طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 147-165   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

معصومه تدریس حسنی^{* 1}؛ مقصود امیری²

¹گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

²گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات مالی در هر بنگاه اقتصادی مستلزم تحلیل اطلاعات است تا با استفاده از شاخص‌های اعتباری بتوان الگوی مناسبی را جهت اعتبارسنجی مشتریان ارائه کرد. بسیاری از این الگوها کلاسیک بوده و به طور کامل و بهینه به اعتبارسنجی نمی‌پردازند باتوجه به شرایط پیچیده رقابت روزافزون بازارهای کنونی، نیازبه طراحی الگوی جدیدی برای اعتبارسنجی است تا علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های اعتبارسنجی، منجربه کاهش ریسک‌های اعتباری شود. رویکردهای فازی چنین امکانی را برای اعتباردهندگان فراهم می آورند. از این رو هدف پژوهش حاضر طراحی سیستمی جدید جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر مبنای قوانین فازی سلسله مراتبی است. شاخص‌های اعتبارسنجی بر اساس ادبیات تحقیق در نظر گرفته شد و قوانین فازی نیز براساس نظرات خبرگان جمع آوری و مورد تحلیل قرارگرفت . درنهایت مدل نهایی اعتبارسنجی مشتریان بر اساس قواعد فازی سلسله مراتبی طراحی و در یکی از بانک‌های خصوصی در سطح استان گیلان پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که، چنانچه در تحلیل وضعیت اعتباری مشتریان، حداقل شرایط پیشنهادی در مدل ارائه شده رعایت گردد، مشتری از وضعیت اعتباری متوسطی برخوردار خواهد‌بود و ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان، کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

سیستم فازی؛ قوانین فازی سلسله مراتبی؛ اعتبارسنجی مشتریان؛ ریسک اعتباری

مراجع