متغیر پرده نشین و بی ثباتی تابع تقاضای پول ایران

فصلنامه اقتصاد محاسباتی

مقاله 1، دوره 2، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 1-24   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/ecomag.2023.706727

نویسندگان

فرشاد پرویزیان^{* 1}؛ علیرضا عرفانی²

¹گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

²گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

اثربخشی سیاست‌های پولی، ارتباط اساسی با شکل، تصریح و ثبات توابع تقاضای پول و نقدینگی دارد. شکل گیری تورم مورد انتظار را می‌توان تابعی از دانش، اطلاعات و حتی درک شخصی بر اساس الگوهای ذهنی افراد از اطلاعات منتشر شده دانست. فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات از قیمت‌ها در آینده، مبتنی بر دانش و اطلاعات خود از اقتصاد، تصمیم گیری و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلف، بطور مستقیم و یا از رسانه‌ها کسب می‌کنند. در این تحقیق با معرفی متغیر جدید حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلند مدت برای حجم پول M1 و نقدینگی M2 را با استفاده از داده‌های ماهانه ایران سال‌های 1387 تا 1397 و رویکرد خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی ARDL، برآورد کردیم. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نسبت واردات به تولید ملی و نیز حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، در هر دو توابع کوتاه‌مدت و بلند مدت تقاضای M1 و M2، معنادار است و ورود متغیر حضور رییس کل بانک مرکزی در تابع تقاضای پول، باعث بی ثباتی این تابع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

تقاضای پول؛ ثبات تابع تقاضای پول؛ روش ARDL؛ ایران

مراجع