تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,987 |
تعداد مقالات | 83,495 |
تعداد مشاهده مقاله | 76,810,001 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,906,617 |
اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده و صادر کننده نفت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصاد مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 2، دوره 5، شماره 16، آذر 1390، صفحه 26-62 اصل مقاله (1.48 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است. مدل برای سالهای 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی میباشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان میدهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین میزنیم. نتایج تخمینهای بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان میدهد که شوکهای قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکنندهی نفت منفی است Abstract This study investigates the effect of oil shocks on economic growth in some OECD oil importer countries such as: Canada, France, Italy, Japan and America and some OPEC oil exporter countries such as: Algeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela discussed. Models for the years 1976-2008 are estimated. Of five variables for each country per year is used. Variables into the model are included real price of oil, GDP growth, inflation, real wages and the real effective exchange rates. Real GDP as the main variable effects on the economy indicates that oil prices impact on other model variables indirectly. Vector auto regression model estimated. Estimation results obtained in different countries show that oil price shocks of variables affecting on economic growth. Also in oil shock of Petroleum Exporting Countries on economic growth is positive. Estimation results obtained in the oil importer countries shows the effect of oil shocks on economic growth is negative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید ناخالص داخلی واقعی؛ نرخ ارز موثر؛ قیمت واقعی نفت؛ دستمزد واقعی؛ تورم طبقه بندیJEL: O40.O19.L71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده و صادر کننده نفت کریم امامی[1] سمانه شهریاری[2] سمن دربانی[3] دریافت: 6/4/1390 پذیرش: 8/6/1390 چکیده در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است. مدل برای سالهای 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی میباشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان میدهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین میزنیم. نتایج تخمینهای بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان میدهد که شوکهای قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکنندهی نفت منفی است.
واژ گان کلیدی: تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز موثر، قیمت واقعی نفت، دستمزد واقعی، تورم طبقه بندیJEL: O40.O19.L71
مقدمه وابستگی تکنولوژی به نفت باعث شده که نفت به عنوان اصلیترین عامل در چرخهی اقتصادی جهان مطرح گردد. نوسان هزینههای تولید در کشورهای صنعتی، به علت افزایش یا کاهش قیمت نفت و همچنین اجرای برنامههای توسعه در کشورهای صادرکنندهی نفت، حساسیت و نگرانی هر دو گروه کشورها را نسبت به تغییرات قیمت نفت روزافزون نموده است، به طوری که موفقیت یا عدم موفقیت برنامههای رشد اقتصادی، حتی برنامههای اجتماعی و فرهنگی، منوط به پیشبینی صحیح قیمت نفت است. از سوی دیگر مردم کشورهای صادرکنندهی نفت، به نوسانات قیمت نفت چشم دوختهاند چرا که رفاه و زندگی خود را مدیون بالا رفتن درآمدهای نفتی میدانند. بازار جهانی نفت، عملاً تحت شعاع رفتار دو سازمان صادر کننده نفت (OPEC) و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) میباشد، چرا که اوپک با در اختیار داشتن بیش از نیمی از صادرات و اعضای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) با مصرف 64 درصد از آن، به عنوان بازیگران اصلی این بازار میباشند. اعضای این دو سازمان از دیرباز با اتخاذسیاستهای تولید و مصرف، سعی در کنترل هر چه بیشتر این بازار به نفع خود داشتهاند. اوپک با در اختیار داشتن 40 درصد از تولید و بیش از نیمی از صادرات نفت جهان، به عنوان عرضه کننده عمده محسوب میشود. با این درجه از اهمیت به خوبی روشن است که هر گونه شوک نفتییا آشفتگی در عرضه این ماده حیاتی، سبب بروز بحران در چرخه اقتصاد جهانی میگردد. کاهش عرضهی نفت میتواند منجر به افزایش قیمتهای نفت و بروز مشکلاتی برای کشورهای واردکنندهی آن گردد، که مقابله با این بحران برای کشورهای توسعه نیافته واردکنندهی نفت بسی دشوارتر است. این پژوهش تمرکز خود را بر روی اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده قرار داده است. فرضیههای تحقیق عبارتند از: 1- شوکهای قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. 2- در کشورهای صادرکنندهی نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. 3- در کشورهای واردکنندهی نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. 1- ادبیات پژوهش در این بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار و قیمتهای جهانی نفت خام میپردازیم. سپس شوک نفتی را تعریف میکنیم. پس از آن رابطه رشد اقتصادی و قیمت انرژی را بررسی میکنیم. مقایسهای در زمینه سهم نفت خام کشورهایOECD با سهمOPEC از عرضه جهانی نفت خام انجام گرفته شده است. 1-1- بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار و قیمتهای جهانی نفت خام افزایش قابل توجه سالهای اخیر در قیمتهای جهانی نفت خام و شدیدتر شدن دامنه نوسانات قیمت این کالای استراتژیک بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این پدیدهها نموده است. به طور کلی میتوان گفت که مانند هر کالای دیگر، سه دسته عوامل بر قیمتهای نفت خام تأثیرگذار هستند. اول- عوامل اساسی که عمدتاً شامل عرضه و تقاضا و عوامل تأثیرگذار بر آنها هستند (مرکز پژوهشهای مجلس،1380، ص25). دوم- عوامل سیاسی - روانی که معمولاً پدیدههای سیاسی با آثار و تبعات روانی هستند و تا وقتی که پدیده سیاسی وجود دارد آثار روانی آن نیز حضور دارد. نفت یک کالای تولیدی نبوده بلکه یک ماده استخراجی است. مناطق عمده قرارگیری ذخایر و طبعاً استخراج و تولید این ماده با مناطق عمده مصرف آن تطبیق ندارد و این واقعیت نفت را به یک پدیده ژئوپلتیکی تبدیل کرده است که از هر تحول سیاسی خصوصا در مناطق عرضه تأثیر میپذیرد. سوم - عوامل تکنیکی یا فنی هستند. البته باتوجه به حساسیت، ضرورت و استراتژیک بودن این کالا، شدت تاثیر این عوامل بر قیمت آن بیشتر از هر کالای دیگر است. اما عامل چهارمی نیز وجود دارد که شاید بیش از هر کالای دیگری در مورد بازار نفت مصداق داشته باشد و تحلیل بازار نفت و پیشبینی قیمتها را پیچیدهتر مینماید و آن اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا و بازار است.(مرکز پژوهشهای مجلس،1380، ص26). 1-1-1- مهمترین عوامل موثر بر تقاضا در تقاضا قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که نفت خام کالایی است که طبیعتاً نیازمستقیمی برای آن وجود ندارد و باید تبدیل به فرآوردههای نفتی شود بنابراین هر عاملی که بر روی تقاضا برای فرآوردههای نفتی تأثیر میگذارد به طور غیرمستقیم بر روی تقاضای نفت خام نیز اثرگذار است. الف- کشش قیمتی تقاضا: نفت خام و فرآوردههای نفتی از نظر اقتصادی کالاهایی کم کشش هستند یعنی درصد تغییرات مقدار در مقابل تغییرات قیمت بسیار محدود است و منحنی تقاضا به سمت عمودی شدن تمایل دارد.مطالعات اقتصاد سنجی نشان میدهد که در دهههای اخیر منحنی تقاضا کمکشش تر نیز شده است؛ یعنی نفت خام بیش از پیش به کالایی ضروری تبدیل گردیده است.(مرکز پژوهشهای مجلس،1380، ص27). ب- رشد اقتصادی و تقاضا: بعد از دهه 70، متوسط رشد اقتصادی جهان نسبتاً بالا بوده است. ج- شاخص شدت انرژی و تقاضا: در کشورهایOECD شاخص شدت انرژی بعد از شوکهای نفتی دهه هفتاد کاهش شدیدی داشت اما طی دهه اخیر کاهش قابل توجه سالانه نداشته است چر اکه تقریباً به ثبات نسبی رسیده است. (جدول 5- شاخص شدت انرژی)
http://stats.oecd.orgمنبع:
د- انرژیهای جایگزین و تقاضای نفت: نکته قابل توجه این است که در طول 3 یا 4 دهه گذشته در کشورهای صنعتی تلاش بسیار زیادی شده که سهم سایر حاملهای انرژی جایگزین نفت را بالا ببرند و سهم زغال سنگ را حفظ کنند اما علیرغم این تلاشها نفت خام هنوز در سبد مصرف دنیا سهم 34 درصدی خود را حفظ کرده است. ه- جایگاه ویژه بخش حمل و نقل درتقاضای نفت: در بخش حمل و نقل علیرغم همه تلاشهای انجام شده، هنوز جایگزین مناسبی برای فرآوردههای نفتی پیدا نشده است. اگر این محدودیت در مانور پالایشی نبود، طبعا پالایشگاهها برای تولید بنزین بیشتر تنها ترکیب پالایش خود را تغییر میدادند و تقاضا برای نفت خام افزایش نمییافت. ز- موتورهای رشد اقتصادی و تقاضای نفت: رشد تقاضا در کشورهای خاص مانند ایالات متحده و هند و چین نیز بسیار مهم است.کاهش اخیر در نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده اگر تشدید گردیده و به رکود تبدیل شود میتواند روند چند سال اخیر قیمتها را تغییر دهد. ح- تقاضای ذخیره سازی: کشورهای صنعتی بعد از دهه70 و وقوع شوک اول نفتی، سیاستی را در پیش گرفتند که برای شرایط بحرانی مقداری نفت خام را ذخیره سازی کنند و آژانس بینالمللی انرژی در این رابطه دستورالعملهای خاصی را برای کشورهای عضوOECD اعمال میکند. ت- نوسانات ارزش دلار و تقاضای جهانی نفت: با توجه به این که در حال حاضر اغلب قریب به اتفاق کالاها و از جمله حاملهای انرژی و نفت خام در هنگام ورود به بازار و مبادلات جهانی، برمبنای دلار قیمتگذاری میشوند، بنابراین تغییرات ارزش دلار خصوصا در مقابل سایر ارزهای معتبر بینالمللی نیز میتواند بر عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها و از جمله نفت خام تاثیرگذار باشد. ی- تقاضای نفت و معاملات بورس: از دیگر عواملی که هم در تقاضا و هم در عرضه تأثیر دارند بازارهای بورس نفت هستند که در آنها اصطلاحاً معاملات آتی انجام میشود. از اواسط دهه 70 که نفت خام وارد بازارهای بورس شده است حجم معاملات با شتاب در حال افزایش است. 1-1-2- مهمترین عوامل موثر بر عرضه الف- اکتشافات و ذخایر: میزان ذخایر نفت جهان و وضعیت این ذخایر، میزان پتانسیلهای اکتشافی، میزان اکتشافات جدید، سطح جایگزینی سالانه ذخایر و حجم سرمایهگذاریهای توسعهای بر بازار نفت تأثیرگذارند.
نمودار2- مقایسه میزان تولید و ظرفیت تولید نفت اوپک
منبع: WTRG Economics by James L. Willia ب- ظرفیتهای تولید: میزان ظرفیتهای تولید اوپک و غیر اوپک نیز از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار هستند.بعد از دهه70 در سازمان اوپک ارتباط بین ظرفیتهای تولید و میزان تولید واقعی تقریباً قطع شده واین در نتیجه فعالیتهای کشورهای صنعتی بود که سعی کردند کمترین وابستگی را بهتولید اوپک داشته باشند این موجب شد که اوپک همیشه اضافه ظرفیت داشته باشد.نمودار 2 مسئله را توضیح میدهد. ج- ذخیره سازیها: ذخیرهسازیهای تجاری و استراتژیک نیز همان گونه که بر تقاضا موثر بود بر عرضه نیز مؤثر هستند درشرایط خاصی ممکن است تصمیم گرفته شود که این ذخایر وارد بازار شوند. د- هزینههای تولید: تحول در ساختارهزینههای تولید نیز در عرضه مؤثر است.اگر تحولات تکنولوژیکی موجب کاهش قابل توجه هزینههای اکتشاف و استخراج از حوزههای جدید باشرایط مذکور شوند طبعاً بازار را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. (مرکز پژوهشهای مجلس،1380، ص27-30) 1-1-2-1- عوامل سیاسی - روانی حساسیتهای روانی بازار نفت بسیار زیاد است. عوامل سیاسی - روانی مانند جنگها، حملات تروریستی و حتی تهدیدها، بازار نفت را تحت فشار روانی قرار داده و موجب افزایش قیمتها میشوند. خصوصاً اینکه در شرایط کنونی بازار، تقلیل ظرفیتهای مازاد تولید به نزدیک صفر، حساسیت روانی بازار را به شدت افزایش داده است. باید توجه داشت که عوامل سیاسی و روانی لزوماً هم جهت با عوامل اساسی عمل نمیکنند، یعنی در بسیار موارد ممکن است عوامل اساسی به گونهای باشند که قیمتها را به سمت کاهش سوق دهند اما عوامل سیاسی - روانی فشار افزایشی داشته باشند و این خود تحلیل بازار را پیچیده مینماید. 1-1-3- عوامل فنی عوامل فنی یا تکنیکی مانند سوانحی که موجب صدمه به تأسیسات میشود یا طوفانهایی که باعث بسته شدن اسکلههای بارگیری میشوند و یا سوانحی که برای کشتیهای حمل نفت رخ میدهد نیز اثرگذار هستند ولی اثراتشان کوتاهمدت است. در یکی دو سال اخیر با وقوع حوادث بزرگ طبیعی مانند سونامی در آسیای جنوبی و طوفان کاترینا در آمریکای مرکزی تأثیر این گونه عوامل بر بازار نفت نیز قابل توجه بوده است. خصوصا زمانی که عوامل تکنیکی با دیگر عوامل همراه میشوند تاثیرگذاری بر بازار و قیمتهای نفت مضاعف میشود. 1-1-4- مخدوش بودن اطلاعات بازار یکی از دلایل مهم برای غیر قابل پیشبینی بودن بازار نفت که کمتر به آن توجه و به آن پرداخته شدهاست مشکل آمار و ارقام است.یکی این که آمار و ارقام در بازار نفت استاندارد نیستند بعنوان مثال اوپک در تعریف خود از نفت خام، میعانات گازی را جزو آن به حساب نمیآورد، اما بعضی مراجع معتبر دیگر ارقام میعانات را به نفت خام اضافه میکنند و دیگر این که همه عوامل بازار اعم از مصرفکننده و تولیدکننده، به دلایل مختلف و با انگیزههای گوناگون اعداد و ارقام غیر واقعی را از تولید و مصرف خود ارایه میدهند. نوع خلافگوییها نیز به گونهای نیست که در یک جهت مشخص بصورت برآورد بیشتر یا کمتر از واقع باشد و بتوان با ضرایب تعدیلی آن را اصلاح نمود، بعنوان مثال برخی از اعضاء اوپک برای پوشاندن تخلفات خود تولیدشان را کمتر از واقع نشان میدهند و برخی دیگر برای از دست ندادن سهمیه خود، تولیدشان را بیش از واقع گزارش میکنند.
1-2- شوک نفتی چیست؟ شوک نفتی در اثر افزایش قیمت نفت به وجود میآید افزایش در قیمت نفت امکان دارد آهسته و تدریجییا ناگهانی و غیر مترقبه باشد. بحران نفت به دنبال شوک نفت اتفاق میافتد، شوک انرژی را شوک قیمت انرژی مینامند که به صورت افزایش در قیمت انرژی است. نفت خام به عنوان یکی از حاملهای عمده انرژی به طور مستقیم قیمت انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد. با افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی، قیمت انرژی افزایش مییابد و بالعکس. از طرفی به طور غیر مستقیم با افزایش قیمت نفت تقاضا برای سایر حاملهای انرژی افزایش مییابد و در این حالت هزینه تولید منابع رقیب جهت عرضه برای منابع انرژی افزایش پیدا میکند بنابراین قیمت منابع انرژی رقیب همواره با افزایش در قیمت نفت تغییر میکند، از این رو شوک قیمت نفت در حالت کلیتر یک شوک قیمت انرژی است و بحران انرژی به طور مستقیم به بحران نفت مربوط میشود. سه شوک نفتی و یا شوک انرژی در سالهای 1973 (مربوط به جنگ اعراب و اسرائیل)، 1979 (مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی ایران) و 1990 (جنگ عراق و کویت) میباشد. (احمدیان، 1378، ص 264-266). 1-3- رابطه رشد اقتصادی و قیمت انرژی علاوه بر کار و سرمایه، انرژی نیز به عنوان یکی از نهادههای تولید میباشد. لذا تولید تابعی از کار و سرمایه، انرژی است. افزایش این سه عامل هر کدام باعث افزایش تولید میشود. از طرفی خود انرژی تابع قیمت حاملهای انرژی است. که رابطه مصرف انرژی با قیمت این حاملها معکوس است. از طرفی خود این حاملها برای هم جانشین هستند، به عبارتی افزایش قیمت یکی از حاملها بستگی به این امر دارد که از نظر تکنولوژی تا چه حد سایر حاملها میتوانند جانشین هم گردند. اگر قابلیت چنین جایگزینی وجود داشته باشد، این افزایش قیمت در بلندمدت تاثیر چندانی بر روی هزینه نخواهد داشت. برای نشان دادن اثر مستقیم و غیرمستقیم تغییر قیمت انرژی به شکل زیر عمل میکنیم: ابتدا از محصول ناخالص( (Q،هزینههای انرژی را کم میکنیم، (Y)رشد اقتصادی، PE قیمت انرژی است.
اثر تغییر قیمت انرژی روی محصول خالص به شکل زیر به دست میآید:
بنابراین اثر یک تغییر درقیمت انرژی به وسیله سهم هزینههای هر عامل تولید و اثر جانشین قیمت انرژی روی مقدار نیروی کار و سرمایه به کار رفته در تولید بیان میشود (دو جمله اول). جمله سوم: اثر مستقیم قیمت را نشان میدهد که محصول خالص مرتبط با سهم هزینههای انرژی در تولید، با افزایش قیمت انرژی کاهش مییابد. زیرا با افزایش قیمت انرژی، منابع اضافی جهت نهادههای واسطهای انرژی مصرف میشود این منابع چه برای جبران واردات انرژی به کار رود چه برای تولید داخلی انرژی به هر صورت باعث کاهش محصول خالص خواهد شد. در کوتاهمدت به علت ساختار صنایع کشش متقاطع بین انرژی و سایر عوامل منفی است. در نتیجه در کوتاهمدت اثر مستقیم و غیرمستقیم در جهت هم هستند . دلیل آن این است که در بلندمدت صنایع با گران شدن انرژی ممکن است ساختار خود را تغییر داده و نهادههای ارزان را جایگزین کنند. (احمدیان، 1378، ص290). 1-4- بررسی روند آتی تقاضای جهانی نفت خام و کشورهایOECD پیشبینی انجام گرفته در مورد آینده تقاضای انرژی تا سال 2025 نشان میدهد که کل تقاضای انرژی از 9008 میلیون تن معادل نفت در سال 2000 به 14890 میلیون تن معادل نفت در سال 2025 خواهد رسید که متوسط نرخ رشد 2 درصدی را برای این دوره به همراه دارد. اگرچه روند حاضر نشانگر افزایش اهمیت گاز طبیعی و کاهش اندک سهم نفت میباشد، اما نفت همچنان به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی مطرح می باشد به خصوص این که کاربرد آن در برخی بخشها الزامی بوده و جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد. بررسیها نشان میدهد که رشد تقاضای نفت در کشورهای در حال توسعه و رو به گذار بسیار بیشتر از کشورهایOECD و صنعتی خواهد بود. به طوری که میزان تقاضای نفت در کشورهای درحالتوسعه در سال 2025 بیش از دو برابر این تقاضا در سال 2002 خواهد بود. با وجود این که، رشد تقاضای این ماده حیاتی در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است لکن کشورهایOECD، هنوز هم اصلیترین مصرفکنندگان نفت بوده و در سال 2025 نزدیک به 69/48 درصد از کل نفت را مصرف خواهند کرد. سهمکشورهای رو به گذار با وجود رشد بالای تقاضایشان، در سطح پایینی قرار دارد و درسال 2010 و 2025 به ترتیب 6 درصد و 5/5 درصد از کل نفت جهان را مصرف خواهند کرد. اما سهم کشورهای در حال توسعه با افزایش قابل توجهی که دارد به سهم کشورهایOECD نزدیکخواهد شد. وابستگی ایالات متحده به نفت خاموارداتی از 35 درصد در سال 1973 به 50 درصد در سال 1977 افزایش یافت. اما در سالهایبعد در پی پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی، ایالات متحده با افزایش تولیدمیادین نفتی آلاسکا و کاهش تقاضای نفت خام آمریکا میزان این شاخص را به 27 درصد درسال 1985 تقلیل داد. مجدداً از سال 1986 در پی کاهش تدریجی تولید نفت خام و رشداقتصادی ایالات متحده، سهم نفت خام وارداتی از کل مصرف داخلی روندی صعودی و مستمرخود را آغاز کرد و به 15 درصد در سال 2001 بالغ گردید. نکته قابل توجه اینکه، باوجود افزایش قیمت جهانی نفت خام و وقوع حادثه 11 سپتامبر، میزان این شاخص تنها 2درصد کاهش یافت و در آغاز سال 2003 به 53 درصد رسید. (قاسمیان، 1383،ص 16-15) (نمودار 3)
نمودار3- تحولات قیمت نفت خام
WTRG Economics by James L. Williams :منبع 1-4-1- سهم نفت خام وارداتی از کل مصرف نفت خام نمودار3، روند قیمت نفت خام و میزان وابستگی کشورهایOECD به واردات نفت خام را نشان میدهد. بر اساس این نمودار، شاخص سهم نفت خام وارداتی از کل مصرف نفت خام در دهه 1970 و اوایل دهه 1980روندی نزولی داشت. علت کاهش سهم نفت خام وارداتی از کل مصرف نفت خام از 85 درصد در سال 1975 به 50 درصد در سال 1985، افت میزان تولید نفت خام کشورهایOECD به ویژه منطقه آلاسکا و دریای شمال بود. مقدار این شاخص مجدداً افزایش یافت و به 60 درصد در دهه90 رسید که از دلایل عمده آن میتوان به رشد اقتصادی کشورهایOECD طی این دوره، کاهش نسبی تولید نفت خام ایالات متحده و روند نسبتاً ثابت قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد. با آغاز روند افزایش قیمت نفت خام از سال 2001، میزان وابستگی کشورهایOECD به نفت خام وارداتی به 51 درصد در ابتدای سـال 2003 کاهش یافت که این مساله به خوبی نمایانگر میزان آسیبپذیری کشورهای صنعتی از شوکهای نفتی است. البته میزان آسیبپذیری و درجه وابستگی به نفت خام وارداتی در میان کشورهایOECD متفاوت است. آمارهای موجود حاکی از آن است که در برخی کشورهای نظیر ژاپن، سوئد و کره جنوبی تقریباً همه نفت خام مصرفی خود را وارد میکنند، میزان آسیبپذیری بیشتر و در برخی دیگر از کشورها همانند هلند و ایرلند که میزان شاخص فوق (سهم نفت خام وارداتی از کل نفت خام مصرفی) کمتر از میانگین سطح کشورهایOECD است، درجه آسیبپذیری کمتر میباشد. (قاسمیان، 1383،ص17)
منبع: OECD 1-5- سهم OPECاز عرضه جهانی نفت خام به اعتقاد کارشناسان دومین شاخص آسیبپذیری کـشورهایOECD در مقابل توقف عرضه نفت خام، سهم اوپک از عرضه جهانی نفت خام است. نمودار5- مقایسه میزان تولید و ظرفیت تولید نفت اوپک
منبع: OPEC Oil Pricing and Independent Oil Producers طبق این نمودار سهم اوپک از 56 درصد درسال 1973 به 29 درصد در پایان سال 1985 تقلیل یافته است. این میزان طی سالهای 1986 تا 1993 تقریباً ثابت ماند و پس از آن تا سال 2000 روند صعودی را طی نمود وبه بالاترین میزان خود از سال 1980 تا کنون یعنی 44 درصد رسید. در سالهای اخیرمجدداً سهم اوپک با روندی نزولی همراه بوده و در سال 2005 به 7/41 درصد رسید. طبق این نمودار میزان ظرفیت مازاد نفتخام در حال حاضر به پایینترین میزان خود طی 30 سال گذشته رسیده است، به طوری کهحتی پایینتر از مازاد ظرفیت در دوران شوکهای نفتی جنگ اعراب و اسرائیل (1973)،انقلاب اسلامی ایران (1979) و حمله عراق به کویت (1991) میباشد. در حال حاضرمازاد ظرفیت تولیدنفت خام تنها در برخی از کشورهای عضو اوپک(OPEC) و عمدتاً در کشور عربستان سعودی مشاهده میشود. (قاسمیان، 1383،ص22) 2- بررسی مطالعات و پژوهشهای تجربی انجام شده فریدون حسینی از شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته استفاده نموده است و از متغیرهای سرمایهگذاری، اشتغال، قیمت نفت و شاخص قیمت عمده فروش کالاهای اولیه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل استفاده نمود. دوره زمانی مورد بررسی سال 1970 تا سال1993است. کشورهای مورد بررسی در این رساله 11 کشور آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، هلند، سوئیس، سوئد، فرانسه میباشد. برای آزمون تقارن قیمت نفت روش Panel data را استفاده نموده و روش حداقل مربعات وزنی را در آن به کاربرد تا اثر افزایش و کاهش قیمت نفت را بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای منتخب OECD محاسبه نماید. او نتیجه گرفت ضریب تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی برای همه کشورها منفی است ولی این ضریب تنها برای کشور آمریکا، آلمان و ایتالیا در سطح 95% معنیدار است. به عبارتی افزایش قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته در صورتی که کاهش قیمت نفت اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی نداشته است. مریم کشاورزیان به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) چه صادرکننده مانند: نروژ، انگلستان، کانادا، چه واردکننده مانند: آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن میپردازد. دوره زمانی 1970 تا 2004 میباشد. به این منظور از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش GARCHتخمین زده میشود استفاده کرده و پس از آن مدل (بردار خودهمبسته)VARرا تخمین میزند. او نتیجه گرفت اثر افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب OECDیکسان نبوده است. اولا در اکثر کشورها به جز کشورهای خاصی کاهش قیمت نفت اثری بر رشد اقتصادی آن کشورها نداشته است در صورتی که در مورد افزایش قیمت نفت در تمام موارد این اثر معنیدار بوده به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً شوکهای پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بیثباتی رشد اقتصادی میباشند. سعید پیغمبری به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مهم OECD میپردازد. به عبارت دیگر در این مطالعه به بررسی اثر متقابل میان نرخ رشد قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای مهم OECD پرداخته شده است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، کشورهای عمدهیOECD شامل: آمریکا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میباشد. در مورد قیمت نفت نیز، سبد نفتی اوپک میباشد. از دوره زمانی 1980 تا 2005 و دادهها بصورت فصلی میباشد. در بررسی رابطه بین متغیرها از مدلهای تحلیل سریهای زمانی استفاده میشود. یافتههای حاصل از این تحقیق نشان میدهد که اثر قیمت نفت بر سطح تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهایOECD محدود به کوتاه مدت است. به علاوه جهت علیت گرنجری از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هر یک از این کشورها برقرار بوده ولی عکس این جهت برقرار نمیباشد. در ضمن یک اثر منفی از ذخیرهسازی نفت بر قیمت سبد نفتی اوپک وجود دارد. همچنین ذخیرهسازی نفت توسط کشورهایOECD اثری مثبت بر رشد اقتصادی در قبال شوکهای قیمتی نفت دارد. آنتون کنت مورک، آنان مطالعه تولید ناخالص ملی واقعی را با متغیرهای کلان اقتصاد مانند: قیمت واقعی نفت، تورم قیمت کالاهای وارداتی، دستمزد کارگران، میزان بیکاری، شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی و میزان بهره اسناد خزانه سه ماهه انجام دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که تغییرات مثبت قیمت نفت باGDP واقعی آمریکا همبستگی منفی دارد. سری افزایش قیمت نفت بر رشد GDP اثر داشته و آن را کاهش میدهد. در صورتی که کاهش قیمت نفت بر رشد GDP اثر نداشته و فرضیه HO مبنی بر صفر بودن ضریبb را نمیتوان رد کرد. جیمز هامیلتون عنوان میدارد که رفتار قیمت نفت به شکل بنیادی بعد از سال 1986 نسبت به قبل متفاوت شده است زیرا تا آن زمان کاهشهای بزرگ نفتی دیده نشده بود وی عنوان نمود قیمت نفت بر مصرف و سرمایهگذاری وی به اثر غیرمتقارن قیمت نفت اشاره دارد به این شکل که افزایش قیمت نفت بر رگرسورها اثر بزرگی دارد در صورتی که در مورد کاهش قیمت نفت این اثر صفر میباشد. در دوره زمانی 1984-1994در کشور آمریکا با انجام آزمون چو دریافت که ارتباط بین رشد اقتصادی و افزایش قیمت نفت از لحاظ آماری معنادار است. او همچنین به این نتیجه رسید که بر اساس تابع واکنش آنی بدست آمده شوک ابتدایی نفت تا چهار فصل اول تاثیرگذار است. افزایش قیمت نفت بعد از سال 1973 اثر کوچکتری بر اقتصاد نسبت به سالهای قبل از 1973 داشته است. آنتوان مورک عنوان نمود رابطه خطی بین قیمت نفت و تولید که هامیلتون در سال 1983 عنوان نمود با مشاهدات اخیر سازگار نیست. وی عنوان نمود قیمت نفت به عنوان یک عامل غیر قابل اعتماد برای تحلیلهای کلان اقتصادی از سال 1986 به بعد بود. آنتوان مورک در مقاله خود از مدل VAR برای تحلیل خود استفاده نمود و متغیرهای قیمت نفت، نرخ بهره صورتحساب خزانهداری سه ماهه، شاخص GDP و شاخص قیمت واردات را وارد کرد. فرضیه درون زایی قیمت نفت رد میشود. او عنوان نمود از سال1948 تا سال1973 اغلب متغیرهای کلان اقتصادی علیت گرنجری برای قیمت نفت نیستند. در صورتی که در نمونه سال1973 تا سال1994 هیچ متغیری علیت گرنجری برای قیمت نفت نیست. افزایش قیمت نفت در سال 1973 اثر بزرگی بر اقتصاد کلان آمریکا داشته در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت در دهه 1980 کوچکتر بوده و به سختی قابل توصیف است. جانکال کانادو، فرناندو پرز گارسیا در سال 2003 به بررسی اثر قیمت نفت بر تورم و تولید صنعتی برخی کشورهای اروپایی طی سالهای1999-1960پرداختند. آنها همانباشتگی و شکستساختاری را مورد توجه قرار دادند و نیز مدل غیرخطی را برای تحلیلهایشان برگزیدند. آنان به این نتیجه رسیدند که قیمت نفت اثر دایم و پایدار بر تورم و اثر کوتاهمدت و غیرمتقارن بر رشد اقتصادی دارد. جیمزهامیلتون در سال 2003 به دنبال بررسی اثرات غیرخطی قیمت نفت بر رشد GDP بود. در دوره 1949-1980در آمریکا با مدل غیر خطی- مدل VAR به این نتیجه رسید که، افزایش قیمت نفت بر اقتصاد اثر دارد. در صورتی که کاهش قیمت بر اقتصاد اثری ندارد و نیز افزایش قیمت که بعد از یک دوره ثبات قیمت نفت صورت میگیرد نسبت به افزایش که بعد از یک دوره کاهش قیمت نفت صورت میگیرد اثر بزرگتری بر اقتصاد دارد. افزایش قیمت نفت باعث رکود و کاهش قیمت نفت باعث رونق خواهد شد یعنی کاهش قیمت نفت باعث افزایش تولید میشود. ربکا جیمنز- رودریگز و مارچلو سانچز در سال 2004 از تحلیل چند متغیر (VAR) بوسله مدل غیرخطی و خطی نفت استفاده کردند. آنها به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی فعالیتهای واقعی در کشورهای صنعتی در دوره 1972-2001 میپردازند. انگلستان و نروژ را به عنوان دو کشور صادر کنندهی نفت و آمریکا و منطقه اروپا و ژاپن و کانادا و فرانسه و ایتالیا و آلمان را به عنوان کشورهای واردکننده نفت در نظر گرفتهاند. ابتدا تست علیت گرنجر انجام میشود که نشان میدهد ارتباط بین قیمتهای نفت و متغیرهای کلان در اغلب کشورها دوطرفه و در برخی کشورها یک طرفه میباشد. در مرحله بعد به تجزیه واریانس پرداختند و عنوان نمودند که شوکهای نفتییک منبع قابل اعتماد برای بیثباتی بیشتر متغیرهای مدل هستند شوکهای قیمت نفت به همراه شوکهای پولی بزرگترین منبع بیثباتی متغیرهای کلان هستند. هفت متغیر فصلی برای هر کشور تحت مطالعه استفاده کردند. متغیرهای در نظرگرفته شده برای مدل به صورت زیر میباشند: تولید ناخالص داخلی[4]واقعی، نرخ ارز موثر واقعی[5] ، قیمت واقعی نفت، دستمزد واقعی، تورم، و نرخهای بهره بلندمدت و کوتاهمدت. بعضی از متغیرها به صورت لگاریتم تعریف شدهاند، درحالی که بقیه به سادگی در سطوح تعریف شدهاند. مدل VAR ارایه شده، بخش پولی (بوسیله نرخهای بهره کوتاه و بلندمدت بجای شاخصهای عرضه پول) بوجود میآورد که میتواند به فشار تورمی واکنش نشان دهد. همچنین در بازار نیروی کار(بوسیله شاخص دستمزدهای حقیقی) به روشنی نقش مهمی در عرضه یا تقاضای کل دارد. همه متغیرها با تفاضل مرتبه مانا گشتند. برای ارزیابی اثر شوکها روی متغیرهای درونزا، توابع واکنش آنی را با استفاده از تجزیه چولسکی[6]، آزمایش کردند. در مدلشان، ترتیب زیر را در نظر گرفتند: تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت واقعی نفت، تورم، نرخ سود کوتاهمدت، نرخ بهره بلندمدت، دستمزد واقعی و نرخ ارز موثر واقعی. آنان به این نتیجه رسیدند که در مورد کشورهای وارد کننده خالص نفت این است که اثر واقعی افزایش قیمت نفت در کوتاهمدت منفی است. در مورد کشورهای صادر کننده خالص نفت آنها به این نتیجه رسیدند که در نروژ افزایش قیمت نفت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است، در صورتی که در انگلستان افزایش قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تعداد کشورهایی که شوکهای قیمت نفت در بیثباتیGDP آنها اثر دارند بیشتر از تعداد کشورهایی است که شوکهای پولی موثر هستند. 3- معرفی مدل هدف از این پژوهش بررسی اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای وارد کننده و صادرکنندهی نفت میباشد. مدل این پژوهش برگرفته از مدل مورد مطالعه ربکا جیمنز- رودریگز و مارچلو سانچز است. مدل مورد بررسی در این پژوهش به صورت زیر است: (1) rOP قیمت واقعی نفت[7] میباشد. قیمت واقعی نفت برای تمام کشورها یکسان میباشد. قیمت واقعی نفت را از تقسیم قیمت اسمی نفت کشور انگلستان بر شاخص قیمت تولیدکننده[8] کشور آمریکا بدست آورده شده است. dlgdp دیفرانسیل لگاریتم تولید ناخالص داخلی است.
rcpi=dlog(cpi)به دیفرانسیل لگاریتم تولید ناخالص داخلی، رشد تولید ناخالص داخلی میگوییم. دیفرانسیل لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده[9] که تورم در نظر گرفته شده است. rw دستمزد حقیقی[10] میباشد. دستمزد حقیقی از تقسیم دستمزد اسمی بر شاخص قیمت مصرفکننده[11] بدست میآید. reer نرخ ارز موثر واقعی میباشد. برای کشور کویت این آمار وجود ندارد. لازم به ذکر است برای هر کشور حرف اول لاتین آن در مدل استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی 2008-1976 میباشد. 3-1- کشورهای صادرکننده نفت در این قسمت به بررسی بعضی از کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک[12] میپردازیم. کشورهای منتخب این پژوهش به ترتیب عبارتند از: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا میباشند. ما نیز در این بررسی از روش ربکا جیمنز- رودریگز و مارچلو سانچز استفاده خواهیم کرد. روند کار بدین صورت است که در مرحله اول آزمون ریشه واحد تک تک متغیرها را از لحاظ مانایی و نامانایی بررسی میشود. سپس برآورد الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری انجام میگیرد. وقفه بهینه نیز در نظر گرفته شده است. تابع واکنش آنی اثر یک واحد شوک از یک متغیر را در یک دوره عنوان میدارد. تابع واکنش تجمعی اثر یک واحد شوک یک متغیر تا دوره nام را نشان میدهد. برای بدست آوردن تابع واکنش آنی و تجمعی از روش چولسکی استفاده خواهد شد. یکی از خصوصیات این روش این است که رتبه بندییا ترتیب بین متغیرها در نتایج موثر میباشد. ترتیب متغیرها به این صورت است: رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت واقعی نفت، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی. هر تابع واکنش آنی اثر یک واحد شوک از یک متغیر را در یک دوره عنوان میدارد، و پس از آن هم تجزیه واریانس برآورد میشود. در این پژوهش افزایش قیمت نفت در نظرگرفته شده است. در بحث تجزیه واریانس عنوان میشود که در دوره اول متغیرهای مدل در توجیه تغییرات یک متغیر خاص چه مقدار موثر بودهاند. روش تجزیه واریانس سهم تکانههای وارد شده به متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیشبینییک متغیر در کوتاهمدت و بلندمدت را مشخص میکند. یعنی سهم تغییرات هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای دیگر، در طول زمان اندازهگیری نماید. در کشور الجزایر آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 2 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در تمام دورهها روند افزایشی مثبت دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. همان طور که در جدول 2 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره سوم روند صعودی دارد. از دوره سوم تا دوره دهم سیر نزولی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 69% در دوره دهم میرسد. در کشور ایران آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. اما دستمزد حقیقی به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیه HO را مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضلگیری آماره آزموندیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان 09% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یا I(1) است. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 2 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی از دوره دهم به بعد روند افزایشی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت ضعیف میباشد. همان طور که در جدول 2 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند کاهشی دارد. از دوره دوم تا دوره سوم روند افزایشی دارد. از دوره سوم تا دوره چهارم روند کاهشی دارد. از دوره چهارم تا دوره پنجم روند افزایشی دارد. از دوره پنجم تا دوره ششم روند کاهشی دارد. از دوره ششم به دوره دهم روند صعودی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 66% در دوره دهم میرسد. در کشور کویت آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. اما دستمزد حقیقی به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیه HOرا مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضلگیری آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان 09% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یا I(1) است. همان گونه که پیشتر گفته شد، کشور کویت آمار نرخ ارز موثر واقعی را ندارد. مدل را بدون این آماره برآورد کردیم. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 1 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی به غیر از دوره دوم، در بقیه دورهها روندی افزایشی مثبت دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. همان طور که در جدول2 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند نزولی دارد. از دوره دوم به دوره چهارم روند صعودی دارد. از دوره چهارم به دوره دهم روند افزایشی مثبت دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 80% در دوره دهم میرسد. در کشور عربستان آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 2 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0)هستند. در نتیجه این متغیرها I(0)هستند. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 2 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در تمام دورهها روند افزایشی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. همان طور که در جدول 2 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند افزایشی منفی دارد. از دوره دوم به دوره سوم روند کاهشی منفی دارد. از دوره سوم به دوره ششم روند افزایشی منفی دارد. از دوره ششم به دوره هفتم روند کاهشی منفی دارد. از دوره هفتم تا دوره دوازدهم سیر صعودی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 39% در دوره دهم میرسد. در کشور ونزوئلا آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آمارهآزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0)هستند. اما تورم به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیهHO را مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضلگیری آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان 09% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یاI(1)است. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 1 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی به غیر از دوره دوم، در تمام دورهها روند افزایشی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. همان طور که در جدول 2 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند نزولی دارد. از دوره دوم به دوره دهم سیر صعودی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 41% در دوره دهم میرسد. 3-2- کشورهای واردکننده نفت در این قسمت به بررسی بعضی از کشورهای واردکننده نفت عضو1OECDمیپردازیم. کشورهای منتخب این پژوهش به ترتیب عبارتند از: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا میباشند. روند کار همانند کشورهای صادرکننده نفت میباشد، که در قسمت قبل توضیح دادیم. در کشور کانادا آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. اما تورم به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیه HO را مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضلگیری آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان90% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یا I(1) است. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 1 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در تمام دورهها روند کاهنده منفی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی منفی قوی میباشد. همان طور که در جدول 3 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند افزایشی دارد. از دوره دوم به دوره سوم روند کاهشی دارد. از دوره چهارم به دوره هفتم سیر نزولی منفی دارد. از دوره هفتم تا دوره دهم روند افزایشی منفی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 85% در دوره دهم میرسد. در کشور فرانسه آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد . نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرهاI(0) هستند. اما رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیه HO را مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضل گیری آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان 90% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یا I(1) است. طول وقفه بهینه معیارآکائیک 1میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی، اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در تمام دورهها روند افزایشی منفی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی منفی قوی میباشد. همان طور که در جدول 3 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره چهارم روند نزولی دارد. از دوره چهارم به دوره پنجم روند افزایشی دارد. از دوره پنجم به دوره ششم روند کاهشی دارد. از دوره ششم به دوره هفتم روند افزایشی دارد. از دوره هفتم به دوره هشتم روند کاهشی دارد. از دوره هشتم به دوره دهم روندی تقریبا ثابت دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 82% در دوره دهم میرسد. در کشور ایتالیا آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 1میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در تمام دورهها روند افزایشی منفی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی منفی قوی میباشد. همان طور که در جدول 3 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره سوم روند نزولی دارد. از دوره سوم به دوره دهم روند صعودی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 81% در دوره دهم میرسد. در کشور ژاپن آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 2 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی به غیر از پنج دوره اول، روند افزایشی منفی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی منفی ضعیف میباشد. همان طور که در جدول 3 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند صعودی دارد. از دوره دوم به دوره هفتم روند نزولی دارد. از دوره هفتم به دوره نهم روند افزایشی دارد. از دوره نهم به دوره دهم روند تقریبا ثابتی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 78% در دوره دهم میرسد. در کشور آمریکا آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته بر روی متغیرهای مدل شماره 1 انجام گرفت. اساس کار بدین صورت است که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته ارایه شده میباید در سطح اطمینان مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد. نتایج نشان میدهند که آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. بنابراین این متغیرها در سطح 90% مانا هستند. در نتیجه این متغیرها I(0) هستند. اما تورم به دلیل کوچکتر بودن آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی نمیتوان فرضیه HOرا مبنی بر نامانایی متغیر در سطح 10% رد کرد. بنابراین این متغیر در سطح نامانا است و با یک مرتبه تفاضلگیری آماره آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی بزرگتر است. فرضیه صفر مبنی بر نامانایی این متغیر در سطح اطمینان 09% رد میشود. در نتیجه این متغیر مانا از تفاضل مرتبه اول یا I(1) است. طول وقفه بهینه معیار آکائیک 2 میباشد. با انجام آزمون تابع واکنش تجمعی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی از دوره سیزدهم به بعد روند کاهشی منفی دارد. یعنی اثر شوک قیمت واقعی نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی منفی ضعیف میباشد. همان طور که در جدول 3 تابع واکنش تجمعی دیده میشود، از دوره اول به دوره دوم روند افزایشی مثبت دارد. از دوره دوم به دوره به دوره هشتم روند نزولی دارد. از دوره هشتم به دوره یازدهم روند افزایشی دارد. از دوره یازدهم تا شانزدهم روند نزولی دارد. در تجزیه واریانس در دوره اول 100% شوک رشد تولید ناخالص داخلی توسط شوک خود رشد تولید ناخالص داخلی توجیه میشود و در دورههای بعدی از میزان آن کاسته میشود و حدودا به 70% در دوره دهم میرسد.
3-3- نتیجهگیری شوکهای قیمت نفت یکیاز متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. تایید این فرضیه را در قسمت تجزیه واریانس نشان دادیم،که یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، شوکهای قیمت نفت میباشد. در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. در کشورالجزایر اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. در کشور ایران اثر شوکقیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت ضعیف میباشد. در کشور کویت اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. در کشور عربستان سعودی اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. در کشور ونزوئلا اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی مثبت قوی میباشد. در کشورهای واردکننده نفت اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادیمنفی است. در کشور کانادا اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخل یمنفی قوی میباشد. در کشور فرانسه اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی منفی قوی میباشد. در کشور ایتالیا اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی منفی قوی میباشد. در کشور ژاپن اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی منفی ضعیف میباشد. در کشور آمریکا اثر شوک قیمت واقعی نفت برروی رشد تولید ناخالص داخلی منفی ضعیف میباشد. 5- ارایه راهکار بنابراین ارایه راهکارهای مؤثر برای تضمین امنیت عرضه نفت خام و کاهش میزان آسیبپذیری و وابستگی به نفت خام وارداتی برای کشورهایOECD از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده، راهکارهای مختلفی را برای مقابله با بحران انرژی آتی و تامین امنیت عرضه اتخاذ نمودند. از مهمترین این استراتژیها که به دو بخش کلی استراتژیهای جانب تقاضا و استراتژیهای جانب عرضه تفکیک میشوند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد. الف) استراتژیهای طرف تقاضا مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران انرژی در میان کشورهایOECD، کاهش میزان شدت انرژی در بخشهای مختلف از قبیل صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، خانگی و تجاری و... است که اقدامات اولیه در این ارتباط بر اساس سند تأمین امنیت انرژی اتحادیه اروپا از سال 2000 آغاز شده است. ب) استراتژیهای طرف عرضه متنوع ساری منابع تأمین انرژی مصرفی اعضایOECD به منظور کاهش وابستگی به نفت خام، مطالعات کامل و جامعی برای جایگزینی سایر انواع انرژیهای تجدیدپذیر و نو (غیر فسیلی) آغاز گردیده است. تنوع بخشی به منابع تأمین نفت خام از آنجا که در طول تاریخ منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق بیثبات سیاسی جهان تلقی میشود، به همین منظور کشورهای عضو OECD به دنبال تأمین منابع جدید انرژی در خارج از منطقه خلیج فارس میباشند. تعامل مؤثر و نزدیک با کشورهای صادرکنندهی نفت سیاستها و خط مشیهای کشورهای عضو OECD باید به نحوی اتخاذ گردد تا بتوانند تعامل و مشارکت جدی با کشورهای تولیدکننده نفت داشته و راه حل مناسبی جهت ایجاد صلح و ثبات در مناطق حساس و نفت خیز به وجود آورند. جهتگیریهای زیر در راستای بهبود مدیریت منابع نفتی کشورهایOPEC ارایه میشود: تجدید سـاختار وظایف دولتهایOPEC به منظور توانمـند سـازی و ارتقای کارآمـدی دولت های OPEC در فرآیند توسعه، با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و تبیین نقش جدید دولتهایOPEC و متمرکز کردن هزینههای دولتهایOPEC در تدارک کالاهای عمومی با کیفیت کشورهای عضو OPEC با داشتن زیر ساختارهای زیر بنایی و مهارتهای با فناوری بالاتر تولید، باید بتوانند از فرصتها و مزایای حاصل از درآمدهای نفتی زمینه لازم را برای سرمایهگذاری مولد در جامعه فراهم سازند. کشورهای عضو OPEC باید برنامهریزی مدون و آیندهنگر نسبت به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی را داشته باشند و به بهرهوری بیشتر از این درآمدهای نفتی را داشته باشند و به بهرهوری بیشتر از این درآمدها در سرمایهگذاریهای مولد و زیربنایی در جامعه و ایجاد ارزش افزوده و استفاده در تولید اهتمام بیشتری انجام دهند. تجربه صد ساله تولید و صادرات نفت خام به روشنی نشان داده است که با درآمدهای حاصل از صدور نفت خام نمیتوان به توسعه اقتصادی دست یافت، زیرا توسعه اقتصادی کالایی نیست که بتوان آن را در بازاهای جهانی خریداری کرد. پویایی فعالیتهای تحقیق و توسعه و تخصیص مناسب بودجههای تحقیق و توسعه در کشورهای عضو اوپک باید انجام گیرد.
منابع - احمدیان ، مجید، "اقتصاد نظری و کاربردی نفت"، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1378 - پیغمبری، سعید،"بررسی اثرات متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتیOPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده OECD" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 - حسینی منجزی، فریدون، "اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهایOECD"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1376 - قاسمیان، سلیمان، ترجمه و تهیه گزارش" معیارهای وابستگی کشورهایOECDبه نفت خام"، دفتر مطالعات اقتصادی، 1383 - کشاورزیان، مریم،" اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهایOECD" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1384 - مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش کارشناسی " آسیب شناسی تحولات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی" دفتر مطالعات زیر بنایی،1380
- D. Hamilton, James, "This is what happened to the oil price – macroeconamy relationship", journal of monetary Economics 38(1996) P:215-220. - D.Hamilton, James, "What is an oil shock?" Journal of Econometrics, (13) 2003, P: 363-398 - Juncal Cunado, Fernando Perez de Garcia," Do Oil price Shocks matter? Evidence for some European Countries"; Energy Econamics 25 (2003) P:137-154 - Mork, Knut Anton,"Oiland the macroeconomy when price go up anf dwon; An extention of Hamilton's results’, journal of political Econamic, 1989,P:740-744. - Mork, A. Hooker, "What happened to the oil price macroeconomy relation" journal of monetary Economics(38), 1996 P: 195-213. - Rebeca Jimenez Rodrigues and Marcelo Sanchez , "Oil price Shocks and real GDP Growth; emprical evidence for some OECD Countries " ; working paper, No.362 may 2004.
جدول2-کشورهای صادرکننده نفت
منبع: IFS جدول3-کشورهای واردکننده نفت
منبع: IFS
جدول4- تجزیه واریانس کشورهای صادرکننده نفت
جدول5- تجزیه واریانس کشورهای صادرکننده نفت
[1]. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران). karim_emami@yahoo.com [2]. کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. sss_samaneh@yahoo.com [3]. کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. sdarbani@gmail.com [11]. آمار دستمزد اسمی از سایتhttp://laborsta.ilo.org/ گرفته شده است. دستمزدکشورهایOPEC از سایت نام برده گرفتهشده و بر اساس دستمزد سالانهنیروی کار است. دستمزداسمی کشورهایOECD بر اساس اطلاعات سالانه IFS گرفته شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- احمدیان ، مجید، "اقتصاد نظری و کاربردی نفت"، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1378 - پیغمبری، سعید،"بررسی اثرات متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتیOPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده OECD" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 - حسینی منجزی، فریدون، "اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهایOECD"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1376 - قاسمیان، سلیمان، ترجمه و تهیه گزارش" معیارهای وابستگی کشورهایOECDبه نفت خام"، دفتر مطالعات اقتصادی، 1383 - کشاورزیان، مریم،" اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهایOECD" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، 1384 - مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش کارشناسی " آسیب شناسی تحولات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی" دفتر مطالعات زیر بنایی،1380
- D. Hamilton, James, "This is what happened to the oil price – macroeconamy relationship", journal of monetary Economics 38(1996) P:215-220. - D.Hamilton, James, "What is an oil shock?" Journal of Econometrics, (13) 2003, P: 363-398 - Juncal Cunado, Fernando Perez de Garcia," Do Oil price Shocks matter? Evidence for some European Countries"; Energy Econamics 25 (2003) P:137-154 - Mork, Knut Anton,"Oiland the macroeconomy when price go up anf dwon; An extention of Hamilton's results’, journal of political Econamic, 1989,P:740-744. - Mork, A. Hooker, "What happened to the oil price macroeconomy relation" journal of monetary Economics(38), 1996 P: 195-213. - Rebeca Jimenez Rodrigues and Marcelo Sanchez , "Oil price Shocks and real GDP Growth; emprical evidence for some OECD Countries " ; working paper, No.362 may 2004.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,237 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,251 |