اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه

مدلسازی اقتصادی

مقاله 6، دوره 3، شماره 7، اردیبهشت 1388، صفحه 117-136   

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره‌ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت ( 33/0) و درآمد اثر منفی ( 0.38-) بر بدهی های خارجی داشته است.

کلیدواژه‌ها

هزینه های نظامی؛ بدهی های خارجی؛ داده های تلفیقی

اصل مقاله

1ـ مقدمه

موضوع اقتصاد و رابطه ی آن با نظامی گری، بحث بسیار مهم و پیچیده ای می باشد که از زوایای مختلف قابل تامل و بررسی است. اقتصاد از ناحیه فعالیت های نظامی می تواند رشد یابد و هم مورد آسیب قرار گیرد. بعضی از کشورها از طریق تولید و فروش تسلیحات جنگی توانسته اند ارز قابل توجهی به دست آورند. شعله ور شدن آتش جنگ در نقاط مختلف جهان تا حدودی متاثر از ملاحظات اقتصادی تولید کنندگان این سلاح هاست که در کنار عوامل دیگری از قبیل نیل به اهداف سیاسی، آزمایش عملی سلاح ها و فراهم آمدن بستر لازم برای تحقیقات بیشتر در خصوص سلاح های پیشرفته، همیشه مورد توجه تولید کنندگان بوده است. در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه وضعیت تا حدود زیادی متفاوت است. بطوری که در کشورهای مزبور، هزینه های نظامی که معمولا برای تامین امنیت صرف می شود، توان اقتصادی کشورها را تحلیل برده و در نتیجه معیشت مردم و فرآیند توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد (دری،1377).

در چند دهه ی اخیر طبق آمار موجود هزینه های نظامی در بیشتر کشورها در حال افزایش بوده است. کشورها برای مقابله با تهدید کشورهای خارجی مجبور به افزایش توان نیروی نظامی و دفاعی خود هستند. از طرفی دیگر، افزایش بودجه نظامی در یک کشور باعث می‌شود که ملت‌های دیگر احساس ناامنی کنند و پول بیشتری را صرف بودجه‌های امنیتی خود قرار دهند.

موسسه بین‌المللی تحقیقات استکهلم درگزارش سالانه خود (2008) اعلام کرده که هزینه‌های نظامی جهان 4 درصد بیشتر از سال 2007 و 45 درصد بیشتر از دهه گذشته بوده است. همچنین در اکثر کشورها حدود 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه های نظامی می شود (SIPRI Yearbook, 2008).

البته مطالعاتی در زمینه ارتباط بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی صورت گرفته است[1]؛ اما در این مطالعات به اثر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی توجه کمی شده است. با توجه به اهمیت هزینه های نظامی در ایجاد امنیت ملی، راه های تامین مالی هزینه­ها مورد توجه می باشد که می تواند منجر به بدهی خارجی گردد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، تعیین میزان تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی خارجی در مورد 77 کشور در حال توسعه برای دوره ی 2007-1993 با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته می باشد.

با توجه به موارد ذکر شده این مقاله دارای سازماندهی زیر می باشد: پس از مقدمه، در بخش دوم مقاله به مرور ادبیات موضوع و مطالعات تجربی در مورد نحوه ی تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی خارجی پرداخته شده است. بخش سوم به بررسی روند هزینه های نظامی و بدهی های خارجی اختصاص یافته است. در بخش چهارم روش شناسی تحقیق مورد توجه قرار گرفته و به بررسی آزمون مانایی متغیر ها، آزمون هم انباشتگی و سپس برآورد مدل پرداخته شده است و در بخش پنجم نتیجه گیری کلی تحقیق ارائه می شود.

2- مروری بر ادبیات موضوع

در کشورهایی با هزینه های نظامی بالا، نقش مصارف نظامی به خاطر اثرات نامطلوب بالقوه ی اقتصادی که از طرف بدهی خارجی وارد می شود، مهم می باشد. گرچه بدهی خارجی لزوما به رشد اقتصادی آسیبی نمی رساند؛ ولی تراکم بیش از حد بدهی خارجی، موجب برهم خوردن رابطه مبادله، ارزش گذاری بیش از حدپول ملی[2] و همچنین کاهش رشد اقتصادی کشورها می شود (اسمیت و ناریان، 2009) [3].  

استقراض در جهت تامین مالی هزینه های نظامی اگر با محدودیت بدهی های بین المللی مواجه شود، اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت (برزوسکا 1984؛ لونی و فردریکسن، 1986) ^[4]. همچنین «رابطه­ی جایگزینی اسلحه و رفاه»^[5]  اشاره می کند که خرید اسلحه با توجه به کمبود ارز، منابع موجود را برای وارد کردن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای درجهت بهبود رشد اقتصادی بلند مدت پایدار، کاهش می دهد[6].

در مورد نحوه ی تاثیر هزینه های نظامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بدهی های خارجی می توان به 3 نکته اشاره کرد: اول، هزینه های نظامی خود جزئی از هزینه های دولتی می باشد که برای این هزینه هر سال بودجه خاصی تصویب می شود؛ اگر درآمدهای مالیاتی(به عنوان درآمد دولتی) کمتر از هزینه ها باشد، ممکن است کشور با کسری بودجه مواجه شده و برای تامین مالی نیاز به استقراض باشد و برای جبران این کسری، از منابع داخلی و یا خارجی استفاده می شود. دولت ممکن است به صورت مستقیم از منابع خارجی استقراض کند یا وادار به استقراض خارجی به صورت غیر مستقیم با مراجعه به سیستم مالی داخلی باشد که از منابع خارجی گرفته شده. دوم، در صورت واردات اسلحه و ابزار آلات نظامی نیاز به ارز می باشد و اگر در کشور به اندازه ی کافی ارز موجود نباشد، این ارز از طریق قرض از خارج تامین می شود (دن و دیگران، 2004) [7]. سوم برای تولید تسلیحاتی که در داخل کشور تولید می شود، نیاز به تهیه ی کالاهای واسطه ای از خارج است که وابستگی به واردات کالاهای واسطه و ماشین آلات پیشرفته برای کشورهای تولیدکننده ی تسلیحات نظامی، معمولا با اهمیت می باشد و این نیز، تقاضا برای ارز را به دنبال دارد (گونلاک- سن سن، 2004) [8] و در صورت ناکافی بودن منابع ارزی در کشور می تواند موجب ایجاد بدهی خارجی شود.

علاوه بر هزینه های نظامی، اندازه ی کشورها، رابطه ی مستقیمی با مقادیر بدهی خارجی و ظرفیت کشورها درجذب بدهی های خارجی دارد. یک کشور بزرگ (بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی و با ثابت بودن سایر شرایط) رابطه ی تجاری و مالی بیشتری با اقتصاد جهانی خواهد داشت، بنابراین یک کشور بزرگ نسبت به یک کشور کوچک بدهی بیشتری خواهد داشت. به عبارت دیگر یکی از شاخص ها در ظرفیت کشورها در جذب بدهی های خارجی، تولید ناخالص داخلی می باشد و در کل فرض می شود که اقتصادهای بزرگتر که بوسیله GDP مشخص می شوند تقاضای بیشتری برای وام خارجی دارند (لونی، 1989) [9].

به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی ممکن است اثرات متفاوتی بر بدهی خارجی داشته باشد. از یک طرف، افزایش در سطح تولید به دو دلیل می تواند اثر مثبت بر بدهی خارجی داشته باشد (لین، 2004) [10]. دلیل اول بنابه تئوری محدودیت در دسترسی به بازارهای اعتباری بین المللی می باشد که اشاره می کند افزایش در سطح تولید، سقف بدهی قابل دسترس را در کشورهای بدهکار افزایش خواهد داد. دوم، در گرفتن قرض و وام های بین المللی با وجود ریسک عدم باز پرداخت، وام دهندگان بایستی قادر باشند تا کشورهایی که بدهی را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند، مجازات کنند. کشورها هم می توانند بخشی از تولید ملی را به عنوان تضمین پرداخت بدهی قرار بدهند یا در صورت عدم پرداخت بدهی، خود را آماده مقابله با تحریم ها سازند. در هر دو مورد، کشورهای ثروتمند می توانند تضمین های بیشتری را ارائه بدهند و یا با تحریم ها مقابله نمایند (اسمیت و نارایان، 2009) [11]. از طرف دیگر، افزایش در تولید ناخالص داخلی ممکن است بدهی خارجی را کاهش دهد. توانایی کشورهای ثروتمند در بازپرداخت بدهی های خارجی بیشتر می باشد و این اشاره به یک رابطه ی منفی بین درآمد ملی و بدهی خارجی دارد (دن و دیگران) [12].

ب) مطالعات تجربی

در مورد عوامل تعیین کننده بدهی خارجی، مخصوصا اثر هزینه های نظامی ، توجه نسبتا کمی در مطالعات صورت گرفته، لحاظ شده است. مطالعه لین (2004) یکی از معدود مطالعاتی می باشد که عوامل تعیین کننده بدهی خارجی را به صوت کامل مورد بررسی قرار داده است. وی داده ها را برای مجموعه ای از 55 کشور برای دوره ی 1970 تا 1998 به کار برد و دریافت که عامل تعیین کننده اصلی در بدهی خارجی، GDP سرانه می باشد و این به خاطر کنترل خوش حسابی و کارآیی درآینده می باشد.

مطالعاتی که به طور خاص روی اثر هزینه های نظامی بر بدهی خارجی تمرکز کرده اند بر اساس کاری از بروزسکا[13] (1983) بنا شده است. وی یکی از اولین افرادی بود که به اهمیت هزینه های نظامی به عنوان یکی از مؤلفه های بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. بر اساس تخمینی که وی انجام داد در سال 1979 هزینه های تسلیحات 20 تا 30 درصد از بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه را موجب می شد. لونی[14] و فریدرکسن[15] (1986) با استفاده از تحلیل عوامل[16] دریافتند که کشورهایی با منابع نامحدود می­توانند سطح بالاتری از واردات تسلیحات را انجام دهند. لونی(1989) برای 61 کشور در حال توسعه با به کار بردن روش حداقل مربعات دو مرحله ای[17] بررسی کرد که چگونه واردات اسلحه و هزینه های نظامی بر بدهی خارجی تاثیر می گذارند. وی دریافت که واردات تسلیحات نظامی اثر مثبتی بر بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه دارد. در مطالعه دیگری، لونی (1998) دریافت که
هزینه­های دفاعی بالاتر، بر ظرفیت قرض خارجی در پاکستان تاثیر مثبت داشته است.

دونی، سام پیرلو- فریمن، سویدان[18] (ب 2004) یک مدل اتورگرسیو با وقفه ی گسترده[19] را برای سه کشور آرژانتین، برزیل و شیلی برای دوره ی 2000-1970 به کار بردند. یافته ی کلی آنها این بود که در شیلی هزینه های نظامی منجر به افزایش بدهی های خارجی می شود؛ اما در آرژانتین و برزیل رابطه ی معناداری بین هزینه های نظامی و بدهی خارجی وجود نداشت. فریدون[20] (2005) رابطه ی علیت بین هزینه های نظامی و بدهی خارجی را برای آرژانتین در دوره ی2002 - 1971با استفاده از آزمون علیت گرنجر[21] بررسی کرد و دریافت که دو متغیر مستقل از هم می باشند. دونی، سام پیرلو- فریمن، سویدان (الف 2004) با استفاده از یک چارچوب پانلی از 11 کشور صنعتی کوچک در دوره­ی 2000-1960 رابطه ی بین هزینه های نظامی و بدهی خارجی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که هزینه های نظامی اثر مثبتی بر بدهی های خارجی دارد.

کاراگول و سزگین[22] ( 2004 ) از تحلیل پروبیت برای بررسی اثر متغیرهای مالی و سیاسی بر بدهی خارجی در دوره ی 2000- 1955 استفاده کردند. آنها دریافتند که متغیر های مالی عامل تعیین کننده ی مهمی بر بدهی ها می باشند و متغیرهای سیاسی که مهمترین آنها هزینه های دفاعی است، تاثیر معنی داری در مدل ندارد. هم چنین سزگین ( 2004) با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه ی بین
هزینه­های نظامی و بدهی خارجی در دوره ی 2000-1979در کشور ترکیه پرداخت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین هزینه های دفاعی و بدهی خارجی در بلند مدت رابطه منفی وجود دراد؛ اما در کوتاه مدت بین واردات اسلحه و بدهی های خارجی رابطه مثبتی وجود داشته است. اسمیت و نارایان[23] ( 2009) تحقیقی را در زمینه تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی برای کشورهای خاورمیانه در دوره ی2002-1988 انجام دادند. در این تحقیق اشاره شده است که کاهش یک درصدی در هزینه های نظامی در بلند مدت منجر به 1 الی6/1 درصد و در کوتاه مدت منجر به 2/0 درصد کاهش در بدهی های خارجی می شود.

اعلمی[24] (2002) اثرات هزینه های نظامی بر کل بدهی عمومی و بدهی خارجی را برای دهه ی 1980 برآورد کرد. بر اساس مطالعات وی از 45 الی 90 میلیارد دلار بدهی های نظامی محاسبه شده، بیش از 40% آن بدهی کلی عمومی و بیش از دو سوم آن بدهی خارجی عمومی در منطقه خاورمیانه عربی در سالهای 1990-1989 می باشد و قسمت بزرگی از بدهی های خارجی در کشورهای خاورمیانه بدهی عمومی می باشد. اعلمی (2003) در برآورد دیگری که برای 7 کشور خاورمیانه عربی انجام داده بود، دریافت که تا سال 1990 بدهی های نظامی در این کشورها مقادیر قابل توجهی داشته است ( یعنی بیش از 10% بدهی خارجی).

البته در زمینه تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی مطالعات منسجمی در ایران انجام نگرفته است. از معدود مطالعات موجود می توان به دو مقاله­ی کار شده توسط حسنی و عزیزنژاد (1386) و حسنی و کاشمری (1386) اشاره کرد که در هر دو مقاله به تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج تحقیق حسنی و عزیزنژاد (1386) نشان می دهد که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک(تهدید جنگی) هستند و هم چنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی منفی است. مطالعه دیگری توسط پور آخوندی(1385) در مرکز پژوهش مجلس در مورد منطقه خاورمیانه صورت گرفته است  اشاره می کند که در کشورهای خاورمیانه هزینه های نظامی نسبت به تغییرات قیمت نفت عکس العمل بیشتری نسبت به تهدیدات بین المللی نشان می دهد.

3-  روند هزینه های نظامی و بدهی های خارجی

متوسط افزایش سالانه هزینه های نظامی جهان بین سالهای 1995 تا2004، 4/2% ارزش تولید واقعی بوده است؛ در این میان، بیشترین میزان هزینه های نظامی یعنی 47% کل هزینه های نظامی جهان از طرف ایالات متحده آمریکا صرف شده است. تنها بین سالهای2003 تا 2005، هزینه های نظامی امریکا حدود 238 میلیارد دلار بود که بیش از کل هزینه های نظامی تمام کشورهای در حال توسعه بود. هزینه های نظامی جهان در سال 2005 به میزان 1118 میلیارد دلار(برابر با 5/2 درصد از GDP جهان) و میانگین سرانه آن به 173 دلار رسیده بود. هزینه های نظامی جهان در سال 2005 در شرایط واقعی 4/3 درصد نسبت به سال 2004 افزایش یافته بود و 34% بیشتر از دوره ی 10 ساله 2005-1996 بود. یک عامل مهم در بالا رفتن میزان هزینه های نظامی در اکثر کشورها، روند صعودی قیمت سوخت های فسیلی و کانی ها در بازار جهانی بوده است. این مساله به ویژه در الجزایر، آذربایجان ، روسیه و عربستان منعکس شده، بدین صورت که درآمد دولت از طریق بهره برداری از نفت و گاز افزایش یافته و وجوه بیشتری را برای هزینه های نظامی اختصاص داده است. در چین و هند نیز به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور در جهان، یک روند افزایشی مستمر و مداوم در هزینه های نظامی آنها دیده می شود[25].

نمودار 1: هزینه­های نظامی جهان در دوره­ی 2009-1988

 

 

نمودار (1) روند هزینه های نظامی صرف شده در کل جهان در فاصله ی سالهای 2008-1988 را نشان می دهد. بیشترین افزایش در هزینه های نظامی در دوره ی 10 ساله 2007-1998 مربوط به اروپای شرقی با 162 درصد می باشد. از جمله مناطق دیگری که نرخ رشد بیش از 50 درصدی در هزینه های نظامی داشته اند، می توان به منطقه شمال آمریکا با نرخ رشد 65 درصد، خاورمیانه با 62 درصد، جنوب آسیا با 57 درصد،آفریقا و شرق آسیا هر دو با 51 درصد رشد در هزینه های نظامی اشاره کرد. همچنین از مناطقی که رشد پایین تری در هزینه های نظامی داشته اند، می توان به اروپای غربی با 6 درصد و آمریکای مرکزی با 14 درصد اشاره نمود. عوامل محرک متعددی برای افزایش هزینه های نظامی جهان می توان بر شمرد که اهداف سیاست خارجی کشورها، واقعیت درک تهدید، جنگ های مسلحانه و سیاست­هایی برای کمک به عملیات حفظ صلح چند جانبه، همراه با دسترسی به منابع اقتصادی از آن جمله می باشند.

بر اساس نمودار (1) در دوره ی 1996 تا 2008 ، هزینه های نظامی جهان یک روند صعودی داشته است، در حالی که از سال 1997 تا 2000 با شیب ملایمی افزایش یافته است. این روند تا سال 2001 ادامه داشته و از سال 2002 به بعد با روند صعودی با شیب تند همراه بوده که می تواند از حادثه 11سپتامبر سال 2001 نشات گرفته باشد. در این سالها حملات تروریستی و جنگ افغانستان از مهمترین دلایل برای افزایش هزینه های نظامی بوده است.

 

نمودار 2: بدهی­های خارجی در کشورهای در حال توسعه

 

 

 

نمودار (2) بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه در دوره ی  2008- 1988 را نشان می دهد. مطابق نمودار مزبور بدهی های خارجی در دوره ی 1988 تا 2008 ( به جزء بین سالهای 1999 تا 2001 ) دارای روند صعودی بوده است.

4- روش شناسی تحقیق

در این تحقیق تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه[26] طی سالهای 2007-  1993 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانل[27]، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تخمین اثر هزینه های نظامی و رشد اقتصادی بر بدهی های خارجی در این تحقیق از مدل اسمیت و نارایان (2009) که به صورت زیر می باشد، استفاده شده است :

 

 

که در آن ED بدهی های خارجی واقعی، ME هزینه های نظامی واقعی، Y تولید ناخالص داخلی واقعی،  جمله ی خطای تصادفی وLn  لگاریتم طبیعی را نشان می دهد. برای واقعی کردن متغیرهای اسمی از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده شده است. همچنین در ابتدا مانایی داده های پانل مورد بررسی قرار گرفته و سپس رابطه بلند مدت میان متغیر ها با رویکرد هم انباشتگی آزمون شده است. اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه، از طریق داده های بانک جهانی استخراج گردیده است. لازم به ذکر است که با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی برخی از کشورهای در حال توسعه، صرفا از اطلاعات 77 کشور در حال توسعه استفاده شده است.

استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی دارای مزایایی می باشد، از جمله این که داده های پانل، محیط بسیار مناسبی برای گسترش روش های تخمین و نتایج نظری فراهم می سازند و محققان قادر به استفاده از داده های مقطعی سری زمانی برای بررسی مسایلی می شوند که امکان مطالعه آنها در محیط های فقط مقطعی یا سری زمانی وجود ندارد. روش داده های پانلی، روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است (بالتاجی، 2005)[28].

بالتاجی[29] (1995) به این نتیجه رسید که روش داده های پانلی قادر است متغیرهای پایا را نسبت به مکان و زمان لحاظ کند، درحالی که سری های زمانی و مطالعات مقطعی این قدرت را نداشتند. بنابراین یک امتیاز روش داده های پانلی این است که برآوردهای نااریب و سازگار می دهد. این مدل همچنین، اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می کند و بهتر می تواند پویایی های تعدیل(تطبیق یا اصطلاح) را نشان دهد. توزیع های مقطعی که نسبتاً ثابت به نظر می آیند تغییرات چند جانبه (پویایی چند جانبه) را نشان نمی دهند؛ ولی این تغییرات توسط روش داده های پانل بهتر مورد مطالعه قرار می گیرد. روش داده های پانلی در تشخیص و اندازه گیری اثراتی که به راحتی در مطالعات مقطعی و سری زمانی خاص قابل پیش بینی نیستند، توانایی بهتری دارد و اجازه می دهد مدل های رفتاری پیچیده تری را در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی خاص ساخته و مورد آزمایش قرار دهند.

آزمون های مانایی[30] در داده های تلفیقی

جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون های لوین، لین و چو[31](LLC)، ایم، پسران و شین[32](IPS)، فیشر- دیکی فولر تعمیم یافته[33](ADF) و فیشر- فلپس پرون[34](PP) که توسط مادالا و وو[35](1999) و چوی[36](2001) ارائه شده است، استفاده شده است. این چهار آزمون از مهم ترین آزمون های ریشه واحد در داده های پانل می باشد، هرچند که ممکن است روش های مختلف در آزمون های ریشه واحد مبتنی بر داده های پانل نتایج متناقضی ارائه دهند. در تمام این آزمون ها فرضیه صفر مبنی بر وجود یک ریشه واحد می باشد.

جدول 1: نتایج آزمون های ریشه واحد متغیرها
	با عرض از مبداء و روند		با عرض از مبداء
	P-value	آماره آزمون	P-value	آماره آزمون	Levin, Lin & Chu
	0.0000	7.93893-	0.0000	8.41812-	Ln ED
	0.0000	11.3200	0.0000	9.7946	Ln ME
	0.0000	5.97867-	0.0000	5.20194-	Ln Y
Im, Pesaran & Shin
	0.0002	3.50309-	0.4742	0.06460-	Ln ED
	0.0042	2.63433-	0.0000	4.48801-	Ln ME
	0.8060	0.86311	0.0004	3.34503-	Ln Y
ADF - Fisher Chi-square
	0.0000	256.709	0.0021	209.143	Ln ED
	0.0000	235.001	0.0000	273.165	Ln ME
	0.0074	200.031	0.0000	301.801	Ln Y
PP - Fisher Chi-square
	0.0000	280.182	0.0000	331.731	Ln ED
	0.0000	272.496	0.0000	348.276	Ln ME
	0.0000	294.906	0.0000	363.575	Ln Y
منبع : یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار Eviews

 

خلاصه نتایج همه این آزمون ها در جدول 1 ارائه شده است.

 براساس نتایج این جدول به طور خلاصه می توان گفت که بدهی های خارجی، هزینه های نظامی و درآمد ملی بر اساس آزمون هایLLC  و ADF و PP مانا می باشند. در آزمون IPS بدهی های خارجی در حالت با عرض از مبدا و درآمد ملی در حالت با عرض از مبدا و روند نامانا می باشند که با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند.

تحلیل هم جمعی[37]

در تحلیل های آزمون هم انباشتگی پانلی[38]، وجود روابط بلند مدت اقتصادی آزمون می شوند. ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگرچه بسیاری از سری های زمانی اقتصادی نامانا(حاوی روند های تصادفی) هستند؛ اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیر ها، مانا (و بدون روند تصادفی) باشند.

 تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلند مدت را آزمون و برآورد کنیم. اگر یک نظریه اقتصادی صحیح باشد، مجموعه ویژه ای از متغیرها که توسط نظریه مذکور مشخص شده با یکدیگر در بلند مدت مرتبط می شوند. به علاوه تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلند مدت) تصریح کرده و اطلاعاتی در خصوص پویای های کوتاه مدت میان متغیر ها به دست نمی دهد. درصورت اعتبار تئوری ما انتظار داریم علی رغم نا مانا بودن متغیرها یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادفی باشد. در غیر این صورت، اعتبار نظریه مورد نظر زیر سؤال قرار می گیرد. به همین دلیل به طور گسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریه های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند مدت استفاده شده است (اندرس، 2004)[39].

آزمون هم انباشتگی به هنگام استفاده از داده های پانلی عموما به روش پیشنهادی پدرونی[40] (1995و1999) انجام می شود. آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر[41] (1987) بر مبنای آزمون مانا بودن باقیمانده های یک رگرسیون، هنگامی که متغیرهای معادله رگرسیون انباشته از درجه 1 یا (1) I است صورت می گیرد (Gujarati, 2002).

اگر متغیرها هم انباشته باشند پس باید باقیمانده های آنها (0) Iیا انباشته از درجه صفر شوند. از طرف دیگر اگر متغیرها هم انباشته نباشند باقیمانده (1) Iخواهد بود. پدرونی(2004) و کااو[42] (2000) این آزمون را برای داده های تلفیقی گسترش دادند.

نتایج آزمون هم انباشتگی با استفاده از روش پدرونی (با فرضیه صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی برای این آزمون) در جدول  (2) آمده است. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی شامل 7 آماره می باشد که در دو دسته مشخص شده است. دسته اول درون گروهی[43] می باشد که شامل آماره پانل v وrho  مشابه آزمون فلیپس و پرون (1988)؛ آماره پانل PP (پانل غیر پارامتریک) و ADF (پانل پارامتریک) مشابه آزمون تک معادله ایی ADF می باشد. دسته دوم که بین گروهی[44] نامیده می شوند با گروه آزمون های میانگین پانل ایم و همکاران (1997) قابل مقایسه است. این گروه شامل 3 آزمون گروه rho و  PP و ADF  می­باشد (پهام و نگویان، 2010)[45]. همان طور که ملاحظه می گردد بر اساس نتایج ارائه شده در جدول مذکور هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین هزینه های نظامی و تولید ناخالص داخلی و بدهی های خارجی در دو آماره گروه  PPو ADF و همچنین در دو آماره پانل v و ADF در سطح 1% پذیرفته می شود. این نتایج نشان می دهند که یک ارتباط قوی بلند مدت میان هزینه های نظامی و بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

 

جدول 2 : نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی
با عرض از مبداء و روند		با عرض از مبداء		Pedroni Cointegration
P-value	آماره آزمون	P-value	آماره آزمون
0.0000	9.1794	0.9143	1.3679-	Panel v-Statistic
1.0000	6.0915	1.0000	4.3926	Panel rho-Statistic
0.9667	1.8338	0.9996	3.3389	Panel PP-Statistic
0.0000	4.9825-	0.7792	0.7695	Panel ADF-Statistic
1.0000	8.2684	1.0000	6.2658	Group rho-Statistic
0.0000	6.1806-	0.6021	0.2587	Group PP-Statistic
0.0000	11.8497-	0.0089	2.3699-	Group ADF-Statistic

برآورد مدل

یک مسئله اساسی در استفاده از روش های برآوردیابی معمول مانند روش حداقل مربعات خطا و ماکزیمم درست نمایی آن است که این برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد و دوره زمانی کم برای پارامترهای مدل پانلی پویا ناسازگارند. همچنین ممکن است بعضی از فرض های معمول در مدل رگرسیون مانند ناهمبستگی متغیر توضیحی و مؤلفه های خطا، برقرار نباشد. پس روش های دیگری مانند متغیرهای ابزاری که عموماً بر اساس تفاضل ها عمل می کند پیشنهاد شده است. چون، بطور کلی، در یک مدل تعداد برآوردگرهای بدست آمده بر اساس این متغیرها برای یک پارامتر بخصوص زیاد بوده، لذا روش گشتاوری تعمیم یافته[46](GMM) به عنوان یک روش جایگزین برای برآوردیابی مدل های رگرسیون خطی پویای پانلی ارائه می گردد (کاجی، 1386).

بنابراین در تخمین مدل تحقیق از روش پانل دیتای پویا یا همان روش گشتاوری تعمیم یافته استفاده شده و نتایج برآورد در جدول 3 آمده است. لازم به توضیح می باشد که در این روش متغیر وابسته با یک دوره تاخیری به عنوان متغیر توضیحی در مدل وارد می شود.

 

جدول 3: نتایج برآورد مدل GMM
P-value	آماره آزمون	ضریب	متغیر
0.0000	901.34	0.75	LOG (ED(-1))
0.0000	286.28	0.33	LOG (ME)
0.0000	113.79-	0.38-	LOG (Y)

 

 

 

بر اساس یافته های تحقیق، ضریب هزینه های نظامی 33/0 بوده که با یک درصد افزایش در هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، بدهی های خارجی آنها 33/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب درآمد ملی 38/0 - می باشد و بیانگر آن است که با یک درصد افزایش در درآمد ملی، بدهی های خارجی 38/0 درصد کاهش پیدا می کند. این نتایج از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بوده و با مطالعات نظری و تجربی نیز سازگار می باشد. به طوری که با افزایش درآمد ملی، توانایی کشورهای ثروتمند در بازپرداخت بدهی های خارجی بیشتر می گردد و بین درآمد ملی و بدهی خارجی رابطه ی منفی مطرح می شود، در مورد کشورهای در حال توسعه نیز با افزایش درآمد، این کشورها سعی در پرداخت بدهی های خود داشته و این منجر به کاهش بدهی های خارجی آنها می شود.

5- نـتیـجه گیری

هدف از این مطالعه بدست آوردن برآورد کمی از اثرات هزینه های نظامی و درآمد بر بدهی خارجی در77 کشور در حال توسعه، با بکار بردن داده های پانل برای دوره ی 1993 تا 2007 بوده است. بررسی توصیفی، نشان می دهد که تامین مالی هزینه های نظامی با لحاظ کمبود منابع موجود بویژه با وجود کسری بودجه، منجر به افزایش بدهی های خارجی کشورها می گردد. گرچه بدهی خارجی لزوما به رشد اقتصادی آسیبی نمی رساند؛ ولی تراکم بیش از حد بدهی خارجی، موجب برهم خوردن رابطه مبادله، ارزش گذاری بیش از حدپول ملی و همچنین کاهش رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اندازه کشورها رابطه مستقیمی با مقادیر بدهی خارجی و ظرفیت کشورها در جذب بدهی خارجی دارد. در صورتی که نتایج تجربی در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده اند. به گونه ای که در برخی مطالعات تجربی رابطه معنا داری بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی وجود نداشته و در مواردی نیز رابطه مذکور مثبت و معنا دار بوده است.

بنابراین مقاله حاضر درصدد انجام آزمون تجربی جهت بررسی میزان تاثیر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است. بدین منظور ابتدا آزمون های مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته، سپس با انجام تحلیل های هم انباشتگی به روش پدرونی(1999 و 1995) این نتیجه حاصل شد که بین هزینه های نظامی  و بدهی خارجی یک رابطه ی بلند مدت قوی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که هزینه های نظامی یک اثر مثبت (معادل 33/0) و درآمد ملی اثر منفی (معادل 38/0-) بر بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه دارد. بر این اساس می توان گفت برای کاهش بدهی های خارجی، بایستی به طور همزمان با افزایش درآمد ملی، هزینه های نظامی را نیز کاهش داد. از طرف دیگر از آنجا که هزینه های نظامی یک متغیر مهم در افزایش بدهی های خارجی می باشد؛ بنابراین سیاست های طراحی شده در افزایش نرخ رشد اقتصادی، می تواند بدهی خارجی را کاهش دهد. همچنین با لحاظ این مطلب که تولید تسلیحات نظامی با استفاده از واردات کالاهای واسطه ای یا صرف هزینه های نظامی با استفاده از ارز خارجی بویژه در شرایط کسری بودجه، می تواند منجر به افزایش بدهی خارجی گردد، لذا سیاست هایی را باید جهت کاهش وابستگی هزینه های نظامی به ارز خارجی اتخاذ نمود.

---

1. به عنوان مثال رجوع شود به :     Biswas, Basudeb & Rati Ram, 1986

[2]. Overvaluation

[3]. Smyth and Naryan, 2009

[4]. Brzoska, 1983; Looney & Frederiksen, 1986

[5]. Guns-Butter Trade-Off

[6]. Smyth and Naryan, 2009; Looney, 1989; Dunne et al, 2004a

[7]. Dunne et al, 2004a,b

[8]. Gunluk-Senesen, 2004

[9]. Looney, 1989

[10]. Lane,2004

[11]. Smyth and Naryan, 2009

[12]. Dunne et al, 2004a

[13]. Brzoska

[14]. Looney

[15]. Frederiksen

[16]. Factor Analysis

[17]. Two-Stage Least Squares

[18]. Dunne, Perlo -Freeman & Soydan

[19]. Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)

[20]. Feridun

[21]. Granger causality

[22]. Karagol and Sezgin

[23]. Smyth and Naryan

[24]. Alami

[25]. SIPRI Yearbook 2005, 2006

1. کشورهای منتخب در حال توسعه در این تحقیق عبارتند از: آلبانی، الجزایر، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بیلوروسی، بولیوی، بوتسوانا، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، کامبوج، کامرون، کیپ ورد، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کرواسی، جیبوتی، جمهوری دومینیکن، اکوادر، مصر، السالوا، دور، اتیوپی، گامبیا، غنا، گواتمالا، مجارستان، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، اردن، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لائو، لتونی، لبنان، لسوتو، لیتوانی، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالی، موریتانی، مکزیک، مولدووا ، مغولستان، مراکش، موزامبیک، نپال، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، عمان، پاکستان، گینه نو، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، رواندا، سنگال، سیشل، افریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، سوازیلند، سوریه، تانزانیا، تایلند، تونگا، تونس، ترکیه، اوگاندا، اوکراین، اوروگوئه، ونزوئلا ، یمن و زیمبابوه.

[27]. Panel Data

[28] . Baltagi, 2005

[29]. Baltagi, 1995

[30]. Unit root test

[31]. Levin, Lin & Chu (2002)

[32]. Im, Pesaran and Shin (2003)

[33]. Augmented Dicky-Fuller

[34]. Philips-Peron

[35]. Maddala & Wu

[36]. Choi

[37]. Co-integration analysis

[38]. Panel Cointegration Test

[39]. Enders, 2004

[40]. Pedroni

[41]. Engle-Granger Cointegration Test

[42]. Kao

[43] Within Dimension

[44] .Between Dimensions

[45]. Pham and Nguyen, 2010

[46]. Generalized Method of Moments

مراجع

فهرست منابع

ـ پور آخوندی، نادر، (1385):" بررسی هزینه های نظامی در خاورمیانه "،  انتشارات دفتر مطالعات سیاسی مجلس.

ـ حسنی،محمد حسین و صمد عزیزنژاد، (1386):" هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی "، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30،صفحات 212-193.

ـ حسنی،محمد حسین و  علی کاشمری،(1386): "تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران"، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هشتم، شماره29، صفحات 134-115.

ـ دری، حسین، (1377):"جایگاه هزینه های نظامی در توسعه اقتصادی"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ـ کاجی، فرشته، (1386): "روش گشتاورهای تعمیم یافته در مدل های پنلی پویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آمار ، دانشگاه اصفهان.

- Alami, Randa, (2002), "Military Debt: Perspectives from the Experience of Arab Countries", Defence and Peace Economics 13(1): 13–30.

- Alami, Randa, (2003), "Official External Debt: Perspectives from the Experiences of Arab Countries", Middle Eastern Studies 39(3): 99–126.

- Baltagi, B. H., (2005), "Econometric Analysis of Panel Data", Third Edition , New York: John Wiley and Sons.

- Baltagi, Badi H., (1995), "Editor's Introduction Panel Data", Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 68(1), pages 1-4, July.

- Biswas, Basudeb & Rati Ram, (1986), "Military Expenditure and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Augmented Model and Further Evidence", Economic Development and Cultural Change, vol. 34, no. 2, January, pp. 261-275.

- Brzoska, Michael, (1983), "The Military Related External Debt of Third World Countries", Journal of Peace Research 20(3): 271–277.

- Dunne, J. Paul; Sam Perlo-Freeman & Aylin Soydan, (2004a), "Military Expenditure and Debt in Small-Industrialised Economies: A Panel Analysis", Defence and Peace Economics 15(2): 125–132.

- Dunne, J. Paul; Sam Perlo-Freeman & Aylin Soydan, (2004b), "Military Expenditure and Debt in South America", Defence and Peace Economics 15(2): 173–187.

- Enders W., (2004), "Applied Econometric Time Series", New York:Wiley Press.

- Engle, R. and Granger, C., (1987), "Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation, and Testing", Econometrica 55 (March), pp. 251-276

- Feridun, Mete, (2005), "An Economic Analysis of the Military Expenditure and External Debt in Argentina", Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 739 (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/739/).

- Gujarati-Damodar N, (2002), "Basic Econometrics", 4th ed. New York: University of New York Press.

- Gunluk-Senesen, Gulay, (2004), "The Role of Defence on External Indebtedness: An Assessment of Turkey", Defence and Peace Economics 15(2): 145–156.

- Im, Kyung So; M. Hashem Pesaran & Yongcheol Shin, (2003), "Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels", Journal of Econometrics 115(1): 53–74.

- Kao, Chihwa & Min-Hsien Chiang, (2000), "On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data", Advances in Econometrics 15: 179–222.

- Karagol, Erdal & Selami Sezgin, (2004), "Do Defence Expenditures Increase Debt Rescheduling In Turkey? Probit Model Approach", Defence and Peace Economics, 15(5): 471-480.

- Lane, Philip R., (2004), "Empirical Perspectives on Long-Term External Debt", Topics in Macroeconomics 4(1): 1–21.

- Levin, Andrew; Chien-Fu Lin & Chia-Shang James Chu, (2002), "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties", Journal of Econometrics 108(1): 1–24.

- Looney, Robert E., (1989), "The Influence of Arms Imports on Third World Debt", Journal of Developing Areas 23 (January): 221–232.

- Looney, Robert E., (1998), "Foreign Capital Flows and Defense Expenditures: Patterns of Causation and Constraint in Pakistan", Canadian Journal of Development Studies 19(1): 117–132.

- Looney, Robert E. & P. C. Frederiksen, (1986),"Defense Expenditures, External Public Debt and Growth in Developing Countries", Journal of Peace Research 23(4): 329–338.

- Maddala, G. S. & Shaowen Wu, (1999), "A Comparative Study of Unit Roots with Panel Data and A New Simple Test", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61(4): 631–651.

- Pedroni P., (1995), "Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests, with an Application to the PPP Hypothesis", Indiana University Working Papers in Economics 1995; No. 95-013.

- Pedroni, Peter, (2004), "Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to PPP Hypothesis: New Results", Econometric Theory 20(3): 597–627.

- Pham, T. and Nguyen, D., (2010), ''Does Exchange Rate Policy Matter for Economic Growth? Vietnam evidence from a co-integration approach '', Economics Bulletin, Vol. 30 no.1 pp. 169-181.

- Phillips, Peter C. B. & Pierre Perron, (1988), "Testing for Unit Roots in Time Series Regressions", Biometrika 75(2): 335–346.

- SIPRI (various issues), "Yearbooks Armaments and Disarmament and International Security", SIPRI-Oxford University Press, New York.

- Smyth, R & Narayan, P, k , (2009), "A Panel Data Analysis of the Military Expenditure-External Debt Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries", Journal of peace research, pp. 235-250

- Sezgin, Selami, (2004), "An Empirical Note on External Debt and Defence Expenditures in Turkey", Defence and Peace Economics 15(2): 199–203.

- World Bank, (2008), "World Bank World Tables 2008", Washington, DC: World Bank.