مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 484-503   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ناصر حقی سیف الدین¹؛ نادر رضائی^{* 1}؛ رسول عبدی¹؛ یعقوب اقدم مزرعه²

¹گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

²گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی می باشد در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار متلب، وابستگی های متقابل مطالبات و بدهی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت یک شبکه مالی مدلسازی و سرایت نکول در آن شبیه سازی می شود، این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد، جامعه آماری بررسی شده اطلاعات، 407 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال های 1398-1393 می باشد. نتایج این تحقیق بر نقش“ پیوندهای مسری” تاکید میکند و نشان میدهد موسساتی که بیشترین تاثیر را در بی ثباتی شبکه دارند ارتباط بیشتری با اعضای شبکه داشته و یا بخش بزرگی از پیوندهای مسری را دربر دارند. در این مطالعه گراف جهت دار با دنباله درجات داده شده و توزیع اختیاری از وزن را در نظر میگیریم. نتایج مجانبی نشان میدهد تطابق خوبی با شبیه سازی برای شبکه های با اندازه های واقع بینانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

سرایت مخاطرات؛ ناهمگنی نظام مالی؛ ثبات سیستم مالی؛ شبکه مالی

مراجع