کاربرد مدل ساز اقتصاد سنجی جهت پیش‌بینی قیمت سهام در بازار سرمایه

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 11، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 223-246  

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علیرضا سادات نجفی ¹؛ سهیلا سردار ²

¹گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران.

²‌گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

یکی از روشهای مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیش‌بینی سایر الگوریتم‌ها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارائه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغلب مرتبه جمله خود رگرسیو و مرتبه جمله میانگین متحرک جهت بررسی ها به صورت محدود در نظر گرفته می شود که بر اساس معیار اطلاعات بیزی روش تعیین درجات p و q جهت دستیابی به پاسخ بهینه را ارائه نموده ایم و با مقایسه روش های میانگین متحرک خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو با متغیر توضیحی ،میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی با متغیر توضیحی ، مدل خود رگرسیو با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ، مدل خود رگرسیو نمایی با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و مدل رگرسیون با خطاهای میانگین متحرک خود رگرسیو در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

مدل ساز اقتصاد سنجی؛ تحلیل داده‌ها؛ بازار سرمایه؛ پیش‌بینی

مراجع