منابع
- بابکی، روحاله، مهدوی عادلی، محمد حسین، همایونیفر، مسعود، سلیمیفر، مصطفی (1396). تاثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانیهای ناشی از آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1). فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی،3 (7): 78-43.
- باستان‌زاد، حسین، داودی، پدرام (1397). سیاست پولی بهینه و ثبات مالی در ایران با استفاده از رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست، مدلسازی اقتصادسنجی، 4 (1): 91-57.
- تقی‌نژاد عمران، وحید، بهمن، محمد (1391). قاعده گسترش‌یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی،3 (9): 19 -1.
- جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور (1383). بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخصهای عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، 39 (2). 242 -213.
- خورسندی، مرتضی، اسلاملوییان، کریم (1391)، سیاست پولی قاعدهمند یا صلا حدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 1: 124-107.
- سهیلی، کیومرث، فتاحی، شهرام، سرخوندی، مهناز (1396). بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور، پژوهشهای اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)، 24 (14): 180-156.
- شهبازی، کیومرث، نجارقابل، سمیه (1395). تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربرد مدلهای خود رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 6 (21): 147-123.
- صمدی، علی حسین، مجدزاده طباطبائی (1392). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7 (23): 65-47.
- میرزائی، حسین، فلیحی، نعمت، مشهدی بان ملکی، محمد رضا (1390). تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت، فصلنامه علوم اقتصادی، 6 (18): 137-113.
- Blinder, A.S. & Reis, R.( 2005) . Understanding the greenspan standard. Working Paper. Center for Economic and Policy Studies, Princeton University, Princeton, NJ, No. 114.
- Brainard, W.C. (1967). Uncertainty and the effectiveness of policy. The American Economic Review, 57 (2): 411–425.
- Castro, V. (2008). Are Central Banks following a linear or nonlinear (augmented) Taylor rule?, University of Warwick, Department of Economics.
- Clarida, R., Gal, J. & Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: some international evidence. european economic review, 42(6): 1033-1067.
- Clarida, R., Gali, J. & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective . National bureau of economic research.
- Cukierman, A. & Muscatelli, A. (2008). Nonlinear Taylor rules and asymmetric preferences in central banking: Evidence from the United Kingdom and the United States. The BE Journal of macroeconomics, 8(1).
- Dolado, J., María, D. R. & Ruge, M. F. (2004). Non-linear Monetary Policy Rules: Some New Evidence for the US. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8.
- Foerster, A. T. (2011). Essays on Markov-Switching Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Under supervision of Juan Rubio-Ramirez. Department of Economics, Duke University.
- Fok, D., Van. D.D.,& Franses. P.H. (2004). A multi-level panel star model for US manufacturing sectors. Journal of Applied Econometrics, 20(6): 811-827.
- Gnabo, J. Y. & Moccero, D. N. (2015). Risk management, nonlinearity and aggressiveness in monetary policy: the case of the US Fed. Journal of Banking & Finance.
- Gonzalez, A., Terasvirta. T., & Van Dijk. D. (2005). Panel smooth transition regression models. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance
604.
- Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2): 33-40.
- Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1): 1-16.
- Hylleberg, S., Engle, R. F. & Granger, C. W. & Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of econometrics, 44(1-2): 215-238.
- Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J., and Yoo, B.S.(1990) Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics. 44, 215-238.
- Kim, D. H., Osborn, D. R. & Sensier, M. (2005). Nonlinearity in the Fed's monetary policy rule. Journal of applied Econometrics, 20(5): 621-639.
- Madeira, J. & Palma, N. ( 2018). Measuring monetary policy deviations from the Taylor rule, Economics Letters, Elsevier, 168(C): 25-27.
- Mishkin, F.S. (2008). Monetary Policy Flexibility, Risk Management, and Financial Disruptions. Speech at the Federal Reserve Bank of New York, New York, January 11.
- Moraes, C.O., Montes, G. C. & Antunes J.A.P. (2016). How Does Capital Regulation React to Monetary Policy? New Evidence on the Risk-taking Channel, Economic Modelling, 56: 177- 86.
- Orphanides, A. & Wieland, V. (1999). Inflation zone targeting. European Economic Review, 44(7).
- Peersman, G. & Smets, F. (1999). The Taylor rule: a useful monetary policy benchmark for the Euro area? International Finance, 2 (1): 85–116.
- Svensson, L. E. (2000). Open-economy inflation targeting. Journal of international economics, 50(1): 155-183.
- Svensson, L.E.O. (1997a). Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, European Economic Review, 41(6): 1111-1146.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy,North-Holland, 39: 195-214.
- Taylor, M. P. & Davradakis, E. (2006). Interest rate setting and inflation targeting: Evidence of a nonlinear Taylor rule for the United Kingdom. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 10(4).
- Woglom, G. (2003). How Has Inflation Targeting Affected Monetary Policy in South Africa?; South African Journal of Economics, 71(2).
- Zhua, Y. & Chen, H. (2017). The asymmetry of U.S. monetary policy: Evidence from a threshold Taylor rule with time-varying threshold values. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 473: 522–535.
|
