پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,136 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,808 |
طراحی و حل مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چند هدفه با روش ترکیبی شبیه سازی و برنامه ریزی آرمانی فازی | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 12، دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 263-298 اصل مقاله (491.34 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حسین دیده خانی* 1؛ زینب فریدونی کوچکسرایی2 | ||
| 1عضو هیات علمی گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول | ||
| 2دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی مالی، گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علی آبادکتول، ایران | ||
| چکیده | ||
| توانایی انتخاب بهینه‌ترین تغییر در ترکیب سبد دارایی‌ها، سرمایه‌گذار را به بالاترین سطح کارایی و اثربخشی در امر سرمایه‌گذاری در شرایط پویا و پر از تغییر بازار سرمایه می‌رساند. متوازن سازی مجدد پرتفوی، از طریق تغییر در ترکیب اوزان سهام، حذف سهام، خرید و فروش سهام و ... صورت می‌گیرد. از این‌رو در این پژوهش به حل یک مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چندهدفه با پارامترهای فازی پرداخته شد. معیارها یا اهداف در نظر گرفته شده در این تحقیق بازده، ریسک، نقدینگی و عدم قطعیت می‌باشند. همچنین هزینه‌های معاملاتی با توجه به اهمیت آن، به عنوان یک معیار فرعی در نرخ بازده خالص در نظر گرفته می‌شود. مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چندهدفه با پارامترهای فازی توسط برنامه ریزی آرمانی فازی و یک الگوریتم هوشمند ترکیبی که شبیه سازی فازی را با یک الگوریتم ژنتیک ترکیب می‌کند حل می‌گردد. نتایج حاصل حاکی از اثربخشی رویکرد حل و کارایی مدل در کاربردهای عملی با در نظر گرفتن سطوح متفاوتی از سرمایه‌گذاران می‌باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| متوازن سازی مجدد فازی در سبد سهام؛ برنامه ریزی چندهدفه؛ برنامه ریزی آرمانی فازی؛ الگوریتم ژنتیک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 550 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,056 |
||