تخمین سرمایه مورد نیاز در حوزه بانکداری به منظور پوشش زیانهای غیرانتظاری ناشی از نکول اعتباری به کمک آزمون استرس

مطالعات کمی در مدیریت

دوره 12، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 141-170   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهسا قربانی جزین^{* 1}؛ کامیار عسکری²

¹نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد بیمسنجی، دانشگاه علامه طباطبایی، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، تهران، ایران. آدرس پست الکترونیکی [e-mail] :

²استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در سالیان اخیر مطالبات سرر سید گذ شته و معوق بانکها در مقای سه با کلیه ت سهیلات اعطایی در شبکه بانکی
کشور به طرز بی سابقه ای رشد پیدا کرده است که موجب پایین آمدن اعتبار بانکها و بی ثباتی مالی آنها میگردد.
متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهم و پررنگی را در توانایی بازپرداخت مطالبات وام گیرندگان بازی میکنند .
متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد بدهی دولت به
بانکها و بیکاری میباشند که در بازه زمانی 1385 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتهاند. سپس به کمک مدل خطی
ویلسون و رگرسیون چندک، ارزش در معرض ریسک، ریزش انتظاری و زیان انتظاری را بهدست آورده و به
صورت جداگانه زیان غیرانتظاری را از هردو طریق محاسبه میکنیم. در ابتدا براساس سناریو پایه مقدار زیان
محا سبه میشود و در ادامه با اعمال شوک یک انحراف معیار زیان غیرانتظاری را محا سبه میکنیم. نتایج حاکی از
آن است که در تمامی سناریوها، روش ریزش انتظاری از ارزش در معرض خطر، سرمایه مورد نیاز را بیشتر
برآورد میکند. همچنین در سناریو پایه که هنوز هیچگونه شوکی اعمال نشده است، مقدار زیان در رگرسیون
چندک 50 درصد بسیار به مدل ویلسون نزدیک است و این درحالی است که مقادیر زیان در چندک 10 درصد و
90 درصد متفاوت از مدل ویلسون است.
کلمات کلیدی: ارزش در معرض ریسک، ریزش انتظاری ، متغیرهای کلان اقتصادی ، آزمون استرس و رگرسیون
چندک.

کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی: ارزش در معرض ریسک؛ ریزش انتظاری؛ متغیرهای کلان اقتصادی؛ آزمون استرس و رگرسیون چندک