پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,198 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,855 |
توسعه مدل بهینهسازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 4، دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 84-102 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حسین دیده خانی* 1؛ ابرهیم عباسی2؛ امیر شیری قهی3؛ محمد مشاری4 | ||
| 1گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران | ||
| 2گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 3گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران. | ||
| 4گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران | ||
| چکیده | ||
| انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالشهای اصلی در مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینهسازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی میباشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامهریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی میباشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض اینکه بازده سهام متغیر تصادفی فازی است، نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک را در قالب سرمایه گذران ریسک گریز و ریسک‌پذیر مورد توجه قرار داده است و یک مدل ریاضی کارآمد جهت انتخاب سبد سهام بهینه ارائه‌شده است. درنهایت با کمک گرفتن از الگوریتم ژنتیک جهت تولید سبد تلاش جهت حل مدل تعریف‌شده انجام‌گرفته است. در ادامه از جوابهای پارتو بهینه به‌دست‌آمده با توجه به معیارهای موردنظر، جواب بهینه مسئله به دست می‌آید. نتایج حاصل از حل مدل در شرایط متفاوت نشان دهنده کارایی جوابهای تولید شده می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازده تصادفی فازی؛ مدل MAD؛ بهینهسازی پرتفوی؛ ریسک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 614 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 800 |
||