انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 9، دوره 9، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 175-192   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

متین عبدی¹؛ امیرعباس نجفی^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع-سیستم‌های مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

²دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش حجم و سرعت معاملات در بازارهای مالی امروز، افزایش سرعت در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجتناب ناپذیر است. انجام تحلیل‌های سریع و عاری از خطاهای رفتاری توسط انسان غیر ممکن است. از این رو بازارهای مالی به سمت داد و ستدهای الگوریتمی در حرکت هستند که در آن‎ها از تکنیک‎هایی از قبیل یادگیری ماشینی و داده‌کاوی استفاده می‌شود. انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری یکی از تکنیک‌های نوین در داد و ستد الگوریتمی است به این صورت که سرمایه را به تعداد مشخصی سهم تخصیص داده و در ابتدای هر دوره با استفاده از تکنیک‌هایی پرتفو را به روز رسانی می‌کند. در واقع در این تکنیک‌ها انسان در انتخاب پرتفو دخالتی نداشته و الگوریتم نحوه‌ی سرمایه‌گذاری را در هر دوره مشخص می‌کند. در این مقاله الگوریتمی توسعه داده شده است که از اصل تطابق با الگو در انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری پیروی می‌کند. در این اصل، پرتفو بر اساس الگوهای تاریخی مشابه انتخاب می‌شود که در این مقاله برای یافتن الگوهای تاریخی مشابه از روش خوشه‌بندی طیفی در داده کاوی استفاده شده است. در این خصوص یک مثال عددی با استفاده از ۲۰ سهم فعال‌تر در بورس نیویورک ارائه شده و نتایج آن با الگوریتم‌های دیگر در این حوزه مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

داد و ستد الگوریتمی؛ انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری؛ اصل تطابق با الگو؛ داده کاوی؛ خوشه بندی طیفی

مراجع