بکارگیری رویکرد تلفیقی دلفی فازی - رگرسیون لجستیک چندگانه در شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 10، دوره 13، شماره 53، دی 1401، صفحه 173-190   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سیروس عزیزاللهی¹؛ مهدی معدن چی زاج^{* 2}؛ قاسم محسنی¹؛ مهرداد حسینی شکیب³

¹گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

²گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

³گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از رویکرد دلفی فازی و رگرسیون لجستیک چندگانه، است. بدین منظور، ابتدا به روش کتابخانه‌ای، شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی، شناسایی و سپس، از روش دلفی فازی، استفاده و شاخص‌ها، غربالگری گردید. جامعه این بخش را خبرگان بانکی (بانک ملت) تشکیل دادند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در ادامه داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7318 مشتری حقیقی بانک ملت طی سالهای 1399 – 1393، جمع‌آوری و با روش رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به موقع، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، تحلیل شد. نتایج نشان داد، شاخص‌های مبلغ وام، زمان باز پرداخت وام، فاصله اقساط، مبلغ هر قسط، تمدید وام، وام قبلی، وثیقه ملکی، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و سطح تحصیلات، تأثیر معنی‌داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی دارند. همچنین معنی‌داری شاخص‌های جنسیت، سن و شغل، تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها

مشتریان حقیقی؛ ریسک اعتباری؛ اعتبارسنجی؛ رگرسیون لجستیک چندگانه

مراجع