طراحی و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معامله های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دوره 14، شماره 56، مهر 1402، صفحه 240-263   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عباس صالحی فرد¹؛ حمیدرضا کردلویی^{* 2}؛ مهدی ابراهیمی مقدم³؛ شادی شاهوردیانی⁴

¹گروه مدیریت مالی،,واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، ,شهرقدس، ایران

²گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

³گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

⁴گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

چکیده

‌‌‌‌‌‌معامله‌های الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معامله‌ها در بازارهای مالی و سرمایه داخل کشور نیز در حال ظهور می باشد . در همین راستا در این پژوهش نسبت به طراحی و ارائه تعدادی از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی و پیاده‌سازی و خروجی گرفتن پنج عدد از مهمترین این استراتژی‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و مقایسه‌ سوددهی آن‌‌ها اقدام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه ایران می باشد و روش نمونه‌گیری، انتخاب سهام از شاخص 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد . پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، پیمایشی و مقطعی و از نظر موضوع، میدانی و از نظر زمان در زمره‌ تحقیق‌های گذشته‌نگر می‌باشد. نتیجه‌‌ها نشان می‌دهد‌از استراتژی معاملاتی متفاوت در ‌‌معامله‌های الگوریتمی جهت استفاده بهینه و مقایسه و کسب سوداز سهام معامله شده در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد . در پژوهش حاضر پنج نوع بررسی و بر روی یکی از نمادهای بازار بورس اوراق بهادار تهران (فارس) پیاده‌سازی می‌گردد . یکی‌از‌کاربردی‌ترین استراتژی‌ها، دنباله‌روی روند بوده که مورد استقبال معامله‌گرها می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

معامله های الگوریتمی؛ معامله های خودکار؛ استراتژی های معاملاتی؛ بازار سرمایه؛ الگوریتم های معاملاتی؛ پایتون

مراجع