محاسبه احتمال نکول بانک‏های نمونه در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

فصلنامه اقتصاد محاسباتی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 71-96   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محسن گل نیا^{* 1}؛ رامین خوچیانی²؛ حمید آسایش²

¹خیابان 22 بهمن زیر دانشگاه منزل محسن گل نیا

²گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)

چکیده

احتمال نکول درجه‌ای از قطعیت است که در آن یک بانک خاص دچار نکول می‌شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی‌دهد. این مقاله به دنبال محاسبه احتمال نکول بانک های نمونه در شبکه بانکی ایران است بدین منظور از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه‏سازی مونت کارلو، به محاسبه احتمال نکول بانک‏ها در دو حالت وجود و عدم وجود سرایت اثرات بین بانکی پرداخته می‏شود. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، اوضاع سرمایه بانکها جهت پوشش ریسک‏های پیشرو مطلوب نمی باشد، احتمال نکول بانک‏ها با معیار سرمایه اضافی بانک‏ها رابطه منفی و معنادار دارند و با افزایش همبستگی بین‏بانکی، نوعی اثر خوشه‏ای از نکول بانک‏ها به وجود می‏آید و نکول یک یا چند بانک، می‏تواند منجر به بروز بحران‏ بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد.

کلیدواژه‌ها

احتمال نکول؛ مدلSYMBOL؛ اثرات بین‏بانکی

مراجع