ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 375-398   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محسن گل نیا¹؛ رامین خوچیانی^{* 2}؛ حمید آسایش³

¹گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

²گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران و گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

³گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

چکیده

طرح‏های بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم می‏شوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه‏سازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران می‏پردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانک‏ها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه‏ای آن‏ها ، در حالت مستقل برآورد می‏شود و سپس با ورود بازار بین‏بانکی، احتمال نکول بانک‏ها در حالت وجود سرایت اثرات بین‏بانکی سنجیده می‏شود و پس از بدست‏آوردن توزیع زیان بانک‏ها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیان‏ها توسط صندوق ضمانت سپرده‏ها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده‏، مورد ارزیابی واقع می‏گردد. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپرده‏ها، در حالات بدون و با وجود اثرات بین‏بانکی،به ترتیب 91.5 و 87.5 درصد از زیان‏ها را پوشش می‏دهد. نکول یک یا چند بانک، می‏تواند منجر به بروز بحران‏ بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانک‏ها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحران‏های بانکی احتمالی جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

ریسک سیستمی؛ بیمه سپرده؛ احتمال نکول؛ مدل SYMBOL؛ توزیع زیان بانکی

مراجع