تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزه‌ی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

اقتصاد مالی

مقاله 6، دوره 7، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 161-186   

نویسندگان

سهراب دل انگیزان^{* 1}؛ محمد شریف کریمی¹؛ زینب خالوندی²

¹استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه .کرمانشاه.ایران

²مدس دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه .ایران

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از داده­های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان­دهنده­ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد­ اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)، در نمونه­ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره­ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته­بندی کشورها نشان می­دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به­دست آمده است، اما در گروه­های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست­های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری­که در گروه­های اول، پایداری در سیاست­های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه­های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.
 
Abstract
this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: فساد اداری؛ رشد اقتصادی؛ آزادی اقتصادی؛ پانل دیتای پویا؛ GMM. طبقه بندی JEL: O40؛ D73؛ C23

اصل مقاله

تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزه­ی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

سهراب دل انگیزان^[1]

محمد شریف کریمی^[2]

زینب خالوندی^[3]

دریافت: 14/04/1392             پذیرش: 17/06/1392

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از داده­های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان­دهنده­ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد­ اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)، در نمونه­ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره­ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته­بندی کشورها نشان می­دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به­دست آمده است، اما در گروه­های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست­های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری­که در گروه­های اول، پایداری در سیاست­های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه­های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، رشد اقتصادی، آزادی اقتصادی، پانل دیتای پویا، GMM.

 طبقه بندی JEL: O40 ،D73 ،C23 .

 

1. مقدمه

فساد مشکل قدیمی است که فلاسفه، اقتصاددانان، علمای سیاسی و سیاستگذاران از قرن 4 قبل از میلاد با آن درگیر بوده­اند. هرچند، افزایش در حجم پژوهش در مورد علل و عواقب فساد با اوج آن در دهۀ 1990 و لحظه­ی تداوم آن در دهۀ 2000 نسبتاً تازه است. اینکه این زمانبندی همزمان با اصلاحات لیبرالیسم و جهانی­سازی سریع می­باشد شگفت­آور نمی­باشد زیرا فساد زمانی که سرعت گشایش بازار نسبت به سرعت توسعه بنیادی که برای بررسی نارسائی­های بازار لازم بوده و یا هزینه­های معامله سریع­تر است، گرایش به رُشد دارد. دانشمندان، سیاستگذاران و مجریان در مقابل این سابقه در اقدام سخت مشارکت داشته تا علل و عواقب فساد را درک نموده و مداخلات سیاسی را پدید آورند که وقوع آنرا کاهش دهند. این اقدام موجب حجم زیاد کار با مؤلفه معناداری شده که به بررسی تأثیر فساد بر رُشد اقتصادی می­پردازد؛ هرچند، تفاوت در متدلوژی، منابع داده و گروه­بندی­های کشوری که با حجم گسترده­ای از کار تلفیق می­شود منجر به سطح گسترده­ای از عدم تجانس شده و برای سیاستگذاران و پژوهشگران امکان تشابه در دستیابی به برآوردهای تلفیقی تأثیر فساد بر رُشد اقتصادی را دشوار می­کند. اما موضوع اساسی این است که در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته به نتیجه‌ی قاطعی در این‌باره اشاره نشده است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دسته‌بندی‌های صورت گرفته در بین کشورهای جهان بر اساس شاخص دانش اقتصادی، شاخص توسعه‌ی انسانی و شاخص آزادی اقتصادی^[4] که از شاخص‌های مهم در رابطه با رتبه‌بندی کشورها هستند، به نتیجه‌ی دلخواه دست یابیم. هرچند هنوز هم معمای تأثیر شاخص درک فساد بر رشد اقتصادی، بی‌پاسخ خواهد ماند اما این پژوهش با بیان نکات ظریفی در باب تقسیم‌بندی کشورها، سعی می‌کند تا زوایای جدیدی از این موضوع را آشکار نماید.

تحقیقات آنالیز شده در این بررسی سیستمی بیانگر دو نوع فساد می­باشد؛ سوء استفاده از اداره دولتی با کارمندان/ بروکراسی دولتی (فساد بروکراتیک)؛ و سوء استفاده از اختیارات سیاسی توسط تصمیم­گیرندگان سیاست در سطح کلان مانند وزرا، مقامات وزارت و نمایندگان سیاسی در سطح مرکزی یا محلی دولت (فساد سیاسی) هر دو نوع با توصیف فساد به عنوان مسئله عامل به رئیس بدلیل اطلاعات نامتقارن و یا قدرت میان رئیس و عامل تطابق دارد.

ویژگی مشترک اکثر مطالعات، اثرات مبهم فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف بوده است که این ویژگی باعث شده است تا در این زمینه‌ی تحقیقی، همچنان سؤالاتی مطرح باشد که هنوز به طور کامل پاسخ داده نشده است. از آنجایی که میزان آزادی اقتصادی کشورها مسئله­ی مطرحی در میزان فساد مالی کشورها است؛ در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر اساس دسته‌بندی کشورها بر اساس این شاخص‌، ابهامات موجود در این زمینه رفع گردد.

آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان است که از طریق قانونی به­دست آورده­اند. به عقیده طراحان شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج ، از آنجا که آزادی به عنوان "نبود الزام، فشار یا محدودیت در انتخاب عمل" است و اقتصاد مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می باشد، می­توان آزادی اقتصادی را به صورت "نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات" تعبیر کرد(جانسون و همکاران، 1999).

شاخص آزادی اقتصادی به صورت یک میانگین ساده از ده شاخص دیگر (آزادی) محاسبه می‌شود. این ده شاخص به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هم روابط و عملکرد خارجی^[5] کشورها را مدنظر قرار می‌دهند و هم به عملکرد و وضعیت داخلی^[6] کشورها می‌پردازند. در شاخص آزادی اقتصادی تلاش شده است به میزان استقلال و آزادی افراد در مقابل دولت و سایر تشکل‌های سازمان‌یافته پرداخته شود. فردی آزاد تلقی می‌شود که به صورت کامل نسبت به نیروی کار (خود) و مایملک خود کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر تلاش شده شاخص آزادی اقتصادی کلیه آزادی‌ها و حقوق تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را در بر بگیرد.

10حوزه‌ی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص عبارت‌اند از: 1. آزادی کسب‌وکار^[7]، 2. آزادی تجارت^[8]، 3. آزادی مالی^[9]، 4. اندازه دولت^[10]، 5. آزادی پولی^[11]، 6.آزادی سرمایه‌گذاری^[12]، 7.آزادی (بازار) مالی^[13]، 8.حقوق ملکیت^[14]، 9.آزادی از فساد^[15]، 10.آزادی (نیروی) کار^[16].

این مقاله در ادامه بدین صورت سازماندهی شده است که در قسمت نخست مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش آورده شده و سپس مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با فساد مالی و رشد اقتصادی بیان شده است، در بخش سوم با ارائه روش تحقیق مناسب به بیان یافته ها و نتایج اولیه پرداخته شده و در انتها نتایج حاصل از پژوهش بیان شده است.

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1)به دست آوردن رابطه بین شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی. 2)چگونگی تأثیرگذاری آن در کشورهای مختلف بر اساس دسته‌بندی خاص.

در نهایت این پژوهش در پی پاسخ به سؤالات زیر است: 1)آیا فساد مالی بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ 2)در صورتی که فساد مالی بر رشد اقتصادی مؤثر باشد این تأثیر چگونه است؟ مثبت است یا منفی؟ 3)آیا تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی در تمام کشورها یکسان است؟ 4)در صورت تفاوت اثرگذاری در کشورهای مختلف، این تأثیر به چه صورت است؟ و چرا؟

2. مبانی نظری

در رابطه با تعریف فساد می­توان عنوان داشت: فساد را شامل اقدامات نفع طلبانه­ی سیاست‌مداران، تجّار و مستخدمان دولتی می­دانند که به طریق ناشایست و غیرقانونی و با سوءاستفاده از مقام/شغل دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد (لهو و کبوی^[17]، 2005). فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک متفاوت مشاهده می­شود. گزارش­های سالانه سازمان شفافیت بین­الملل^[18] حاکی از آن است که هیچ کشوری در دنیا عاری از فساد مالی نیست و در تمامی جوامع چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا نوعی فساد مشاهده شده است اما تفاوت معناداری بین درجه فساد در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. برخی محققان، فساد مالی را از نظر رفتاری، سوءاستفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می‌کنند.

 

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش (رابطه فساد-رشد : کانال های مکانیزم علّی).

 

 

فساد اداری

کیفیت حکومت

سرمایه انسانی

سرمایه گذاری خصوصی

مخارج و سرمایه گذاری عمومی

کارایی دولت و شفافیت و محاسبه پذیری

 ترکیبی از کالای عمومی و سرمایه عمومی

هزینه سرمایه گذاری، تولید و اثر«گریس»

انگیزه ضعیف برای استفاده از مهارت ها و عدم تطابق بازگشت مهارت

رشد اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته های پژوهشگر

مکانیزم­های علّی و کانال­های انتقال در رابطه­ی فساد- رشد که توسط شکل شماره 1 نمایش داده شده است:

کیفیت حکومت یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر گسترش و یا کاهش فساد مالی است بطوریکه گری بیکر^[19] برنده­ی جایزه­ی نوبل اقتصاد، دولت را ریشه­ی فساد می­داند و معتقد است که تنها با حذف دولت می­توان فساد را ریشه کن کرد، اما با نگاهی به وضعیت کشورهای کانادا، دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند با شفافیت بالا ملاحظه می­شود که دولت از اندازه­ی بزرگتری برخودار است (تانزی^[20]، 1998) لذا نحوه­ی عملکرد و چگونگی فعالیت­های دولتی است که بسیار حائز اهمیت است نه صرفاً حضور دولت.

یکی دیگر از کانال­هایی که فساد می­تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، سرمایه­گذاری خصوصی داخلی و خارجی است. اثر سرمایه­گذاری القایی (تشویقی) فساد بر رشد ممکن است بعنوان یکی از نتایج زیر اتفاق بیفتد:

افزایش هزینه­ی سرمایه­گذاری و در نتیجه سرمایه­گذاری کمتر

اجازه­ی سرمایه­گذاری سریعتر و در نتیجه سرمایه­گذاری بیشتر

افزایش غیر مستقیم هزینه­ی تولید

عدم اطمینان بیشتر درباره­ی بازگشت بازده­ی سرمایه­گذاری

همچنین فساد ممکن است از طریق مخارج سرمایه­گذاری عمومی بر رشد تأثیر بگذارد. این اثر ممکن است ناشی از انتخاب پروژه­های سرمایه­گذاری عمومی ناسازگار یا تورش­دار در تخصیص سرمایه (وجوه) عمومی به طرف پروژه­های بزرگ و سرمایه­بر باشد. در این نمونه از انتخاب­های ناسازگار، ممکن است پروژه­های با بازگشت سیاسی بالاتر به هزینه­ی پروژه­های با بازگشت اجتماعی و اقتصادی بالاتر انتخاب شوند (که این نتیجه­ای از ناکارآمدی و اثر رشد پایین­تر (یا شاید منفی) است). در این نمونه از تخصیص منابع تورش­دار، فساد ممکن است به سطح­های بالای غیرقابل تحمل از مالیه (دارایی) سرمایه گذاری عمومی هدایت شود که باعث افزایش هزینه­ها در اثر قرض گرفتن عمومی می­شود (که این نتیجه­ای از افزایش تغییرپذیری و نرخ رشد کمتر در بلند مدت است.

فساد ترکیب مخارج دولت را توسط سیاست­مداران فاسد به سمت فرصت­های سودآورتر برای تأمین اهداف شخصی تغییر می­دهد. در این زمینه می­توان به پروژهای فیل سفید^[21]که از لحاظ اقتصادی چندان سودمند نیستند اما برای شخصیت­های سیاسی قدرتمند دارای منفعت زیادی می­باشند اشاره کرد. فساد به صورت رشوه در تدارکات کالاها و خدمات توسط دولت ظاهر می­شود. این معضل با ساختار بازار ارتباط دارد و در بازارهای کمتر رقابتی گسترده تر می­باشد (مائورو^[22]، 1998).

کانال چهارمی که فساد می­تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، سرمایه­گذاری خصوصی در سرمایه­ی انسانی است. که توسط وضعیت سال­های آموزش یا وضعیت آموزشی اندازه گیری می­شود. بنابراین فساد ممکن است رشد را از طریق انگیزه برای سرمایه­گذاری در سرمایه­ی انسانی کاهش دهد. فساد به اشکالی چون رانت جویی، برای رشد اقتصادی به شدت زیان­بار است . زیرا انگیزه نخبگان جامعه را برای ابداع و نوآوری کاهش داده و با هدایت آن ها به سوی فعالیت­های رانت جویانه و توزیعی، جامعه را از ظرفیت­های خود محروم می­کند.

2-2. مروری بر مطالعات تجربی

مطالعات بسیاری در رابطه با فساد و تأثیر آن بر بسیاری متغیرها از جمله: تورم، سرمایه گذاری، رشد، پس انداز و. . . انجام گرفته است. ارتباط میان فساد و رشد اقتصادی از ادبیات نظری غنی­ای برخوردار است که این امر بیش از هر چیز ناظر به اهمیت قابل توجه فساد بر عملکرد اقتصادی است. در ذیل به چند مورد از این پیشینه و ادبیات اشاره خواهد شد. مطالعات به ترتیب زمان، در دو دسته داخلی و خارجی بررسی شده است.

2-2-1. مطالعات داخلی انجام شده

صامتی و همکاران (۱۳۸۵)، در مقاله‌ای با هدف بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی، با استفاده از سه مدل، سلب آزادی اقتصادی از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط را یکی از مهم­ترین عوامل زمینه­ساز گسترش فساد می‌دانند. نتایج برآوردهای تجربی که با کمک روش داده‌های تابلویی برای ۷۳ کشور و طی دوره چهار ساله (2003-2000)، انجام‌شده است، بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی­ها) و اثر بی‌معنی دو جزء دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

لطیفیان (1385)، در مقاله­ای تحت عنوان «پیامدهای امنیتی فساد اقتصادی- سیاسی در کشورهای در حال توسعه» از فساد به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه یاد می­کند و هزینه­های امنیتی این پدیده و راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده را شرح می­دهد.

الوانی و همکاران(1389)، با بررسی استراتژی­های بین­المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است که در این بین شاخص­های حوزه­ی اداری دارای بیش‌ترین اهمیت بوده­اند.

اصغر پور و همکاران(1390)، به بررسی در تأثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیر نفتی طی سال‌های 2009-2003 پرداخته­اند. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی دارد. به طوری که یافته‌های تحقیق بیان­گر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیر نفتی بیشتر بوده؛ بنابراین افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیر نفتی افزایش می‌دهد. افزون بر این، یافته­های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درآمد سرانه و رابطه­ی مبادله تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ پس انداز ملی در این کشورها دارند.

2-2-2. مطالعات خارجی انجام شده

گوپتا، داوودی و آلونسو ترمی^[23] (1998) در مطالعه‌ای با هدف بررسی ارتباط فساد با توزیع درآمد و فقر، به این نتیجه رسیده‌اند که فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمد و فقر را تشدید می‌کند و رشد اقتصادی، کارایی نظام مالیاتی، کارایی مخارج دولتی و تشکیل سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد.

حبیب و زوراویکی^[24] (2001)، در مطالعه­ای تأثیر فساد اداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 111 کشور در سال­های 1994-1998 را بررسی کردند. آن‌ها در این  مطالعه به این نتیجه رسیدند که فساد اداری تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی داشته و تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی ضعیف­تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. افزون بر این، تأثیر فساد اداری بر سرمایه‌گذاری در حضور متغیرهای درجه­ی باز بودن تجارت و ثبات سیاسی کاهش می­یابد.

هوانگ و وی^[25] (2003)، نشان می‌دهند که به طور کلی در کشورهایی که سطح فسادشان بالاست، مقدار بهینه تورم بسیار بالاتر از مقداری است که در کشورها با سطح پایین فساد دنبال می­شود. بنابراین، مقدار تورم 1 تا 4 درصد که در کشورهای صنعتی رایج است، عموماً هدفی نیست که توسط کشورهای در حال توسعه که فساد در آن‌ها گسترده است، دنبال شود. به اعتقاد آن‌ها نرخ ارز ثابت که اغلب به عنوان ابزار دولت در پایین نگه‌داشتن تورم تجویز می­شود در کشورهایی با سطح بالای فساد با شکست مواجه می­شود؛ البته کارهای تئوری اندکی هم وجود دارد که بیان­گر آثار مثبت فساد در بهبود کارایی و افزایش رشد اقتصادی است.

پاتریک^[26] و جیکوبز^[27] (2007) با استفاده از روش داده­­های تابلویی بر اساس سیستم گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) [28] به بررسی اثر فساد بر درآمدهای مالیاتی دولت در 12 کشور خاورمیانه طی دوره­ی 1990 تا 2003پرداختند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر مشاغل آزاد نسبت به سایر مالیات‌ها بیشتر تحت آثار منفی فساد قرار دارند. در ضمن، مالیات‌های غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم بیشتر به فساد واکنش نشان می‌دهند.

بلک بورن و پول^[29](2011)، مدلی را ارائه می‌کنند که بر اساس آن اختلاس از درآمد حاصل از مالیات توسط نهادهای عمومی منجر می‌شود که دولت تکیه‌ی بیشتری بر حق الضرب و هزینه‌هایش داشته باشد. این امر موجب می‌شود که تورم افزایش‌یافته و رشد و سرمایه‌گذاری به واسطه فشار نقدینگی کاهش یابد. این مقاله اثرات فساد بوروکراسی بر رشد اقتصادی را از دیدگاه اداری بررسی می‌کند. فساد به عنوان اختلاس بر نهادهای عمومی که برای دولت هزینه‌بردار است مدل بندی می‌شود. ناچاراً دولت در این حالت مجبور می‌شود که به منابع دیگر مثل حق الضرب  تکیه کند. این امر موجب افزایش تورم شده که به عنوان مالیات به مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار با خاصیت فشار نقدینگی عمل می‌کند. نتیجه در این حالت کاهش در تجمع سرمایه و رشد می‌شود.

پیرپونی و آگوستینگ^[30](2013)، بیان می‌کنند که این پیش‌بینی که آزادی اقتصادی در کاهش فساد مفید است به صورت قوی و جهان‌شمولی در مطالعات تجربی یافت نشده است. به همین دلیل به بررسی این رابطه با استفاده از داده‌های شرکت در یک نظرسنجی کشوری- مقطعی می‌پردازند و استدلال می‌کنند که روش‌هایی که با استفاده از داده‌های کلان جمع شده‌اند قادر به توضیح مناسب آن  نیستند. نتایج نشان می‌دهد که تا چه حد اثرات کلان در اقدامات (خرد) آزادی اقتصادی برای فساد، مشخص‌شده توسط درجه توسعه اقتصادی یک کشور، می‌تواند توضیح دهد که چرا فقدان سیاست‌های رقابت و مقررات دولتی ممکن است  بازده فساد بیشتر باشد. تخمین‌ها برای آفریقا و نمونه اقتصاد گذار حدس آن‌ها را تأیید می‌کند.

پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات اشاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در این زمینه دارای تفاوت­هایی هم در زمینه دسته­بندی کشورهای مورد آزمون، هم نمونه­های کشورهای مورد بررسی، هم دوره­ی زمانی مورد بررسی و هم شیوه آزمون است. در واقع یکی از نقاط ضعف مطالعات مربوط به موضوع فساد، عدم توجه به موضوع درون­زایی^[31] مسائل مربوط به فساد مالی و اقتصادی می­باشد. روش پویای GMM نه تنها یک روش تخمین قوی نسبت به روش­های قبلی مربوط به داده­های پانل می­باشد، بلکه این روش قدرت توضیح­دهندگی مدل را افزایش می­دهد.

3. روش تحقیق

این بخش به نتایج حاصل از آزمون بررسی تأثیر شاخص درک فساد مالی^[32] بر رشد اقتصادی و تخمین و برآورد مدل­ها اختصاص یافته است. داده­های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از نرمافزار STATA 12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت دو مدل بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته  برآورد خواهد شد.

کشورها بر اساس آزادی اقتصادی بر مبنای آخرین اصلاحات (2013) به سه گروه      طبقه­بندی می­شوند؛ بطوریکه گروه اول شامل کشورهای با آزادی اقتصادی بالا توسط شاخص آزادی اقتصادی  دسته بندی شده­اند، گروه دوم که کشورهای با آزادی اقتصادی متوسط هستند توسط شاخص آزادی اقتصادی  و در نهایت گروه سوم که کشورهای با آزادی اقتصادی پایین هستند بصورت دسته بندی شده­اند.                           

3-1. تصریح مدل^[33]

حضور متغیر وابسته­ی با وقفه در مجموعه رگرسورها (متغیر توضیحی)، فرض این­که رگرسورها با جمله اخلال نا همبسته هستند^[34] را نقض می­کند و برآورد حداقل مربعات معمولی (OLS)^[35] در این صورت نباید به کار گرفته شود (Ebbes, 2007:8). به گفته ماتیاس و سوستر^[36]، برآورد  2SLSممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها، واریانس‌های بزرگ برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنی‌دار نباشد. بنابراین روش GMM توسط آرلانو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. این تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می‌‌دهد. برای تخمین مدل به وسیله­ی این روش لازم است ابتدا متغیرهای ابزاری^[37] به‌کاررفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زننده  GMMبه معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد که می‌‌تواند به وسیله آزمون سارگان^[38] (از محدودیت‌های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌‌کند)، بررسی شود. عدم رد فرضیه­ی صفر دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها است.

با توجه به ماهیت مدل در این تحقیق که متغیر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد، به منظور تخمین معادله از مدل تلفیقی پویا استفاده می کنیم. یکی از منافع و کاربردهای داده های تلفیقی درک بهتر پویایی ها توسط محقق است. در مدل داده های ترکیبی پویا^[39]، همبستگی وقفه ی متغیر وابسته در سمت راست با جزء خطا در این مدل سبب می شود تخمین زننده­ی OLS تورش دار و ناسازگار شود. برای تخمین مدل به وسیله ی این روش، لازم است ابتدا متغیرهای ابزاری به کار گرفته در مدل مشخص می شوند. متغیرهای ابزاری این مدل، مقادیر با وقفه ی متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی اند. روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفه دار در میان متغیرهای توضیحی مدل سازی می شوند:

 

                                             i=1،…. . ،N      و         t=1،…. ،T

3-2. متغیرهای کنترل

در این پژوهش علاوه بر متغیر شاخص درک کنترل فساد مالی، متغیرهایی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل بکار می روند. آزاد سازی تجاری و باز بودن اقتصاد (مجموع واردات و صادرات به gdp) یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. باز بودن اقتصاد منجر به ارتقای تکنولوژی داخلی و کارآمدی فرآیند تولید و افزایش بهره وری می شود. در واقع، استدلال شده است که باز بودن تجارت بین المللی رشد صادرات را تحریک می کند، و در دسترس بودن واردات نهاده ها و ماشین آلات را تضمین می کند، در نتیجه شتاب توسعه فن آوری در اقتصاد و از این رو ترویج رشد اقتصادی را موجب می شود. ما انتظار داریم یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و OPEN برقرار باشد. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این متغیر بر این اساس است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر نقش مهمی در آوردن فن آوری های جدید پیشرفته و همچنین مهارت های بازاریابی و مدیریت، داشته و از این رو به رشد اقتصادی کشور میزبان می انجامد. ما انتظار داریم یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی وجود داشته باشد. و در نهایت؛ از آنجا که رشد جمعیت موجب افزایش نیروی کار می شود، بطور سنتی یکی از عوامل رشد اقتصادی شناخته شده است.

4. برآورد مدل و بحث

در این بخش 2 مدل زیر در قالب داده­های تابلویی برای طیف وسیعی از کشورها در دوره­ی زمانی 2000 تا 2011، به روش GMM برآورد می­شود. فرم ریاضی برای تحقیق حاضر به صورت زیر تصریح شده است:

                                                                                                                                       

                                                                                                                            

طبق تعریف متغیرهای الگو عبارتند از:

: شاخص درک فساد مالی	[40]: تولید ناخالص داخلی سرانه[41]
: میانگین متحرک ساله فساد[42]	[43]: سرمایه گذاری مستقیم خارجی
[44]: نرخ رشد جمعیت	: شاخص باز بودن تجاری

به نظر ما خود شاخص درک فساد مالی به تنهایی نمیتواند  معرف خوبی برای جلوگیری از فساد باشد.

در جدول 1 نتایج برآورد تأثیر شاخص درک فساد و نیز میانگین 5 ساله‌ی آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه، برای دسته‌بندی کشورها بر اساس آزادی اقتصادی، به روش GMM پنل دیتای پویا برای حداقل 25 و حداکثر 78 کشور نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصله بر اساس گروه آزادی اقتصادی، فساد و میانگین 5 ساله‌ی آن عاملی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها هستند.

 

جدول­1. نتایج تخمین گروه آزادی اقتصادی به روش GMM

گروه سوم		گروه دوم		گروه اول
ضریب (ارزش احتمال)	ضریب (ارزش احتمال)	ضریب (ارزش احتمال)	ضریب (ارزش احتمال)	ضریب (ارزش احتمال)	ضریب (ارزش احتمال)	متغیرهای از پیش تعیین شده
0.87 (0.000)	0.9 (0.000)	0.088 (0.000)	0.91 (0.000)	0.85 (0.000)	0.85 (0.000)
0.01 (0.000)	0.0094 (0.000)	0.013 (0.000)	0.014 (0.000)	0.015 (0.000)	0.015 (0.000)
0.002 (0.000)	0.0025 (0.000)	0.001 (0.000)	0.001 (0.000)	0.0018 (0.000)	0.0018 (0.000)
0.017- (0.000)	0.0175- (0.058  )	0.016- (0.000)	0.021- (0.000)	0.0063- (0.000)	0.0053- (0.000)
--- ---	0.0318- (0.000)	--- ---	0.013- (0.000)	--- ---	0.0015 (0.003)
0.02- (0.000)	--- ---	0.007- (0.000)	--- ---	0.002 (0.000)	--- ---
0.78 (0.000)	0.6 (0.000)	0.64 (0.000)	0.46 (0.000)	0.95 (0.000)	1.045 (0.000)	constant
19.907 ) 0.999 (	21.62 )0.9982 (	61.478 (0.41)	61.786 (0.09)	50.306 ) 0.24 (	50.483 ) 0.24 (	آماره آزمون سارگان (ارزش احتمال)
25	25	78	78	53	53	تعداد کشورها
136	135	516	514	408	406	تعداد­مشاهدات

منبع:یافته های پژوهشگر

در اینجا نیزضریب دو مدل در جدول 1 تخمین زده شده است. در مدل اول متغیر شاخص درک فساد مالی (cor) در کنار سایر متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفته شده و در مدل دوم متغیر میانگین 5 ساله­ی شاخص درک فساد مالی ضربردر خود شاخص درک فساد مالی (Trend×cor) در کنار سایر متغیرها آورده شده است. همانطور که از نتایج جدول فوق پیداست، تمام متغیرها در سطح 95٪ معنی دار هستند.

در رابطه با مدل اول؛ در هر سه گروه مورد مطالعه، وقفه‌ی متغیر وابسته (تولید ناخالص داخلی سرانه)، همان­طور که انتظار می­رود، مثبت و معنی‌دار است. همچنین علامت مربوط به کلیه متغیرها با تئوری سازگار است. به عبارت دیگر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره قبل، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره جاری را  در گروه اول به میزان0.85درصد، گروه دوم 0.91 درصد و در گروه سوم  0.9 درصد  افزایش می‌دهد که بیانگر تأثیر مثبت اثرات پویای تولید ناخالص داخلی سرانه بر تولید سال جاری است.

طبق تئوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح رشد اقتصادی تأثیر مثبت می­گذارد که این تأثیر در هر سه گروه آزادی اقتصادی با ضرایب معنی دار مشاهده می شود. مدل نشان می دهد که در صورت تغییر یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی در گروه اول به اندازه­ی 0.015 درصد، در گروه دوم 0.014 درصد و در گروه سوم به اندازه­ی 0.0094 درصد افزایش می یابد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علاوه بر ترمیم شکاف پس انداز-سرمایه‌گذاری، از طریق انتقال تکنولوژی و ایجاد پی آمدهای خارجی و اثرات سرریز منجر به تسهیل فرآیند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌شود. از آنجا که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی منجر به سرمایه و اشتغال، صادرات و تولید می­گردد امکان دسترسی به منابعی همچون مدیریت، نیروی کار ماهر، شبکه‌های تولید بین­المللی و تأسیس نام­های تجاری را فراهم می­نماید و همچنین موجبات برخورداری از آثار سرریز و انتقال تکنولوژی را برای کشور میزبان فراهم می­سازد، لذا سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور میزبان محسوب گردد.

در رابطه با درجه باز بودن تجاری نیز می توان گفت که علامت این متغیر نیز با تئوری های اقتصادی سازگار بوده و ضرایب در هر سه گروه از نظر آماری معنی دار هستند بطوریکه نتایج تخمین مدل نشان می دهد که در صورت تغییر یک واحد در درجه باز بودن تجاری، رشد اقتصادی در گروه اول به اندازه­ی 0.0018 واحد ، در گروه دوم 0.001 و در گروه سوم به اندازه­ی 0.0025 واحد افزایش می یابد.

اما نکته­ی اساسی در رابطه با ضرایب به­دست آمده برای متغیر شاخص درک فساد است. از لحاظ آماری در هر سه گروه مورد مطالعه این شاخص معنی­دار است؛ اما از لحاظ علامت بین گروه­ها اختلاف وجود دارد.

طبق جدول شماره 1 در گروه اول شاخص درک فساد مالی مثبت بوده و با افزایش یک واحد در این شاخص، رشد اقتصادی 0.0015 واحد افزایش می­یابد. آزادی در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، فقدان مقررات اضافی بر نیروی کار، اعتبار و تجارت، شفافیت در عملکرد و قوانین دولت، وجود پول سالم، دستگاه قضایی مستقل و آزادی مبادله و تجارت با خارجیان سبب کاهش تمامی گونه­های فساد مالی از جمله رشوه، اختلاس، اخاذی، تبعیض­گرایی، قوم­گرایی و تقلب می­گردد.

اگر افراد به راحتی بتوانند مجوزهای لازم برای انجام کارهای اقتصادی خود را بگیرند، در شرایط رقابتی قرار داشته باشند و دولت مکانیسم بازار را مختل نکرده باشد، فساد مالی تا حد زیادی کاهش می­یابد.

عدم نیاز به ارتباط با کارمندان دولتی برای انجام کارها و یا فقدان قوانین و مقررات سخت گیرانه سبب کاهش رشوه و تبعیض­گرایی می­گردد. تانزی معتقد است که در بسیاری موارد مقررات باعث ایجاد فساد مالی می­گردد.

یکی از بخش های اصلی شاخص آزادی اقتصادی، اندازه­ی دولت است. نقش دولت در فساد مالی بسیار تعیین کننده است.

گری بکر برنده جایزه­ی نوبل اقتصاد در بیان افراطی و حدی می­گوید: در صورت حذف دولت، فساد مالی از بین می­رود (تانزی، 1998). این جمله با تعاریفی که از فساد مالی صورت گرفت کاملاً مطابقت دارد زیرا همانگونه که بیان شد؛ فساد مالی، استفاده از پست دولتی برای بدست آوردن منافع شخصی است و اگر بخش دولتی وجو نداشته باشد، فسادی صورت نمی­گیرد. البته در شرایط واقعی، چنین امری محال است و بکر فقط در صدد بیان اهمیت فوق­العاده دولت در ایجاد فساد است. از آنجا که انتظار حذف کامل دولت واقع بینانه نیست، انتظار حذف کامل فساد مالی نیز واقع بینانه نیست.

فساد مالی در جایی که محدودیت و مداخله دولت سبب ایجاد یک سود نامعقول می­گردد، افزایش می­یابد و همچنین ایجاد قدرت انحصاری برای کارمندان دولتی به منظور دادن مجوزهای مختلف به بخش خصوصی سبب می­شود این کارمندان به آسانی از صدور مجوز امتناع کرده یا مدت زیادی کارفرمایان را معطل نگهدارند و تقاضای رشوه کنند. رز آکرمن معتقد است به هر مأموری منطقه نفوذ به طور مشخص تعریف شده ای را که در کنترل انحصاری او باشد، نباید داد بلکه باید حوزه­ی اختیارات او را رقابتی کرد. چنانچه اگر کار ارباب رجوع توسط مأموری به خوبی انجام نشد، بتواند به مأمور دیگری رجوع کند. زمانی که تبانی مأمورین دولتی مشکل باشد، رقابت می­تواند سطح رشوه را به صفر برساند(آکرمن[45]، 1978).

همانطور که قبلاً عنوان شد؛ گروه اول آزادی اقتصادی، کشورهایی را شامل می شود که آزادی اقتصادی در آنها بالا می باشد و طبق مطالب فوق؛ داشتن آزادی اقتصادی بالا باعث کاهش فساد مالی شده و این سبب افزایش رشد اقتصادی می شود. به همین خاطر در این گروه از کشورها، رابطه شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت بدست می­آید.

در نمودار زیر بطور خلاصه مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر کاهش فساد مالی آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل­2. مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر کاهش فساد مالی

(منبع: صامتی و همکاران، 1385)

اما در گروه دوم آزادی اقتصادی، این تأثیر منفی بوده و با افزایش یک درصدی شاخص درک فساد مالی، رشد اقتصادی به اندازه­ی 0.013 درصد کاهش می­یابد. در گروه سوم نیز تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی بوده به طوریکه با افزایش یک درصد در این شاخص، رشد اقتصادی 0.0318 درصد کاهش می­یابد.

محدودیت آزادی اقتصادی در زمینه­ی امور مالیاتی و گمرکی و نرخ­های مالیاتی بیش از حد، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت­های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت­های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت­های مختلف، فقدان شفافیت عمومی در عملکرد دولت، اختیارات خودسرانه­ی گسترده و قدرت انحصاری مقامات دولتی سبب افزایش فساد مالی می­گردد.

نکته مهم در اینجا این است که صرف اندازه و مداخله­ی دولت نمی­تواند عامل اثرگذاری در فساد مالی باشد، برای مثال اگرچه در کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و نروژ اندازه­ی دولت بسیار بزرگ است ولی میزان فساد مالی در این کشورها بسیار پایین است. نکته اساسی اینجاست که مداخله­ی دولت هنگامی سبب افزایش فساد مالی می­شود که دولت در ساز و کار بازار اختلال ایجاد کند و صف و بازار سیاه رواج پیدا کند.

محدودیت­های تجاری، از دیگر عوامل مؤثر بر فساد مالی است که در شاخص آزادی اقتصادی به روشنی به آن اشاره شده است. اگر واردات کالاهای مهم مشروط به محدودیت زیادی باشد، مجوزهای لازم برای واردات، بسیار با ارزش می­شود و برخی واردکنندگان و دست­اندرکاران بازرگانی خارجی را به فساد مالی ترغیب می­کنند از سوی دیگر، این محدودیت های تجاری، ریشه انحصار در صنایع داخلی شده و صنعتگران داخلی برای ایجاد و حفظ آن انحصار، تعرفه­های بالایی بر واردات تحمیل خواهند کرد (مائورو، 1997).

عامل دیگر مؤثر بر فساد مالی، وجود حقوق گمرکی است که نتیجه­ی آن قاچاق کالاست. از آنجا که معمولاً گمرک فرآیندی پر هزینه و پیچیده بر سر واردات قانونی کالاست، سبب کاهش آزادی اقتصادی و افزایش فساد مالی می­گردد.

گری بکر با توجه به تحلیل کلاسیک جلوگیری از جرم، معتقد است که مجازاتها نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع جرم دارد و افزایش مجازات ها باعث کاهش فساد مالی می شود. بنابراین قوانین جزایی و کیفری، ساختار قانونی قوی و وجود دادگاه های مستقل، عوامل مهمی در تعیین دامنه­ی فساد مالی هستند.

نبود شفافیت در قواعد و فرایندها، زمینه­های مساعدی برای فساد مالی ایجاد می­کند. توجه به نوع و شدت مقررات اعتبار کار و تجارت در شاخص آزادی اقتصادی از دیگر متغیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی است.

حال با توجه به آنکه گروه دوم و سوم دسته بندی شده بر اساس شاخص آزادی اقتصادی، دارای آزادی اقتصادی متوسط و پایین هستند، به عبارت دیگر این گروه ها کشورهایی را شامل می­شوند که از لحاظ آزادی اقتصادی در سطح بالایی نیستند، و طبق مطالب فوق، می­توان عنوان داشت که داشتن آزادی اقتصادی متوسط و پایین باعث افزایش فساد مالی شده و این سبب کاهش رشد اقتصادی می­شود. به همین دلیل در این دو گروه، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی است.

البته باید این نکته را متذکر شد که هرچند این تأثیرگذاری در هر دو گروه (متوسط و پایین) منفی است اما درصد تأثیرگذاری در این گروه­ها متفاوت است. بطوریکه در گروه دوم (با آزادی اقتصادی متوسط)، یک واحد افزایش در شاخص درک فساد مالی باعث می شود تا رشد اقتصادی به میزان0.013 واحد کاهش یابد اما در گروه سوم (با آزادی اقتصادی پایین) یک واحد افزایش در شاخص درک فساد مالی باعث کاهش رشد به میزان 0.0318 واحد می­شود و این بدین معنی است که در گروه سوم آزادی اقتصادی تأثیرگذاری فساد بر رشد به نسبت بیشتر است تا در گروه دوم آزادی اقتصادی.

برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً گفته شد آماره سارگان (1958) از محدودیت‌های از پیش تعیین‌شده برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به‌کاربرده می‌شود. برای اینکه ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جملات خطا همبستگی وجود داشته باشد. فرضیه صفر این آزمون این است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند که با خطاها در معادله‌ی تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. رد نشدن فرضیه صفر می‌تواند شواهدی دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. در این حالت متغیرهای ابزاری استفاده‌شده با پسماندها همبسته نیستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده برای برآورد از اعتبار لازم برخوردارند. طبق توضیحات ارائه‌شده و نتایج مندرج در جدول 1 می‌توان نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده در تخمین مدل برای گروه آزادی اقتصادی از اعتبار لازم برخوردارند و با اطمینان کامل می‌توان نتایج را تفسیر کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3. خلاصه نتایج. منبع:یافته های پژوهشگر

در جدول 2 در رابطه با مرتبه خود همبستگی جملات اختلال بر اساس آماره‌ی آرلاندو و باند مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجایی که روش تفاضل گیری مرتبه اول در صورتی روش مناسبی است که مرتبه‌ی خود همبستگی جملات اختلال از مرتبه‌ی دو نباشد. نتایج بررسی مرتبه‌ی خود همبستگی بین جملات اختلال تفاضل گیری شده در جدول زیر نشان داده شده است:

 

جدول2. نتایج آزمون آرلاندو- بوند برای تعیین مرتبه خود همبستگی جملات اختلال گروه آزادی اقتصادی

گروه دوم		گروه اول
ارزش احتمال	مقدار آماره آزمون Z	ارزش احتمال		مقدار آماره آزمون Z	ارزش احتمال	مقدار آماره آزمون Z		مرتبه خودهمبستگی
0.0224	2.2838  -	0.004		2.81-	0.000	4.28-		1	مدل 1
0.0873	1.7096  -	0.81		0.228-	0.99	0.012		2
0.0169	2.3878  -	0.004		2.87-	0.000	4.25-		1	مدل 2
0.1765	1.3516  -	0.9		0.1173	0.98	0.015-		2

 

منبع:یافته های پژوهشگر

همانطور که از نتایج جدول فوق پیداست، مرتبه خودهمبستگی جملات اختلال از مرتبه یک بوده؛ در نتیجه روش آرلانو و باند روش مناسبی است و لذا مدل برآورد شده روش مناسبی برای تخمین مدل بوده و دارای تورش تصریح نیست.

5. نتیجه گیری

اقداماتی در خصوص کاهش وقوع فساد و ارتقای ویژگی همگرایی به صورت کلی در مرکز هماهنگی خط­مشی و توصیه خط­مشی تحت مدیریت سازمانهای بین­المللی مانند ایالات متحده، بانک جهانی، FMF و وزارتخانه­های دولتی دخیل در موضوعات توسعۀ بین­الملل مانند وزارت توسعۀ بین­المللی بریتانیا (DFID) وجود داشته است. تحقیق اولیه در مورد رابطۀ فساد – رُشد بیانگر آنست که فساد احتمالاً ناشی از آیین نامه و مداخله مفرط دولت می­باشد که شرکتها یا افراد را وادار به رشوه از مقامات دولتی برای «انجام دادن کارها»  می­کند. در چنین وضعیتی فساد احتمالاً تأثیر مثبتی بر رُشد اقتصادی دارد، همچنانکه به شرکتها و افراد امکان مشارکت در فعالیتهای کاملاً سودمند اقتصادی علی­رغم میزان بالای و قفسۀ بروکراسی و قوانین «نامناسب» را می­دهد. هرچند میردال اظهار داشت که انحرافاتی که عوامل خصوصی تلاش دارند از طریق آن بر فساد غلبه کنند نباید به عنوان مقرّر تلقی شود.

در گروه کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، کنترل فساد مالی به سود رشد اقتصادی عمل کرده و باعث افزایش آن می­شود. دلیل این امر را می­توان اینگونه عنوان کرد که طبق مبانی تئوریک ارائه شده در فصل چهارم، هرچه آزادی اقتصادی در سطح بالاتری باشد، فساد مالی کاهش می­یابد در واقع آزادی در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، فقدان مقررات اضافی بر نیروی کار، اعتبار و تجارت، شفافیت در عملکرد و قوانین دولت، وجود پول سالم، دستگاه قضایی مستقل و آزادی مبادله و تجارت با خارجیان سبب کاهش تمامی گونه­های فساد مالی از جمله رشوه، اختلاس، اخاذی، تبعیض­گرایی، قوم­گرایی و تقلب      می­گردد و نیز عدم نیاز به ارتباط با کارمندان دولتی برای انجام کارها و یا فقدان قوانین و مقررات سخت گیرانه سبب کاهش رشوه و تبعیض­گرایی می­گردد. تانزی معتقد است که در بسیاری موارد مقررات باعث ایجاد فساد مالی می­گردد. بنابراین رابطه­ی مثبت بین شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی در گروه اول آزادی اقتصادی واضح است. مدل دوم ارائه شده نیز این نتایج را تأیید می­کند بطوریکه پایداری در سیاست­های کنترل فساد مالی در گروه با آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد اقتصادی بیشتری می­شود. به عبارت دیگر رابطه­ی بین پایداری در کنترل فساد و رشد اقتصادی مثبت است.

اما در گروه دوم و سوم طبقه­بندی شده بر اساس آزادی اقتصادی که از لحاظ این شاخص در سطح متوسط و پایین هستند، کنترل فساد مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده و این نتیجه­ای است که با توجه به دلایل ارائه شده در گروه اول دور از انتظار نیست.  وجود شاخص آزادی اقتصادی پایین در این گروه ها به معنای محدودیت آزادی اقتصادی در زمینه­ی امور مالیاتی و گمرکی و نرخ­های مالیاتی بیش از حد، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت­های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت­های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت­های مختلف، فقدان شفافیت عمومی در عملکرد دولت، اختیارات خودسرانه­ی گسترده و قدرت انحصاری مقامات دولتی است که سبب افزایش فساد مالی می­گردد. وجود محدودیت­های تجاری به معنای شاخص آزادی اقتصادی پایین است بنابراین اگر واردات کالاهای مهم مشروط به محدودیت زیادی باشد، مجوزهای لازم برای واردات، بسیار با ارزش می­شود و برخی واردکنندگان و دست­اندرکاران بازرگانی خارجی را به فساد مالی ترغیب می­کنند از سوی دیگر، این محدودیت های تجاری، ریشه­ی انحصار در صنایع داخلی شده و صنعتگران داخلی برای ایجاد و حفظ آن انحصار، تعرفه­های بالایی بر واردات تحمیل خواهند کرد (مائورو، 1997).

عامل دیگر مؤثر بر فساد مالی، وجود حقوق گمرکی است که نتیجه­ی آن قاچاق کالاست. از آنجا که معمولاً گمرک فرآیندی پر هزینه و پیچیده بر سر واردات قانونی کالاست، سبب کاهش آزادی اقتصادی و افزایش فساد مالی می­گردد. همچنین نبود شفافیت در قواعد و فرایندها، زمینه­های مساعدی برای فساد مالی ایجاد می­کند. توجه به نوع و شدت مقررات اعتبار کار و تجارت در شاخص آزادی اقتصادی از دیگر متغیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی است.

حال با توجه به آنکه گروه دوم و سوم دسته بندی شده بر اساس شاخص آزادی اقتصادی، دارای آزادی اقتصادی متوسط و پایین هستند، به عبارت دیگر این گروه ها کشورهایی را شامل می­شوند که از لحاظ آزادی اقتصادی در سطح بالایی نیستند، و طبق مطالب فوق، می­توان عنوان داشت که داشتن آزادی اقتصادی متوسط و پایین باعث افزایش فساد مالی شده و این سبب کاهش رشد اقتصادی می­شود. به همین دلیل در این دو گروه، رابطه­ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی است. مدل دوم نیز این نتایج بدست آمده را تأیید می­کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]. استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه .کرمانشاه.ایران(نویسنده مسئول)، Email: [e-mail]. ir

[2]. استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه.ایرانEmail: [e-mail]

[3]. مدرس دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه .ایران ، Email:[e-mail]

1. Economic Freedom

1. External

2. Internal

3. Business Freedom

4. Trade Freedom

5. Fiscal Freedom

6. Government Size

7. Monetary Freedom        

8. Investment Freedom

9. Financial Freedom

10. Property Rights

11. Freedom From Corruption

12. Labor Freedom            

1. Lho, K. and Cabuay, J

1. Trancparency International

2. Becker, Gary

1. Tanzi

2. White Elephant

3. Mauro

1. Gupta, Davoodi and Alonso Terme.

2. Habib and Zurawicki.

1. Huang and Wei.

2. Patrick A

3. Jacobs

4. Generalized Method of Moments.

5. Blackburn and Powell

1. Pieroni  and G. d'Agostino.

2. Endogeneity

[32]. این شاخص تحت عنوان شاخص درک فسادCorruption Perception Index: CPI)) توسط مؤسسه بین المللی شفافیت (Transparency International ) و دانشگاه Passauکشور آلمان محاسبه می شود. این مؤسسه یک نهاد مدنی (Civil)است که در سال 1993 با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد و در حال حاضر نزدیک به 90 شعبه فعال و یا در شرف تأسیس در مناطق مختلف جهان دارد.

[33]. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، یعنی 12 سال، از انجام آزمون های ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیرهای مدل خودداری شده است، وگرنه آزمون ریشه واحد برای مدل های Panel Data که دارای بعد زمانی می باشند، ضروری است.

2. exogeneity assumption

3. Ordinary least squares

4. Matyas  sevestre

5. Instrument Variables

1. Sargan test

2. Dynamic Panel Data

1. GDP per capita, PPP (current international $)

[41]. تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان یک شاخص استاندارد زندگی معرفی می­شود و به دلیل اینکه تمام شهروندان از افزایش تولید داخلی کشور منفعت می برند، در نتیجه نمادی برای رشد اقتصادی به کار برده می شود.

[42]. دلیل استفاده از این متغیر ضربدر متغیر شاخص درک فساد مالی به ما این امکان را  می­دهد تا دریابیم که آیا کشورها یک روند 5 ساله را برای جلوگیری از فساد مالی دنبال کرده اند یا خیر؟ و اینکه آیا در این روند پایدار بوده اند یا خیر؟

4. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)

5. Population growth (annual %)

1. Ackerman

مراجع

منابع

-      اصغر پور، حسین. سلمانی. فشاریو دهقانی. (1390). تأثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه­ی MENA (رهیافت داده های تابلویی پویا). فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 3، ص 99-121.

-      الوانی،مهدی ، سعید و عرب سرخی. (1389). مؤلفه­های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، ص 3-22.

-      برومند, شهرزاد (1387). فساد, سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی :ایران). فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 5, شماره 2, تابستان, صفحات 107-129.

-      تقوی، مهدی، نیکومرام، غفاری و طوطیان (1390)، رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک، مجله پژوهشگر (مدیریت)، سال 8، شماره 21، صص 88-103.

-      جانسون، بریان. هولمز، کیم و پاتریک، ملانی کرک. (1379). شاخص آزادی اقتصادی سال 1999. ترجمه ئ تلخیص: امین، محمد ابراهیم. مجله برنامه و بودجه. شماره 48. ص 105-134.

-      صامتی، مرتضی. شهنازی، روح اله و دهقانی شبانی، زهرا. (1385). بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، ص 87-105.

-      صباحی احمد، و ملک الساداتی سعید (1388). اثر کنترل فساد بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره53، ص 131- 158.

-      لطیفیان، سعیده.(1385). پیامدهای امنیتی فساد اقتصادی-سیاسی در کشورهای در حال توسعه. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 71، ص 187-219.

 

-       Ackerman, Rose, S. (1996). The Political Economy Of Corruption: Causes End Consequences. World Bank

-       Bond, Arellano, M and S (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58, 277–297

-       Blackburn, Keith. Powell ،Jonathan. (2011). Corruption, inflation and growth Economics Letters 113. pp 225–227

-       Ebbes, Peter. (2007). A non-technical guide to instrumental variables and regressor-error dependencies. Penn State University, University Park, PA 16802, USA.

-       Lho, K. and Cabuay, J. (2005). Corruption in the Korean public and private sectors. In Nicholas Tarling (Ed.), Corruption and Good Governance in Asia, New York, Routledge

-       Mauro, P. (1996). The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure. IMF Working Papers 96/98.

-       Patrick A and Imam Jacobs DF, (2007). Effect of corruption on tax revenues in Middle East countries, Working Paper WP/07/270. Washington DC: IMF.

-       Pieroni, L. d'Agostino. G. (2013). Corruption and the effects of economic freedom. European Journal of Political Economy, 29. PP 54–72

-       Tanzi, V. , (1998). Corruption around the world:causes, consequences, scope, and cures. IMF Staff Papers, 45(4), pp. 559–94

-       Toke, A. , (2009). Corruption, Institutions, and Economic Development. Oxford Review of Economic Policy, vol. 25, Issue 2, pp 271-291.