پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,625 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,443,822 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,462,297 |
بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از استراتژی یادگیری تقویتی کیو عمیق مبتنی بر ماتریس حالت- عمل | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی اسفندیار1؛ محمدعلی کرامتی* 2؛ رضا غلامی جمکرانی3؛ محمدرضا کاشفی نیشابوری4 | ||
| 1گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران | ||
| 2گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 3گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران | ||
| 4گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از استراتژی یادگیری تقویتی کیوعمیق مبتنی بر ماتریس حالت-عمل می باشد. بدین منظور، برای بهینه‌سازی و سودآوری پرتفویی متشکل از سهام، عملکرد استراتژی یادگیری تقویتی مبتنی بر الگوریتم کیو عمیق و استراتژی منفعل خرید و نگهداری در دو حالت بازارهای صعودی و نزولی طی دوره زمانی 1396-1400 مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری 672 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از میان آنها تعداد 7 شرکت (نمونه آماری) مناسب دانسته شد. مقایسه دو استراتژی نشان می‌دهد استراتژی یادگیری تقویتی، در بازارهای صعودی و نزولی در مقایسه با روش معاملاتی خرید و نگهداری که منجر به زیان شده است، در عمل توان بالایی برای سودآوری در بازار بورس اوراق بهادار ایران دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود کارگزاران و شرکتهای بورسی و تحلیلگران از راهبرد یادگیری تقویتی برای سودآوری و بهینه‌سازی پرتفوی سهام استفاده کنند. همچنین، مقایسه نتایج این دو رویکرد روشن می‌کند که کاربرد یادگیری تقویتی برای سرمایه‌گذارهایی که توان ریسک‌پذیری بالای رهیافت خرید و نگهداری را ندارند، مناسب‌تر است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بهینه‌سازی پرتفوی؛ معاملات الگوریتمی؛ یادگیری تقویتی؛ الگوریتم کیو عمیق؛ بورس اوراق بهادار تهران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 300 |
||