ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 11، دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 235-256   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رضا خسروی¹؛ احسان محمدیان امیری²؛ پوریا رضایی¹؛ سیدبابک ابراهیمی^{* 3}

¹دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

²دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

³استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

در عصر کنونی بررسی ارتباطات میان بازار‌های مختلف و تاثیرگذاری آنان بر روی یکدیگر به یک امر ضروری برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان تبدیل گشته است. با بررسی ارتباط بین بازارها علاوه بر آن‌که شخص سرمایه‌گذار می‌تواند در خصوص میزان تاثیرات بازارها، اطلاعات خود را بدست آورد، در زمینه شناسایی ریسک‌های مختلف نیز به او کمک شایانی می‌نماید. بر حسب اهمیت موضوع، در این مقاله سعی بر بررسی ارتباط میان بازار نفت با بازارهای طلا، دلار، شرکت‌ها و صندوق‌های فعال در حوزه انرژی با استفاده از رویکرد نوین قوائد انجمنی و الگوریتم آپریوری، شده است. استفاده از قوائد انجمنی سبب بررسی صریح ارتباطات بین فیلد‌های پایگاه‌های داده شده و روابط و وابستگی‌های متقابل بین مجموعه بزرگی از اقلام داده‌ای را مشخص می‌سازد. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه مستقیم بازار نفت با شرکت‌ها و صندوق‌های فعال در حوزه انرژی و رابطه‌ای معکوس با شاخص دلار می‌باشد. همچنین رابطه محسوسی بین بازار نفت و طلا نیز یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

الگوریتم آپریوری؛ قوائد انجمنی؛ داده‌کاوی؛ بازار نفت؛ بازار طلا

مراجع