پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,623 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,424,619 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,450,103 |
طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 4، دوره 9، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 69-83 اصل مقاله (1.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| نفیسه سادات صفوی مبرهن1؛ غلامرضا جعفری* 2؛ علی سعیدی3 | ||
| 1دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه فیزیک، اوین، تهران، ایران | ||
| 3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سالامی واحد تهران شمال | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از روش نظریه ماتریس‌های تصادفی می باشد. در این پژوهش، با استناد به مطالعات پیشین درخصوص مشارکت تمامی سهم‌ها در بزرگترین ویژه‌مقدار که نشان‌دهنده روند بازار است، با استفاده از کمیت ST، میزان مشارکت هر سهم در روند بازار را استخراج نموده و سبدی از گروه‌های مختلف (سهام دارای بیشترین میزان مشارکت در روند،مشارکت متوسط و مشارکت کم) تشکیل دادیم. داده های مورد استفاده مربوط به سهام هشت شاخص از بورس‌های دنیا شامل بازارهای کارا و نوظهور( S&P500 و DJ آمریکا، DAX آلمان، FTSE100 انگلستان و HSI هنگ‌کنگ به عنوان بازارهای کارا، TSE ایران، MXX مکزیک و SSE180 چین به عنوان بازارهای نوظهور) و متعلق به 730 روز کاری این بازارها از می 2012 تا اکتبر 2014 و برای ایران از آبان 92 تا 94 می‌باشد. مقایسه نتایج بازدهی سه سبد حاکی از آن است که سهم‌های دارای بیشترین میزان مشارکت در روند بازار، قابلیت کسب بازدهی مطلوب‌تری نسبت به بازده بازار را دارند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سیستم‌های پیچیده؛ شبکه؛ نظریه ماتریس‌های تصادفی؛ سبد سهام؛ بازده بازار؛ ماتریس همبستگی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 505 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 556 |
||