طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 13، شماره 50، فروردین 1401، صفحه 210-229   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی اصغر طهرانی پور¹؛ ابراهیم عباسی^{* 2}؛ حسین دیده خانی³؛ آرش نادریان⁴

¹گروه مهندسی مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

²گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

³گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

⁴گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری می باشد . ریسک یکی از مفاهیم پایه ای در بازارهای مالی می باشد که از پیچیدگی خاصی برخوردار است. با توجه به عدم وجود تصویر دقیق از تحقق ریسک، بازارهای مالی نیازمند رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک هستند. تحقیق حاضر از لحاظ جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه پرونده های تسهیلاتی 10 سال اخیر و هچنین صورت وضعیت های مالی شعب بانک انصار وابسته به بانک سپه می‌باشد که به روش سرشماری انتخاب شدند . معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارتند از : ارزش در معرض خطر فازی، قدرمطلق انحرافات روبه پایین فازی و نیم آنتروپی. مدل های پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه اجرا شد. نرم‌افزار مورد استفاده در اجرای تحقیق نرم افزار متلب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد مدل میانگین – ارزش در معرض خطر فازی نسبت به دو مدل دیگر در ارزیابی پرتفوهای بهینه بهتر است . بنابراین استفاده از مدل فوق در بهینه سازی سبداعتباری پیشنهاد می شود .

کلیدواژه‌ها

"بهینه سازی پرتفوی "؛ " تئوری اعتباری فازی"؛ " صنعت بانکداری"؛ " الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه "

مراجع