مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند

بوم شناسی گیاهان زراعی

مقاله 9، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، بهمن 1387، صفحه 85-100   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

حمید محمدی^* ؛ فرشید کفیل‏ زاده؛ محمد نقشینه ‏فرد؛ سیامک پیش‏ بین

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

این مطالعه با هدف پیش­بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش­ها صورت گرفت. پس از بررسی ایستایی سری­ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربین- واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون­ها سری قیمت اسمی چغندرقند به‏عنوان سری غیرتصادفی و قابل پیش­بینی و سری قیمت واقعی به‏عنوان سری تصادفی ارزیابی شد. دوره مطالعه نیز شامل سال­های 1384-1350 بود. الگوهای مورد استفاده برای پیش­بینی نیز شامل الگوهای خودرگرسیو (AR)، میانگین متحرک (MA)، ARIMA، تعدیل‏نمایی یگانه، تعدیل‏نمایی دوگانه، هارمونیک، ARCH و شبکه عصبی مصنوعی بود. بر اساس معیار حداقل خطای پیش‏بینی، از میان الگوهای مورد استفاده الگوی هارمونیک در مقایسه با سایر الگوها خطای کمتری داشت. مقادیر پیش­بینی شده برای سال‏های 1383 و 1384 به‏ترتیب در دامنه 396000-344000 و  448504-398000 قرار گرفت. هم‏چنین مقادیر به وقوع پیوسته برای سال­های یاد شده به‏ترتیب 387200 و 447000 می­باشد.

کلیدواژه‌ها

پیش بینی؛ قیمت؛ چغندرقند؛ ARIMA؛ هارمونیک؛ تعدیل‏نمایی؛ ARCH؛ شبکه عصبی مصنوعی

مراجع

1-  عباسیان، م. و ع. کرباسی. 1382. کاربرد روش‏های کمی در پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی (مطالعه موردی: تولید و قیمت عمده فروشی تخم‏مرغ). مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دوسالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، صفحه 36.

2-  عبدالهی­عزت‌آبادی، م. 1385. مطالعه نوسانات درآمدی پسته‌کاران ایران: به‏سوی سیستمی از بیمه محصول و ایجاد بازار آتی و اختیار معامله. پایان­نامه دوره دکتری. دانشگاه شیراز، 200 صفحه.

3-  طرازکار، م. ح. 1384. پیش‏بینی قیمت برخی از محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، 180 صفحه.

4-  گیلان­پور، ا. و ن. کهزادی. 1376. پیش‏بینی قیمت برنج در بازار بین‏المللی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک. فصل‏نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8:  200 - 189.

5-  مجاوریان،‌ م. و ا. امجدی. 1378. مقایسه روش‏های معمول با تابع مثلثاتی در قدرت پیش‏بینی سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی همراه با اثرات فصلی: مطالعه مورد مرکبات. فصل‏نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25: 62-43.

6-  مشیری، س. 1380. پیش‏بینی تورم ایران با استفاده از مدل‏های ساختاری، سری زمانی و شبکه‏های عصبی. مجله تحقیقات اقتصادی، 58: 184-147.

7-  منهاج، م. ب. 1377. مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسباتی). نشر دکتر حسابی، تهران، 150 صفحه.

8-  گجراتی، د. 1998. مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران، 350 صفحه.

1. Brandt, J. A. and D. A. Bessler. 1981. Composite forecasting: an application with US. hog prices. American Journal of Agricultural Economics 63: 135-140.

10.Church, K. B. and S. P. Curram. 1996. Forecasting consumers expenditure: a comparison between econometric and neural network models. International Journal of Forecasting 12: 255-267.

11. Day, R. H. 1965. Probability distributions of field crop yields. Journal of Farm Economics 47: 713-741.

12.Dillon, J. L. and J. B. Hardaker. 1993. Farm management research for small farmer development. FAO, Rome.

13.Engle, R. F. 1982. Autoregressive conditionally heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrics 50: 987-1007. 

14.Hill, T., M. Oconnor, and W. Remus. 1996. Neural network models for time series forecasts. Management science 42: 1082-1092.

15.Heravi, S., D. R. Osborn, and C. R. Birchenhall. 2004. Linear versus neural network forecasts for European industrial production series. International Journal of Forecasting 20: 435-446.

16.Kohzadi, N., M. S. Boyd, I. Kaastra, B. S. Kermanshahi, and D. Scuse. 1995. Neural networks for forecasting: an introduction. Canadian Journal of Agricultural Economics 43: 463-474.

17.Marcellinio, M., J. H. Stock, and M. W. Watson. 2006. A comparison of direct and indirect and iterated multi step AR methods for forecasting macroeconomic time series. Journal of Econometrics 135: 499-526.

18.Pesaran, H. M. and B. pesaran. 1994. Working with Microfit 4.0: An Introduction to econometrics. Oxford University Press, Oxford.

19.Pindych, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1998. A computer handbook using eviews. Fourth Edition, McGraw-Hill.

20.Portugal, N. S. 1995. Neural networks versus time series methods: A forecasting exercises. 14th international symposium on forecasting, Sweden.

21.Sadorsky, P. 2006. Modeling and forecasting petroleum futures volatility. Energy Economics 28: 467-488.

22.Wu, SH. I. 1995. Artificial neural networks in forecasting, neural networks world, 2, IDG VSP, PP: 199-220.

23.Wu, SH. I. and R. P. Lu. 1993. Combining artificial neural networks and statistics for stock-market. Forecasting 257-264.