تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,006 |
تعداد مقالات | 83,641 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,607,155 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,762,089 |
کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا | ||
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، تیر 1400، صفحه 24-42 اصل مقاله (964.23 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سیدعلیرضا احمدی1؛ سیدعلی پایتختی اسکویی* 2؛ سیروس فخیمی آذر3؛ یونس بادآور نهندی4 | ||
1گروه مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. | ||
2گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. | ||
3گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | ||
4گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش بومی سازی شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیش بینی روندهای حرکت قیمت سهام در پیاده سازی انجام معاملات با بسامد بالا به روش مومنتوم می باشد. دراین پژوهش با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به کالیبراسیون اندیکاتور های ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﺎﯾﯽ، ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪز، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ، درﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور شاخص جریان مالی پرداخته شد. در این پژوهش داده های بررسی شده به عنوان جامعه آماری، معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه سه ساله از 01/05/1395 الی 31/04/1398 میباشد. نتایج بدست آمده گویای لزوم تغییر دوره های تناوب محاسبات اندیکاتورها میباشد، بطوری که اندیکاتور های ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﺎﯾﯽ از 14 روز به 2 روز، ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪز از 20 روز به 2 روز، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ از 14 روز به 13 روز، درﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات از 12 روز به 2 روز ، اندیکاتور استوکاستیک از 14 روز به 4 روز و اندیکاتور شاخص جریان مالی از 14 روز به 20 روز تغییر پیدا کرد. نتیجه این تغییرات منجر به افزایش قدرت پیش بینی به ترتیب اندیکاتورهای یاد شده 1.35% ، 36.90%، 1.89%، 30.52%، 64.20%، 0.24% گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
معاملات با بسامد بالا؛ آتوماتای سلولی؛ کالیبراسیون؛ اندیکاتور؛ تحلیل تکنیکال | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 705 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 550 |