بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((DEA

اقتصاد مالی

مقاله 7، دوره 7، شماره 23، خرداد 1392، صفحه 177-202   

نویسندگان

منیژه هادی نژاد^{* 1}؛ رافیک نظریان¹؛ فریدون پیری²

¹استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.تهران.ایران

²کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.تهران.ایران

چکیده

در عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک­ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق‌ترند که در عملکرد، کارایی مناسب‌تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک‌ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک‌کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم‌گیری افزایش یافته است.
در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک‌های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. همچنین بانک‌های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است.
Abstract
Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically.
In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده ها؛ خدمات الکترونیک بانکی‌. طبقه بندی ژل: G21؛ L25؛ C14  

اصل مقاله

بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیکبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((DEA

منیژه هادی نژاد دارسرا^[1]

رافیک نظریان^[2]

فریدون پیری^[3]

تاریخ دریافت: 27/01/1392       تاریخ پذیرش: 29/03/1392

چکیده

در عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک­ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق‌ترند که در عملکرد، کارایی مناسب‌تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک‌ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک‌کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم‌گیری افزایش یافته است.

در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک‌های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. همچنین بانک‌های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، خدمات الکترونیک بانکی­.

طبقه بندی ژل:   G21, L25, C14

 

 

1. مقدمه

امروزه مزایای بانکداری الکترونیک بسیار آشکارتر شده و تأثیر خود رادر زمینه­های اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی مانند صرفه­جویی

در هزینه­ها، افزایش بازدهی،افزایش نظارت‌ها و کنترل‌های داخلی و مبارزه با پدیده­هایی چون پولشویی، کاهش جرم در جامعه، کاهش آلودگی محیط زیست و مصرف بهینه انرژی نمایان کرده است. امروزه نگاه به بانکداری از یک دیدگاه سنتی که مؤسسات مالی را تنها ملزم به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود می کرد، تغییر پیدا کرده است . در حال حاضر در سطح دنیا، با نک­ها و موسسات مالی به سمت ارائه خدمات دارای ارزش افزوده^[4]، تمایل پیدا کرده اند که از این طریق ارائه خدمات رفاهی اجتماعی از طریق بانکداری الکترونیکی، امکان پذیر می­گردد. در ایران هنوز ضرورت بانکداری اینترنتی از سوی مردم و مشتریان بانک­ها به عنوان یک ضرورت و نیاز حیاتی مطرح نشده است و مشتریان ترجیح می­دهند با سیستم سنتی، امور بانکی خود را انجام دهند تا از طریق خدمات الکرونیکی، زیرا هنوز برخی از بانک­ها به دلایلی که عمدتا ناشی از ضعف­های سیستماتیک و نگاه­های سنتی به مقوله بانکداری است، دارای کاستی­های زیادی هستند که با تغییر نگرش و سرمایه گذاری مناسب، می­توانند شرایط خود را در جذب مشتریان بیشتر بهبود بخشند. بنابراین ارزیابی و اندازه گیری توسعه بانکداری الکترونیک و چالش های پیش روی آن می­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانکداری الکترونیک در کشور بینجامد و به فرآیند پیشبرد و توسعه آن در کشور کمک نماید. اندازه گیری بخش مهمی از زندگی مدرن می باشد. ما محیط خود و گذر زمان را اندازه می گیریم. پیشرفت ما به عنوان یک تمدن نتیجه مستقیم توانایی ما برای اندازه گیری است. در این میان ارزیابی عملکرد به عنوان جنبه ای از اندازه گیری، توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است. عملکرد سازمانی همواره اثرات قابل توجهی برفعالیت شرکت­ها داشته است. در نتیجه، راه­ها وابزارهای اندازه گیری صحیح این عملکرد، زمینه مهم و رو به رشدی را در تحقیقات سازمانی آکادمیک به خود اختصاص داده است ( فولان^[5]، 2005، 663).

در بخش خدمات مالی، روش های ارزیابی عملکرد به مدیران اجازه می دهد که به بررسی کارایی یا بهره وری نسبی واحد های تصمیم گیرنده^[6] مثل شعب یک موسسه مالی، پرداخته و از این طریق واحدهای نمونه و الگو را شناسایی و معرفی کنند( بالا^[7]، 2004، 439).

با توجه به موارد یاد شده، در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، برای نخستین بار در تحقیقات مرتبط با صنعت بانکداری در کشور، به  ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شود. برای اینکار ابتدا مبانی نظری اندازه گیری کارایی در بانک مطرح می شود. در ادامه و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی بانک­ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان نیز، بانک ممتاز در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی معرفی می‌گردد.

2. مروری بر ادبیات و پیشینه مطالعاتی موضوع

2-1. مفهوم کارایی و انواع آن

کارایی یک مفهوم اقتصادی است که عملکرد طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در حوزه یک بنگاه یا یک بخش اقتصادی و یا یک اقتصاد ملی یا منطقه‌ای نشان می‌دهد. در متون نظری، این مفهوم اقتصادی به تفکیک کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، تعریف و مورد سنجش قرار گرفته است.

کارایی فنی بیانگر میزان توانایی یک بنگاه برای تولید بیشترین مقدار محصول و یا خروجی با ازای استفاده از یک مقدار مشخص از عوامل تولیدی و یا استفاده از کمترین مقدار عوامل تولیدی برای تولید یک مقدار معین از خروجی است که آن را می‌توان یا برحسب نسبت مقدار واقعی خروجی‌های به دست آمده به مقدار بهینه (حداکثر) خروجی‌ها در سطح معینی از عوامل تولیدی و یا برحسب نسبت مقدار واقعی مصرف عوامل تولیدی به مقدار بهینه (حداقل) مصرف آنان در سطح مشخصی از خروجی‌ها بیان کرد.

کارایی تخصیصی (کارایی قیمت)، جنبه دیگری از مفهوم کارایی است که نشان دهنده توانایی یک بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولیدی با توجه به قیمت‌های نسبی آنان است.

کارایی اقتصادی نیز از حاصل‌ضرب کارایی فنی و تخصیصی، به‌دست می‌آید. در کارایی اقتصادی ترکیب بهینه عوامل تولیدی هم با توجه به قیمت‌های نسبی آنان و هم از نظر حداقل نمودن به کارگیری آنان برای تولید یک مقدار معین از خروجی، مورد توجه قرار می‌گیرد (امامی میبدی، 1384، 73).

2-2. اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید یا حداکثرسازی محصول

اندازه گیری کارایی به سبب اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان یا شرکت، همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. در سال 1957 فارل^[8] با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه نمودند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفت (مهرگان، 1383، 98).

کارایی را می‌توان بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول محاسبه کرد و هرکدام از این دو روش می‌تواند بر مبنای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس یا بازدهی متغیر نسبت به مقیاس^[9] انجام گیرد. از آنجا که در این تحقیق بازدهی ثابت نسبت به مقیاس مورد مطالعه قرارگرفته, لذا در قسمت a تابع تولید مرزی F(x) با بازدهی نزولی نسبت به مقیاس رسم شده است. F معرف بنگاه ناکارا است، کارایی فنی این بنگاه بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید، برابر نسبت AB به AF و بر مبنای حداکثرسازی محصول برابر نسبت CF به CD است. بنابراین، روش‌های بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و حداکثرسازی محصول، تنها در موقعیت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، جواب‌های یکسان خواهند داشت. حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در نمودار b نشان داده شده است (ابراهیمی و دیگران، 1387، 119).

 

نمودار1- مقایسه اندازه گیری کارایی برمبنای حداقل سازی عوامل تولید یا حداکثرسازی محصول

 

تحلیل پوششی داده ها، تکنیکی ناپارامتریک^[10] برای سنجش کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های متجانس با ورودی و خروجی های قطعی است. چارنز، کوپر و رودز برای محاسبه کارایی، یک مدل برنامه ریزی خطی ارائه دادند که به مدل CCR مشهور است. در سال های 1993و 1994 علی و سیفورد^[11] اقدام به اصلاح مدل CCR کردند. از زمان ارائه مدل‌های اولیه تا کنون توسعه و اصلاحات فراوانی در این مدل‌ها انجام گرفته و همچنین کاربردهای فراوانی از این تکنیک در زمینه سنجش کارایی و دیگر زمینه­ها نمود­ یافته است (شهریاری، 1381، 44).

از سال 1978 استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و تا کنون توسعه‌های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه مدل های  DEA برای مقایسه و ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، کشاورزی، بیمه، ورزش، ساخت-تولید، بهداشت و درمان (بیمارستانها و کلینیک ها)، آموزش (مدارس و دانشگاه ها)، حمل و نقل، بورس، تولید برق (نیروگاه ها)، نفت (پالایشگاه‌ها) و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند.

این روش دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن اشاره شده است:

مزایای تحلیل پوششی داده ها:

1. امکان ارزیابی عملکرد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی.

2. بر خلاف برخی روشهای عددی، مشخص بودن وزنها از قبل و تخصیص آنها به ورودیها و خروجیها لازم نیست.

3. نیاز به شکل تابع توزیع از قبل تعیین شده (مانند روش های رگرسیون آماری) و یا شکل صریح تابع تولید (مانند برخی روشهای پارامتری) نیست.

4. امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی ها مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت.

5. تحلیل پوششی داده ها فرصت های زیادی را برای همکاری میان تحلیل گر و تصمیم گیرنده ایجاد می کند. این همکاری ها می تواند در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی عملکرد و الگویابی نسبت به مرز کارا باشد.

6. استفاده از کلیه ی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی: بر خلاف روش رگرسیون که با میانگین سازی در مقایسه واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد، تحلیل پوششی داده ها هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند.

7. فراهم آوردن یک شیوه ی اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها (متغیرهای مستقل) برای ایجاد خروجی ها (متغیرهای وابسته) استفاده می کند.

8. الگویابی نسبت به مرز کارا: میزان تغییرات ورودی ها وخروجی واحدهای ناکارا برای تصویر کردن آنها بر مرز کارا (منبع و مقدار ناکارایی برای هر ورودی و خروجی) را میتوان محاسبه نمود. در نتیجه علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف واحد تصمیم گیرنده در شاخصهای مختلف تعیین می شود و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی واحد تصمیم گیرنده را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند.

9. ارائه مجموعه مرجع: الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند و این دلیلی بر منصفانه بودن مقایسه در DEA خواهد بود.

معایب تحلیل پوششی داده ها:

1. تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک تکنیک بهینه سازی امکان پیشگیری خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد.

2. این تکنیک جهت اندازه گیری کارایی نسبی به کار گرفته شده و کارایی مطلق را       نمی سنجد.

3. تفاوت بین اهمیت ورودی ها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج می گردد اما با محدود سازی وزن های ورودی و خروجی این مشکل تا حدودی قابل رفع است.

4. از آنجا که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیرپارامتری است، انجام آزمون های آماری برای آن مشکل است.

5.  تعداد مدل های مورد نیاز وحل آنها به تعداد واحدهای تحت بررسی است که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش می دهد.

6. اضافه کردن یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمامی واحدها می گردد.

7. تغییر در نوع و تعداد ورودی ها ممکن است در نتایج ارزیابی تغییر دهد.

8. با افزایش تعداد متغیر های ورودی و خروجی تعداد واحدهای کارا نیز افزایش می یابد.

3. پیشینه پژوهش

در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری انجام گرفته است. در جدول(1) پس از بررسی مطالعات انجام شده خارجی و داخلی، برخی از مطالعات انجام گرفته در زمینه صنعت بانکداری به همراه ورودی ها و خروجی های استفاده شده در هر یک آمده است.

 

 

1-3. مطالعات انجام شده در خارج کشور

آلوز و همکاران^[12] (2012)، در پژوهشی با عنوان "اندازه‌گیری کارایی شعب یک بانک در پرتغال با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها" به مطالعه خدمات خودکار (اتوماتیک) ارائه شده 25 شعبه به مشتریان و تجزیه و تحلیل کارآیی بهره‌وری آن در بانک مورد نظر پرداخته است. نتایج حاکی از آن بود که  درشرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میانگین کارایی شعب 56.02 درصد بوده و8شعبه از 25شعبه دارای کارایی 100درصد می باشند. در شرایط بازدهی به مقیاس متغیر نیز میانگین 85.74 بدست آمده و 17 شعبه از 25 شعبه دارای کارایی 100درصد بوده اند.

چانگ و همکاران^[13] (2011)، در پژوهشی با عنوان "ارزیابی کارایی شعب یک بانک تایوانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها" به ارائه یک مدل ارزیابی جدید برای شناسایی میزان استفاده از منابع بانک مورد نظر به منظور افزایش عملیات شعب پرداخت. در این تحقیق ضمن مقایسه میان روش سنتی تحلیل پوششی داده‌ها و روش ارائه شده در این تحقیق بر اساس مدل جدید مورد نظر، در نهایت نشان داده شد که رتبه کارایی (بر اساس استفاده از هر یک از این دو روش) متفاوت خواهد بود.

اکن و کال^[14] (2011)، در پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی عملکرد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها" مطالعه خود را در جهت توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه‌گیری کارایی نسبی و قابلیت‌های بهبود بالقوه شعب بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن انجام دادند. در این تحقیق نشان داده شد که با افزایش اندازه شعبه، «ضریب کارایی» نیز افرایش خواهد یافت با این وجود کارایی کاهش می‌یابد.   

2-3. مطالعات انجام شده در داخل کشور

سوزان دهقانپور (1390)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با­­ عنوان " شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رتبه بندی بانک‌ها بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و تعیین رتبه هر بانک"، ابتدا 18 شاخص‌ را که توسط خبرگان بانک مرکزی ج.ا.ا. تعریف شده درنظر گرفته و پس از تعیین وزن شاخص‌ها از طریق پرسشنامه و آمار و اطلاعات جمع آوری شده معتبر و در دسترس برای یک دوره زمانی یک ساله، بخش‌های مختلف فعالیت‌ها و خدمات الکترونیک بانک‌ها را بررسی و با استفاده از روش تاکسونومی عددی 13 بانک دولتی و غیردولتی را رتبه بندی نموده، که بر اساس آن سه بانک پاسارگاد، ملی و پارسیان رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند و بانک تجارت نیز حائز پایین ترین رتبه در ارائه خدمات الکترونیک گردیده است.

ابوالقاسم اثنی عشری و دیگران (1387)، در مقاله‌ای با عنوان" ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها"، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولیعصر بابل با روش CCRو ^[15]BCC پرداخته اند. ورودی این مطالعه عبارت بود از سپرده‌های مردم؛ خروجی عبارت بود از حجم فعالیت و منابع. نتایج محاسبه کارایی حاکی از آن است که شعب بزاز، فردوس، گرائیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی بوده اند.

سعید ابراهیمی و دیگران (1387)، در مقاله‌ای با عنوان " بررسی کارایی بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها"، کارایی 40 بانک در کشورهای اسلامی را با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. ورودی‌های این مطالعه عبارت بودند از تعداد کارمندان، دارایی و سپرده هربانک. خروجی‌ها عبارت بودند از سرمایه گذاری، وام و سود خالص. نتایج نشان داد که بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، صادرات، بانکهای اسلامی بحرین، سنگال، قزاقستان، یمن، مصر، آلبانی، قطر، پاکستان، ابوظبی کارا شناخته شده اند.

غلامرضا اسلامی بیدگلی (1384)، در مقاله‌ای با عنوان "مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب"، با استفاده از روش‌های سه گانه تحلیل پوششی داده‌ها، روش‌های مرزی تصادفی و نسبت‌های مالی، کارایی 142 شعبه بانک تجارت بررسی شده است. ورودی‌های این مطالعه عبارت بودند از تعداد کارمندان، سطح تحصیلات، تعداد حساب سپرده‌ها، تعداد بروات ارسالی شعب. خروجی‌ها عبارت بودند از مانده سپردها و نرخ تسهیلات اعطایی. نتایج نشان داد از بین سه مدل ذکر شده مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای سنجش کارایی از همه مناسب‌تر است.

جدول1- مطالعات تجربی منتخب در زمینه سنجش کارایی عملکرد به همراه ورودی ها و خروجی های استفاده شده

4. روش تحقیق

روش انجام تحقیق برنامه‌ریزی ریاضی و مبتنی بر تحلیل عملکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می باشد. تحلیل پوششی داده ها ، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه از سازمان نشان می دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی انجام می شود که دارای بیشترین عملکرد هستند. این تکنیک مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلی آن، مقایسه و سنجش کارایی تعدادی از واحد‌های تصمیم گیرنده مشابه است، این واحدها می توانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، پالایشگاه‌ها و یا کارخانه‌های همانند باشند.

در این مقاله برای سنجش عملکرد بانکها از روش CCR و AP استفاده شده است. محاسبات مورد نیاز توسط نرم افزار GAMS صورت گرفته است. بانک‌های ارزیابی شده در این طرح از نظر فرآیند کار متجانس هستند. آنها از ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه استفاده می‌کنند که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود.

همچنین یک مدل DEA می تواند به دو شکل ورودی محور و خروجی محور تحلیل شود. همانطور که آشکار است در بازار رقابتی واحد­های تصمیم گیرنده بر مبنای خروجی خود عمل می کنند( باروس^[16]، 2004، 122).

بنابراین در این مقاله از فرض حداقل سازی ورودی‌ها به منظور افزایش در خروجی‌ها استفاده می شود.

1-4. مدل های ارزیابی عملکرد

الف) مدل CCR

فرض کنید   واحد تصمیم گیرنده متجانس هستند که با ، نشان داده می­شوند که هر یک از آن­ها، با ورودی ­به صورت بردار خروجی به صورت بردار    را تولید می­کنند به طوری که هیچ یک از بردارهای ورودی و خروجی صفر نیستند. فرض کنید واحد تحت ارزیابی است  و مجموعه امکان تولید،   است.

 

به سه روش می­توان کارای نسبی بودن^[17] یا ناکارایی  را بررسی کرد. می­توان ورودی­های آن­ را کاهش داد و یا خروجی­های آن را افزایش داد و یا هم ورودی­های آن را کاهش داد و هم خروجی­های آن را افزایش داد.

چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده، به یک رابطه تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای ارزیابی و تعداد ورودی ها و خروجی ها بصورت زیر رسیدند:

             ( تعداد خروجی ها + تعداد ورودی ها ) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

اگر رابطه فوق در عمل مورد استفاده قرار نگیرد تعداد زیادی از واحدها روی مرز کارا قرار می گیرند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. از آنجا که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود، به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی بدست خواهد آمد که تعداد محدودیت های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات در حل مساله بیشتر وابسته به تعداد محدودیت ها است تا متغیرها لذا حل مساله ثانویه (مدل پوششی) نیازمند حجم عملیات کمتری است. در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت

 

را در مساله ثانویه با  و متغیرهای متناظر با  با  بیان گردد مدل ثانویه بصورت زیر خواهد بود:

Min

St:

  

:

                     

 

هدف این مدل کاهش سطح ورودی نسبت به  است، مدل ثانویه فوق را پوششی گویند.

از نظر تکنیک DEA، یک واحد در صورتی کارا است که دیگر واحدها یا ترکیب خطی آن نتوانند به ازای مصرف کمتر لااقل یکی از ورودی‌ها، خروجی‌هایی معادل واحد یاد شده تولید نمایند. یا به ازای بکارگیری منابعی معادل آن واحد، حداقل یکی از خروجی‌ها را بیشتر تولیدکنند. چنین واحدی در ارزیابی مقدار یک اختیار می‌کند. این تکنیک به منظور سنجش کارایی یک واحد، از ترکیب واحد­های کارا، واحدی مجازی می‌سازد که روی مرز کارا قرار گرفته و سپس واحد مربوطه با این واحد مجازی مقایسه می‌شود. در واقع قلب DEA ساختن واحد مجازی است که به خوبی در مدل فوق نمود دارد ( کوپر^[18]، 1999، 98). 

با توجه به مدل CCR پوششی مشاهده می‌شود که سمت چپ معادلات به ترتیب ورودی‌ها و خروجی­های واحد مجازی، و سمت راست آن ها ورودی­ها و خروجی­های واحد  است. در این مدل،  متغیری آزاد در علامت که مدل به دنبال کاهش آن است. اگر  برابر یک شود، خروجی­های واحد مجازی با خروجی­های واحد  برابر می شوند و در نتیجه این واحد کارا است( مونس گارد^[19]، 2005، 1986).

ب) مدل AP

مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها، به دلیل نبودن رتبه‌بندی کامل بین واحد­های کارا، امکان مقایسه واحدهای کارا با یکدیگر را فراهم نمی‌آورند. این مدل­ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای کارا و واحدهای ناکارا تقسیم می کنند. واحدهای ناکارا با دستیابی به امتیاز کارایی، درخور رتبه‌بندی هستند. اما واحدهای کارا به دلیل داشتن امتیاز کارایی برابر (کارایی واحد)، درخور رتبه‌بندی نیستند. بنابراین برخی روش‌هایی را به منظور رتبه‌بندی این واحدهای کارا پیشنهاد کرده‌اند که از آن جمله می توان به مدل AP، مدل MAJ، مدل NEW و مدل کارایی متقاطع اشاره کرد. در این مقاله برای رتبه‌بندی واحدهای کارا از روش اندرسون- پیترسون (مدل AP) استفاده شده است.

 در سال 1993 اندرسون و پترسون روشی را برای رتبه‌بندی واحد‌های کارا پیشنهاد کردند که امکان  تعیین کاراترین واحد را میسر می سازد. با این تکنیک امتیاز واحد­های کارا می تواند از یک بیشتر شود به این ترتیب، واحدهای کارا نیز مانند واحد­های غیر کارا می توانند رتبه‌بندی گردند. رتبه‌بندی واحدهای کارا طی دو مرحله انجام می شود:

مرحله1. مدل مضربی (یا پوششی) CCR را برای واحدهای تحت بررسی حل کرده تا واحد‌های کارا و غیر کارا مشخص شوند. در صورتی که واحد تحت ارزیابی واحد K باشد مدل مضربی و پوششی آن همان‌طور که قبلا گفته شد به صورت زیر خواهد بود:

 

ST:

 

 

                                                 

 

مرحله 2. فقط واحدهای کارایی که امتیاز آنها در مرحله اول یک شود را در نظرگرفته و از مجموعه محدودیت مرحله اول محدودیت‌های مربوط به آن را حذف و دوباره مدل را حل می کنیم.

در صورتی که واحد  واحدی کارا باشد در این مرحله مدل مضربی بالا به صورت زیر است:

 

از آنجا که درمرحله قبل محدودیت مربوط به واحد تحت بررسی که حد بالای آن عدد یک می باشد، حذف شده مقدارکارایی می‌تواند بیشتر از یک باشد. به این ترتیب واحدهای کارا با امتیازی بیشتر از یک رتبه‌بندی می‌شوند (مهرگان، 1383، 126-125).

2-4. متغیرهای مدل

انتخاب درست متغیرهای ورودی و خروجی از مهمترین مباحث در تحلیل پوششی داده­ها است. این متغیرها باید همه فعالیت‌های سازمان مورد ارزیابی را اندازه‌گیری کنند و از لحاظ عملیاتی معنی دار و مورد استفاده عموم باشند. با وجود مطالعات گسترده در زمینه کارایی و بهره وری بانک‌ها، هنوز پاسخ روشنی برای تعریف دقیق ورودی­ها و خروجی­های صنعت بانکی وجود ندارد( تریپلت^[20]، 1992، 134).

به هرحال تلاش­های بسیاری توسط محققین برای تعیین یک چهارچوب مناسب  در تعیین ورودی و خروجی صنعت بانکی، انجام شده است. نتیجه این تلاش­ها تعریف دو روش واسطه ای^[21] و تولید در تعیین ورودی­ها و خروجی­های صنعت بانکی است. در روش واسطه‌ای، بانک به عنوان واسطه مالی در نظر گرفته شده که وجوه را از سپرده گذاران دریافت نموده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در روش تولید، بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی عمل نموده که ورودی­های کار و سرمایه را برای تولید درآمدهای بهره‌ای و غیر بهره‌ای استفاده می‌کند. با توجه به اینکه 52 درصد مطالعات قبلی در بررسی عملکرد صنعت بانکی از روش واسطه‌ای در تعریف ورودی­ها و خروجی­ها استفاده نموده و تنها 35 از آنها روش تولید را استفاده کرده‌اند( احمدالدرویش^[22]، 2008، 57).

این مطالعه نیزروش واسطه‌ای را دنبال می‌کند. با توجه به این موارد و با توجه به نگرش ترکیبی برای مدل سازی رفتار بانک­ها و همچنین نظرات کارشناسان بانک­ها، متغیرهای زیر انتخاب شده‌اند. با دقت در ورودی­ها و خروجی­های انتخاب شده می توان گفت تمام عملیات مورد نظر تحقیق در این متغیرها نهفته است.

الف) متغیرهای ورودی

ورودی‌های مدل شامل کارت‌ها و پایانه‌ها می‌باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می شود.

تعداد کارت­ها: کارت­های شبکه بانکی شامل

 کارت­های برداشت^[23]: در تعریف جهانی به کارتی گفته می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است و توسط مشتریان در پایانه فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارت اعتباری^[24] : بخشی از سامانه پرداخت است که برای کاربران آن صادر می‌شود. این کارت به صاحبش این امکان را می‌دهد که تا برطبق نوع قراردادی که پذیرفته است، از خدمات و کالاهایی برخوردار شود.

کارت هدیه/ خرید : کارت هدیه کارتی است نقدی و بی نام که دارای ماهیت خرید بوده و با شماره مشخص و رمز و مبلغ معین صادر می گردد.

تعداد کل پایانه­ها: پایانه­های موجود در شبکه بانکی شامل

 پایانه فروش^[25]: دستگاهی است که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب می‌شود تا در هنگام خرید و فروش کالا به جای استفاده خریدار از وجه نقد، مبلغ مورد توافق به صورت الکترونیکی از حساب خریدار برداشت و به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) واریز گردد.

پایانه شعب^[26] : این دستگاه از طریق یکی از درگاه‌ها به رایانه‌های شخصی متصل می‌شود و با توجه به رابط گرافیکی امکان خواندن اطلاعات را از روی کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را دارا می‌باشد.

خودپردازها^[27] : دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک‌ها امکان دریافت پول از حساب یا بررسی گردش حسابشان را در هر زمان بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به تحویلدار را ممکن می سازد، می­شوند. 

ب) متغیرهای خروجی

از آنجا که تراکنش به هرگونه برنامه‌ای که توسط کاربر در محیط بانک اطلاعاتی اجرا می‌شود می‌گویند، خروجی‌های بکار رفته در مدل تحقیق شامل:

مبلغ کل تراکنش­ها: شامل مجموع مبالغ تراکنش­های برداشت وجه، تراکنش ساتنا، تراکنش پرداخت قبض، تراکنش خرید و تراکنش انتقال وجه می‌شود.

تعداد تراکنش­های غیرنقدی^[28]: عبارتست از تعداد تراکنش­هایی که بصورت غیرنقدی بوده و شامل خرید، پرداخت قبوض، مانده‌گیری و انتقال وجه می‌باشد.

مبلغ تراکنش­های غیرنقدی: عبارتست از مبلغ تراکنش­هایی که بصورت غیرنقدی بوده و شامل خرید، پرداخت قبوض، مانده‌گیری، انتقال وجه می‌باشد.

تعداد تراکنش­های موفق^[29]: یعنی هنگامی که مشتری از درگاه­های الکترونیکی استفاده می‌کند، بتواند وجه یا خدمت مورد نظر خود را در همان مراجعه اول دریافت نماید، نه مراجعات بعدی.

5. جامعه آماری و حجم نمونه

در این مقاله یک جامعه آماری متشکل از 18 بانک فعال در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی در طول دوره مورد بررسی (1389- 1388) مورد استفاده و مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه در این مقاله شامل 7 بانک دولتی و 11 بانک خصوصی است^[30]. بانک‌های دولتی شامل بانک‌های توسعه صادرات، پست بانک، سپه، کشاورزی، مسکن، ملی و صنعت‌ و‌ معدن و بانک‌های خصوصی شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، رفاه گارگران، سرمایه، سینا، صادرات و ملت هستند^[31].

در روش های مرزی اندازه گیری کارایی، عملکرد یک بنگاه از یک نمونه برمبنای عملکرد بهترین بنگاه‌های موجود در آن نمونه سنجیده می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت که روش‌های مرزی به شدت داده- محورند^[32]. بنابراین جمع آوری و پالایش داده‌ها از مهمترین مراحل در یک مطالعه کاربردی محاسبه کارایی با استفاده از روش‌های مرزی است. در این خصوص پس از انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌ها توجه به یک نکته حائز اهمیت است و آن انتخاب یک مجموعه همگن از بنگاه‌ها است. به این معنا که بنگاه­های موجود در نمونه نه تنها باید وظایف مشابه و اهداف یکسانی داشته باشند بلکه همچنین باید دارای شرایط و ویژگی­های مشابهی باشند. بنابراین از میان بنگاه­های کاملا مشابه مانند بانک‌ها باید مشاهدات پرت^[33] را حذف نمود تا نتایج قابل اعتمادتری بدست آورد. بدین سبب در این مقاله بانک­هایی در نظر گرفته شده که حدود دو سال از فعالیت آنها گذشته و اصطلاحا بانک‌های جوان مشاهدات پرت در نمونه شناخته شده‌اند و حذف گردیده‌اند. لذا نمونه مورد مطالعه در نهایت شامل این 18 بانک شده است.

7. برآورد مدل

در روش تحلیل پوششی داده‌ها  برای برآورد مدل ابتدا باید وزن­های هریک از ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از داده‌های خام محاسبه شود. در جدول 2، وزن­ موجود ورودی‌ها و خروجی‌ها برای 18 بانک فعال در سطح کشور مشخص شده است.

 

جدول2- مقادیر محاسبه شده مربوط به متغیرهای ورودی وخروجی بانک­ها درزمینه ارائه خدمات الکترونیک^[34]

 

نام بانک	ورودی ها		خروجی ها
	تعداد کارت	تعداد پایانه	مبلغ کل تراکنش	تعداد کل تراکنش غیرنقدی	مبلغ کل تراکنش غیرنقدی	تعداد کل تراکنش موفق
اقتصاد نوین	19.333	17.045	10.163	9.061	10.697	7.832
پارسیان	35.776	63.660	12.724	19.964	15.203	14.910
پاسارگاد	12.247	23.441	14.205	12.828	17.129	10.329
پست بانک	1.213	1.746	2.854	2.058	1.120	2.307
تجارت	39.081	38.331	21.036	24.590	16.512	26.069
توسعه صادرات	0.048	0.023	4.064	0.101	0.168	0.086
رفاه	12.134	2.690	15.436	12.943	10.597	15.133
سامان	5.999	19.004	6.092	6.404	6.450	5.222
سپه	47.694	4.578	16.925	25.157	16.211	31.263
سرمایه	1.590	0.079	2.437	1.257	1.038	1.083
سینا	4.222	0.171	4.059	3.003	3.815	2.791
صادرات ایران	86.247	100.000	50.428	63.516	61.112	59.988
صنعت و معدن	0.240	1.564	0.719	0.354	0.536	0.387
کارآفرین	0.451	0.019	1.727	0.953	0.944	0.875
کشاورزی	49.003	43.209	17.592	23.299	26.887	22.407
مسکن	21.597	8.667	12.253	11.805	16.674	10.230
ملت	100.000	61.612	46.515	51.805	45.214	51.688
ملی ایران	95.573	68.699	100.000	100.000	100.000	100.000

 

منبع: یافته های تحقیق

در جدول 3، تخمین کارایی از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شده، مقدار کارایی در وضعیت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس مشخص شده است، و مقدار عددی آن همواره بین صفر و یک است. نتایج نشان می‌دهد که با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و کارآفرین کارا هستند و مقدار کارایی آنها برابر با یک است. بنابراین 14 بانک باقی مانده همگی ناکارا بوده و براساس نزدیک بودن به مرز کارایی (عددیک) رتبه بندی برای آنها انجام شده است.

جدول3- محاسبه کارایی و برآورد رتبه هر بانک بافرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس از روش CCR

 

نام بانک	کارایی	رتبه	نام بانک	کارایی	رتبه
اقتصاد نوین	0.22734	15	سرمایه	0.37416	7
پارسیان	0.28345	11	سینا	0.44903	6
پاسارگاد	0.53587	5	صادرات ایران	0.36909	8
پست بانک ایران	1.00000	1	صنعت و معدن	1.00000	1
تجارت	0.34843	9	کارآفرین	1.00000	1
توسعه صادرات	1.00000	1	کشاورزی	0.24269	14
رفاه	0.64445	2	مسکن	0.25976	13
سامان	0.58527	3	ملت	0.26885	12
سپه	0.33812	10	ملی ایران	0.54747	4

 

منبع: یافته های تحقیق

درجدول 4، تخمین کارایی بانک‌های کارا انجام شده، پس از آن که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحد­های کارا و غیر کارا تقسیم شد، واحدهای ناکارا که امتیازی کمتر از یک اخذ کردند بر اساس امتیاز کارایی رتبه‌بندی شدند. اما واحدهایی که امتیاز کارایی آن ها برابر یک محاسبه شده است با استفاده از مدل‌های کلاسیک تحلیل پوششی داده‌ها قابل رتبه‌بندی نیست، بنابراین ازروش اندرسون- پیترسون برای رتبه‌بندی واحدهای کارا استفاده شده است. با این تکنیک امتیاز واحدهای کارا می­تواند بیشتر از یک شود، به این ترتیب واحدهای کارا نیز به مانند واحدهای غیر کارا قابلیت رتبه‌بندی پیدا می­کنند. لذا واحد‌های کارا در این حالت بعضآ با امتیازی بیشتر از یک رتبه بندی شده اند (مهرگان،124،1383).

 

جدول4- محاسبه امتیاز کارایی بانک های کارا و تعیین رتبه هر بانک براساس روش AP

 

نام بانک	کارایی بانک های کارا	رتبه
پست بانک ایران	0.978925035360679	3
توسعه صادرات	22.530769136000200	1
صنعت و معدن	0.851021206324924	4
کارآفرین	12.435400516795870	2

 

منبع: یافته های تحقیق

درجدول5،رتبه‌بندی نهایی بانک‌های کارا و ناکارا که تلفیق محاسبات دو مدل  CCR و AP است، آورده شده است. نتایج نشان می‌دهند که بانک توسعه صادرات و بانک کارآفرین با امتیاز کارایی بالاتر از یک و دو بانک صنعت و معدن و پست بانک با امتیاز کارایی کمتر از یک رتبه‌های اول تا چهارم را در ارائه خدمات الکترونیک به خود اختصاص داده‌اند.

جدول5- رتبه‌بندی بانک‌های دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیک

 

نام بانک	رتبه	نام بانک	رتبه
توسعه صادرات	1	سرمایه	10
کارآفرین	2	صادرات	11
پست بانک ایران	3	تجارت	12
صنعت و معدن	4	سپه	13
رفاه	5	پارسیان	14
سامان	6	ملت	15
ملی ایران	7	مسکن	16
پاسارگاد	8	کشاورزی	17
سینا	9	اقتصاد نوین	18

 

منبع: یافته های تحقیق

8. نتیجه گیری

با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها معیاری به نام اندازه کارایی به دست می آید که دراقتصاد معیاری بسیار مناسب برای ارزیابی عملکرد محسوب می شود. استفاده از این مدل ارزیابی را واقع بینانه می سازد و از مجموع واحدهای تحت بررسی تعدادی را به عنوان کارا معرفی می نماید و به کمک آنها مرز کارایی تشکیل می شود و این مرز ملاک کارایی است. یکی از ویژگی های این روش آن است که واحدهای تحت بررسی به دلیل مقایسه با یک سطح استاندارد از قبل تعیین شده ارزیابی نمی شوند، بلکه ملاک وضعیت عملکردی سایر واحدها است. الگو سازی از ویژگی های دیگر این روش است و بدین صورت راهکارهای بهبود کارایی نیز مشخص می شود.

در این روش با رویکرد اندازه گیری کارایی فنی ورودی محور(جهت گیری نهاده) برخی از عوامل با اهمیت در ارتباط با فرایند بانکداری الکترونیک به عنوان معیار ارزیابی انتخاب گردیده است.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی هجده بانک، در کشور بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بانک توسعه صادرات، بانک کارآفرین، پست بانک و بانک صنعت و معدن کارا شناخته شدند. همچنین بانک های رفاه، سامان، ملی،پاسارگاد، سینا،سرمایه،صادرات، تجارت، سپه،پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین ناکارا شناخته شدند.

مشخص گردید که بانک‌های ناکارا بر اساس نزدیکی به مرز کارایی ( عدد یک) رتبه بندی می‌شوند.

مشخص گردید که در بین بانک‌های کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون یک بانک می‌تواند حائز بالاترین امتیاز کارایی باشد.

مشخص گردید که کدام یک از بانک‌های کشور می‌تواند الگویی برای بانک‌های ناکارا بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی باشد.

با توجه به اینکه بانک های کارا تنها 22 درصد از کل بانک­ها را تشکیل مدهند لذا توجه بیشتر به بانکداری الکترونیک و روش­های نوین آن در ارتقای بانکداری الکترونیک و افزایش کارایی بانک ها در ارائه این خدمات می تواند بسیار موثر باشد.­

 

 

9. ارائه پیشنهادات

در پایان با توجه به برخی ازمحدودیت‌های تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، پیشنهاداتی به شرح زیر به محققان ارائه می‌شود تا در جهت رفع این محدودیت‌ها گام بردارند:

1- حل مدل های DEA مبتنی بر ماهیت خروجی و یا مدل های جمعی با تغییر همزمان ورودی وخروجی و بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از مواردی است که امکان بررسی آنها وجود دارد.

2- مقایسه روش های مختلف سنجش کارایی مانند روش های رگرسیون یا روش مرزهای تصادفی و مقایسه نتایج آنها با روش تحلیل پوششی داده ها نیز مطرح است.

3- با توجه به وجود شاخص­های کیفی مانند رضایتمندی مشتریان و بسترهای ارتباطات الکترونیکی استفاده از تحلیل پوششی داده­های فازی برای محاسبه کارایی و ارزیابی عملکرد آنها پیشنهاد  می­شود.

4- بعضی از شاخص ها مانند مبلغ تراکنش های موفق انعطاف پذیرهستند و می توانند هر دو نقش ورودی وخروجی را بازی کنند، مدلی جهت ارزیابی عملکرد واحدها با توجه به در نظر گرفتن چنین شاخص هایی توسط کوک و زو^[35] معرفی شده است که کاربست آن در این مثال کاربردی جای تامل دارد.

5- مدل های تحلیل پوششی داده ها، برای کارا کردن بانک های ناکارا فقط یکی از دو رویکرد ورودی محور و خروجی ارایه می کند. برای رفع این محدودیت پیشنهاد می­شود مدلی که هر دو رویکرد را به طور همزمان مد نظر قرار می دهد، مورد ارزیابی و امکان سنجی قرار گیرد.

6- مقاله ی حاضر فقط کارایی کلی بانک­ها رابر اساس ارائه خدمات الکترونیک ارزیابی نموده است. می توان کارایی امور شعب هر یک از بانک­ها را ارزیابی کرد تا بتوان زنجیره ی ارزیابی عملکرد وکارایی کل امور را در اختیار مدیران قرار داد.

 

 

---

[1] . استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،ی  تهران.ایران نویسنده مسئول.        E.Mail:[e-mail]

[2] . عاستادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.ی تهران .ایرانE.Mail:[e-mail]

[3] . کارشناس ارشد علوم اقتصادی. دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران.ایران E.Mail:[e-mail]

1. Value Added Service

2. Follan.

1. Decision Making Unit (DMU).

2. Bala.

1. Farrel. (1957).

2. Variable Returns to Scale

1. Non-parametric Frontier Approaches.

2. Sifford. (1993).

1. Alves & Others (2012).

2. Chang & Others (2011).

3. Eken & Kale (2011).

1. Banker, Charnes, Cooper (BCC).

1. Barros. (2004).

1. Relative Efficiency.

1. Cooper. (1999).

2. Munskgaard. (2005).

1. Triplet. (1992).

2. Intermediational Apporch.

3. Ahmad Aldarvish. (2008).

1. Debit card.

2. Credit card.

3. Point of sale or point of service (POS or PoS) can mean a retail shop, a checkout counter in a shop, or the location where a transaction occurs. More specifically, the point of sale often refers to the hardware and software used for checkouts – the equivalent of an electronic cash register. Point of sale systems are.

4. Pinpad.

5. Automated Teller Machine (ATM).

[28]­. آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی, مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۶,  شماره211845/ت39393هـ

2. < http://gridcomputing1.blogfa.com >

[30]­. اگرچه تعداداندک بانک‌ها در نمونه یکی از محدودیتهای این تحقیق است اما چون حجم مشاهدات حداقل سه برابر حاصل جمع تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها است، این محدودیت مشکل آفرین نخواهد بود ( کوپر و همکاران, 1999).

4. < http://www.cbi.ir >.

5..Data-Oriented.

1. Outliers.

[34]­. مقادیر مربوط به این داده­ها از اطلاعات ما‌لی مربوط به ابتدای سال 1390  بانک‌ها وموجود در اداره شتاب بانک مرکزی, استخراج شده است.

1. Cook & Zue. (2007).

مراجع

منابع

1- ابراهیمی، سعید و دیگران، (1387)، بررسی کارایی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 10.

2- اثنی عشری، ابوالقاسم و دیگران، (1387)، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه مفید، شماره 69.

3- اسلامی بیدگلی، غلامرضا و دیگران، (1383)،  مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 38.

4- افشار کاظمی، محمد علی و دیگران، (1385)، ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران‏ با مدل تحلیل پوششی داده‏هاDEA ، مجله بانک و اقتصاد ، شماره 75 .

5- جهانشاهلو غلامرضا، حسین زاده فرهاد و نیکومرام هاشم، (1387)، تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

6- جهانشاهلو، غلامرضا و دیگران، (1390)، تحقیق در عملیات: برنامه ریزی خطی، رخ داد نو.

7- دهقانپور، سوزان، (1390)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رتبه بندی بانک ها بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و تعیین رتبه هر بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد ، واحد تهران مرکز دانشگاه  مدیریت.

8- زاهدی سرشت، مازیار، عباسی، شهاب، (1389)، تشریح مسائل برنامه ریزی خطی بازارا: به انضمام راهنمای عملیاتی نرم افزار GAMS، کتاب دانشگاهی.

9- مهرگان، محمدرضا، (1383)، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

10- Al- Darwish، A.، (2008)، Invcstigating the Performance of Saudi Commercial Banking System and its Determinants، PhD Thesis، Univercity of Essex.

11- Al-Faraj، T.N.، Alidi، A.S. and Bu-Bhsait، K.A.، (1993)، Evaluation of Bank Branches by Means of Data Envelopment Analysis، International Journal of Operations & Production Management، Vol. 13 No. 9، pp. 45-52.

12- Athanassopoulos، A.، (1998)، Nonparametric Frontier Models for Assessing the Market and Cost Efficiency of Large-Scale Bank Branch Networks، Journal of Money، Credit، and Banking، Vol. 30 No. 2، pp. 172-92.

13- Barros، C.، Athanassiou، M.، (2004)، Effciency in European seaports with DEA: Evidence from Greece and Portughal، Maritime Economics & Logistics، Vol. 6، pp. 122-40.

14- Cooper، W.W.، (1999)، Data envelopment analysis. A comprehensive text with models، applications، reference، and DEA- solver software. USA: Kluwer Academic Publishers.

15- Folan، P.، Browne، J.، (2005)، A review of performance measurement: Towards Performance management، Computers in Industry، Vol. 56، pp. 663-80.

16- Mostafa،M. M، (2008)، Modeling the efficiency of top arab bank: A DEA-neural network approach، Expert Systems with application، Article in press.

17- Munksgaard، J.، Pade، L.، Fristrup، P.، (2005)،  Efficiency gains in Danish district heating: Is there any thing to learn from benchmarking? Energy policy، Vol. 33، pp. 1986-97.

18- Oral، M. and Yolalan، R.، (1990)، An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches، European Journal of Operational Research، Vol. 46 No. 3، pp. 282-94.

19- Parkan، C.، (1987)، Measuring the Efficiency of Service Operations: An Application to Bank Branches، Engineering Costs and Production Economics 12، pp. 237-42.

20- Sherman، H.D. and Ladino، G.، (1995)، Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis (DEA)، Interfaces، Vol. 25 No. 2، pp. 60-73.

21- Tyrone، T.، (2008)، Lin، Application oe data envelopment analysis in bank operating Performance، Expert Systems with Applications، Accepted Manuscript، Available: htt: //dx. Doj. Org/ 10. 1016/ j. esva.

22- Wu. D.، Yang، Z.، & Liang، L.، (2006)، Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank، Expert Systems with Applications، Vol. 31، pp. 108-15