ارائه مدل تلفیقی فرا ابتکاری هوشمند ( انفیس –ام جی جی پی) ؛ جهت پیش بینی (بازده سهام) با سرعت و دقتی بالاتر نسبت به سایر روش های فراابتکاری

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، تیر 1400، صفحه 390-413   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمود کهنسال کفشگری¹؛ علیرضا زارعی^{* 2}؛ رضا بهمنش³

¹گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران

²گروه حسابداری، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران

³گروه مهندسی صنایع ، موسسه آموزش عالی نقش جهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

محقق در صدد ارائه یک مدل دقیق ،کاربردی و اثربخش برای پیش بینی بازده سهام جهت سرمایه گذاران می باشد.نمونه آماری این تحقیق مشتمل بر138 شرکت فعال در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است ، بنابراین برای هر متغیر این پژوهش تعداد 1380 داده- سال،جهت بررسی سوالات تحقیق در نظر گرفته شده است.در این تحقیق از تکنیک انفیس،ام جی جی پی ، شبکه عصبی و تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین آزمون های آماری متفاوت برای بررسی دقت و سرعت مدل ها استفاده شد .برای پیاده سازی تکنیک های فوق الذکر به ترتیب از نرم افزار های متلب و ژن اکس پرو تولز استفاده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که جهت پیش بینی بازده سهام استفاده از روش ترکیبی انفیس – ام جی جی پی نسبت به سایر مدل های فرا ابتکاری از دقت و سرعت بالاتری برخوردار است ؛ زیرا ابتدا بهینه ترین متغیر های ورودی از طریق تکنیک انفیس انتخاب و بعد با استفاده از مدل فرا ابتکاری ام جی جی پی پیش بینی صورت می پذیرد.

کلیدواژه‌ها

"فرابتکاری"؛ شبکه عصبی"؛ "بازده سهام "؛ " انفیس "

مراجع