پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدلهای شبکه ها عصبی مصنوعی شعاع پایه

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 5، دوره 3، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 75-90   

نویسندگان

رضا تهرانی¹؛ سعید مرادپور²

¹دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

²کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تا کنون برای پیش بینی بازده سهام و بازده شاخص از روش های متعددی استفاده شده است در این میان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی یکی از روش های پیش بینی بازده شاخص بوده است. در حال حاضر به دنبال بررسی عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه برای پیش‌بینی بازده شاخص هستیم. بدین منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه و شبکه عصبی پرسپترون مقایسه شده‌اند. نوع آزمون عملکرد شبکه های عصبی بر اساس حداقل مربعات خطا در دو رویکرد درون نمونه‌ای و برون نمونه ای بکار گرفته شده است. نتایج این پژوهش در رویکرد درون نمونه ای برتری شبکه عصبی شعاع پایه و در رویکرد برون نمونه ای برتری شبکه عصبی پرسپترون را نمایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

شبکه عصبی شعاع پایه؛ شبکه عصبی پرسپترون؛ پیش بینی؛ شاخص بورس؛ بورس اوراق بهادار تهران