پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 17، دوره 9، شماره 35، تیر 1397، صفحه 365-391   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علیرضا سارنج^{* 1}؛ مجید قدس²؛ رضا تهرانی³

¹استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

²MBA، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

³استادتمام، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع­های مهم و موردتوجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. در سالیان گذشته مدل­های گوناگونی برای پیش‌بینی با استفاده از شبکه عصبی و مدل­های ترکیبی پیشنهاد شده‌اند که از مدل­های سنتی عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش یک مدل ترکیبی از شبکه عصبی و تبدیل موجک پیشنهادشده است که از الگوریتم ژنتیک برای بهینه­سازی تابع پایه تبدیل موجک با هدف حداکثر نمایی کارایی این تبدیل، استفاده‌شده است. داده­های مورداستفاده برای این پژوهش داده­های روزانه از تاریخ 02/02/1391 تا تاریخ 30/01/1396 است. نتایج این پژوهش نشان داد که با این روش می‌توان تابع پایه‌ای متناسب با ویژگی­های ذاتی سری زمانی برای پیش‌بینی یافت که خطای پیش‌بینی در این مدل نسبت به مدل شبکه عصبی و مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار؛ الگوریتم های فراابتکاری؛ شبکه های عصبی؛ تبدیل موجک

مراجع