اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی)

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 10، دوره 10، شماره 41، دی 1398، صفحه 212-242   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محبوبه شکیبا¹؛ علیرضا دقیقی اصلی^{* 2}؛ مرجان دامن کشیده³؛ مجید فشاری⁴؛ علی اسماعیل زاده مقری⁵

¹دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشکده اقتصادوحسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

²گروه اقتصاد، دانشکده اقتصادوحسابداری، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران

³گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

⁴گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

⁵گروه حسابداری،دانشکده مدیریت وحسابداری،واحداسلامشهر،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

قدرت بازاری بیانگر میزان رقابت در بازار بوده و بیان می­ کند چگونه بنگاه­ ها در بازار بر قیمت تاثیر می­ گذارند علاوه بر این، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر میزان سپرده­ های بانکی در سال­ های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته و بخش عمده ­ای از مطالعات تجربی را در سال­های اخیر به خود اختصاص داده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده­ های بانکی در ایران طی سال­ های 1395-1385 می ­باشد. برای این منظور با بهر ه­گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش میانگی ن­گیری بیزین برای 18 بانک دولتی و خصوصی در گام اول قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر حجم سپرده­ های بانک­ ها شناسایی می­ شود. پس از شناسایی متغیرها، در ادامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شناسایی شده به همراه قدرت بازاری بر میزان سپرده­ های بانک­ های خصوصی و دولتی ارزیابی شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری میزان قدرت بازاری برابر با 58/0 بوده که بنا بر آن شرایط انحصار چندجانبه قابل تصور است. همچنین متغیرهای نرخ سود سپرده ­ها، مقدار وقفه­ دار حجم سپرده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و اثر متقاطع آن با نرخ سود سپرده تأثیر مثبت و حجم نقدینگی دارای میانگین وزنی پسین منفی بر میزان سپرده ­های بانک­ های خصوصی و دولتی ایران دارند. از این رو پیشنهاد می­شود سیاست گذاران پولی و بانکی با افزایش قدرت بازاری و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و افزایش سود سپرده ­ها به همراه کنترل حجم نقدینگی زمینه افزایش میزان سپرده­ ها را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

قدرت بازاری؛ متغیرهای کلان اقتصادی؛ بانک های خصوصی و دولتی؛ رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی. طبقه بندی JEL: C23؛ E17

مراجع

• ابراهیمی، مهرزاد، فرهاد خداداد­کاشی و مجید احمدیان. (1393). «ارزیابی اندازه همکاری و انحصار در صنایع بزرگ ایران: رویکرد کشش تغییرات حدسی طی سال­های (1358، 1386)». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی سال بیست و دوم، شماره 69.
• امینی، صفیار، محمدی، سمیه و سیدفخرالدین فخر حسینی (1388)، بررسی عوامل مؤثز بر جذب سپرده­های بانکی­، بانک­های منتخب با تأکید بر بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 6، صفحات 103-91.
• پاسبان، فاطمه و روحی، میلاد (1396)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ در سال­های ( 1363- 1389)، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ،19، صفحات 68-53.
• پژویان، جمشید و افسانه شفیعی. (1387). «تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص U دیویس طی سال­های (1387- 1375)». فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق) دوره 5، شماره 4.
• پورمند بخشایش، طیبه و پورمند بخشایش، ظریفه (1396)، بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها با تاکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران، مجله پژوهش­های پولی و بانکی، سال دهم، شماره 34، صفحات 708-671.
• خداداد­کاشی، فرهاد و محمد­رضا حاجیان. (1393). «محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال­های (1389- 1380)». فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 15.
• خداداد­کاشی، فرهاد و همکاران (1393). «ارزیابی مارک­آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه­ای ایران». ». فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال سوم، شماره 12، صفحات 90-59.
• خدادکاشی، فرهاد و محمدرضا حاجیان (1392). «ارزیابی کارایی هزینه­ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1386-1380». فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال هجدهم، شماره 1، صفحات 24-3.
• خدادکاشی، فرهاد و محمدرضا حاجیان (1393). «محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران». فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 15، صفحات 116-95.
• رحمانی، تیمور؛ مهرآرا، محسن؛ محسنی چراغلو، امین و شاکری، گیتی(1397)." تأثیر درجه­ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه ای بر میزان ریسک پذیری بانک­های ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 1، صفحات 44-25.
• شهیکی­تاش، محمد­نبی (1392). «سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه­ای ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، دوره­ی 48، شماره­ی 2، صفحات 64- 43.
• شهیکی­تاش، محمد­نبی وعلی نوروزی (1393). «تخمین پارامتر­های تابع تغییر­پذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه­ای ایران براساس رویکرد U دیویس». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال نوزدهم، شماره 58، صفحات 76- 39
• شهیکی­تاش، محمد­نبی، زهرا شیدایی و الهام شیوایی (1393). «قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران طی­سال­های(1380- 1390)». فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 16.
• صدرایی جواهری، احمد و محمدسعید ذبیحی­دان (1391). «بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه­ها در صنایع کارخانه­ای ایران». فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره سوم، صفحات 118- 93.