الگوریتم­های ژنتیک، با استفاده از 6 معیار سنجش عملکرد برای ­پیش­بینی، نتایج دو رویکرد مورد مقایسه گرفته است. نتایج نشان می­دهد که رویکرد الگوریتم­های ژنتیک نسبت به رویکرد شبکه­های عصبی مصنوعی، پیش­بینی­های بسیار مناسب­تری داشته و از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی­تری برای پیش­بینی بازده سهام برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

بازده سهام؛ شبکه‌ عصبی مصنوعی؛ الگوریتم ژنتیک؛ نسبت‌های مالی