تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,004 |
تعداد مقالات | 83,629 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,549,773 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,669,474 |
بهینهسازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای دادههای درونروزی با استفاده از الگوریتم الهامگرفته از پدیدههای نوری: مطالعه موردی بورس تهران | ||
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
مقاله 7، دوره 9، شماره 35، تیر 1397، صفحه 153-178 اصل مقاله (943.42 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمد علی رستگار* 1؛ فرح آشوری2 | ||
1گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس | ||
2کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی | ||
چکیده | ||
در این پژوهش یک سیستم معاملاتی سهام مبتنی بر ترکیب شش اندیکاتور تکنیکال طراحی شدهاست. برای ترکیب این اندیکاتورها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده و بهینهسازی پارامترهای این اندیکاتورها با الگوریتم فراابتکاری الهامگرفته از پدیدههای نوری (اپتیک) مبتنی بر ترکیب محدب انجام شدهاست. در مدل ارائهشده با هدف بیشینهسازی نسبت شارپ اصلاحشده، پارامترهای بهینه اندیکاتورهای تکنیکال با الگوریتمهای اپتیک و ژنتیک به دست آمدهاست. در این پژوهش از دادههای درونروزی قیمت سهام استفاده شده و هزینههای معاملاتی لحاظ شدهاست. نتایج این مدل با نتایج حاصل از بهکارگیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها، نتایج حاصل از راهبرد خریدونگهداری و نیز نتایج حاصل از بهکارگیری الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی پارامتر اندیکاتورها، در هر دو حالت روزانه و درونروزی مقایسه شده و به دلیل کسب نسبت شارپ اصلاحشده بیشتر توسط مدل ارائهشده، در همه موارد برتری آن نشان دادهشدهاست. همچنین در مقایسه نتایج در حالتهای درونروزی و روزانه براساس معیار بازدهی پایان دوره بدون لحاظ هزینههای معاملاتی، در بیشتر موارد دادههای درونروزی بازدهی بیشتری داشت لکن پس از لحاظ کردن هزینههای معاملاتی برتری در نتایج درونروزی مشاهده نمیشود. لذا کاهش هزینه معاملاتی برای افزایش انگیزه معاملهگران در انجام معاملات درونروزی توصیه میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
اندیکاتورهای تکنیکال؛ دادههای درونروزی سهام؛ سیستم معاملاتی؛ الگوریتمهای فراابتکاری؛ شبکه عصبی مصنوعی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 725 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 965 |