اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش‌های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 5، دوره 4، شماره 15، تیر 1392، صفحه 99-123   

نویسندگان

ابراهیم عباسی¹؛ محسن دستپاک²

¹عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

²کارشناسی ارشد مهندسی مالی ، دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور RMSE و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین RMSE انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) به روش های فازی و فازی تعدیل شده و روش آرما و آرمای تعدیل شده محاسبه شد و با شاخص واقعی بازار مقایسه گردید. نتایج آزمون دایبولد ماریانو نشان داد که در 7 سال از 11 سال دوره مورد مطالعه خطای پیش بینی روش آرما کمتر از روش فازی است. اما در 4 سال بقیه بین دقت پیش بینی دو روش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

شاخص کل بورس؛ فازی مرتبه چندگانه؛ آرما؛ خطای پیش بینی