آثار تنوع صادرات صنعتی بر بی‌ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 14، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 27-52   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2020.1880316.2258

نویسندگان

هومن نصیری¹؛ مسعود نونژاد^{* 2}؛ علی حقیقت^{* 3}؛ مهرزاد ابراهیمی³

¹دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

³استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع‌بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش‌های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی‌ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده‌های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون‌ با وقفه­های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته­ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی­ثباتی درآمد ارزی در کوتاه­مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش­های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه‌های صنعتی منفی و معنادار بوده ­­است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع‌بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش‌های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی می‌شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می­گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه­های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش‌های صنعت، ضمن جهت­دهی به تولید از نظر متنوع‌سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی ژل: L25؛ F31؛ O25. واژگان کلیدی: تنوع صادرات؛ درآمد ارزی؛ کالاهای صنعتی؛ الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

اصل مقاله

1-1              1. مقدمه

«متنوع‌سازی صادرات[1]» همواره مورد توجه اقتصاددانان و دولت‌مردان بوده و منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع ارزی می‌باشد. مفهوم تنوع به عکس مفهوم تمرکز بوده و دو بعد اساسی را شامل می‌شود: یکی، تعداد نسبتاً زیاد کالاهای صادر شده و دیگری، توزیع تقریبا برابر سهم کالاها در کل صادرات (گزگور و کن[2]، 2016).

به جز مسئله تنوع صادراتی، چگونگی گسترش فعالیت‌های صنعتی در فضای جغرافیایی کشور از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که عدم توزیع مناسب فعالیت‌های صنعتی در سراسر کشور منجر به ایجاد پدیده «تمرکز جغرافیایی[3]» خواهد شد. وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و هم‌مکانی و غیرقابل تقسیم بودن برخی صنایع و وجود وضعیت نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری‌ها در برخی مناطق عقب‌مانده، موجب تمرکز صنعت خواهد ‌شد. حتی در برخی موارد عملکرد خود بازار موجب شکل‌گیری تمرکز صنایع در برخی شهرها می‌شود. هم‌چنین، به حداقل رسانیدن هزینه حمل و نقل نیز عاملی جهت ایجاد تمرکز می‌تواند باشد (ابراهیمی، خدادکاشی و احمدیان، 1393).

صادرات کالا و خدمات موجب ورود ارز به داخل کشور می‌شود؛ اما، چنانچه حجم صادراتی کشور نوسان داشته ‌باشد، درآمد ارزی کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بی‌ثباتی درآمد ارزی رخ خواهد داد (دنیابین، عباسی و میرزایی­نژاد، 1391). چنانچه غالب درآمد ارزی کشورهای در حال‌ توسعه، ناشی از صادرات منابع زیرزمینی نباشد؛ در این صورت، درآمد صادرات غیرنفتی می‌تواند در بلندمدت، نقش مهمی در ثبات درآمد ارزی و نیز رشدیافتگی و توسعه پایدار اقتصادی آن کشورها ایفا نماید. اما، نکته مهم این است که از آنجا که این کشورها به دلایلی چون ساختار وابسته و تک محصولی، تخصص در تولید مقدار ‌اندک کالا و تمرکز بالای صادرات و محدود بودن طرف‌های تجاری به لحاظ تعداد و حجم صادرات، از تمرکز بالای صادراتی برخوردار بوده؛ در صورت بروز شوک و نوسانات قیمت، حساسیت زیادی در بخش صادراتی این کشورها رخ می‌دهد؛ بدین صورت که به واسطه تک محصولی بودن صادرات، کل اقتصاد آنها تحت تأثیر شوک و نوسانات قیمت محصول صادراتی و نوسانات درآمد ارزی قرار می‌گیرد و بالطبع، این امر، موجب بی‌ثباتی درآمد ارزی خواهد ‌شد (ابونوری و غلامی، 1390).

متنوع‌سازی صادرات در کشورهای صادرکننده نفت، عامل ضربه‌گیر در مقابل شوک‌های خارجیبوده و موجب تثبیت رشد اقتصادی می‌شود؛ زیرا شرایط و توان اقتصادی کشورها در متنوع‌سازی صادرات آن کشورها اثرگذار است. در صورتی که تنوع صادرات با تولید کالاهای گوناگون و در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه باشد، موجب بهبود رابطه مبادله از یک‌سو و کاهش نوسانات درآمدهای صادراتی از سوی دیگر می‌شود. تنوع سبد صادراتی کشور ریسک را کاهش داده و درآمد ارزی با ثبات را به ارمغان می‌آورد (محمدی و فکاری، 1394).

از آنجا که «بی‌ثباتی[4]» دارای تعاریف متعددی است؛ برای دست‌یابی به تعریف مشترک، مطالعات مرتبط با این موضوع بررسی شده­ است. لاو[5] (1979) اظهار می‌کند از آنجا که هدف فعالیت‌های اقتصادی استفاده از منابع موجود برای دست‌یابی به خواسته‌هاست؛ به همین دلیل، نمی‌توان تمامی تغییرات را نامطلوب ارزیابی کرد. بنابر نظر وی، باید بین نوسانات مفید و نوساناتی که مشکل‌زا هستند، تفاوت قائل شد. هم‌چنین، به اعتقاد لاو، بی‌ثباتی به معنای انحراف زیاد از حد نرمال می‌باشد. از این‌رو، هر انحراف از مسیر تعیین شده را نمی‌توان بی‌ثباتی تلقی کرد. در اکثر مطالعات از بی‌ثباتی در قالب تجزیه روند[6] درآمدها و انحرافات، در اطراف روند متمرکز یاد شده ‌است؛ بنابراین، کافی است، درآمدهای نرمال که در واقع، تعیین‌کننده مسیر روند هستند، مشخص شوند. پس، بی‌ثباتی را می‌توان کژروی از رویه جاری دانست (امینی‌داران و امیری، 1397).

بر همین اساس و با توجه به اهمیت ثبات درآمد ارزی برای برنامه­ریزی­های دقیق و بلندمدت در اقتصاد کشور، پرسش کلیدی پژوهش این است که آیا تنوع کالاهای صادراتی صنعتی می‌تواند موجب کاهش نوسانات درآمد ارزی در کشور شود.

برای دست‌یابی به هدف، پژوهش بدین صورت سازمان‌دهی می‌شود: در ادامه، پس از مقمه، ادبیات مرور می‌شود. بخش سوم به روش اختصاص دارد و چهارم، برآورد مدل ارائه می‌شود و بخش پایانی، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی را عرضه می‌کند.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

نقش صادرات غیر‌نفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و کاهش بی‌ثباتی درآمدهای ارزی یکی از موضوعات مهم اقتصادی برای سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان اقتصادی ‌است. بسط و گسترش صادرات موجب افزایش تولید و دست‌یابی به رشد مستمر اقتصادی در کشور و از طرفی، دسترسی به بازارهای خارجی و طبیعتا، ورود ارز به کشور می‌شود (برومند، ضیایی بیگدلی و رضایی، 1388).

بخش صنعت در دو سه قرن گذشته به دلیل نقش پررنگ آن در اشتغال نیروی‌ کار و ارزش افزوده بالایی که دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ ضمن آنکه به مرور زمان نیز بخش قابل توجهی از نیروی ‌کار سایر بخش‌ها را در خود جذب کرده که این امر، به سهم خود معایب و محاسنی دارد. در این راستا، دان و یانگ[7] (2017) در مطالعه خود نشان داده‌اند میان رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، در کوتاه­مدت و در بلندمدت، رابطه مثبتی وجود دارد.

از نظر کارلوس، دمیتریو و گارسیا[8] (2020) توسعه بخش صنعت می‌تواند موجب سودآوری برای سایر بخش‌های اقتصاد شود؛ زیرا بخش‌های خدمات و کشاورزی رابطه تنگاتنگی با بخش صنعت دارند. بنابراین، توالی سه بخش الزامی است و در صورت بهبود زیرساخت­ها و تقویت بخش صنعت، سایر بخش­ها می‌توانند توان رقابتی خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهند و این جریان در طول زمان می‌تواند منتهی به صادرات گردد.

در دهه 70 میلادی نظریه‌پردازان زیادی از جمله بالاسا[9] با تاکید بر نقش صنعت در رشد اقتصادی، بر نقش مثبت صادرات، تاکید کردند. آنها معتقد بودند یکی از راهبردهایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه می‌تواند اقتباس شود، راهبرد صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است. برگ[10] (2018) بیان کرد صادرات متمرکز کالا، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در بلندمدت را به همراه دارد که موجب وابستگی شدید به درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای خاص شده و در چنین شرایطی دولت‌مردان باید در راستای تنوع‌بخشی به صادرات گام بردارند؛ زیرا وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات محصولی خاص ضمن آسیب‌پذیر شدن کشور در مبادلات جهانی، امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید خواهد کرد؛ بنابراین، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هلندی، راهی جز متنوع‌سازی صادرات وجود ندارد (تقوی و حسن­پورکارسالاری، 1395).

فرانتینو و گوتیرز[11] (1997) معتقدند که تنوع‌بخشی کالاهای صادراتی باید از کانال توسعه ترکیب صادرات کشور در قالب سبدی متشکل از کالاهای اولیه و کالاهای صنعتی صورت گیرد؛ بنابراین، چنانچه یک کشور از طریق ترکیب صحیح و متنوعی از کالاهای صادراتی بتواند سبد صادراتی خود را متنوع‌تر کند، بخش زیادی از نوسانات قیمت در عرصه بین‌المللی از طریق صادرات سایر کالاهای موجود در سبد جبران می‌شود.

پربیش[12] در دهه 1950 برای نخستین‌بار اصطلاح «متنوع‌سازی صادراتی» را هم‌زمان با گسترش صادرات کشورهای جهان مطرح کرد. به باور وی، یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی، هدف­گذاری در راستای افزایش تنوع کالاهای صادراتی است و شرط لازم تحقق آن، تقویت و بهبود زیرساخت­ها و حمایت همه جانبه از تولید بوده که همین امر، منجر به استمرار رشد و ثبات درآمدهای ارزی و در نهایت، رشد اقتصادی خواهد ‌شد.

در اوایل دهه‌ 70 میلادی «نظریه مزیت پیشتازی[13]» بر مبنای بازدهی نزولی به مقیاس تولید در زمینه تخصص‌گرایی[14] مورد انتقاد قرار گرفت. در این راستا، منتقدان اظهار کرده‌اند که در بسیاری از صنایع، امکان صرفه به مقیاس زیاد می‌باشد؛ بنابراین، تخصص‌گرایی یا تولید تخصصی باعث افزایش بازدهی بنگاه و کاهش هزینه متوسط یک واحد محصول و در نتیجه، کاهش اهمیت تمام شده کالا می‌شود. طبق این نظریه (تخصص‌گرایی/تقسیم کار)، برخی شرکت­ها در تولید برخی کالاها پیشتاز بوده و قبل از دیگران وارد بازار شده‌اند و به دلیل موقعیت برتری که از این رهگذر نسبت به رقبای تجاری خود یافته‌اند؛ نزد مصرف‌کنندگان از اعتبار بیش‌تری برخوردار شده و از مزیت نسبی پیشتاز بودن بهره‌مند و منتفع شده‌اند. بر همین اساس، این شرکت‌ها، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده و تبدیل به انحصارگر شده و این انحصار به بنگاه انحصاری کمک می­کند از طریق کاهش هزینه‌ها در سطح بین‌المللی قبول عام یافته و درآمد ارزی قابل توجهی کسب نماید. از این‌رو، تولید انبوه و مطمئن و در اختیار گرفتن بخش عمده­ای از تقاضای بازار جهانی در بلندمدت، به ثبات درآمد ارزی حاصل شده در بخش صنعت منتهی می‌شود (لاسکین، سابونین، پکارسکن و ساسنین[15]، 2017).

از سوی دیگر، «نظریه یادگیری حین کار» مطرح می­کند که تکرار فعالیت‌های روزانه برای نیروی ‌کار به مرور زمان موجب بالا رفتن تجربه و مهارت افراد شده و درصد خطای نیروی‌ کار کاهش و کارآیی افزایش می‌یابد. از این‌رو، هزینه سرانه بنگاه کاهش یافته و با افزایش حجم تولید، بازدهی صعودی به مقیاس نیز افزون می‌شود. بنابراین، انحصار کمک می­کند بنگاه قیمت پیشنهادی خود را کاهش داده و محصول با قیمت کم‌تری به دست مصرف­کنندگان برسد. لذا، بنگاه به مرور زمان و در بلندمدت بخش عمده­ای از تقاضای بازار را به دست گرفته و قادر خواهد بود درآمد ارزی کم‌نوسانی را در بازاری کم‌رقیب در بلندمدت به دست آورد. بنابراین، در برخی موارد انحصار و ایجاد تمرکز و در برخی شرایط، ایجاد رقابت و متنوع­سازی کالاهای صارداتی می­تواند موجب ثبات درآمد ارزی شود.

 

1-2              2-1. شاخص‌های تمرکز

برای نشان دادن تمرکز، شاخص­های مختلفی ارایه شده که آنها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم‌بندی کرد؛ گروه اول شامل شاخص­هایی با معیار مطلق هستند که هم تعداد بنگاه‌ و هم سهم هر بنگاه را از کل بازار درنظر می‌گیرند؛ مانند شاخص‌ هاناوکی، هرفندال‌- هیرشمن، آنتروپی و نسبت تمرکز؛ گروه دوم، شاخص­هایی هستند که صرفا نابرابری و سهم هر بنگاه را از کل بازار مدنظر قرار می‌دهند؛ مانند ضریب جینی و سومین گروه تنها به تعداد بنگاه­ها توجه می‌کند؛ مانند شاخص معکوس تعداد بنگاه. به طور کلی، یک شاخص خوب باید مقادیری بین صفر و یک بوده و دارای ابعاد و پیچیده نبوده و به آسانی قابل فهم باشد؛ هم‌چنین، از پایه نظری قوی برخوردار بوده و با نظریه‌های اقتصادی سازگار باشد و مستقل از‌ اندازه بازار فقط سهم هر بنگاه را در نظر بگیرد (ابراهیمی، خدادکاشی و احمدیان، 1393).

شاخص هرفیندال - هیرشمن[16] یکی از پرکاربردترین شاخص‌های تمرکز می­باشد؛ زیرا به تمام نقاط روی منحنیِ تمرکز توجه کرده و از اطلاعات تمام بنگاه­های صنعتی استفاده می‌کند. این شاخص برای رفع برخی نقایص شاخص‌های نسبت تمرکز و معکوس تعداد بنگاه‌ها پیشنهاد شده است؛ زیرا توزیع‌ اندازه بازار بین بنگاه‌های موجود و نوع ساختار بازار را بهتر از سایر شاخص­ها مشخص می‌سازد (فخرایی، 1390). برای به دست آوردن این شاخص از مجموع مربع سهم‌ اندازه‌های تولید، فروش، نیروی کار و غیره تمام بنگاه‌ها در صنعت یا بازار استفاده می‌شود و به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود که در آن  سهم بنگاه i ام می‌باشد.

(1)

هرچه بازار رقابتی­تر باشد، مقدار شاخص هرفیندال- هیرشمن به صفر نزدیک‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر مقدار این شاخص یک باشد؛ به معنای انحصار کامل یک بنگاه در بازار می‌باشد.

 

1-3              2-2. بی‌ثباتی نرخ حقیقی ارز و اثر آن بر بی‌ثباتی درآمد ارزی

به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره در نرخ ارز «بی‌ثباتی نرخ ارز[17]» گفته می‌شود. پژوهش‌گران و اقتصاددانان این بی‌ثباتی را ناشی از شوک­های مختلف وارد شده به اقتصاد می‌دانند که این شوک­ها می‌توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر نرخ ارز و قیمت­های داخلی یا خارجی اثر بگذارند. به این ترتیب، نرخ حقیقی ارز دچار بی‌ثباتی می‌شود (لعل خضری، ناجی و کریم­زاده، 1393). در مرحله بعدی، بی‌ثباتی موجب ایجاد نگرانی و نااطمینانی کرده و از طریق افزایش ریسک، افزایش هزینه بنگاه را در پی خواهد داشت. این جریان به واسطه تردید در تولید یا عدم تولید و یا توقف تولید از سوی بنگاه­ها روی صادرات و درآمد حاصل از آن موثر خواهد بود و باعث بی‌ثباتی درآمد ارزی می‌گردد.

 

1-4              2-3. درآمد جهانی و اثر آن بر بی‌ثباتی درآمد ارزی

کلاور، پیر و فلیکس[18] (2020) معتقدند تابع تقاضای صادرات، تابعی مستقیم از درآمد جهانی می‌باشد. درآمد جهانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تابع صادرات بوده و در صورت افزایش یا رشد آن، مصرف‌کنندگان خارجی مقدار بیش‌تری از کالاهای داخلی و خارجی را مصرف خواهند کرد. لذا، تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یافته و صادرات کشور مبدا افزایش می‌یابد. به همین دلیل، سطح درآمدهای کشورهای عمده شریک تجاری نقش مهمی در تعیین مقدار کالاهای صادراتی دارد (امینی‌داران و امیری، 1397).

 

1-5              2-4. سرمایه‌گذاری و اثر آن بر بی‌ثباتی درآمد ارزی

شواهد تجربی و برآوردها نشان می‌دهد میان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی و به خصوص، صادرات غیرنفتی (که عمدتا صادرات صنعتی را شامل می­شود) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. البته سرمایه‌گذاری می‌تواند در زیرساخت­ها، آموزش، حمل و نقل، اشتغال‌زایی، نیروی انسانی و... وجود داشته ­باشد (تقوی و حسن‌پور­کارسالاری، 1395).

در کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی در تولید، یکی از مسیرهای کاهش وابستگی به کالای اولیه و افزایش صادرات محسوب شده و اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم بر توان تولید صادرات کالاها و در نهایت، ارز‌آوری می­باشد (اسپتفورا، آناند و میشرا[19]، 2012).

 

 

 

2-5.‌ پیشینه پژوهش

عادلی، غفاری و شایگانی (1399) در مطالعه خود اثرگذاری محدودیت‌های صادراتی بر ساختار صادرات غیرنفتی ایران را با تاکید بر بخش معدنی به کمک روش حداقل مربعات دومرحله­ای در دوره زمانی 1366-1396 بررسی کردند. یافته­ها نشان داد بیش از 67 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به صورت خام و با تکنولوژی بسیار پایین و با تمرکز بالا صورت گرفته، لذا تحریم­ها و نوسانات نرخ ارز تاثیر به سزایی بر صادرات غیرنفتی ایران داشته­ است.

موسوی، مرتضوی و خلیلیان (1398) اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران را در خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی در دوره زمانی 1380-1394 بررسی کردند. بر اساس نتایج، یک رابطه منفی در بلندمدت از سوی درجه باز بودن تجاری و نوسانات نرخ ارز به سمت صادرات صنایع غذایی وجود داشته و این تأثیر معنادار بوده است.

حافظیه، گلی و علمی­مقدم (1396) در مطالعه خود به شناسایی عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای در ایران طی دوره زمانی 1371-1394 پرداختند. یافته‌ها نشان داد تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم­های بین‌المللی، تنوع صادراتی ایران را کاهش داده و افزایش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص ­داخلی موجب افزایش تنوع کالاهای صادراتی ایران شده است.

محمودزاده، مشهدی و شاکری (1393) رابطه علّیت دوطرفه بین تنوع‌بخشی کالاهای صنعتی صادراتی و رشد اقتصادی استان­های کشور را به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در دوره زمانی 1371-1391 بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد به کارگیری سیاست‌های پرداخت یارانه به صنعت فولاد با توجه به مزیت رقابتی ایران موجب افزایش تولید فولاد می‌شود. هم‌چنین حمایت از طریق اعطای تسهیلات، توان صادراتی این بخش را افزایش داده و از طرفی کنترل و مرتفع نمودن انحراف نرخ ارز به صورت تدریجی از جمله سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی در راستای افزایش توان صادراتی و بهبود درآمد ارزی به شمار می­آیند.

خلاقیان و پورفرج (1393) تاثیر تمرکز صادرات نفت را بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در سال­های 1997-2011 به کمک دو مدل مجزا و به روش داده­های ترکیبی بررسی کرده‌اند. در مدل اول، شاخص تمرکز اثر منفی و بی‌معنایی بر متغیر وابسته داشته؛ در حالی که در مدل دوم، افزایش تمرکز موجب افزایش رشد سرانه تولید ناخالص داخلی شده‌ است. بنابراین، از میان کشورهای عضو اوپک، با حذف کشور عراق، تمرکز اوپک بر بازار نفت افزایش یافته و موجب بهبود رشد اقتصادی در سایر کشورهای عضو می‌گردد. از طرفی، حجم صادرات نفت در هر دو مدل تاثیر یکسان و مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته ­است.

آل ­عمران و آل عمران (1393) تاثیر بی‌ثباتی صادرات را  بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1-1367 تا 4-1390 بررسی کرده و اظهار کرده‌اند که هزینه مصرفی بخش­ خصوصی، سرمایه‌گذاری و صادرات، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته‌ و یک درصد افزایش بی‌ثباتی صادرات، موجب کاهش 03/0 درصدی رشد اقتصادی خواهد‌ شد.

تقی­پور و موسوی­کسمایی­آزاد (1391) در پژوهش خود تاثیر متنوع‌سازی صادرات را بر درآمدهای ارزی غیرنفتی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در ایران بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز و شاخص تمرکز بر صادرات مثبت بوده و افزایش تنوع کالاهای صنعتی صادراتی موجب افزایش درآمد ارزی شده ­است.

ابونوری و غلامی (1390) در مقاله خود به برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگنرمال طی 1373 - 1381 پرداخته‌اند. نتایج نشان داد با وجود کاهش تمرکز صنعتی، صنایع ایران هم‎چنان ساختار انحصاری داشته است؛ اما، از لحاظ اشتغال بیش‎تر صنایع به ‎صورت رقابتی اداره می‎شوند.

احمدی و فخرایی (1390) عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران را طی سال‌های 1350-1386 بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد میان تمرکز جغرافیایی بی­ثباتی نرخ ارز و بی­ثباتی درآمدهای ارزی با بی­ثباتی درآمدهای ارزی صادراتی غیرنفتی ارتباط مثبتی وجود دارد.

بوهه و خیمنز[20] (2018) رابطه میان رشد و گسترش صادرات و تنوع صادراتی را برای 14000 بنگاه در کلمبیا به روش داده‌های ترکیبی برآورد کرده‌اند. یافته‌ها نشان داد تنوع محصولات صادراتی موجب کاهش تنوع مقاصد جغرافیایی صادراتی شده و تنوع مقاصد صادراتی موجب کاهش تنوع محصولات صادراتی گردیده که دلیل عمده آن هزینه بالای حمل و نقل محصولات بوده‌ است.

مخلوف، خالد و وینگرادوو[21] (2015) تاثیر آزادسازی تجاری و تنوع صادرات را با تاکید بر رژیم‌های سیاسی حاکم و با استفاده از روش داده­های ترکیبی در یک بازه زمانی 35 ساله برای 116 کشور بررسی نموده‌اند. یافته‌ها نشان داد باز بودن اقتصاد، در تعیین الگوی صادرات و ایجاد تنوع صادراتی در کشورهای در حال توسعه، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند؛ اما، در کشورهای توسعه‌یافته کاملا بی‌تاثیر است. هم‌چنین، تنوع صادرات موجب کاهش نوسانات در سطح اقتصاد کلان همه کشورها شده‌ و در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجاری به سمت تخصص پیش رفته و تنوع صادراتی آن‌ها بر اساس رژیم دموکراسی شکل می‌گیرد.

آدیتیا و آچاریا[22] (2015) رابطه میان آزادسازی تجارت و تنوع صادرات را با استفاده از روش داده­های ترکیبی برای 65 کشور در سال­های 1970 - 2005 برآورد کرده‌اند. بر اساس نتایج، کاهش تعرفه‌ها به معنای کاهش هزینه‌های تجاری بوده و موجب متنوع‌تر شدن سبد صادراتی و افزایش توان رقابتی در بلندمدت شده و کاهش قیمت کالاهای صادراتی را در پی داشته ‌است. هم‌چنین تنوع سبد صادرات کشور از طریق کاهش نوسانات درآمد ارزی بر نرخ رشد اقتصادی موثر بوده ‌است.

سکات[23] (2015) رابطه میان نوسانات نرخ ارز و تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه را با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بررسی کرده است. نتایج نشان داد صادرات در شرق آسیا و اقیانوس آرام از بیش‌ترین تنوع برخوردار بوده و کشورهای شرق میانه، شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا با تنوع کم‌تر کالاهای صادراتی مواجه بوده‌ و انحراف نرخ ارز موجب افزایش تنوع صادراتی شده و صادرات کالاهای غیرسنتی بیش از صادرات کالا‌های سنتی باعث رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده ‌است.

کارستن[24] (2015) تاثیر تنوع صادراتی را بر نوسانات درآمدی به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در دوره زمانی 1998-2009 بررسی کرده و معتقد است یک رابطه مثبت بین تنوع صادراتی و درآمد ملی ­سرانه وجود دارد.

گویا[25] (2014) در پژوهش خود به بررسی اثرات چندگانه نرخ ارز بر تنوع صادرات پرداخته است. نتایج نشان داد در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، جمعیت، درجه باز بودن و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت اما ناچیزی بر درآمد سرانه کشورها داشته ‌است و نوسانات نرخ ارز اثر منفی داشته ‌است. در مورد کشورهای عضو اوپک (OECD)[26] نیز تا حدودی همین نتایج به دست آمده است با این تفاوت که نرخ بهره حقیقی، تاثیر مثبت ناچیزی داشته و کشش تنوع صادرات در همه کشورها مثبت بوده و برای کشورهای کوچک از حدود 7 - 13 درصد در نوسان بوده و کشش برابر با 17 درصد برآورد شده است.

رهنر، بیزا و بارتون[27] (2014) عوامل اصلی رونق صادراتی شیلی و پیامدهای آن­ها را بر ثبات صادرات و رشد اقتصادی ارزیابی کرده‌اند. نتایج بیانگر رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و درآمد مس بوده و در دوره مورد مطالعه وابستگی اقتصاد شیلی به درآمد مس افزایش یافته­ است. هم‌چنین، بیماری هلندی در این کشور مصداق کامل داشته و افزایش تورم و کاهش نرخ ارز با یک دوره وقفه منجر به افزایش تمرکز صادرات در شیلی شده و صادرات غیرمعدنی تضعیف شده ‌است.

به طور کلی، تحلیل پژوهش­های انجام شده نشان می‌دهد در این مطالعات عمدتا از روش داده­های ترکیبی استفاده شده است. اما، در این مقاله برای برآورد هر سه مدل روش خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی و برای بررسی دقیق نوسانات نرخ ارز، مدل گارچ به کار گرفته شده است. برای بررسی درآمد جهانی نیز صرفا کشورهایی که سهم عمده‌ای در تجارت با ایران داشته‌اند، در نظر گرفته شده­اند و از دو شاخص معتبر برای تعیین تمرکز استفاده شده است. ضمنا به جای به کارگیری متغیر سرمایه­گذاری کل یا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از متغیر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استفاده شده که از جنبه­های نوآوری در این تحقیق به شمار می­آیند.

 

1-6              3.‌ روش تحقیق

در این پژوهش برای بررسی آثار تنوع و تمرکز کالاهای صادراتی بر بی­ثباتی درآمد ارزی از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. مدل این پژوهش بر اساس مدل پژوهش‌های رهنر، بازا و بارتون (2014) گرفته شده و با توجه به مطالعات داخلی مانند مطالعه‌ احمدی و فخرایی (1390) و مطالعه‌ تقی­پور و کسمایی­آزاد (1391) و ادبیات یاد شده صورت‌بندی شده است.

بر اساس ادبیات، سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش وابستگی در کشورهای در حال توسعه در راستای بهبود توان صادراتی آنها محسوب می‌شود (اسپتفورا، آناند و میشرا 2012). سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی اثرگذار و در قالب متغیر کمکی جهت بهبود برآورد وارد مدل شده‌ است؛ ضمن آن که می‌توان نشان داد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و صادرات می‌توانند با هم به طور معناداری ارتباط مثبت داشته باشند (کاربونی و مدا[28]، 2018).

در نهایت، سه مدل برآورد شده که در این مدل­ها بی‌ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت (IEX) متغیر وابسته و تمرکز در سه زیربخش­ برتر، نرخ تورم (INF)، درآمد جهانی (Yf)، بی‌ثباتی نرخ حقیقی ارز (IRER) و سرمایه‌گذاری بخش صنعت (I) متغیرهای مستقل مدل بوده­اند.

برای تعیین درآمد جهانی، نخست، میزان واردات کشورها از ایران رتبه‌بندی شدند و سهم کشورهای خارجی از کل صادرات ایران به دست آمد و n کشوری که دارای بالاترین سهم از صادرات از ایران بودند و جمع واردات آنها از ایران بیش از 75 درصد از کل صادرات ایران بو، مشخص شدند. سپس، درآمد ملی n کشور را با هم جمع کرده و به عنوان درآمد جهانی در نظر گرفته شد تا تاثیر آن به طور دقیق­تر مشاهده شود. در گام بعدی، جهت تعیین اثرات تنوع و تمرکز صادرات صنعتی، شاخص هرفندال- هیرشمن و شاخص تیل برای بخش صنعت کشور محاسبه شده و مدل بر اساس آمارهای فصلی در بازه زمانی 1381-1395 برآورد شد. به منظور یافتن شاخص بی‌ثباتی درآمد ارزی صنعتی از قدر مطلق انحراف درآمد ارزی صادراتی نسبت به میانگین و تقسیم شدن آن بر میزان درآمد ارزی به عنوان معیار بی‌ثباتی استفاده شده است. لذا، ابتدا معادله­ روند زمانی به فرم­های خطی، نمایی و درجه دوم و به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شدند و هر حالت که‌ دارای ضریب تعیین بالاتر و آماره t مناسب‌تری بود، انتخاب شد که در ادامه، به ترتیب، ارائه شده‌اند.  

(1)

شاخص بی‌ثباتی درآمد ارزی مطابق با رابطه (1) محاسبه شده و در مدل قرار می‌گیرد.

(2)

 

که در آن نشان‌دهنده‌ ارزش واقعی دلاری صادرات در سال t می‌باشد و بیانگر روند خطی درآمد ارزی در سال t می‌باشد و در واقع، مقدار به دست آمده از برآورد می‌باشد. در معادلاتی که با توجه به سه فرم تابعی برآورد می‌شود، به ضریب تعیین و معنادار بودن ضرایب متغیرها توجه می‌شود که در ادامه ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که اعداد داخل پرانتز آماره­ t هستند که قدر مطلق آنها باید بیش‌تر از 96/1 باشد.

(3)

در مدل دوم که به صورت توان دو برآورد ­شده،­ دارای ضریب تعیین معادل 82 درصد و بالاترین مقدار آماره­ t برای ضریب بوده است؛ بنابراین، از این فرم تابع و معادله (4) جهت به دست آوردن بی­ثباتی درآمد ارزی استفاده می‌شود. به دلیل فراوانی آمار روزانه نرخ ارز برای شاخص بی‌ثباتی نرخ ارز از انواع روش­های گارچ  بهره گرفته می‌شود. در این مدل‌ها واریانس شرطی بر اساس داده‌های دوره قبل و خطای پیش‌بینی مربوط به دوره‌های گذشته تغییر نموده و بیانگر بی‌ثباتی نرخ ارز خواهد بود.

انگل[29] در سال 1982 برای اولین‌بار بیان کرد که می‌توان از الگوهای واریانس ناهم‌سانی شرطی خودتوضیحی[30] برای پیش­بینی و ایجاد سری‌های زمانی جهت بیان بی‌ثباتی متغیرها استفاده کرد. بدین ترتیب، با بررسی هم‌زمان میانگین شرطی و واریانس شرطی و توضیح واریانس شرطی بر اساس اطلاعات گذشته، روش­های گارچ موفق به برطرف کردن مشکل واریانس ناهم‌سانی شدند. در چنین شرایطی، تابع حداکثر درست‌نمایی در حالت کلی مرتبه q ام آرچ به صورت زیر خواهد‌ بود.

(4)                                                                     

زمانی که داده­ها فراوان باشند، می­توان از شاخص تلاطم تحقق‌یافته یا شاخص تلاطم واریانس بهره برد. لذا ابتدا سری مربوط به نرخ ارز روزانه جمع‌آوری شده و پس از تخمین سری زمانی مربوط، نوسانات نرخ ارز استخراج می‌شوند. برای محاسبه این شاخص به صورت فصلی، ابتدا بر اساس نرخ ارز روزانه، میانگین دوره سه ماهه یا فصلی را به دست آورده، سپس، میانگین مجذورات را به صورت فصلی محاسبه کرده و از آن به عنوان شاخص تلاطم فصلی استفاده می‌شود و در مدل قرار می‌گیرد. در معادله (5) نتایج برآورد میانگین شرطی سری زمانی مربوط به نرخ ارز به روش گارچ تعمیم‌یافته نمایی برای محاسبه نوسانات نرخ ارز انجام شده است که در آن Rt نرخ ارز دوره حاضر و Rt-1 نرخ ارز دوره قبل می­باشد.

(5)

بر اساس نتایج، مدل از قدرت بالایی برخوردار بوده و با در نظر گرفتن آماره­ z ضرایب مورد تایید می­باشند. حاصل از تخمین رابطه­ (4) به عنوان نوسانات نرخ ارز استفاده شده و در مدل نهایی جای‌گذاری می­گردد.

 

1-7              4.‌ نتایج برآورد مدل

اولین گام در راستای تخمین مدل بررسی مانایی متغیرهای مورد بررسی می­باشد. در این روش باید مطمئن شد که متغیرهای مورد بررسی دارای درجه انباشتگی بیش‌تر از یک یعنی I(1) نیستند؛ زیرا در صورت انباشته بودن متغیرها بیش از درجه ۲ یعنی I(2)، دیگر مقدار آماره F جهت صحت بررسی رفتار بلندمدت متغیرها قابل اعتماد نخواهد بود (برگ[31]، 2018).

به منظور بررسی هم‌زمان وضعیت مانایی متغیرها و تاثیر سال شکست ساختاری در رفتار متغیرها، سال شکست به صورت درو‌ن‌زا در نظر گرفته شده و از آزمون زیوت[32] استفاده شده است. نتایج بررسی آزمون مانایی نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، سرمایه­گذاری بخش صنعت و بی­ثباتی نرخ حقیقی ارز در سطح و سایر متغیرها پس از یک بار تقاضل‌گیری مانا شده‌اند. در گام بعدی، با توجه به آنکه برخی سری­ها ساکن از درجه صفر و برخی ساکن از درجه یک هستند، باید بررسی شود که آیا یک رگرسیون کاذب وجود دارد یا خیر؛ بر همین اساس، از آزمون هم­انباشتگی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده با 95 درصد اطمینان دارای هم‌انباشتگی بوده و رگرسیون کاذب وجود ندارد.

جهت برآورد مدل بهینه و جلوگیری از برآورد پارامترهای غیرضروری، آزمون تعیین وقفه بهینه مدل بر اساس معیارهای اطلاعات آیک (AIC)[33]، شوارتز (SC) [34] و حنان­کوئین (HQ)[35] انجام شد و بر اساس نتایج تعداد وقفه بهینه­ مدل دو دوره به دست آمد. با توجه به ضرورت وجود رابطه­ بلندمدت، از آزمونی که توسط مستربنرجی و دولادو استخراج شده است، بهره گرفته شد. بدین منظور، با مقایسه کمیت آماره t محاسباتی که در رابطه (5) دیده می­شود و کمیت بحرانی ارائه شده توسط آنها در سطح اطمینان مورد نظر می­توان به وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو پی‌برد (کلاور، پیر و فلیکس[36]، 2020).

(6)

بدین منظور، مدل برآورد شد و با توجه به آنکه قدر مطلق مقدار به دست آمده از کمیت بحرانی ارایه شده توسط دولادو و مستر در سطح اطمینان 95 درصد بزرگ­تر بود؛ فرضیه H مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شد و وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها در هر سه مدل مورد تایید قرار گرفت. با توجه به تایید رابطه بلندمدت میان متغیرها و اینکه برخی متغیرها ساکن از درجه صفر و برخی دیگر ساکن از درجه یک بودند، معادلات به روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی برآورد شدند که در جدول (5) قابل مشاهده است.  

 

جدول 5. نتایج تخمین ضرایب مدل تنوع زیربخش فلزات اساسی

نام متغیر	مقدار ضریب	آماره t	سطح معناداری (درصد)	مشخصات مدل
IEXv(-1)	64/1	45/17	99
IEXv(-2)	66/0-	32/7-	99
HHf	96/1	18/2	95
I	0003/0-	67/0-	---
INF	009/0	95/1	95
IRER	8-10*2/6	01/0	---
Yf	6-10*8/2	68/2	95

منبع: یافته­های تحقیق

 

با توجه به جدول (5) تاثیر نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و معنادار به دست آمده است؛ هرچند این تاثیر اندک بوده­ است. از آنجا که تاثیر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی (HHf) بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت بوده است؛ بنابراین، متنوع­سازی کالاهای صادراتی در زیربخش فلزات اساسی موجب افزایش بی­ثباتی درآمد ارزی خواهد شد. در ضمن، تاثیر نوسانات نرخ ­ارز و سرمایه­گذاری، ناچیز و غیرمعنادار بوده ­است. از طرفی، مدل از قدرت بالایی برخوردار است و توجه به آماره دوربین- واتسون مشکل خودهم‌بستگی هم وجود ندارد.

 

 

 

جدول 6. نتایج تخمین ضرایب مدل تنوع زیربخش کانی غیرفلزی

نام متغیر	مقدار ضریب	آماره t	سطح معناداری (درصد)	مشخصات مدل
IEXv(-1)	64/1	79/17	99
IEXv(-2)	66/0-	48/7-	99
HHk	96/1-	18/2-	95
I	0005/0-	22/1-	---
INF	008/0	27/2	95
IRER	7-10*7/3	09/0	---
Yf	6-10*5/4	30/2	95

منبع: یافته­های تحقیق

 

با توجه به نتایج جدول (6) مجددا تاثیر نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و معنادار به دست آمده است؛ هرچند این تاثیر اندک بوده­ است. تاثیر شاخص تمرکز زیربخش کانی­ غیرفلزی (HHk) بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی منفی بوده؛ لذا، متنوع‌سازی کالاهای صادراتی در زیربخش کانی­ غیرفلزی موجب کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی خواهد شد. افزون بر این، تاثیر نوسانات نرخ ­ارز و سرمایه­گذاری ناچیز و غیرمعنادار بوده‌ است. از طرفی، مدل از قدرت بالایی برخوردار بوده و توجه به آماره دوربین- واتسون مشکل خودهم‌بستگی وجود ندارد.

 

جدول 7. نتایج تخمین ضرایب مدل تنوع زیربخش منسوجات کارگاه‌های صنعتی

نام متغیر	مقدار ضریب	آماره t	سطح معناداری (درصد)	مشخصات مدل
IEXv(-1)	62/1	43/17	99
IEXv(-2)	64/0-	16/7-	99
HHm	7/5-	52/2-	95
I	0001/0-	58/0-	---
INF	007/0	47/2	95
IRER	7-10*3/1	03/0	---
Yf	6-10*7/2	18/3	95

منبع: یافته­های تحقیق

 

با توجه به نتایج جدول (7) مجددا تاثیر نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و اندک بوده ­است. تاثیر شاخص تمرکز زیربخش منسوجات کارگاه‌های صنعتی (HHm) بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی منفی بوده؛ لذا، متنوع­سازی کالاهای صادراتی در زیربخش منسوجات کارگاه‌های صنعتی موجب کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی خواهد شد. هم‌چنین، تاثیر نوسانات نرخ­ ارز و سرمایه­گذاری، اندک و غیرمعنادار بوده ­است.

با توجه به نتایج حاصل از برآورد سه مدل، می­توان بیان کرد که به جز ضریب تنوع و تمرکز کالاهای صادارتی، ضرایب سایر متغیرها بسیار نزدیک و دارای اثرات مشابه بوده­اند. در هر سه مدل سرمایه­گذاری بخش صنعت و نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی، غیرمعنادار و بسیار اندکی بر بی­ثباتی درآمد ارزی این بخش داشته­اند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و عمدتاً روبنایی در بخش صنعت از یک‌سو و از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز در طول دوره مورد مطالعه و وجود نظام ارز چند نرخی و هم‌چنین، واردات کالاهای واسطه­ای مورد نیاز برای زیربخش‌های یاد شده بر اساس ارز آزاد و در برخی موارد ارز دولتی و در پایان دوره بر اساس ارز نیمایی، موجب سردرگمی در بخش صنعت و نتایج ضعیف و غیرمعنادار شده است. اثرات نرخ تورم و درآمد جهانی مثبت و معنادار به دست آمده علاوه بر این که تاثیر این دو متغیر بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی اندک بوده ­است. تاثیر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و برای زیربخش‌های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه‌های صنعتی منفی و تماما معنادار به دست آمده است. بدین ترتیب، متنوع‌سازی کالاهای صادراتی صنعتی در زیربخش فلزات و متمرکز شدن در زیربخش‌های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه‌های صنعتی موجب کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی خواهد شد.

نتایج حاصل از تخمین مدل­ها با استفاده از الگوی تصحیح خطا نشان‌دهنده­ آن است که ضریب تصحیح خطا برای مدل زیربخش‌های فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه‌های صنعتی به ترتیب، 17/0- ؛ 15/0- ؛ 14/0- به دست آمده و چون ضریب تصحیح خطا منفی و به لحاظ آماری معنادار و کوچک‌تر از یک به دست آمده است؛ بنابراین، قابل قبول بوده و نشان از سرعت تعدیل پایین دارد. بنابراین، می­توان گفت در هر فصل در این سه زیربخش به ترتیب، 17درصد؛ 15 درصد و 14 درصد از عدم تعادل بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی تعدیل شده و به ترتیب، 6، 7 و 8 دوره سه ماهه زمان جهت رسیدن به تعادل بلندمدت زمان نیاز می­باشد که این امر تاییدکننده وجود رابطه­ بلندمدت می­باشد. نتایج مربوط به برآورد کوتاه­مدت، به طور خلاصه، در جدول (8) قابل مشاهده می‌باشد.

 

جدول 8. نتایج برآوردهای کوتاه­مدت

مدل	نام متغیر	مقدار ضریب	آماره t	آماره­های مدل
فلزات اساسی	D(IEXv(-1))	66/0	09/8
	ECM(-1)	17/0-	39/3-
منسوجات کارگاه‌های صنعتی	D(IEXv(-1))	69/0	01/8
	ECM(-1)	15/0-	35/3-
کانی غیرفلزی	D(IEXv(-1))	64/0	94/7
	ECM(-1)	14/0-	27/3-

           منبع: یافته­های پژوهش

 

پس از برآورد مدل­ها، برای اطمینان و اعتماد به برآورد انجام شده و ضرایب به دست آمده از آزمون­های تشخیصی استفاده می‌شود. بر اساس ضریب لاگرانژ، LM  وF  مربوط به مدل­ها دارای مشکلات خودهم‌بستگی جمله  اخلال نبودند و فرم تابعی مدل­ها مشکلی نداشته و مشکل واریانس­ ناهم‌سانی هم وجود نداشت. لذا نتایج تمامی آزمون­ها در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است.

در این مرحله از آماره­های مجموعه انباشته[37] و مجموع مربعات انباشته[38] ثبات پارامترهای الگوها جهت بررسی آزمون ثبات ضرایب استفاده می‌شود. آزمون مجموعه انباشته جهت بررسی تغییرات سیستماتیک در ضریب تخمین‌زده شده، کارایی دارد و آزمون دوم به منظور بررسی وجود تغییرات ناگهانی و تصادفی در ثبات ضرایب مورد استفاده قرار می­گیرد. نتایج آزمون مجموعه انباشته برای سه زیربخش برتر صنعت در شکل (1) دیده می­شود و با توجه به آنکه خط ترسیمی بین خطوط مرزی نقطه چین قرار گرفته است؛ لذا فرضیه ثبات پارامترها رد نخواهد شد.

 

      

شکل 1.‌ زیربخش فلزات اساسی            زیربخش کانی غیرفلزی                        زیربخش منسوجات

منبع: یافته‌های پژوهش

 

به منظور بررسی وجود تغییرات ناگهانی و تصادفی در ثبات ضرایب از آماره­ مجموع مربعات انباشته استفاده می‌شود و چون روند مورد نظر از محدوده­ تعیین شده در خط­چین خارج نشده ­است؛ لذا فرضیه ثبات رد نشده و پارامترهای پژوهش دارای ثبات لازم بوده و تغییرات ناگهانی و تصادفی که بتواند ثبات پارامترها را متزلزل نماید، در طول دوره وجود نداشته ­است.

 

      

      شکل 2. زیربخش فلزات اساسی         زیربخش کانی غیرفلزی             زیربخش منسوجات

      منبع: یافته‌های پژوهش

 

1-8              6. نتیجه­گیری و پیشنهادها

این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و به کارگیری سه مدل مجزا به بررسی تاثیر تنوع کالاهای صادراتی صنعتی در سه زیربخش صنعتی برتر بر ثبات درآمد ارزی صنعتی در دوره 1-1380 تا 2-1397 پرداخته ­است.

نتایج نشان داد افزایش تعداد کالاهای صادراتی ضمن افزایش درآمد ارزی موجب ثبات درآمد ارزی کشور در زیربخش محصولات کانی و زیربخش منسوجات شد؛ اما، این تاثیر در زیربخش فلزات اساسی، منفی بوده ­است. بنابراین، حرکت به سوی متنوع­سازی در زیربخش‌های محصولات کانی و منسوجات و ایجاد تمرکز در زیربخش فلزات اساسی موجب کاهش بی­ثباتی در درآمدهای ارزی صنعتی شده ­است.

از طرف دیگر، افزایش درآمد خارجی موجب افزایش تقاضای کالاهای وارداتی از سوی شرکای عمده تجاری ایران و کاهش بی‌ثباتی شده؛ اما، سرمایه­گذاری در بخش صنعت به دلیل عدم برنامه­ریزی بلندمدت، انحراف تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و عدم توجه به زیرساخت­های لازم موجب شده تا اثربخشی لازم را بر بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی نداشته باشد. نوسانات نرخ ارز و تغییر در سطح عمومی قیمت­ها به دلیل ایجاد ریسک و نگرانی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از یک‌سو و کاهش افق زمانی برنامه­ریزی از سوی دیگر، موجب نوسانات در تولید، صادرات و در نهایت نوسانات درآمد ارزی شده ­است.

بر اساس نتایج پیشنهاد می‌شود به دلیل اهمیت ثبات درآمد ارزی جهت برنامه­ریزی­های میان­مدت و بلندمدت دولت و فعالان اقتصادی، دولت با کاهش نوسانات بازار ارز و اصلاح ساختاری در سرمایه­گذاری در بخش ­صنعت ضمن کاهش ریسک، سرمایه­گذاران و تولیدکنندگان را به بازار جذب نماید. هم‌چنین، مجموعه­ دولت می­تواند با در نظر گرفتن میزان و نوع واردات محور بودن هر زیربخش صنعت، بازدهی به مقیاس و تنوع جغرافیایی صادرات، سیاست­های کلان بلندمدت و متناسب با هر زیربخش را به عنوان نقشه راه برای تولیدکنندگان و صنعتگران به صورت تخصصی و دقیق تهیه و تدوین نماید. به این منظور، دولت با اعطای تسهیلات، ایجاد قوانین و محدویت­های لازم، تعیین تعرفه­های گمرکی صادراتی و وارداتی و حمایت­های لازم در زیربخش‌های مختلف صنعت، ضمن جهت­دهی به تولید از نظر متنوع‌سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی­ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

---

[1] Export Diversification

[2] Gozgor & Can

[3] Geographical Concentration

[4] Instability

[5] Love

[6] Trend

[7] Dan & Yang

[8] Carlos, Demitrio & Garcia

[9] Balassa

[10] Berghe

[11] Ferrantino & Gutierres

[12] Prebish

[13] Vanguard Advantage Theory

^[14]Professionalism

[15] Laskiene, Saboniene, Pekarskiene & Susniene

[16] Herfindhal-Hirschman Index

[17] Exchange Rate Instability

[18] Claver, Pierre & Felix

[19] Spatafora, Anand & Mishra

[20]Boehe & Jiménez

^[21] Makhlouf, Kellard & Vinogradov

[22]Aditya & Acharyya

[23] Sekkat

[24]Karsten

[25] Goya

[26] Organisation for Economic Co‑operation and Development

[27] Rehner, Baeza & Barton

[28] Carboni & Medda

[29] Engle

[30] ARCH

[31] Berghe

[32] Zivot & Andrews Unit Root Test

[33] Akaike

[34] Schwartz-Bayesian

[35] Hannan-Quinn

[36] Claver, Pierre & Felix

[37] Cumulative Sum (Cusum)

[38] Cumulative Sum of Squared (Cusumsq)

مراجع

- ابراهیمی مهرزاد، خدادادکاشی، فرهاد، احمدیان مجید (1393). ارزیابی ‌اندازه همکاری و انحصار در صنایع بزرگ ایران،  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست­های اقتصادی، 23- 69: 179-198.

- ابونوری، اسماعیل، غلامی، نجمه (1390). ساختار صنایع ایران و هم‌بستگی بین متغیرهای اندازه‌گیری تمرکز. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 96: 21-43.

- احمدی، حمیده، فخرایی، عنایت­الله (1390). بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران. فصلنامه اقتصاد مقدار، 82: 123-149.

- امینی­داران، مهناز، امیری، حسین (1397). عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات صنعتی در ایران، پژوهش‌نامه اقتصاد کلان، 25: 65-91.

- آل­عمران رویا، آل عمران، سیدعلی (1393). بررسی تاثیر بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 14: 39-66.

- بروجردی، علیرضا (1385). هم‌گرایی اقتصادی. تهران: انتشارت سمت.

- برومند، شهرزاد، ضیایی بیگدلی، محمدتقی، رضایی، ابراهیم (1388). بررسی اثرات بی‌ثباتی صادرات بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 2: 21-36.

- تقوی، مهدی، حسن­پورکارسالاری، یوسف (1395). پیچیدگی صادرات غیر‌نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران). فصلنامه اقتصاد مالی، 36: 1-14.

- تقی­پور، انوشیروان، موسوی­کسمایی­آزاد، افسانه (1391). تحلیلی بر متنوع‌سازی صادرات و تاثیر آن بر افزایش در آمدهای ارزی غیرنفتی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه بازرگانی، 18: 109-144.

- خلاقیان، عادله، پورفرج، علیرضا (1393). اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 14: 93-112.

- حافظیه، علی­اکبر، گلی، یونس، علمی­مقدم، مصطفی (1396). شناسایی عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات و سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 76: 5-7.

- دنیابین فهیمه، عباسی غلامرضا، میرزایی­نژاد محمدرضا (1391). عوامل مؤثر بر صادرات در صنایع ایران با تاکید بر ساختار بازار. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، 17: 97-113.

- عادلی، عبدالمجید، غفاری، هادی، شایگانی، بیتا (1399). واکاوی اثرگذاری محدودیت‌های صادراتی بر ساختار صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر بخش معدنی، فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9 (34): ۱۶۳-۱۸۹.

- فخرایی، عنایت (1390) بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 29: 123-149.

- لعل­خضری، حمید، ناجی، علی­اکبر، کریم­زاده، مصطفی (1393). اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران 1352-90. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 59: 211-236.

- محمدی، حسین، فکاری، بهزاد (1394) اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، (11): 75-94.

- محمودزاده، محمود، مشهدی­محمدی، هدی، شاکری، عباس (1393). تاثیر انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات صنعت فولاد در ایران، اقتصاد مالی، 28: 15-33.

- موسوی، امه­هانی، مرتضوی، ابوالقاسم، خلیلیان، صادق (1398). اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4: 247-266.

-  Aditya, A. Acharyya, R. (2015). Trade liberalization and export diversification. International Review of Economics and Finance,15: 8-114.

-  Balassa, B. (1978). Export and economic growth. Journal of Development Economic, 5: 181-189.

-  Berghe, J. (2018). An intuitive explanation of rocket and feather effects, SSRN Electronic Journal, University of Chicago, Division of Social Sciences, Department of Economics: 1-19.

-  Boehe, D.M & Jiménez, A. (2018). Does the sequencing of related and unrelated export diversification matter? Evidence from Colombian exporters, International Business Review, 10: 10-16.

-  Carboni, O. A., & Medda, G. (2018). R&D, Export and investment decision: evidence from european firms, Applied Economics, 50(2): 187-201.

-  Carlos, A. C., Demitrio, E., Garcia, T. (2020). Trade and growth in developing countries: The role of export composition, import composition and export diversification, Economic Change and Restructuring, 34(1): 67-71.

-  Claver, K., & Pierre, N., Felix, F. (2020). Has export diversification impacted economic growth in Cote d’ivoire? Evidence from an econometric analysis, IOSR Journal of Economics and Finance, 11(3): 1-12.

-  Dan su, Y. Y. (2017). Manufacturing as the key engine of economic growth for middle-income economies, Journal of the Asia Pacific Economy, 22: 47-70.

-  Engle, c. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation, Econometria, 50(4): 987-1007.

-  Feder G. (1982). On export and economic growth, Journal of Development Economic, 12: 59-73.

-  Ferrantino, M, Gutierres, SA. (1997). Export diversification and structural dynamics in the growth process, the case of Chile. Journal of Development Economics, 52: 375-391.

-  Goya, D. (2014). The multiple impacts of theexchange rateon export diversification, faculty of economics, university of Cambridge, Faculty of Economics,Cambridge Working pape, 10.17863: 1-42.

-  Gozgor, G., & Can, M. (2016). Effects of the product diversification of exports on income at different stages of economic development. Eurasia Business and Economics Society: 1-21.

-  Hirschman, A. (1958). The strategy of economic development, new haven, conn: Yale University Press.

-  Rehner, J., Sebastián A. B., Jonathan R. B. (2014). Chile`s resource-based export boom and its outcomes: Regional specialization, export stability and economic growth. Geoforum/ ELSEVIER, 56: 35-45.

-  Karsten, M. (2015). Export diversification and income differences reconsidered: The extensive product margin in theory and application, Rev World Economic, 152(2): 351-381.

-  Laskiene, D., Asta S., Irena Pekarskiene, R. S.(2017). Export Diversification in Lithuanian Traditional Technology Industry Financial Environment and Business Development, 137-153.

-  Love, J.(1979). A model of trade diversification based on the markowitz. the Journal of Development Studies, 15: 41-231.

-  Makhlouf, Y., Kellard, N.M., Vinogradov, D. (2015). Trade openness, export diversification, and political regimes, Economics Letters, 136: 25-27.

-  Michaely, M. (1977). Export and growth: An empirical investigation, Journal of Development Economics, 4: 49-53.

-  Prebish, R. (1950). The economic development of Latin America and its principal problems. United Nations Publication, 50(II.G2): 1–66.

-  Sekkat, K. (2015). Exchange rate misalignment and export, Quarterly Review of Economics and Finance, 59: 1-14.

-  Spatafora, N. Anand, R., Mishra, S.(2012). Structural transformation and the sophistication of production,  IMF Working Papers, 12: 59-110.