تأثیر مصرف فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 25-44   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

کیومرث شهبازی^{* 1}؛ حسین اصغرپور²؛ کریم محرم زاده³

¹استادیار دانشگاه ارومیه

²دانشیار دانشگاه تبریز

³کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده‌های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می‌باشد. در این راستا از روش داده‌های تابلویی و داده‌های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که  مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا‌داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده‌های نفتی می‌تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

کلیدواژه‌ها

رشد اقتصادی؛ داده‌های تابلویی؛ مصرف فرآورده‌های نفتی؛ استان های کشور

اصل مقاله

1- مقدمه

      امروزه انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، نقش کلیدی در تولید کالاها و خدمات داشته و در کنار دو نهاده نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده و مطالعات تجربی فراوانی را به خود اختصاص داده است. در بحث های کلان اقتصادی، علاوه بر نهاده­های کار و سرمایه، انرژی نیز از نهاده های مهم تولید محسوب می شود. با توجه به این که انرژی به ویژه نفت، نیروی محرکه هر فعالیت تولیدی است، لذا جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. وابستگی روزافزون زندگی بشر به منابع انرژی­زا سبب شده است که این منابع عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شوند؛ بنابراین بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی اهمیت خاصی دارد (ابریشمی و مصطفایی،1380). علیرغم انجام مطالعات متعدد در مورد رابطه مصرف انرژی با رشد اقتصادی در کشور، تاکنون اثر مصرف انواع فرآورده­های نفتی بر روی رشد اقتصادی در استان های کشور انجام نگرفته است. لذا، تعیین رابطه بین مصرف فرآورده­های نفتی و رشد اقتصادی، که در بردارنده دلالت­های سیاستی متفاوت و مهمی برای سیاستگذاران بخش انرژی و اقتصاد کشور می­باشد، ضروری است. در این راستا و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها که جوهره اساسی آن بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بخصوص قیمت فرآورده­های نفتی می باشد، پرسش مهم و اساسی قابل طرح در این پژوهش این است که چه رابطه ای بین مصرف فرآورده­های مختلف نفتی و رشد اقتصادی در سطح استان های کشور وجود دارد؟ به عبارت دیگر، پرسش مهم قابل طرح این است که تأثیر هر یک از فرآورده­های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور چگونه است؟ و کدامیک از فرآورده­های نفتی تأثیر معنا­دار بیشتری بر رشد اقتصادی استان ها دارد؟ در این راستا و به منظور ارائه رهنمودهای سیاستی مؤثرتر و دقیق­تر جهت پیشبرد طرح هدفمندسازی یارانه­ها در این تحقیق سعی شده است با استفاده از اطلاعات تابلویی استان های کشور طی دوره 1385-1379 رابطه بین مصرف فرآورده­های مختلف نفتی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر مبنای یافته­های تجربی آن توصیه سیاستی مناسبی برای مسئولین اقتصادی کشور ارایه شود. شایان ذکر است که در زمینه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور مطالعات فراوانی صورت گرفته است، لیکن تاکنون در بین مطالعات انجام شده اثر مصرف انواع فرآورده­های نفتی برروی رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار نگرفته است و ناهمگنی اثر فرآورده­های نفتی بر رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است. لذا، از این منظر تحقیق حاضر نو بوده و نتایج آن دلالت سیاستی جدیدی ارایه خواهد کرد. در ادامه، مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است:

   بعد از مقدمه، در بخش دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش خواهیم داشت. در بخش سوم  به بیان روش تحقیق و برآورد مدل پرداخته­ایم. بخش چهارم نیز به جمع­بندی و نتیجه­گیری اختصاص یافته است.

 

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مبانی نظری

   از لحاظ نظری انتخاب سیاست مناسب انرژی به جهت علّیت ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصای بستگی دارد. اوزترک (2010) و اوزترک و آکاراوسی (2010)[1] در خصوص رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصای چهار فرضیه ممکن را بیان می­کنند: اولاً، طبق فرضیه اول هیچ رابطه علّی بین این متغیـرها وجود ندارد که از آن تحـت عنوان "فرضیه خنثـایی[2]" نام برده می­شود. به عبارت دیگر، انرژی در رشد اقتصادی یک عامل خنثی در نظر گرفته می­شود. در صورتی که چنین نباشد، سیاست های انقباضی یا انبساطی مصرف انرژی می­توانند رشد اقتصادی را بطور معکوس تحت تأثیر قرار دهند. طرفداران این دیدگاه بر نقش جانشینی و پیشرفت فنی تأکید می­کنند. به عقیده بلومی[3] (2009) دلیل عمده خنثی بودن اثر انرژی بر رشد اقتصادی این است که هزینه انرژی قابل اغماض بوده و به نظر نمی­رسد که تأثیر معنا­داری بر روی رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، استدلال شده است که اثر احتمالی مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی به ساختار اقتصاد و سطح رشد اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد. هنگامی که اقتصاد رشد می­یابد، ساختار تولید آن به بخش­های خدمات متمایل می­شود که به انرژی وابستگی زیادی ندارند. ثانیاً، علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت مصرف انرژی "فرضیه بقای[4] انرژی" را حمایت می­کند. این مطلب بیانگر این است که کشور بایستی سیاست تحدید مصرف انرژی را به کار بگیرد بدون اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد. ثالثاً، علّیت یک­طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی به طور معمول تحت عنوان "فرضیه انرژی منتهی به رشد[5]" در نظر گرفته می­شود. در این حالت، سیاستگذاران بایستی در استفاده از سیاست تحدید مصرف انرژی احتیاط کنند؛ زیرا این عمل می­تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. طرفداران این نظریه معتقدند که انرژی یک نهاده مهم تولید بوده و نقش مکمل نهاده­های زمین، کار و سرمایه را ایفا می­کند. در این حالت، انرژی یک عامل محدود کننده رشد اقتصادی در نظر گرفته می­شود. در نهایت، علّیت دوطرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی تحت عوان "فرضیه بازخورد[6]" شناخته شده است. براساس این دیدگاه مصرف انرژی و رشد اقتصادی همدیگر را تحت تأثیر قرار می­دهند.

     به طور کلی، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از طریق دو رویکرد متفاوت بررسی شده است. در مدل­های رشد نئوکلاسیکی، انرژی تحت عنوان یک عامل تولید واسطه­ای نگریسته می­شود و رشد اقتصادی علیرغم وجود محدودیت منابع انرژی می­تواند از طریق یک سری مکانیزم هایی حفظ شود. طرفداران این دیدگاه در بیان این رویکرد به مکانیزم هایی نظیر امکان تغییر فنی، جایگزینی سایر نهاده­های فیزیکی به منظور استفاده کاراتر از منابع انرژی موجود و ایجاد انرژی­های تجدیدپذیر اشاره می­کنند. از این رو، انرژی یک عامل غیر اصلی در فرآیند تولید محسوب می­شود. به عبارت دیگر، طرفداران این نظریه از "فرضیه خنثایی"        و "فرضیه بقای انرژی" حمایت می­کنند. این فرضیه ها بیانگر این هستند که محدودیت­های مصرف انرژی اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارند. لذا دولت می­تواند سیاست های تحدید مصرف و بقای انرژی و رشد اقتصـای را به طور همـزمان اجرا نماید. از طرف دیگر، نظریه اقتصادی بوم­شنـاختی[7] اظهـار می­دارد که مصـرف انرژی یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی می­باشد. از نظر اقتصاددانان بوم­شناختی، پیشرفت فنی و سایر نهاده­های فیزیکی   نمی­توانند جایگزین نقش اساسی انرژی در فرآیند تولید باشند. آنها انرژی را به عنوان اولین منبع ارزش در نظر می­گیرند، زیرا سایر عوامل تولید نظیر کار و سرمایه بدون انرژی عملکردی نخواهند داشت. طرفداران این بینش از "فرضیه انرژی منتهی به رشد"حمایت می­کنند و از این رو، خاطرنشان می­سازند که هرگونه شوک عرضه انرژی اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در نتیجه آنها مخالف سیاست های تحدید کننده مصرف انرژی هستند (بینح[8]، 2011) .

    با توجه به نظریه های فوق انرژی می­تواند به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، نقش کلیدی در تولید کالاها و خدمات داشته و در کنار دو نهاده نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی ایفای نقش کند. به این ترتیب می­توان تولید را تابعی از نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی در نظر گرفت:         

(1)                                                                                              

در رابطه فوق Q محصول ناخالص داخلی، K نهاده سرمایه، L نهاده نیروی کار و E انرژی است. همچنین، فرض بر این است که بین میزان استفاده از این نهاده ها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارد، به بیان ریاضی داریم :

(2)                                                                         

نهاده E می­تواند توسط حامل­های انرژی که شامل فرآورده­های نفتی، گاز، برق و زغالسنگ   و... است، تأمین شود. از سوی دیگر، مصرف انرژی تابعی معکوس از قیمت آن است و تغییر قیمت انرژی، اثری مهم در مصرف انرژی و در نتیجه تولید ناخالص داخلی دارد (قزوینیان، 1386).

عامل انرژی، در نظریه­های جدید رشد وارد مدل شده است، ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست. استرن و کلولند (2004) با استفاده از ادبیات تابع تولید نئوکلاسیکی، عواملی که می­توانند رابطة بین مصرف انرژی و فعّالیت­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، مورد بررسی قرار داده­اند. آنها حالت کلی یک تابع تولید را به شکل زیر بیان می­دارند:

(3)                                                        

که در آن تولیدات مختلف اقتصادی از قبیل کالاهای تولیدی و خدمات،  نهاده­های مختلف تولیدی از قبیل سرمایه، نیروی کار و غیره،  نهاده­های متفـاوت انرژی مانند فرآورده­های نفتی، زغال سنگ و غیره می­باشد و A وضعیت تکنولوژیکی که به عنوان شاخص بهره­وری کل عوامل تعریف شده ­است. در این تابع، رابطة بین انرژی و تولید می­تواند تحت تأثیر عواملی نظیر جانشینی بین انرژی و دیگر نهاده­ها، تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در ترکیب نهادة انرژی قرار گیرد. تغییر در ترکیب دیگر نهاده­ها برای مثال انتقال از اقتصاد کاربر به اقتصاد سرمایه­بر نیز می­تواند رابطة بین انرژی و تولید را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است متغیّر نهاده­های X بهره­وری کل عوامل را تحت تأثیر قرار دهد، که این بحث در مجموعة تغییرات تکنولوژیکی مورد بررسی قرار می­گیرد (استرن و کلولند، 2004). به این ترتیب، براساس مطالب ذکر شده شواهد بسیاری مبنی بر اینکه رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی می­باشد، وجود دارد. بنابراین، از دیدگاه نظری این رابطه قابل توجیه بوده و قابلیت بررسی را داراست.

2-2- مطالعات تجربی

    علیرغم وجود ادبیات بسیار غنی در زمینه رابطه بین مصرف انرژی، مصرف انرژی در  بخش های مختلف اقتصادی و مصرف حامل های مختلف انرژی و تولید ناخالص داخلی، در زمینه رابطه بین مصرف فرآورده­های مختلف نفتی و رشد اقتصادی در داخل و خارج از کشور مطالعه­ای انجام نشده است. همچنین در اکثر مطالعات انجام یافته به بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مطالعات پرداخته شده است. طبق نتایج انجام یافته، رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در برخی از کشورها دوطرفه بوده و در برخی از کشورها نیز رابطه علیت اثبات نشده ­است و در بعضی موارد نیز رابطه یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی و یا از رشد اقتصادی به مصرف انرژی وجود دارد. در این قسمت پژوهش­های انجام شده در زمینه رابطه بین مصرف حامل های مختلف انرژی نظیر فرآورده­های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوخت های جامد و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می­گیرد و از بیان سایر مطالعات خودداری می­گردد.

    اصغرپور و همکاران (1388) به بررسی رابطه بین کل مصرف برق و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری طی دوره زمانی 1385-1346 پرداختند. آنها از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن و همچنین آزمون ریشه­ی واحد زیوت و اندریوز (1993) برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا استفاده نموده­اند. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی می­باشد. همچنین در مطالعه دیگری اصغرپور و همکاران در سال 1387رابطه بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی را در ایرن طی دوره 1385-1346 مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز و هم انباشتگی گریگوری-هانسن به رابطه مثبت و معنا دار میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی کشور دست یافتند.

    زمانی (2007) با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری، رابطه میان تولید ناخالص داخلی و همچنین ارزش افزوده بخش­های کشاورزی و صنعت با انواع حامل­های انرژی برای ایران طی دوره زمانی 2003-1967 را بررسی کرده است. یافته­های وی رابطه یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف کل انرژی، گاز و فراورده های نفتی، همچنین رابطه یک طرفه دیگری از مصرف کل انرژی، برق،گاز و فراورده های نفتی به ارزش افزوده صنعت را گزارش می­دهند. بخش کشاورزی نیز رابطه دو طرفه­ای با مصرف کل انرژی، فراورده­های نفتی و برق دارد.

     بهبودی و همکاران (1385) به بررسی رابطه بین مصرف انرژی در بخش های خانگی و تجاری تحت عنوان تقاضای نهایی انرژی و همچنین صنعت، کشاورزی و حمل ونقل تحت عنوان تقاضای واسطه ای انرژِی با رشد اقتصادی پرداختند. آنها از روش علیتی گرنجری و الگوی تصحیح خطا استفاده کردند. نتایج حاکی از وجود رابطه علی یک طرفه از تقاضای نهایی انرژی به رشد اقتصادی و رابطه علی دوطرفه میان تقاضای واسطه­ای انرژی و رشد اقتصادی می­باشند.

    آرمن و زارع (1384) با به کارگیری روش تودا-یاماموتو و الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی رابطه علیت بین مصرف کل انرژِی و حامل­های انرژی با رشد اقتصادی طی دوره 1381-1346 پرداخته­اند. نتایج نشان دهنده یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از کل مصرف نهایی انرژی، مصرف فراورده­های نفتی و مصرف برق به رشد اقتصادی و یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی و سوخت­های جامد می­باشند. نتایج حاصل از برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می­دهد که در کوتاه­مدت و بلندمدت یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه بین مصرف برق و رشد اقتصادی و یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی فقط در بلندمدت وجود دارد.

      نجارزاده و عباس محسنی (1383) با استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه علیت میان حامل­های انرژِی و رشد بخش­های اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1381-1350 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه علیتی دوطرفه بین مصرف کل فرآورده­های نفتی و رشد بخش های اقتصادی در ایران وجود دارد.

    ابریشمی و مصطفایی(1380) به بررسی رابطه بین مصرف فراورده های عمده نفتی و رشد اقتصادی طی دوره 1378-1338 پرداخته­اند. آ نها به منظور بررسی تأثیر متقابل بین تولید ناخالص داخلی و مصرف فرآورده های عمده­ی نفتی، از مد ل های تصحیح خطای برداری استفاده کرده اند. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه علّیت گرنجری از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، ولی در بلندمدت رابطه­ی علّیت گرنجری از مصرف فرآورده­ها به تولید ناخالص داخلی است. همچنین در کوتاه مدت رابطه­ی علّیت ضعیفی از تولید به مصرف فرآورده ها وجود دارد و در بلندمدت نیز رابطه ی علّیت از تولید ناخالص داخلی به مصرف فرآورده هاست.

   در خارج از کشور مطالعات متعددی در زمینه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی انجام شده است که در زیر برخی از آنها به اختصار ارایه می­شود.

   تسانی (2010) [9] رابطه علی بین سطوح مصرف انرژی به طور کلی و جزئی و رشد اقتصادی را طی دوره 2006-1960 با استفاده از روش تودا و یاماموتو در کشور یونان بررسی نموده است. در سطوح کلی مصرف انرژی نتایج نشان می­دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین مصرف انرژی خانگی و صنعتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد ولی بین مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی رابطه علی وجود ندارد.

    اپرجیس و پاینِ[10] (2010) رابطه  بین مصرف انرژی­های تجدید پذیر و رشد اقتصادی را در 20 کشور عضو OECD طی دوره 2005-1985 بررسی نموده­اند. آزمون همجمعی پانلی ناهمگن نشان می­دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی تجدید پذیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی و نیروی کار وجود دارد که در آن ضرایب متغیرها مثبت و معنـادار می­باشند. نتایج علیت گرنجـری وجود رابطه علیـت دو طرفـه را هم در کوتاه­مدت و هم در بلند مدت نشان می­دهد.

نارایان، نارایان و پاپ[11] (2010) رابطه علیت پانلی بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در هفت پانل شامل 93 کشور بررسی می­کنند. نتایج حاکی از آن است که به غیر از خاورمیانه در بلندمدت یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه بین مصرف برق و تولید ناخالص داخلی وجود دارد ولی در خاورمیانه رابطه علیت از تولید ناخالص داخلی به مصرف برق می­باشد. نهایتاً برای پانل کشورهای G6 برآوردها اثر علامت منفی را آشکار می­سازند، که بیانگر این است که افزایش مصرف برق در کشورهای پیشرفته صنعتی GDP را کاهش می­دهد.

    یو و کو (2009) رابطه بین مصرف انرژی هسته­ای و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمون علیت نشان می­دهد که رابطه علیت دوطرفه بین مصرف انرژی هسته­ای و رشد اقتصادی در کشور سوئیس، علیت یک­طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی هسته­ای در کشورهای فرانسه و پاکستان و علیت یک­طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی در کشور کره وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که در آرژانتین و آلمان هیچ رابطه علی بین دو متغیر وجود ندارد.

    آلتین آی و کاراگول (2005) بااستفاده از داده­های مربوط به مصرف برق و رشد اقتصادی رابطه بین این دو متغیر را بررسی کردند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که رابطه علّی یک طرفه از مصرف برق به رشد اقتصادی وجود دارد.

 لی و چانگ (2005) در مطالعه­ای رابطة بین مصرف انرژی و تک تک حاملهای انرژی و تولید ناخالص داخلی را برای تایوان طی دورة 2003-1954 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که با ملحوظ نمودن شکست ساختاری، رابطه علّی یک طرفه از مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

    فاتای و همکاران (2004) با بکارگیری تکنیک یوهانسن-یوسیلیوس و آزمون علیت گرنجری به بررسی رابطه میان مصرف انواع حامل های انرژِی، اشتغال و رشد اقتصادی طی دوره 1990-1960 برای کشورهای نیوزیلند و استرالیا پرداختند. نتایج آزمون استاندارد علیت گرنجر در مورد کشور نیوزلند نشان می­دهد که بین مصرف نفت، گاز و زغال­سنگ با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه علیت گرنجری وجود ندارد. از طرف دیگر، نتایج آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدلهای تصحیح خطا در مورد کشور استرالیا بیانگر این است که فقط در کوتاه­مدت روابط علیت گرنجری یک طرفه از تولید ناخالص داخلی واقعی به مصرف برق و کل مصرف نهایی انرژی وجود دارد.

   نارایان و اسمیت (2005) رابطه میان مصرف برق، اشتغال و درآمد واقعی را برای کشور استرالیا طی دوره 1999-1966 با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار داده­اند که نتایج حاصله یک ارتباط بلندمدت یک طرفه از اشتغال و درآمد به مصرف برق را بیان می­کند.

   لی و چانگ (2005) به بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با مصرف کل انرژی و انواع مختلف انرژی شامل نفت، برق، گاز و زغال سنگ برای کشور تایوان در دوره زمانی 2003-1954 پرداختند. در این بررسی آنها آزمون همجمعی را با لحاظ نمودن شکست ساختاری مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها بیانگر وجود یک رابطه علی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی می­باشد. 

    همان گونه که مشاهده می­شود، علیرغم انجام مطالعات زیاد در خصوص رابطه علی بین مصرف حامل های انرژی (گاز طبیعی، برق، سوختهای جامد و فرآورده­های نفتی به صورت کلی) و مصرف کل انرژی و رشد اقتصادی در ایران و خارج از کشور، رابطه بین فرآورده­های مختلف نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور بررسی نشده است و یک خلاء تجربی در این زمینه مشهود است. با توجه به اینکه دولت براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها تصمیم بر آزادسازی قیمت حامل­های انرژی گرفته است، لازم است رابطه مصرف این نوع فرآورده­ها و تولید ناخالص داخلی استان ها، جهت ارائه رهنمودهای سیاستی مناسب و دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

3- یافته های تجربی تحقیق

3-1- داده­های پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آنها

    در این پژوهش، رابطه بین مصرف فرآورده­های مختلف نفتی و رشد اقتصادی ایران را با استفاده از داده­های دوره زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار داده­ایم. داده­های به کار رفته در این پژوهش از ترازنامه­های انرژی سالهای مختلف و وبسایت های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استخراج شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش داده­های تلفیقی­ صورت می­گیرد.

3-2- معرفی مدل تجربی تحقیق

   با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و اهداف این تحقیق، مدل زیر جهت بررسی رابطه بین مصرف انواع فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می شود:

LGDP_it=α₀ +α₁LGL_it+α₂LGO_it+ α₃LETC_it+α₄X _it +4_it                                           (4)                  

که در آن متغیرها به شرح زیر است:

LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی در هر استان

LGL: لگاریتم مصرف بنزین در هر استان

LGO: لگاریتم مصرف نفت گاز در هر استان

LETC: لگاریتم مصرف سایر فرآورده­ها در هر استان

     با توجه به داده­های موجود، در دوره مورد بررسی، سهم هر یک از فرآورده­های نفت گاز، بنزین موتور، نفت کوره و نفت سفید از کل مصرف فرآورده­های نفتی به ترتیب 35، 27، 18 و 14 درصد بوده است. با توجه به سهم پایین نفت کوره و نفت سفید از مصرف فرآورده­های نفتی، مجموع این دو مورد به صورت سایر فرآورده­ها در نظر گرفته شده است.

X نیز بیانگر بردار متغیرهای کنترل (مخارج عمرانی واقعی دولت، جمعیت استان های مختلف به عنوان متغیرجایگزین اشتغال و ضریب جینی) مدل می باشد. متغیرهای کنترل بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انتخاب و در تخمین مدل رشد استان ها مورد استفاده قرار می­گیرد تا بدین ترتیب بتوان حداقل از تورش تصریح مدل جلوگیری کرده و ضرایب دقیق­تری برای انواع مصرف فرآورده های نفتی به دست آورد. با این توصیف بردار متغیرهای کنترلی مدل رگرسیونی به شرح زیر است:

X= (LG_it, LPOP_it, LGINI_it)                                                                           (5)

که در آن توصیف متغیرهای کنترل به صورت زیر است:

LG_it   لگاریتم مخارج عمرانی[12] دولت در استان iام در زمان t

LPOP_it: لگاریتم جمعیت استان iام در زمان t

LGINI_it: لگاریتم ضریب جینی استان iام در زمان t

    برای برآورد مدل فوق از روش داده­های تابلویی استفاده می شود. استفاده از روش داده­های تابلویی نسبت به روش­های مقطعی و سری زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (استان ها) را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد. و مزیت دوم نیز، در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به استان ها (به عنوان واحدهای مقطعی) است که قابل مشاهده و اندازه­گیری نیستند (هریس و سولیس، 2003). در مدل معرفی شده، عرض از مبداء ( ) از سه قسمت (  ) تشکیل شده است: 1) که برای همه سالها و همه استان ها مشترک است، 2)  که برای سال  بوده و برای همه استان ها به عنوان واحدهای انفرادی مشترک است. هر گاه این جزء وارد مدل شود، آن را مدل داده­های پانل دو طرفه می­گویند و هر گاه وارد مدل نشود، آن را مدل داده­های پانل یک طرفه می­نامند. 3)  که برای هر یک از استان ها منحصر به فرد بوده، ولی برای همه سال ها مشترک است. این جزء را در اصطلاح اثرات انفرادی مربوط به هر یک از استان ها می­نامند که از طریق برآورد مدل به روش داده­های پانل به دست می­آید.

   از آنجا که در روش مرسوم حداقل مربعات معمولی ( )، یعنی وقتی که داده­ها مقطعی، سری زمانی یا ترکیب شده در نظر گرفته می­شوند، محدودیت  ظاهر می­شود و به عبارتی اثرات انفرادی استان ها یکسان فرض شده و نتایج دچار اریب ناهمگنی ناشی از یکسان بودن این اثرات می­گردند (هریس و سولیس[13]، 2003). به این ترتیب برای رفع این مشکل در روش داده­های پانل محدودیت یکسان بودن اثرات انفرادی حذف می­شود (یعنی ).

   زمانی که  با متغیرهای توضیحی ارتباط نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی ( ) را خواهیم داشت و زمانی که  با متغیرهای توضیحی ارتباط داشته باشد، مدل مورد نظر مدل اثرات ثابت ( )خواهد بود. مدل اثرات تصادفی ( ) تنها زمانی کاربرد دارد که داده­های تابلویی شامل  فرد می­باشد که به صورت تصادفی از یک جامعه بزرگ انتخاب شده باشد، به طوری که ها به طور تصادفی مابین واحدها توزیع می­شود. مدل اثرات ثابت زمانی مناسب­تر خواهد بود که ما به یک مجموعه خاصی از  واحد تمرکز نماییم که از یک جامعه بزرگ به صورت تصادفی انتخاب نمی­شوند. در مدلهای پانل، بعد از بررسی آزمون ایستایی، از آزمون F و هاسمن برای مشخص کردن روش تخمین مناسب مدل استفاده می شود. سپس مدل اقتصاد سنجی مناسب تخمین و نتایج تجزیه و تحلیل می­گردد.

 

3-3- بررسی ایستایی متغیرها

   مطابق ادبیات اقتصادسنجی، قبل از تخمین مدل پانل دیتا لازم است پایایی متغیرهای مدل بررسی شود. برای اطمینان از پایا بودن متغیرها می­توان از آزمون ریشه واحد داده­های تابلویی دیکی- فولر تعمیم یافته فیلیپس و پرون، ایم- پسران- شیم و لوین- لین- چو و برتونگ استفاده کرد. لیکن در این تحقیق به دلیل محدود بودن دوره زمانی(1385-1379) امکان آزمون ریشه واحد وجود نداشته و نتایج آزمونهای ریشه واحد معتبر نمی باشد. لذا در این تحقیق ضرورتی به انجام آزمون های ریشه واحد تابلویی نمی باشد و از این رو آزمون هم انباشتگی پانلی نیز ضرورتی ندارد (بالتاجی[14]، 2005).

 

3-4- آزمون معناداری اثرات گروه

    در روش داده­های تابلویی لازم است که در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد آزمون قرار گیرد. در صورتی که مقاطع همگن باشند به سادگی می­توان از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد. بدین منظور لازم است معنا­داری اثرات ثابت به روش آزمون F انجام شود. این آماره مبتنی بر صحت همگنی بین کلیه استان ها استوار است. از این رو رد فرضیه  مبین استفاده از روش داده­های تابلویی و عدم رد فرضیه  بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده می­باشد. این آماره به صورت زیر محاسبه می­گردد:

 (6)                                                                      

که در آن،

:  اثرات ثابت به عنوان مدل غیر مقید، :  مدل پولینگ به عنوان مدل مقید، N تعداد مقاطع (استان ها)، T طول دوره مورد نظر و k تعداد متغیرهای توضیحی می­باشد.

مقدار F حاصل شده از آزمون لیمر (72/74) از  بحرانی (51/1) بیشتر می­باشد. در نتیجه فرضیه  رد می­شود و از بین دو روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده و روش داده­های تابلویی، روش داده­های تابلویی پذیرفته می­شود.

 

3-5- آزمون بروش-پاگان

برای آزمون وجود اثرات تصادفی از آماره آزمون بروش-پاگان استفاده می­شود که به صورت زیر محاسبه می­شود:

 (7)                                                               

فرضیه صفر این آزمون  می­باشد و بدین معنا است که اثرات تصادفی وجود ندارد. آماره LM دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی یک می­باشد.

آماره LM محاسبه شده به صورت  می­باشد و نشان می­دهد که فرضیه صفر آزمون رد شده و اثرات تصادفی وجود دارد.

3-6- آزمون هاسمن

با توجه به اینکه استان های انتخابی به صورت تصادفی از بین یک جامعه آماری بزرگ انتخاب نشده­اند، لذا روش اثرات ثابت در مقایسه با روش اثرات تصادفی مناسب خواهد بود (هریس و سولیس، 2003). علیرغم این مطلب از آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می­کنیم. در صورتی که فرضیه  قابل رد کردن نباشد، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می­شود و به عنوان روش مناسب­تر و کاراتر انتخاب می­شود، در غیر این صورت روش اثرات ثابت کارا است (محمدزاده و همکاران، 1389). آماره آزمون هاسمن به صورت  بوده و نشان می­دهد که فرضیه صفر آزمون هاسمن رد می­شود و از این رو روش اثرات ثابت نسبت به روش اثرات تصادفی کاراتر بوده و مدل مناسب­تری است. بنابراین در این پژوهش از روش اثرات ثابت استفاده خواهیم کرد.

3-7- آزمون ناهمسانی واریانس

با توجه به اینکه در این مطالعه تعداد واحدهای انفرادی بیشتر از بیشتر از دوره زمانی مورد مطالعه است، می­توان انتظار داشت که اجزای اخلال دارای ناهمسانی واریانس باشد. لذا لازم است وجود ناهمسانی واریانس جزء خطاها بررسی شود. برای انجام آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون نسبت راستنمایی استفاده شده است. آماره آزمون نسبت راستنمایی محاسبه شده به صورت زیر می­باشد:

 

نتایج به دست آمده نشان می­دهد که فرضیه صفر یا همسانی واریانس جملات اختلال رد شده و مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس است. لذا برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می­شود.

3-8- نتایج برآورد مدل

در این بخش مدل ارائه شده در زیربخش 3-2 برآورد می­شود. نتایج تخمین مدل به روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تعمیم یافته در جدول 1 ارایه شده است.

جدول 1: نتایج حاصل از برآورد مدل (متغیر وابسته  (LGDP

Prob	انحراف معیار	مقدار آماره t	مقدار ضریب	متغیر توضیحی
0000/0	047254/0	69/4	221434/0	LGL
0008/0	054893/0	43/3	188303/0	LGO
0000/0	020103/0	10/24	484418/0	LG
0002/0	187904/0	86/3	725654/0	LPOP
0453/0	601571/2	02/2-	248786/5-	C
867/261 = F-statistic		976/0 =R-2		98/0= R2

   منبع: یافته­های تحقیق

 

نتایج مندرج در جدول 1 نشان می­دهد که فرآورده­های نفت گاز و بنزین موتور بر تولید ناخالص داخلی در استان های کشور اثر مثبت و معنی دار دارند که این یافته ها مطابق انتظار تئوریک می باشند. همچنین تاثیر متغیر اعتبارات عمرانی استان ها و متغیر جمعیت به عنوان جایگزین اشتغال بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار بوده است که این یافته ها نیز  دار بوده است.تظار تئوریک می باشندمطابق با تئوری می­باشند. شایان ذکر است که تأثیر متغیرهای سایر فرآورده های نفتی و ضریب جینی استان ها بر تولید ناخالص داخلی استان ها مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل عدم معنا­داری و قدرت توضیح دهندگی پائین آنها در مدل، این متغیرها از مدل کنار گذاشته شده­اند. بر اساس نتایج، کشش تولید ناخالص داخلی در استان های کشور نسبت به مصرف نفت گاز و بنزین موتور به ترتیب تقریباً برابر با 19/0 و 22/0 درصد می­باشد. این نتایج گویای این است که تولید ناخالص داخلی در استان های کشور با مصرف این نوع فرآورده­ها رابطه مستقیم داشته و شدت تأثیرگذاری مصرف بنزین موتور بر تولید ناخالص داخلی استان ها بیشتر از مصرف نفت گاز بوده است. البته قابل توجه است که نتایج آزمون والد نشان می­دهد که کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به مصرف بنزین موتور از کشش آن نسبت به مصرف نفت گاز تفاوت معنا­داری ندارد. لذا انتظار بر این است که به دنبال هدفمند سازی یارانه­ها و کاهش مصرف فرآورده­های فوق­الذکر به دلیل افزایش قیمت آنها، حساسیت رشد اقتصادی نسبت به کاهش مصرف این دو فرآورده به یک اندازه باشد. همچنین نتایج گویای این است که افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش اشتغال و همچنین افزایش اعتبارات عمرانی استان ها نیز به رشد اقتصادی منجر خواهند شد. با توجه به یافته های تحقیق، کشش تولید نسبت به جمعیت و در نتیجه اشتغال معادل72/0 درصد بوده که در مقایسه با کشش تولید  نسبت به اعتبارات عمرانی(معادل 48/0 درصد) بیشتر می باشد و از این رو میزان تاثیرگذاری اشتغال بر تولید  بیشتر از اعتبارات عمرانی می باشد. 

به منظور بررسی استحکام نتایج، مدل مورد نظر یکبار بدون در نظر گرفتن جمعیت و یکبار دیگر بدون در نظر گرفتن مخارج عمرانی دولت تخمین  زده شده است. نتایج در جدول 2 آورده شده است و کلیه ضرایب در هر سه حالت در سطح 1 درصد معنا­دار می­باشند. همانگونه که مشاهده می­شود علامت مثبت مورد انتظار ضرایب در هر سه مدل حفظ می­شود و بدون لحاظ جمعیت نیز ضرایب تقریباً با ثبات هستند. بدون لحاظ مخارج عمرانی در مدل علیرغم اینکه علامت ضرایب حفظ می­گردد، ولی کشش تولید واقعی نسبت به فرآورده­های نفتی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد. این نتایج بیانگر این است که با افزایش مخارج عمرانی استان ها می­توان در کوتاه­مدت اثر منفی کاهش مصرف فرآورده­های نفتی بر رشد اقتصادی را به طور قابل ملاحظه­ای کاهش داد.

 

جدول 2: بررسی استحکام نتایج

مقدار ضریب بدون لحاظ جمعیت	مقدار ضریب بدون لحاظ مخارج عمرانی	مقدار ضریب در مدل بدون محدودیت	متغیر توضیحی
2414/0	2612/1	221434/0	LGL
2065/0	5768/0	188303/0	LGO
5131/0	-	484418/0	LG
-	4981/1	725654/0	LPOP
2966/4	7609/28-	248786/5-	C

 

 

 

         

منبع: یافته­های تحقیق

4- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

    در این مقاله با استفاده از اطلاعات تابلویی استان های کشور طی دوره زمانی 1385-1379 اثرات مصرف فرآورده های نفتی به همراه اعتبارات عمرانی و جمعیت بر تولید ناخالص داخلی استان ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت دلالت بر این دارد که مصرف دو فرآورده مهم نفتی (بنزین موتور و نفت گاز) تاثیر مثبت و معنی دار بر تولید واقعی استان ها داشته و کشش تولید ناخالص داخلی استان ها نسبت به مصرف این دو فراورده نفتی تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی­دار بین کشش تولیدی آنها وجود ندارد. لیکن سایر فراورده­های نفتی در مجموع سهم ناچیزی از کل فرآورده های نفتی را تشکیل داده و اثر مثبت معنی­داری بر تولید ناخالص داخلی نداشته است. از این رو در مجموع می توان چنین استنباط کرد که هرگونه تحدید مصرف فراورده­های نفتی منجر به کندی رشد اقتصادی کشور خواهد شد. به طوری که هدفمند کردن یارانه ها در کوتاه مدت به دلیل کاهش مصرف انرژی منجر به کاهش تولید کشور خواهد شد، لیکن به مرور زمان صرفه جویی انرژی و استفاده بهینه از انرژی منجر به بهبود تولید کشور خواهد شد. از این رو توصیه می شود دولت بایستی در کوتاه مدت با اقدامـات مناسب جامعه را به سمت صرفـه جویی انرژی تشویق نماید و در میان­مدت و بلندمدت می­تواند ضمن بهبود کیفیت و افزایش راندمان انرژی وسایل مصرف کننده فراورده های نفتی (اعم از موتورهای سوخت و نیروگاهها و غیره)، از طریق جایگزنی مصرف گاز طبیعی به جای مصرف فرآورده های نفتی، درجه موفقیت اجرای هدفمند کردن یارانه ها را افزایش داده و اثـرات آن بر تولید کشور را  مثبـت نمایـد. لیکن در کوتاه مدت می­تواند اثرات منفی اجرای هدفمندسازی یارانه­ها بر تولید کشور را  از طریق افزایش اعتبارات عمرانی استان ها و اشتغال­زایی جبران نماید. همچنین دولت می­تواند به منظور اجرای موفق هدفمندسازی یارانه­ها در کوتاه­مدت­ برنامه­های فرهنگی مصرف بهینه انرژی را توسعه دهد.

---

[1]- Ozturk and Ozturk & Acaravci

[2] -Neutrality Hypothesis

[3]- Belloumi

[4] -Conservation Hypothesis

[5] -Energy-led Growth Hypothesis

[6]- Feedback Hypothesis

[7] -Ecological Economic Theory

[8] -Binh P. T.

[9] -Tsani

[10]  -Apergis , Payne

[11]  Narayan , Narayan, Popp

 

[12]  در این تحقیق به دلیل نبود داده­های مربوط به موجودی سرمایه استان های کشور از مخارج عمرانی استان ها به عنوان جایگزین موجودی سرمایه استفاده شده است.

[13]- Harris  R. and Sollis R.

[14]  Baltagi

مراجع

منابع

- آرمن، سید عزیز و زارع، روح الله (1384). رابطه ی علّیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1381- 1346 با استفاده از روش تودا و یاماماتو (2000 ) ، فصلنامه ی پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 24: 143-117.

- ابریشمی، حمید و مصطفائی (1380)، بررسی رابطه مصرف فرآورده ها ی نفتی با رشد اقتصادی ایران، مجله دانش و توسعه، شماره14: 46-11.

- اصغرپور، حسین و بهبودی، داود و قزوینیان، محمد حسن (1388). شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی در ایران، نامه اقتصادی مفید، شماره 72 : 100- 75.

- اصغرپور، حسین و بهبودی، داود و قزوینیان، محمد حسن (1387). شکست ساختاری، مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، شماره19: 122- 105.

- بهبودی داوود و متفکرآزاد، محمدعلی و خلیل پور، افشین (1385). بررسی رابطه تقاضای نهایی و واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران در دوره 1346-1383. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 6 (22 (ویژه اقتصاد)):13-36.

- محمدزاده، پرویز و ممی­پور و فشاری، مجید (1389)، کاربرد نرم افزار Stata در اقتصادسنجی، چاپ اول، انتشارات نور علم و دانشکده علوم اقتصادی، تهران.

- نجارزاده، رضا و عباس محسن، اعظم (1383). رابطه بین مصرف حاملهای انرژی و رشد بخشهای اقتصادی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال اول، شماره 2: 80-61.

- قزوینیان، حسن(1386). بررسی شکست ساختاری در رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

- Altinay, G. & Karagol, E. (2005). Electricity consumption and economic growth: Evidence from Turkey, Energy Economics, 27(6): 849–856.

- Apergis, N.,& James E.P. (2010). Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries, Energy Policy, 38 (1): 656–660

- Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, 3th edition, John Wiley.

-Belloumi, M. (2009). Energy consumption and GDP in Tunisia: Cointegration and causality analysis. Energy Policy, 37(7):2745–2753.

-Binh P. T. (2011). Energy Consumption and Economic Growth in Vietnam: Threshold Cointegration and Causality Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 1(1): 1-17.

- Fatai, K. et al. (2004). Modeling the causal relationship between energy consumption and gdp in new zealand, Australia, India, Indonesia, the Philippines and Thailand,  Mathematics and Computer in Simulation. 64 (3-4): 431-445.

-  Hariss R. & Sollis R., (2003). Applied time series modeling and forecasting, Wiley.

- Lee, Ch. & Chang Ch. (2005). Structural Breaks, Energy Consumption and Economic Growth Revisited: Evidence from Taiwan, Energy Economics, 27 (6): 857-872.

- Narayan, P.K., Smyth, R., (2005). Electricity consumption, employment and real income in Australia: evidence from multivariate Granger causality tests, Energy Policy, 33 (9): 1109-1116.

- Narayan P. K.,& Narayan S.,& P. S., (2010), Does electricity consumption panel Granger cause GDP? A new global evidence, Applied Energy, 87(10): 3294–3298.

- Ozturk, I.,( 2010). A literature survey on energy–growth nexus, Energy Policy, 38 (1): 340–349.

- Ozturk, I., Acaravci, A. (2010). The causal relationship between energy consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania: Evidence from ADRL bound testing approach, Applied Energy, 87 (6): 1938-1943.

- Stern, D. I.& Cleveland C.J. (2004). Energy and Economic Growth, Rensselaer, Working Papers, No. 0410.

- Tsani, Stela Z. (2010). Energy consumption and economic growth: A causality analysis for Greece, Energy Economics, 32 (3): 582–590

- Zamani, M., (2007). Energy consumption and economic activity in Iran. Energy Economics, 29(6): 1135-1140.

- Yoo, S.H.,& Ku, S.J(2009). Causal relationship between nuclear energy consumption and economic growth: A multi-country analysis, Energy Policy, 37 (5): 1905-1913.