پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,003 |
| تعداد مقالات | 83,617 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,291,750 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,346,645 |
بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS) | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 3، دوره 4، شماره 17، دی 1392، صفحه 45-59 اصل مقاله (434 K) | ||
| نویسندگان | ||
| شمس اله شیرین بخش ماسوله1؛ سولماز صفری2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا | ||
| چکیده | ||
| هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگیهای پی در پی نیز حذف می شوند. نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| : LMS؛ الگوریتم حداقل میانگین مربعات؛ رگرسیون؛ روزهای هفته | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,462 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,140 |
||