واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت‌های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 3، دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 53-81   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سمیه اعظمی^{* 1}؛ کیومرث سهیلی²؛ مرجان قاسمی¹

¹دانشگاه رازی

²دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی واکنش صنایع کارخانه‌ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران نسبت به قیمت‌های انرژی در فاصله زمانی 2005-1970 است. از یک مدل ترانسلوگ دو مرحله‌ای برای تخمین کشش‌های تقاضای عوامل تولید و تقاضای سوخت استفاده شد. نتایج تحلیل بین عاملی نشان داد در غالب کشورها، انرژی یک نهاده تولیدی کم کشش است. نتایج تحلیل بین سوختی نشان داد گاز طبیعی سوخت جایگزین برای گازوییل در صنایع اروپایی است. با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی، پیش‌بینی می‌شود نفت در بیشتر کشورها سوخت جایگزین برای این حامل‌های انرژی باشد. حساسیت تقاضای انواع حامل‌های انرژی (به استثنای گازوییل) کوچک برآورد شده است. این مطالعه نتایج مهمی برای تأمین‌کنندگان انرژی این صنایع و سیاست‌گذاران مسایل زیست محیطی دارد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: C33؛ D21؛ Q40. واژگان کلیدی: جانشینی بین عاملی؛ جانشینی بین سوختی؛ کشش جانشینی موریشیما و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط

اصل مقاله

 

1.‌ مقدمه

با محدود بودن ذخایر انرژی کشورهای اروپایی، این کشورها می‌باید بیشتر انرژی مورد نیازشان را وارد کنند و چون قیمت انرژی توسط بازارهای جهانی تعیین می­شود، تأثیر افزایش قیمت انرژی یک موضوع مهم و اساسی برای این کشورها است. «استراتژی انرژی اروپا«[1] بر دو هدف کاهش وابستگی انرژی و محدود کردن افزایش قیمت انرژی متمرکز است. سیاست کاهش وابستگی انرژی از طریق بسط و گسترش منابع انرژی تجدیدشونده و افزایش کارایی انرژی اجرا می­شود. هدف سیاست محدود کردن افزایش قیمت انرژی افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است. از سوی دیگر، «استراتژی آب و هوایی اروپا»[2] به دنبال تنظیم یک قیمت واحد برای کربن است؛ به طوری که این قیمت هزینه واقعی انتشار گاز گلخانه­ای (در نتیجه سوختن سوخت‌های فسیلی) را نشان دهد. قیمت به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها علامت می‌دهد که ترکیب انرژی­شان را تغییر دهند؛ این تغییر در ترکیب انرژی می‌تواند منجر به محصول جدید و یا به کارگیری نهاده با آثار زیست محیطی کمتر شود.

در این مطالعه واکنش صنایع کارخانه‌ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران (آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان، اتریش و بلژیک) نسبت به قیمت­های انرژی بررسی می‌شود. به این منظور، از دو مدل استفاده می‌شود که هر مدل یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است؛ یکی برای برآورد و سنجش کنش بین عاملی[3] (سیستم تقاضای عوامل تولید)[4] و یکی برای برآورد و سنجش کنش بین سوختی[5] (سیستم تقاضای سوخت)[6]. با برآورد سیستم تقاضای عوامل تولید بررسی می‌شود که انرژی در پاسخ به تغییرات قیمت سایر نهاده‌های تولیدی و نیز سایر نهاده‌های تولیدی (نیروی کار، سرمایه و مواد خام) در پاسخ به تغییرات قیمت انرژی چگونه تغییر می‌کنند. همچنین، با برآورد سیستم تقاضای سوخت بررسی می‌شود که حامل‌های انرژی (نفت، گاز طبیعی، گازوییل و برق) در پاسخ به تغییر قیمت یکدیگر چگونه واکنش نشان می‌دهند. در مطالعات فوس[7] (1977) و پیندیک[8] (1979)، قیمت انرژی از برآورد سیستم تقاضای سوخت به دست می‌آید و سپس به عنوان متغیر ابزاری به جای قیمت انرژی در سیستم تقاضای عوامل تولید به کار می‌رود. در این مقاله، قیمت انرژی به عنوان یک داده کلی از سایت‌های مورد نظر استخراج می‌شود و بنابراین، ساخته نمی‌شود. نتایج از دو جنبه می‌تواند مفید باشد؛ از یک سو، واکنش صنایع کارخانه‌ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران به عنوان گروهی از متقاضیان و خریداران حامل‌های انرژی ایران نسبت به تغییرات قیمت انواع حامل‌های انرژی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه انرژی در ایران مفید است و از سوی دیگر، واکنش صنایع اروپایی به عنوان یکی از منابع آلوده‌کننده محیط زیست به قیمت انرژی (جانشینی سایر نهاده‌ها به جای انرژی) و قیمت انواع حامل‌های انرژی (جایگزینی سوخت‌های تمیز به جای سوخت‌های کثیف) از نظر مسایل جهانی زیست محیطی مهم می‌باشد.

با توجه به هدف، مقاله بدین شکل سازماندهی شده است: در ادامه، مبانی نظری مطرح می‌شود، پیشینه تحقیق و روش تحقیق به ترتیب موضوع بخش سوم و چهارم است. برآورد مدل به بخش پنجم اختصاص دارد و در بخش ششم نتیجه­گیری مطرح می­شود.

 

2. مبانی نظری

با توجه به تمرکز مقاله بر "جانشینی بین عاملی" و نیز "جانشینی بین سوختی" ابتدا ادبیات نظری جانشینی بین عاملی و شیوه استخراج کشش‌های جانشینی عوامل تولید با یکدیگر و سپس ادبیات نظری جانشینی بین سوختی و شیوه استخراج کشش‌های جانشینی حامل‌های انرژی با یکدیگر تشریح می‌شود.

2-1. جانشینی انرژی و سایر عوامل تولید

انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید همواره در تابع تولید مورد توجه بوده است. از سال 1970 به بعد و با افزایش قیمت انواع حامل­های انرژی مسئله کمیابی آن مطرح شد و باعث گردید در توابع تولید به نهاده انرژی توجه اساسی صورت گیرد. موضوعات زیست محیطی دیگر دلیل برای توجه به نهاده انرژی بود. تخمین درجه جانشینی میان انرژی و سایر نهاده‌های تولیدی از نظر سیاست‌های انرژی و سیاست‌های زیست محیطی مهم و کلیدی هستند (فروندل[9]؛ 2011). مقاله معروف برنت و وود[10] (1975) اولین مطالعه‌ای بود که به بررسی رابطه انرژی و سرمایه در اقتصاد امریکا می‌پردازد و نشان می‌دهد که این دو نهاده مکمل هستند و بعد از انتشار این مقاله مطالعات تجربی فراوانی در زمینه جانشینی سرمایه- انرژی انجام شد. رهیافت تابع هزینه[11] که از زمان مطالعه برنت و وود (1975) در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح شد رایج‌ترین ابزار کاربردی در تحلیل تقاضای انرژی صنعت است (کیم و هئو[12]؛ 2013). در ادامه، با در نظر گرفتن رهیافت تابع هزینه به بررسی مباحث نظری استخراج کشش‌ها در بررسی ارتباط انرژی و عوامل تولید می‌پردازیم. 

تابع تولیدی رابطه (1) را در نظر می­گیریم:

(1)                                                                                

Q تولید ناخالص، L نیروی کار، E انرژی، M مواد خام و K سرمایه است. اگر قیمت‌های عوامل تولید و سطوح تولید به طور برون­زا تعیین شوند، نظریه همزادی (دوگانگی)[13]میان تولید و هزینه بیان می‌کند که با فرض رفتار حداقل‌کننده هزینه، مشخصات تولید که توسط رابطه (1) مشخص شده است، به طور منحصر به فردی توسط یک تابع هزینه به شکل زیر نشان داده می‌شود:

(2)                                                                            

که C کل هزینه، P_i قیمت عوامل تولیدی است؛ i= L,E,M,K. تابع هزینه رابطه (2) با تقریب مرتبه دوم ترانسلوگ نشان داده می‌شود. یک ساختار تولیدی غیرهموتتیک با یک تابع هزینه به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

(3)          

که i,j= L,E,M,K هستند. مطابق با لم شفارد()، X_i تقاضا برای نهاده i است که حداقل‌کننده هزینه است. بنابراین:

                                                                              

 (4)                                                                     

برای اینکه سیستم معادلات تقاضای (4) معیار  و ماهیت نظریه تولید نئوکلاسیک را تأمین کند، محدودیت‌های ، ،  و  مورد نیاز است ().

چون  است، برای اجتناب از وضعیت منحصر به فرد، یک معادله در رابطه (4) حذف می‌شود و در عوض سیستم معادلات سهم هزینه‌ای همزمان زیر برآورد می‌شود:

(5)                                       

پارامترهای معادله نهاده‌ای که حذف می‌شود با استفاده از قیود همگنی، تقارن و جمع‌پذیری (محدودیت‌های اعمال شده بر پارامترها) محاسبه می‌شود. سیستم معادلات سهم عوامل می‌تواند برای بررسی تقاضای انرژی کل و رابطه جانشینی/ مکملی میان انرژی و دیگر نهاده‌ها به کار رود. کشش‌های قیمتی خودی[14](OPE) توسط رابطه (6) محاسبه می‌شوند:

(6)                                                                   کشش قیمتی خودی عوامل تولیدی است و انتظار می‌رود مطابق با قانون تقاضا منفی باشد. کشش جانشینی موریشیما[15](MES) توسط رابطه (7) محاسبه می‌شود:

(7)                                                                 

 کشش قیمتی متقاطع[16](CPE) است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

اگر کشش جانشینی موریشیما میان دو عامل تولیدی مثبت باشد بیانگر رابطه جانشینی میان آن دو عامل و اگر منفی باشد، بیانگر رابطه مکملی میان آنها می‌باشد. کشش‌های بزرگ‌تر گویای رابطه قوی‌تر میان عوامل تولید است.

2-2. جانشینی بین سوختی

موضوع جانشینی بین سوختی به اندازه موضوع جانشینی سرمایه- انرژی در ادبیات تجربی قدمت دارد و شاید از آن با اهمیت‌تر باشد. یکی از دلایل اهمیت آن، تأثیر رشد اقتصادی و تغییرات در قیمت انرژی بر تقاضای انرژی در بخش صنعت وابسته به جانشینی انرژی و دیگر عوامل تولیدی و نیز جانشینی میان حامل‌های انرژی است (پیندیک، 1979). دلیل دیگر، برآورد قیمت انرژی به روش شاخص دیویژیا و شاخص قیمت کل بر اساس ضرایب سیستم تقاضای سوخت و استفاده از آن در برآورد سیستم تقاضای عوامل تولید است. جانشینی میان حامل‌های انرژی از لحاظ موضوعات زیست محیطی نیز مهم است. در ادامه، با در نظر گرفتن رهیافت تابع هزینه مباحث نظری استخراج کشش‌ها در بررسی ارتباط حامل‌های انرژی مطرح  می‌شود.

به منظور تصریح سیستم تقاضای سوخت و بررسی جانشینی بین سوختی بنگاهی را که با انواع انرژی مواجه است در نظر می‌گیریم؛  و. تابع تولید را به صورت زیر نشان می‌دهیم:                                                                                             

(8)                                                                 

که E، معیار کل انرژی است. بر اساس حداقل کردن هزینه و مطابق با چارچوب نظری ارایه شده در بخش 2-1، توابع تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی‌، برحسب سهم هزینه در کل انرژی، به شکل رابطه (9)  است:

(9)                                

برای اینکه سیستم معادلات تقاضای (9) معیار  و ماهیت نظریه تولید نئوکلاسیک را برآورده کند، محدودیت‌های ،، و  مورد نیاز است (). با توجه به  و نیز اجتناب از وضعیت منحصر به فرد، یک معادله در رابطه (9) حذف می‌شود و در عوض سیستم معادلات سهم هزینه‌ای حامل‌های انرژی زیر برآورد می‌شود:

(10)                          

کشش قیمتی خودی انواع حامل‌های انرژی توسط رابطه (10) محاسبه می‌شود:

(11)                                                                 

 کشش قیمتی خودی حامل‌های انرژی است و انتظار می‌رود مطابق با قانون تقاضا منفی باشد. کشش جانشینی موریشیما (MES) توسط رابطه (12) محاسبه می‌شود:

 (12)                                                             

 کشش قیمتی متقاطع است که توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

 

 

3. مروری بر ادبیات تجربی

3-1. جانشینی انرژی و سایر عوامل تولید

بعد از انتشار مقاله معروف برنت و وود (1975) مطالعات تجربی فراوانی در زمینه جانشینی سرمایه- انرژی انجام شد. گریفین و گریگوری[17] (1976) با استفاده از داده‌های چندین کشور در فاصله زمانی 1960-1950 نشان دادند که انرژی و سرمایه جانشین هستند. فوس (1977) با استفاده از داده‌های بخش صنعت کانادا نشان داد که سرمایه و انرژی مکمل هستند و نتیجه برنت و وود را تأیید کرد. پیندیک (1979) با مطالعه ده کشور کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئد، ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، هلند برای دوره زمانی 73-1963 نشان داد که انرژی و سرمایه جانشین هستند. مطالعه معروف ودلند[18] (1993) با استفاده از داده‌های بنگاه‌های تولیدی استرالیایی در فاصله 85-1977 بر جانشینی سرمایه – انرژی تأکید می‌کند. کوئتسه، گروت و فلوراکس [19](2008) عنوان کردند که فرایندهای جانشینی زمان‌بر هستند، بنابراین کشش‌های بلندمدت همیشه بزرگ‌تر از کشش‌های کوتاه‌مدت هستند و بنابراین، مکملی در کوتاه‌مدت می‌تواند به جانشینی در بلندمدت تبدیل شود. نگوین و استریت ویسر[20] (2008) نیز عنوان می‌کنند که استفاده از داده‌های کلی به جای داده‌های خرد در نتایج تورش ایجاد می‌کنند. آنها با داده‌های خرد و در سطح بنگاه نشان می‌دهند که میان سرمایه و انرژی در سطح بنگاه‌های امریکایی جانشینی وجود دارند.

فیوریتو و ون دنبرگ[21] (2011) با تخمین‌های پانل در کشورهای OECD– با داده‌های بخشی یا کلی- مکملی انرژی و سرمایه نشان می‌دهند. کریشناپیلای و تامپسون[22] (2012) با استفاده از داده‌های مقطعی ایالات متحده آمریکا در سال 2007 و توابع تولید هموتتیک و غیرهموتتیک در بخش صنعت امریکا دریافتند که نیروی کار و سرمایه جانشین‌های قوی برای انرژی الکتریکی است. کیم و هئو[23] (2013) بیان کردند که درنظر گرفتن انرژی به عنوان یک نهاده همگن می‌تواند به تورش با اهمیتی منجر شود. آنها دریافتند سرمایه و سوخت مکمل هستند؛ ولی سرمایه و برق جانشین هستند. تووار و ایگلسیاس[24] (2013) با تقسیم سرمایه به دو نوع سرمایه فیزیکی و سرمایه کاری و با استفاده از داده‌های در سطح صنعت نشان دادند هر دو نوع سرمایه و انرژی در بلند مدت مکمل هستند؛ ولی این ارتباط در کوتاه‌مدت معنادار نیست. هالر و هایلند[25] (2014) با استفاده از داده‌های بنگاه‌های ایرلندی در فاصله 2009-1991؛ استفاده از داده‌های پانل جانشینی سرمایه – انرژی را بیان کردند.

3-2. جانشینی بین سوختی

فوس(1977) با مطالعه بخش صنعت کانادا در فاصله زمانی 1971-1961 نشان داد زغال­سنگ و بنزین­ موتور، گاز مایع و نفت سفید، گاز مایع و برق، نفت سفید و بنزین ­موتور، گاز طبیعی و برق مکمل می­باشند و سایر سوخت­ها جانشین هستند. پیندیک (1979) با استفاده از اطلاعات بخش صنعت ده کشور (OECD) کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئد، ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، هلند برای دوره 73-1963 به بررسی جانشینی بین حامل­های انرژی و تقاضای صنعت برای انرژی پرداخت. کشش قیمتی زغال سنگ در تمامی کشورهای یاد شده، کوچک‌تر از یک است. در تمامی کشورهای فوق، برق، کم‌کشش­ترین حامل و گاز طبیعی، پرکشش­ترین حامل است.

کریستوپولوس[26] (2000) با استفاده از داده­های سری زمانی 1990-1970 به بررسی جانشینی بین سه نوع حامل انرژی، نفت خام، برق، گازوئیل و دیگر نهاده­های تولید در بخش صنعت یونان پرداخته است. نتایج حاکی از محدود بودن جانشینی میان حامل‌های انرژی در بخش تولیدی یونان است (به استثنای درجه بالای جانشینی میان گازوییل و برق). کشش برق و نفت بسیار کم و نزدیک به صفر برآورد شده است؛ این درحالی است که کشش گازوییل بزرگ‌تر از یک برآورد شده است.

سرلتیس، تیمیلسینا و واستسکی[27] (2010) امکان جانشینی بین عوامل تولید را در تک تک صنایع ایالات متحده آمریکا در دوره­ (2007-1960) بررسی کردند. نتایج نشان داد کشش­های جانشینی بین حامل­های انرژی کمتر از واحد می­باشند. این نتیجه بیانگر محدودیت جانشینی بین صنایع انرژی بر بوده و حامل­های انرژی هم چنان به نقش خود به عنوان منبع انرژی در آینده نزدیک ادامه می­دهند. آنها بیان کردند به دلیل محدود بودن جانشینی، نیاز بیشتری به تغییر قیمت وجود خواهد داشت تا به سمت اقتصاد کربن حرکت نکرد.

استرن[28] (2012) با استفاده از متا-آنالیز به نقش کلیدی روش‌شناسی‌های مختلف و مشخصات داده‌ها در تعیین رابطه حامل‌های انرژی اشاره می‌کند. به عنوان یک یافته کلی استرن دریافت میزان جانشینی میان حامل‌های انرژی با اهمیت هستند(به طور ویژه، اگر زغال سنگ در نظر گرفته شود)، اما بزرگی کشش‌ها با افزایش سطح کلی شدن داده‌ها کاهش می‌یابند. به عبارت دیگر، با حرکت از داده‌های خرد به کلی کشش‌ها کاهش می‌یابند. لیندن، ماتی و یوسیوری[29] (2013) دریافتند جانشینی بین سوختی به اندازه بنگاه و کارخانه بستگی دارد. باردازی، اروپالو و پازینزا[30] (2015) واکنش صنایع ایتالیا  به قیمت ها ی انرژی را با استفاده از سیستم تقاضای عامل و سوخت بررسی می کنند.

در ایران نیز صدرزاده مقدم، صادقی و قدس الهی (1392) نشان دادند تمام نهاده‌های انرژی نسبت به قیمت خود کم‌کشش هستند. یارانه‌های انرژی و سوبسیدهای ارایه شده باعث می‌شوند که انرژی با قیمت نسبتاً ارزانی به دست مصرف‌کننده برسد. بنابراین، تغییر در قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی بر مصرف انرژی‌بر بخش صنعت ندارد. تقاضای انرژی صرفاً به قیمت‌ها بستگی نداشته و به شرایط محیطی دیگر، به ویژه، یارانه‌های دولتی در بخش صنعت نیز وابسته است. با توجه به کشش‌های جانشینی می‌توان گفت نهاده‌های فراورده‌های نفتی و برق، برق و زغال سنگ و همچنین زغال سنگ و گاز طبیعی به صورت نهاده‌های مکمل رفتار می‌کنند.

سبحانی ثابت و منظور (1393) به برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی ایران در فاصله زمانی 86-1377 پرداختند. بر اساس نتایج حاصل از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش قیمتی آلن برای دیگر حامل‌های انرژی برابر 698/0 می‌باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است.

اسلاملوییان و استادزاد (1393) به برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده در ایران با استفاده از تابع تولیدCES  چند مرحله‌ای پرداختند. بر اساس نتایج کشش‌های جانشینی بین انرژی با سرمایه، نیروی کار و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به ترتیب 59/0، 56/0 و 46/0 به دست آمده است. کریمی راهجردی و نوفرستی(1395) بیان کردند که در ایران کشش جانشینی بین نهاده انرژی و نهاده‌های کار و سرمایه پایین است و ساختار تولیدی موجود برای بنگاه‌های تولیدی امکان جانشینی را به سهولت فراهم نمی‌کند.

 

4. روش تحقیق

برای بررسی واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران نسبت به قیمت‌های انرژی،یک سیستم تقاضای عوامل تولیدی با 4 عامل تولیدی نیروی کار (L)، سرمایه (K)، مواد خام (M) و انرژی (E) و نیز یک سیستم تقاضای سوخت با 4 نوع حامل انرژی نفت (O)، برق (El)، گازوییل (Go) و گاز طبیعی (Ng) تخمین زده می‌شود. کشورهای مورد مطالعه، 9 کشور اروپایی واردکننده نفت ایران هستند: آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان، اتریش و بلژیک. صنایع کارخانه­ای مورد مطالعه این کشورها عبارتند از: مواد غذایی و آشامیدنی، منسوجات، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و محصولات کاغذی، تولید زغال کک، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین‌آلات اداری و حسابگر محاسباتی، تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، سایر تجهیزات حمل و نقل، مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و بازیافت.رابطه (13) برای برآورد سیستم تقاضای عوامل تولید به کار می‌رود:

(13)               سهم عامل تولید i ام،  قیمت نسبی عامل تولید  iام،  تولید و جمله اختلال معادله رگرسیونی سهم عامل تولید i ام است.

رابطه (14) برای برآورد سیستم تقاضای سوخت به کار می‌رود:

(14)                   

 سهم حامل انرژی i ام،  قیمت نسبی حامل انرژی  iام،  تولید و جمله اختلال معادله رگرسیونی حامل انرژی  iام است.

اطلاعات مربوط به متغیرها از سایت‌های EU KLEMS, IEA, OECD برای سال­های 2005-1970 جمع­آوری شده‌اند. در طول دوره مورد بررسی، از مجموع نفت صادراتی ایران به اروپا[31] 22 درصد به ایتالیا، 10درصد به بلژیک، 10درصد به هلند، 10درصد به اسپانیا، 4درصد به سوئد، 2درصد به آلمان، 2درصد به پرتغال، 1درصد به انگلستان و 4/0درصد به اتریش و مابقی عمدتاً به یونان، فرانسه و ترکیه صادر شده است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صنایع این سه کشور در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

 

5. نتایج تجربی

قبل از برآورد مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد را به منظور بررسی پایایی متغیرها و اجتناب از پدیده رگرسیون کاذب انجام می­شود. چون داده­های این مطالعه پانل است، باید از آزمون ریشه واحد ویژه داده‌های پانل استفاده شود. در این پژوهش، آزمون ریشه واحد فیشر به کار می‌رود. نتایج این آزمون در جدول (1) پیوست گزارش شده است. همان‌طور که از اعداد جدول مشخص است همه متغیرها برای همه کشورها ریشه واحد ندارند؛ بنابراین متغیرها مانا هستند و مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد. به منظور بررسی وجود خود همبستگی میان جملات اختلال معادلات رگرسیونی از آزمون LM بریوش – پاگان استفاده می‌شود. این آزمون همچنین بررسی می‌نماید که آیا روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برای برآورد و تخمین سیستم تقاضای عوامل تولید (رابطه (13)) و سیستم تقاضای سوخت (رابطه (14)) کارایی دارد. نتایج این آزمون برای هر دو سیستم در هر کشور در جدول (2) در پیوست گزارش شده است. نتایج برای همه کشورها دال بر آن است که میان جملات اختلال معادلات رگرسیونی همبستگی وجود دارد و بنابراین روش SURE برای برآورد ضرایب سیستم معادلات تقاضای عوامل تولید و تقاضای سوخت کارایی دارد.

5-1. تحلیل جانشینی بین عاملی

ضرایب مدل (13) برای هر کشور به طور جداگانه برآورد و نتایج آن در جدول (3) گزارش می‌شود. ضرایبی که در سیستم تقاضای عوامل تولید اندیس K دارند، در ضرایب تخمینی موجود نیستند و باید آنها را با استفاده از محدودیت یاد شده در بخش 2-1 استخراج کرد. اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار احتمال (P-Value) هر ضریب هستند که از آن برای معناداری ضرایب استفاده می‌شود. کشش­ قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما در سیستم تقاضای عوامل تولید برای هر کشور بر اساس روابط (6) و (7) محاسبه و در جدول (4) گزارش شده است.

جدول 3. برآورد پارامترهای سیستم تقاضای عوامل تولید

ϒMQ	ϒEQ	ϒKQ	ϒLQ	ϒMM	ϒEM	ϒEE	ϒKM	ϒKE	ϒKK	ϒLM	ϒLE	ϒLK	ϒLL	کشور
295/0- (000/0)	2752/0 (000/0)	0031/0 (001/0)	0167/0 (027/0)	2480/0 (000/0)	2535/0- (000/0)	2628/0 (000/0)	0024/0- (000/0)	0008/0- (001/0)	0025/0 (000/0)	0079/0 (093/0)	0084/0- (001/0)	0007/0 (010/0)	0002/0- (093/0)	آلمان
0423/0 (000/0)	0371/0- (000/0)	0011/0 (020/0)	0063/0- (000/0)	3329/0 (000/0)	3156/0- (0000/0)	3243/0 (000/0)	0078/0- (000/0)	0019/0- (015/0)	0044/0 (000/0)	0094/0- (000/0)	0067/0- (000/0)	0053/0 (000/0)	0107/0 (000/0)	ایتالیا
0013/0 (000/0)	0008/0- (000/0)	0003/0- (110/0)	0002/0- (003/0)	0005/0 (009/0)	0004/0- (023/0)	0001/0 (533/0)	0002/0 (000/0)	00006/0 (050/0)	00002/0 (000/0)	0003/0- (000/0)	0002/0 (005/0)	0003/0- (002/0)	0004/0 (000/0)	هلند
0024/0- (916/0)	002/0 (911/0)	0003/0 (005/0)	000005/0 (000/0)	2903/0 (000/0)	2875/0- (000/0)	2888/0 (000/0)	0012/0- (000/0)	0005/0- (002/0)	0019/0- (000/0)	0015/0- (587/0)	0007/0- (383/0)	0001/0- (005/0)	0025/0 400/0)	پرتغال
0349/0- (005/0)	0354/0 (005/0)	0004/0- (800/0)	0001/0- (924/0)	3232/0 (000/0)	3124/0- (000/0)	3161/0 (000/0)	0034/0- (000/0)	0012/0- (0700/0)	0028/0 (000/0)	0073/0- (003/0)	0023/0- (002/0)	0018/0 (000/0)	0078/0 (009/0)	اسپانیا
022/0- (178/0)	0361/0 (051/0)	0021/0- (254/0)	0120/0- (036/0)	2597/0 (000/0)	3056/0- (000/0)	3098/0 (000/0)	0546/0 (100/0)	0017/0- (000/0)	2279/0 (1250/0)	0405/0 (000/0)	0023/0- (448/0)	2808/0 (0085/0)	0324/0- (008/0)	سوئد
0291/0- (000/0)	0349/0 (000/0)	0007/0 (000/0)	0065/0- (166/0)	3487/0 (000/0)	3320/0- (000/0)	3378/0 (000/0)	0088/0- (000/0)	0023/0- (0006/0)	0046/0 (000/0)	0079/0- (256/0)	0034/0- (141/0)	0065/0 (0650/0)	0047/0 (050/0)	انگلستان
073/0 (001/0)	0395/0- (052/0)	0112/0-  (542/0)	0223/0- (005/0)	0989/0 (000/0)	1150/0- (000/0)	1791/0 (000/0)	0054/0 (000/0)	0294/0- (002/0)	0145/0 (100/0)	0105/0 (000/0)	0347/0- (012/0)	0093/0 (000/0)	0148/0 (000/0)	اتریش
0228/0 (072/0)	0153/0-  (216/0)	002/0-  (775/0)	0055/0- (001/0)	1657/0 (000/0)	1308/0- (000/0)	1362/0 (000/0)	0011/0-  (1500/0)	0022/0- (000/0)	0009/0- (001/0)	0236/0- (000/0)	0032/0- (049/0)	0144/0 (074/0)	0124/0 (000/0)	بلژیک

منبع: یافته­های تحقیق

جدول 4. برآورد کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیمای تقاضای عوامل تولید کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل آلمان

K	M	E	L	OPE and MES
9733/0	6609/0	7937/0	8535/0-	L
9635/0	8404/0-	6758/0-	9532/0	E
9642/0	0119/0-	4250/0	0150/1	M
8868/0-	5766/0	8406/0	0107/1	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل ایتالیا

K	M	E	L	OPE and MES
3309/2	3504/1-	7365/0-	6662/1-	L
9901/0	4695/0-	7082/0-	6394/1	E
9889/0	2051/0-	5190/0	6581/1	M
9968/0-	5392/2-	0572/0-	0647/4	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل هلند

K	M	E	L	OPE and MES
9820/0	9806/0	6010/0	9558/0-	L
2027/1	3846/0-	5880/0-	7456/1	E
00028/1	2774/0-	5877/0	9756/0	M
7423/0-	00029/1	5886/0	9747/0	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل پرتغال

K	M	E	L	OPE and MES
8307/0	5824/0-	1008/2-	2073/1	L
9853/0	6251/1-	5459/1	2127/1-	E
9881/0	1079/0-	8481/1-	2084/1-	M
7927/0-	7842/0	4296/1-	2070/1-	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل اسپانیا

K	M	E	L	OPE and MES
3809/1	8610/0-	5337/0	6330/0-	L
98315/0	9618/0-	8364/0-	6254/0	E
98317/0	1412/0-	4301/0	6237/0	M
7089/0-	6509/0	0241/1	6445/0	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل سوئد

K	M	E	L	OPE and MES
1552/56-	4579/0	7455/3-	5849/0-	L
2731/56-	2007/4-	8059/3	0310/1	E
8473/56-	0277/0-	4223/4-	7712/1	M
2496/56	2684/67-	1909/4-	0166/12	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل انگلستان

K	M	E	L	OPE and MES
7738/0	4851/0	6155/0	7228/0-	L
4078/0	3341/0-	5362/0-	7283/0	E
4044/0	2019/0-	3361/0	7302/0	M
4135/0-	7655/1-	0746/0	7384/2	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل اتریش

K	M	E	L	OPE and MES
0022/4	2877/2	1430/4-	9823/0-	L
5612/2	1230/0	3332/0-	7608/0	E
7617/2	0447/0-	3474/0	0024/1	M
7513/2-	2951/2	0840/7-	3979/3	K

کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما برای تقاضای عوامل بلژیک

K	M	E	L	OPE and MES
2847/2	0367/1-	2463/0	0345/0-	L
1801/1	2785/0	2232/0-	0356/0	E
1724/1	0525/0-	3074/0	0144/0	M
1830/1-	433/1-	0725/0-	855/2	K

منبع: یافته‌های تحقیق

 

عناصر قطری در جدول (4) کشش‌های خودی عوامل تولید هستند و مطابق با قانون تقاضا انتظار می‌رود که منفی باشند. در راستای اهداف پژوهش بر نهاده انرژی متمرکز می‌شویم. کشش قیمتی تقاضای انرژی در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آلمان، هلند، انگلستان، اتریش و بلژیک کوچک‌تر از یک است؛ بنابراین، انرژی یک نهاده تولیدی کم‌کشش است. در کشورهای پرتغال و سوئد کشش قیمتی تقاضای انرژی مثبت برآورد شده است. این بدان معنا است که با افزایش قیمت انرژی تقاضای انرژی افزایش پیدا کرده است؛ یعنی قانون تقاضا اکیداً در این دو کشور دنبال نمی‌شود. کشش‌های مثبت تقاضای انرژی را می‌توان در بخش‌های کارخانه‌ای در مطالعات اندریکوپولوس، بروکس و پاراسکوپولوس[32] (1989) و هاروی و مارشال[33] (1991) مشاهده کرد؛ به این معنا که بخش‌های کارخانه‌ای به تغییرات در قیمت نهاده انرژی به طور حساسی پاسخ نمی‌دهند. جونز[34] (1992) نیز به وجود کشش‌های قیمتی انرژی مثبت اشاره می‌کند.

عناصر غیرقطری در جدول (4)، کشش‌های جانشینی موریشیما هستند. با افزایش قیمت سرمایه، انرژی در همه کشورها به استثنای سوئد جانشین سرمایه می‌شود. گفتنی است در کشور سوئد با افزایش قیمت سرمایه، نه تنها انرژی بلکه نیروی کار و مواد خام نیز جانشین سرمایه نمی‌شوند و کشش خودی سرمایه برای این کشور مثبت برآورد شده است. با افزایش قیمت نیروی کار انرژی در همه کشورها به استثنای پرتغال جانشین نیروی کار می‌شود. در کشور پرتغال با افزایش قیمت نیروی کار، نه تنها انرژی بلکه سرمایه و مواد خام نیز جانشین نیروی کار نمی‌شوند و کشش خودی نیروی کار برای این کشور مثبت برآورد شده است. در پاسخ به افزایش قیمت مواد خام انرژی تنها در دو کشور اتریش و بلژیک (با شدت جانشینی کوچک) جانشین مواد خام می‌شود. دلیل این موضوع آن است که مواد خام سهم بالایی از کل هزینه‌های تولید را در این دو کشور تشکیل می‌دهد.

نکته قابل توجه آن است که جانشینی انرژی به جای سرمایه و نیروی کار در مقایسه با جانشینی سرمایه و نیروی کار به جای انرژی در کشورهای بیشتری تأیید می‌شود و همچنین در کشورهای بیشتری بزرگ‌تر از واحد است. این نتیجه در مورد مواد خام برعکس است. بنابراین، با افزایش قیمت عوامل تولید به استثنای مواد خام انرژی در غالب کشورها جانشین عوامل تولید می‌شود. محدودیت جانشینی سرمایه و نیروی کار به جای انرژی(جانشینی عوامل تولید به استثنای مواد خام به جای انرژی در کشورهای کمتری تأیید می‌شود و همچنین، در همه کشورها به استثنای اسپانیا کشش جانشینی کوچک‌تر از یک است) تأکید بر اهمیت انرژی به عنوان عامل تولیدی در تولید صنایع این کشورها دارد.

5-2. تحلیل جانشینی بین سوختی

ضرایب مدل (14) برای هر کشور به طور جداگانه برآورد می‌شود و نتایج آن در جدول (5) گزارش شده است. کشش­ قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیما بر اساس روابط (11) و (12) محاسبه و در جدول (6) گزارش شده است. اعداد داخل پرانتز بیانگر مقدار احتمال(P-Value) هر ضریب هستند که از آن برای معناداری ضرایب استفاده می‌شود.

جدول 5. برآورد پارامترهای سیستم تقاضای سوخت

βGoQ	βNgQ	βElQ	βOQ	βGoGo	βNgGo	βNgNg	βElGo	βElNg	βElEl	βOGo	βONg	βOEl	βOO	کشور
010/2- (000/0)	3465/0 (000/0)	0005/0 (000/0)	663/1 (000/0)	5772/0 (028/0)	1168/0- (021/0)	0994/0 (002/0)	0948/0 (025/0)	003/0- (000/0)	0097/0 (000/0)	5551/0- (033/0)	0204/0 (084/0)	1015/0- (000/0)	6363/0 (031/0)	آلمان
3744/0 (000/0)	0263/0 (164/0)	0183/1- (125/0)	6176/0 (000/0)	3174/0 (013/0)	0791/0 (014/0)	0285/0 (079/0)	0937/0 (000/0)	0034/0 (007/0)	0103/0 (007/0)	3027/0- (014/0)	1111/0- (036/0)	0799/0 (147/0)	3339/0 (09/0)	ایتالیا
0024/0- (982/0)	2332/0 (030/0)	3065/0- (762/0)	0757/0 (000/0)	0283/0 (07/0)	0331/0 (082/0)	0780/0 (092/0)	0260/0- (000/0)	1305/0- (000/0)	1823/0 (574/0)	0354/0- (065/0)	0192/0 (089/0)	0256/0- (082/0)	0418/0 (059/0)	هلند
1598/0- (022/0)	0077/0 (912/0)	1113/0- (258/0)	2634/0 (047/0)	0961/0- (060/0)	3761/0 (016/0)	6747/0 (039/0)	2981/0- (000/0)	6588/0- (004/0)	6480/0 (004/0)	0180/0 (092/0)	3921/0- (011/0)	3089/0 (000/0)	0651/0 (071/0)	پرتغال
0955/0 (259/0)	0150/0 (440/0)	4207/0- (178/0)	3102/0 (028/0)	172/1 (025/0)	1552/0- (031/0)	0506/0 (028/0)	1860/0 (000/0)	0048/0 (0056/0)	0112/0 (0056/0)	203/1- (025/0)	0996/0 (052/0)	2022/0- (325/0)	3059/1 (022/0)	اسپانیا
0940/0 (000/0)	0005/0 (466/0)	1892/0- (491/0)	0947/0- (079/0)	4081/0 (000/0)	0008/0 (082/0)	0013/0- (060/0)	0006/0 (000/0)	0009/0- (000/0)	0004/0 (000/0)	4096/0- (000/0)	0013/0- (028/0)	0001/0- (010/0)	4111/0 (000/0)	سوئد
3024/0 (030/0)	2531/0 (000/0)	5803/0- (004/0)	0248/0 (847/0)	3545/0- (079/0)	0947/0 (093/0)	9204/0- (027/0)	5945/0 (000/0)	9179/0 (0006/0)	587/1- (0006/0)	3347/0- (015/0)	0923/0- (0600/0)	0752/0- (000/0)	3519/0 (000/0)	انگلستان
1537/0- (004/0)	0157/0  (103/0)	0014/0 (000/0)	1366/0 (011/0)	8774/0 (038/0)	2346/0  (125/0)	073/0 (000/0)	1358/0- (000/0)	034/0- (000/0)	0215/0 (000/0)	7486/0 (089/0)	2745/0- (008/0)	1482/0 (000/0)	6223/0- (019/0)	اتریش
3429/0- (000/0)	0022/0  (684/0)	135/0 (000/0)	2057/0 (001/0)	6855/0 (000/0)	0422/0- (026/0)	0427/0 (012/0)	1238/0 (000/0)	0016/0 (000/0)	0040/0- (000/0)	6038/0- (011/0)	0021/0- (095/0)	1214/0- (001/0)	4802/0- (020/0)	بلژیک

 منبع: یافته­های تحقیق

جدول 6. برآورد کشش قیمتی خودی و کشش جانشینی موریشیمای تقاضای سوخت کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران

 

کشش_­های خودی و جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت آلمان

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
6149/0-	2759/3-	8049/0	2056/4	O
1850/0	7359/0	3640/0-	0068/4-	Ng
3581/0	5718/0-	4420/0	0297/5-	Go
1838/0-	0080/9	3911/0	4852/12-	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت ایتالیا

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
7252/0	2895/0-	5579/0	3170/0-	O
5061/0	9207/0	6400/0-	2008/0	Ng
2621/0	1857/0-	0760/1	0819/0-	Go
4848/0-	77/12-	3746/1	0607/12	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت هلند

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
9235/41-	5604/0	0530/1	5139/0-	O
8929/41-	9286/0	2281/0-	6552/0	Ng
8063/41-	6459/0-	0234/1	4728/0	Go
69/41	2309/5-	69/29-	3841/5-	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت پرتغال

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
6215/2	5553/1	9886/7-	3962/0-	O
9947/5-	0553/6	2245/7	8724/3-	Ng
3526/0	3301/1-	1206/5-	9562/0	Go
6863/1-	4036/0	600/9-	0122/2	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت اسپانیا

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
0342/0	8225/0-	0816/1	1535/3	O
6445/0	0478/2	5485/0-	3991/2-	Ng
0802/1	2808/2-	4103/0	7590/5-	Go
6173/0-	2205/29	4849/1	6470/31-	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت سوئد

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
0475/0	1288/0-	2292/0	4124/0-	O
4829/0-	3622/1	2306/0-	0934/0	Ng
0459/0	2821/0-	2340/0	1252/0	Go
0475/0-	2575/2	796/1-	4161/0	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت انگلستان

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
7468/153	2382/1-	5861/2	2218/2	O
4805/155	9663/1	0185/3-	3495/2-	Ng
2909/154	2259/1-	5939/3	7875/2-	Go
0750/153-	6697/58	33/91	095/5	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت اتریش

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
1897/13-	3511/9	2862/0	9083/0-	O
0656/14-	2659/13	5658/0-	8842/3-	Ng
5618/14-	3420/8-	6787/2	3308/8	Go
3685/13	8852/81-	05/22-	3847/100	El

 

کشش­های خودی و جانشینی جانشینی موریشیما برای تقاضای سوخت بلژیک

 

El	Go	Ng	O	OPE and MES
6357/0	4510/4	6758/0	3966/2-	O
0733/1	0232/2	5482/0-	6660/2	Ng
3026/1	8227/1-	6010/0	8588/3	Go
9950/0-	2076/4	7081/0	8468/0	El

 

منبع: یافته­های تحقیق

 

 

 

عناصر قطری جدول (6) کشش های خودی و مطابق با قانون تقاضا انتظار می‌رود که منفی باشند. کشش قیمتی تقاضای نفت در کشورهای ایتالیا، هلند، پرتغال، سوئد و اتریش کوچک‌تر از یک برآورد شده است. بنابراین، نفت در این کشورها کم‌کشش است.

 

کشش قیمتی تقاضای نفت در بلژیک بزرگ‌تر از یک برآورد شده است و بنابراین نفت در این کشور پرکشش است و هر یک درصد افزایش قیمت نفت، تقاضا برای نفت را در این کشور را بیش از یک درصد کاهش خواهد داد. در سایر کشورهای آلمان، اسپانیا، و انگلستان کشش قیمتی تقاضای نفت مثبت است.

 

گاز طبیعی در کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، اتریش و بلژیک کم‌کشش و در انگلستان پرکشش است. در پرتغال کشش خودی گاز طبیعی مثبت برآورد شده است. گازوییل در کشورهای پرتغال، اسپانیا، انگلستان، اتریش و بلژیک پرکشش و در سایر کشورها کم‌کشش برآورد شده است. برق در کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بلژیک کم‌کشش و در کشورهای پرتغال و انگلستان پرکشش برآورد شده است. کشش خودی برق در هلند و اتریش مثبت برآورد شده است. بنابراین، انوع حامل‌های انرژی (به استثنای گازوییل) در غالب کشورها کم‌کشش هستند.

 

عناصر غیرقطری در جدول (6)، کشش‌های جانشینی موریشیما هستند. در راستای اهداف پژوهش و تأکید بر ایران به عنوان یکی از دارندگان ذخایر نفتی و گازی جهان بر رابطه نفت و گاز طبیعی با سایر حامل‌های انرژی درصنایع اروپایی واردکننده نفت ایران متمرکز می‌شویم. در پاسخ به افزایش قیمت گاز طبیعی، نفت در انگلستان، اسپانیا، هلند، آلمان، بلژیک، ایتالیا، اتریش و سوئد و گازوییل نیز در همین کشورها جانشین گاز طبیعی می‌شود. کشش جانشینی نفت به جای گاز طبیعی در کشورهای انگلستان، اسپانیا و هلند و نیز کشش جانشینی گازوییل به جای گاز طبیعی در کشورهای انگلستان، اتریش، ایتالیا و هلند بزرگ‌تر از یک است.

 

قابل توجه است که در پاسخ به افزایش قیمت گازوییل، گاز طبیعی در همه کشورها جانشین گازوییل می‌شود، کشش این جانشینی در کشورهای اتریش، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، انگلستان و سوئد بزرگ‌تر از یک است. در پاسخ به افزایش قیمت نفت، گاز طبیعیدر بلژیک، هلند، ایتالیا و سوئد جانشین نفت می‌شود و شدت این جانشینی تنها در بلژیک بزرگ‌تر از یک است. در پاسخ به افزایش قیمت برق، نفت در کشورهای انگلستان، پرتغال، ایتالیا، بلژیک، سوئد و اسپانیاجانشین برق می‌شود، کشش این جانشینی در کشورهای انگلستان و پرتغال بزرگ‌تر از یک است. جانشینی نفت به جای گازوییل در کشورهای اتریش، بلژیک، پرتغال و هلند قابل انتظار است و در همه این کشورها به استثنای هلند این کشش بزرگ‌تر از یک است.

 

 

 

6. بحث و نتیجه­گیری

 

در این مطالعه واکنش صنایع کارخانه‌ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران (آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان، اتریش و بلژیک) نسبت به قیمت‌های انرژی بررسی می‌شود. مطابق با تحلیل بین عاملی، انرژی در غالب کشورها یک نهاده تولیدی کم‌کشش است و این به مفهوم حساسیت پایین صنایع اروپایی به قیمت انرژی است. همچنین، انرژی در غالب کشورهای اروپایی جانشین نیروی کار و سرمایه می‌شود، این نتیجه می‌تواند برای ایران به عنوان یک کشور دارنده ذخایر انرژی قابل توجه باشد؛ زیرا با افزایش قیمت نیروی کار و سرمایه انرژی جانشین این عوامل تولیدی می‌شود. بنابراین، کشورهای اروپایی می‌تواند بازارهای خوبی برای صادرات انرژی ایران باشد. از طرفی دیگر، محدودیت جانشینی سرمایه و نیروی کار به جای انرژی تأکید بر اهمیت انرژی به عنوان یک عامل تولیدی در تولید صنایع این کشورها دارد.

 

مطابق با تحلیل بین سوختی،در غالب کشورها انوع حامل‌های انرژی (به استثنای گازوییل) کم‌کشش هستند. انگلستان با شدت بیشتری نسبت به سایر کشورها نفت را جانشین برق و گاز طبیعی و نیز گاز طبیعی را جانشین برق می‌کند. اتریش و بلژیک با شدت بیشتری نسبت به سایر کشورها نفت را جانشین گازوییل می‌کنند. در جانشینی گاز طبیعی به جای سایر حامل‌ها بیش از همه کشور بلژیک و انگلستان به چشم می‌خورد. این نتایج برای ایران قابل توجه است. ایران باید در بازارهای صادراتی انرژی خود توجه خاصی به انگلستان، بلژیک و اتریش داشته باشد و تلاش نماید سهم صادرات انرژی خود به این کشورها را گسترش دهد. نتایج این مطالعه می‌تواند برای ایران به عنوان یکی از دارندگان ذخایر نفتی و گازی جهان با اهمیت باشد. کشورهای اروپایی می‌تواند بازارهای مهمی برای فروش منابع انرژی ایران باشند. جایگزینی گاز طبیعی(سوخت تمیز) به جای گازوییل(سوخت کثیف) و جایگزینی برق به جای نفت از دیگر نتایج این مطالعه است که می‌تواند برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مسایل جهانی زیست محیطی مفید واقع شود.  

 

---

¹  European Energy Strategy

[2] Europe's Climate Strategy

[3] Interfactor

[4] Factor Demand System

[5] Interfuel

[6] Fuel Demand System

[7] Fuss

[8] Pindyck

¹Frondel

² Berndt & Wood

[11]Cost Function Approach

[12] Kim & Heo

[13] Duality

¹ Own-Price Elasticity

[15]Morishima Elasticity of Substitution

[16]Cross Price Elasticity

¹ Griffin & Greogory

² Woodland

³ Koetse , Groot and Florax

⁴ Nguyen & Streiwieser

[21]Fiorito & Van den bergh

[22]Krishnapillai & Thompson

[23] Kim & Heo 

[24] Tovar & Iglesias

[25]Haller & Hyland

[26] Christopoulos

[27]Serletis ,Timilsina and Vasetsky

[28] Stern

[29]Linden, Matti and Uusivuori

[30] Bardazzi, Oropallo and Pazienza

1 اطلاعات مربوط به سهم کشورها از سایت Eurostat جمع آوری گردیده است.

[32] Andrikopoulos, Brox, and Paraskevopoulos

[33] Harvey and Marshall

[34] Jones

 

 

مراجع

منابع

-    اسلاملوییان، کریم، استادزاد، علی حسین(1393). برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده‌ها در ایران با استفاده از تابع تولید CES چند مرحله‌ای. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (9): 25-47.

-    سبحانی ثابت، سید علی، منظور، داوود(1393). برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 22 (71): 157-172.

-    صدرزاده مقدم، سعید، صادقی، زین العابدین، قدس الهی، احمد(1392). تخمین تابع تقاضای انرژی و جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت: رگرسیون به ظاهر نامرتبط SUR. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، 2 (6): 107-127.

-    کریمی راهجردی، اباذر، نوفرستی، محمد(1395). برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 7 (26): 71-96.

-        Andrikopoulos, A.A., Brox, J.A.,Paraskevopoulos, C.C.(1989). Interfuel and interfactor substitution in Ontario manufacturing, 1962-82. Appl. Econ, 21: 1667-1681.

-        Berndt, E. R. &Wood, D. O. (1975). Technology, prices and the derived demand for energy. Review of Economics and Statistics, 56: 259-68.

-        Bardazzi, R., Oropallo, F., Pazienza, M.G.(2015). Do manufacturing firms react to energy prices? Evidence from Italy. Energy Economics, 49:168-181.

-        Christopoulos, D. K. (2000). The demand for energy in Greek manufacturing. Energy Economics, 23: 569-586.

-        Fiorito, G., and Van den Bergh, J. C. J. M. (2011). Capital – energy substitution for climate and peak oil solutions? An international comparison using the EUKLEMS database. Working Paper ICTA-UAB.

-        Fuss, M. A. (1977). The demand for energy in Canadian manufacturing. J. Econ, 5(1): 89-116.

-        Frondel, M.(2011). Modelling energy and non-energy substitution: A brief survey of elasticities. Energy Policy, 39:4601-4604.

-        Griffin, J. & Gregory, P. (1976). An intercountry translog model of energy substitution responses. American Economic Review, 66: 845-857.

-        Haller, S. A., Hyland, M. (2014). Capital-energy substitution: evidence from a panel of Irish manufacturing firms. Energ. Econ, 45: 501-510.

-        Harvey, A.C., Marshall, P. (1991). Inter-fuel substitution, technical change and the demand for energy in the U.K. economy. Appl. Econ., 23: 1077-1086.

-        Jones, C.T.(1995). A dynamic analysis of inter-fuel substitution in U.S. industrial energy demand. J. Bus. Econ. Stat, 13: 459-465.

-        Kim, J., Heo, E. (2013). Asymmetric substitutability between energy and capital: evidence from the manufacturing sectors in 10 OECD Countries. Energ. Econ, 40: 81–89.

-        Koetse, M. J., de Groot, H. L. F., Florax, R. J. G. M. (2008). Capital – energy substitution and shifts in factor demand: a meta-analysis. Energy. Econ, 30: 2236-2251.

-        Krishnapillai, S. & Thompson, H.(2012). Cross section translog production and elasticity of substitution in U.S. manufacturing industry. International Journal of Energy Economics and Policy, 2: 50-54.

-        Linden,M., Matti, M., Uusivuori,J.(2013). Fuel input substitution under substitution under tradable carbon permits system: evidence from finnish energy plants 2005-2008. Energy Journal, 34(2):145-167.

-        Nguyen, S. V., Streitwieser, M. L. (2008). Capital-energy substitution revisited: new evidence from micro data. Journal of Economic and Social Measurement, 33 (2-3): 129-153.

-        Pindyck, R.S . (1979). Interfuel substitution and the industrial demand for energy: an international comparison. Rev. Econ. Stat, 61(2): 169-179.

-        Serletis, A., Timilsina, G. R., Vasetsky, O. (2010). Interfuel substitution in the United States. Energy. Econ, 32 (3): 737-745.

-        Stern, D.I.(2012). Interfuel substitution: a meta-analysis. J.Econ.Surv, 26(2):307-331.

-        Tovar, M. A., and Iglesias, E. M. (2013). Capital-Energy Relationships: an Analysis When Isaggregation by Industry and Different Types of Capital. Energy J, 34(4): 129-150.

-        Woodland, A. D. (1993). A Micro-econometric analysis of the industrial demand for energy in NSW. Energy J, 14(2): 57-89.

 

پیوست:

جدول 1. آزمون ریشه واحد فیشر

Q							SGo	SNg	SO	SM	SE	S­L	کشور
21/89 (000/0)	84/4 (099/0)	80/15 (060/0)	06/3 (000/0)	49/105 (000/0)	10/105 (000/0)	16/95 (000/0)	81/32 (017/0)	68/101 (000/0)	92/40 (0016/0)	68/92 (000/0)	72/85 (000/0)	17/96 (000/0)	آلمان
60/61 (000/0)	15/100 (000/0)	89/23 (050/0)	77/109 (000/0)	63/100 (0000/0)	59/55 (000/0)	53/96 (000/0)	68/46 (007/0)	14/155 (000/0)	90/65 (000/0)	11/75 (000/0)	77/74 (000/0)	86/140 (000/0)	ایتالیا
1478/60 (000/0)	15/100 (000/0)	89/23 (058/0)	007/92 (000/0)	85/107 (000/0)	30/97 (000/0)	96/70 (000/0)	49/186 (000/0)	69/121 (000/0)	17/91 (000/0)	08/77 (000/0)	53/36 (082/0)	74/232 (000/0)	هلند
09/61 (000/0)	63/81 (000/0)	63/26 (042/0)	86/83 (000/0)	03/368 (000/0)	09/416 (000/0)	38/195 (000/0)	73/48 (004/0)	21/80 (000/0)	14/7493 (000/0)	93/83 (000/0)	89/83 (000/0)	60/76 (000/0)	پرتغال
71/55 (000/0)	35/102 (000/0)	17/32 (018/0)	169/100 (000/0)	39/59 (000/0)	25/126 (000/0)	55/71 (000/0)	87/47 (0056/0)	18/139 (000/0)	38/61 (0001/0)	97/73 (000/0)	31/74 (000/0)	10/84 (000/0)	اسپانیا
26/31 (021/0)	72/15 (061/0)	04/17 (052/0)	36/46 (000/0)	53/80 (000/0)	60/65 (000/0)	59/85 (000/0)	45/53 (000/0)	90/69 (000/0)	05/47 (0002/0)	65/40 (0336/0)	13/55 (0007/0)	35/68 (000/0)	سوئد
81/70 (000/0)	5414/1 (000/0)	79/34 (010/0)	62/85 (000/0)	19/110 (000/0)	78/86 (000/0)	78/80 (000/0)	10/44 (0006/0)	72/100 (000/0)	76/187 (000/0)	83/240 (000/0)	54/112 (000/0)	99/553 (000/0)	انگلستان
67/25 (048/0)	1967/106 (000/0)	43/36 (083/0)	79/103 (000/0)	77/167 (000/0)	49/185 (000/0)	26/186 (000/0)	24/50 (002/0)	66/76 (000/0)	67/76 (000/0)	58/108 (000/0)	53/107 (000/0)	71/112 (000/0)	اتریش
67/38 (052/0)	24/68 (000/0)	44/40 (035/0)	54/74 (000/0)	52/113 (000/0)	33/382 (000/0)	79/86 (000/0)	82/55 (000/0)	51/159 (0000/0)	79/68 (000/0)	07/50 (0004/0)	64/53 (001/0)	14/87 (000/0)	بلژیک

 منبع: یافته­های تحقیق

 

جدول 2. آزمون استقلال جملات پسماند بریوش – پاگان

سیستم تقاضای سوخت		سیستم تقاضای عوامل تولید		کشور
P-Value	LM	P-Value	LM
000/0	55/97	000/0	14/347	آلمان
000/0	22/24	000/0	17/467	ایتالیا
000/0	48/37	000/0	29/152	هلند
000/0	25/40	000/0	70/220	پرتغال
03/0	75/8	000/0	70/355	اسپانیا
000/0	00/90	000/0	45/189	سوئد
0009/0	48/16	000/0	17/405	انگلستان
000/0	51/99	000/0	9/653	اتریش
0079/0	82/11	000/0	88/351	بلژیک

منبع: یافته­های تحقیق