تحلیل همبستگی متقابل سری‌های زمانی مالی چندفرکتالی روندزدایی شده مبتنی بر اندیکاتور: مطالعه موردی بازار فارکس

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 11، دوره 13، شماره 52، مهر 1401، صفحه 218-201   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

زهره علامتیان¹؛ مجید وفایی جهان^{* 1}؛ رضا شیبانی²

¹گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

²گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

مدل‌سازی سری‌های زمانی هم‌گام، در سیستم‌های مالی دارای پیچیدگی‌‌های زیادی است. برای تحلیل این سری‌ها نیاز به رویکردهایی است که بتوان با دقت بالاتری رابطه بلندمدت آن‌ها را استخراج نمود. روش تحلیل همبستگی متقابل روند‌زدایی‌ شده چندفرکتالی (MFDCCA)، با روند‌زدایی از سری‌های زمانی به تحلیل رابطه آن‌ها می‌پردازد. ما در این مقاله روشی نوین در راستای روند‌زدایی دقیق‌تر از یک سری زمانی مالی به نام تحلیل همبستگی متقابل روند‌زدایی شده چندفرکتالی مبتنی بر اندیکاتور(IMFDCCA) ارائه داده‌ایم. هدف از روش پیشنهادی، استخراج کاراتر رابطه همبستگی بین سری‌های زمانی مالی با استفاده از اندیکاتورهای بازار مالی است. روش پیشنهادی به‌عنوان نمونه بر روی دو جفت‌ارز یورو/دلار و دلار/ین بررسی شد. تست این روش بر روی مجموعه داده هشت‌ساله از سال 2011 تا 2019 صورت گرفت. همچنین جهت ارزیابی روش پیشنهادی از روش‌های تخمین نمایه هارست شامل R.S و GHE استفاده شد که در هر دو ارزیابی خطای کمتری نسبت به روش پایه را مشخص نمود. میزان خطای میانگین جذر مربعات در روش ارزیابی R.S نسبت به روش پایه 30% و در روش ارزیابی GHE 26% کاهش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

سری زمانی؛ تحلیل همبستگی؛ تحلیل همبستگی متقابل روندزدایی شده چندفرکتالی؛ اندیکاتور

مراجع