پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,625 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,454,330 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,469,491 |
بکارگیری روش الکتره برای تعیین آثار خلاف قاعده تقویمی در شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 2، دوره 13، شماره 51، تیر 1401، صفحه 24-39 اصل مقاله (1.07 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سهند وهابی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی* | ||
| گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران | ||
| چکیده | ||
| امروزه با توجه به گسترش بازارهای سرمایه، شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران و متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، بسیار ضرورت دارد. هدف این پژوهش بکارگیری تکنیک الکتره جهت بررسی آثار خلاف قاعده تقویمی روز، هفته و ماه، به کمک بازده و ریسک غیر‌سیستماتیک در شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‌های 1395 الی 1399 است. علت بکارگیری تکنیک الکتره که یک روش نوین در تحقیقات مالی بر پایه روش تحلیل چیرگی تصادفی است، وجود مشکلات در دو روش رگرسیون با متغیرهای مجازی و مدل گارچ، همچنین دستیابی به نتایج واقعی‌تر درباره اثر خلاف قاعده تقویمی است. یافته‌ها، نشان می‌دهد که روز دوشنبه بیشترین و روز سه‌شنبه کمترین بازدهی برای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را داراست. همچنین بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری از اردیبهشت ماه تا اواخر فصل تابستان خصوصا مرداد ماه و نامناسب‌ترین زمان، بهمن و آذر ماه می‌باشد. علاوه بر این یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایه گذاری در هفته دوم هر ماه، نسبت به هفته‌های دیگر، فرصت مناسب‌تری می‌باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ناهنجاری های تقویمی؛ بازده شاخص؛ تکنیک الکتره | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 154 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 147 |
||