تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,983 |
تعداد مقالات | 83,453 |
تعداد مشاهده مقاله | 76,458,371 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,584,691 |
مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا | ||
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
مقاله 8، دوره 2، شماره 6، خرداد 1390، صفحه 173-188 اصل مقاله (332.28 K) | ||
نویسندگان | ||
نرگس علیزاده1؛ علی سبحانی2؛ داریوش مختاری3 | ||
1عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی مولانا – آبیک | ||
2عضو هیات علمی موسسه پژوهشگران برتر | ||
3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک | ||
چکیده | ||
مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت –فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است.روش پژوهش،توصیفی،مقایسه ای و همبستگی میباشد.اطلاعات از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. حجم جامعه آماری برابر است با تمامیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1376-1388 و از طریق آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه،شاخص قیمت و فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار در دو نوع شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تأثیری بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخص سنجش فعالیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است،ندارد.اما در مورد نرخ بازده بازار سرمایه و شاخص قیمت میتوان گفت که نوع شرایط بازار مالی (متقارن –نامتقارن) تاثیرگذار بوده است | ||
کلیدواژهها | ||
بازار متقارن – بازار نامتقارن – حجم معاملات – شاخص قیمت-نرخ بازده بازار سرمایه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,156 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,420 |