تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (۱۹۸۰-۲۰۱۰)

اقتصاد مالی

مقاله 1، دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 1-12   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

سید کمیل طیبی^{* 1}؛ زهرا زمانی²؛ مصطفیl رجبی³؛ عطیه عظیمی⁴

¹استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان.ایران

²دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

³استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.ایران

⁴کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.ایران

چکیده

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان‌پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار­ناپذیر است. بررسی رابطه­ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می­تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست­های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می­تواند در صورت وجود شکست­های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی­های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه­کننده و غیر­واقعی منتهی شود.
در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده‌های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

کلیدواژه‌ها

مصرف انرژی، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی، آزمون چاو، شکست ساختاری. طبقه بندی JEL : Q43؛ O10

اصل مقاله

تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت(۱۹۸۰-۲۰۱۰)

 

 

سیدکمیل طیبی

تاریخ دریافت: 20/1/1394              تاریخ پذیرش: 21/3/1394

[1]

زهرا زمانی[2]

مصطفی رجبی[3]

عطیه عظیمی[4]

 

چکیده

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان‌پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار­ناپذیر است. بررسی رابطه­ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می­تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست­های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می­تواند در صورت وجود شکست­های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی­های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه­کننده و غیر­واقعی منتهی شود.

در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده‌های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

 

واژه‌های کلیدی: مصرف انرژی، رشد اقتصادی، داده­های تابلویی، آزمون چاو، شکست ساختاری.

طبقه بندی JEL : Q43, O10

1- مقدمه

در اقتصاد امروزی انرژی در فرایند تولید از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است. وابستگی روزافزون زندگی بشر به منابع انرژی زا سبب شده است که این منبع عامل موثری در رشد اقتصادی تلقی شود. تکانه­های نفتی اول و دوم که باعث افت سریع رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شد، بهترین دلیل تاریخی اهمیت انرژی برای همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی است. انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید و همچنین نهاده­ی استراتژیک از سال ۱۹۷۰ مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قرار گرفت. نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل اغماض است. همچنین نه تنها اهمیت انرژی برای کشورهای پیشرفته صنعتی که مصرف­کنندگان اصلی منابع انرژی جهان هستند، بلکه برای کشورهای نفت‌خیز که دارای منابع عظیم انرژی هستند نیز حائز اهمیت است، زیرا این کشورها ناگزیر به درک این واقعیت­اند که منابع نفتی، منابعی محدود و پایان‌پذیرند. عدم درک این واقعیت به خصوص در کشورهای در حال توسعه چون کشور ما، می‌تواند علاوه بر خساراتی که در شرایط جاری به اقتصاد این کشورها وارد می­کند، زندگی و اقتصاد نسل­های آینده را به طور جدی به مخاطره افکند (کریمی، ۱۳۹۰).

پس از تکانه­های نفتی اول و دوم این نهاده بیشتر مورد توجه دولت‌مردان کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای واردکننده نفت قرار گرفت؛ زیرا که پیشرفت صنایع این کشورها وابسته به انرژی و منابع نفتی کشورهای دارای این مخازن بود. لازم به ذکر است که اهمیت توجه به انرژی‌های تجدید ناپذیر از جمله نفت و فرآورده‌های آن در کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای واردکننده آن نیست. از یک طرف محدود بودن این منابع و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای حاصل از صدور این منابع اهمیت توجه به منابع انرژی را دو چندان می­کند.

در بسیاری از مطالعه‌های صورت گرفته در خصوص بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، تحولات رویدادهای اقتصادی مورد توجه واقع نشده است. در صورتی که یک بحران، اقتصادی را متأثر می­سازد از آن به عنوان شکست ساختاری یاد می­شود  و می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد (بهبودی، ۱۳۸۸). در این پژوهش سعی شده است تأثیر بحران جهانی اخیر )۲۰۰۸-۲۰۰۷( بر مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در واقع سؤال اصلی این است که آیا شکست ساختاری بر رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سؤال پس از بررسی رابطه هم­جمعی متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی از آزمون چاو استفاده شده است و با تأیید اثر شکست ساختاری بر رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از داده­های تابلویی کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( به برآورد نمونه پرداخته می­شود.

این مطالعه در چهار بخش تنظیم شده است: در بخش اول به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اشاره شده است. بخش دوم به ارائه الگوی مورد مطالعه و آزمون­های مورد نظر جهت تحقیق تجربی و در بخش سوم به تحلیل نتایج تجربی حاصل از تخمین الگو پرداخته شده است. در بخش چهارم نتیجه­گیری و پیشنهادهای مربوطه آمده است.

۲-پیشینه تجربی و نظری پژوهش

در کنار عوامل تعیین­کننده رشد (مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری) شکست (تغییر جهت) ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره­برداری کامل­تر و بهتراز منابع ،به عنوان یک عامل موثر در رشد در نظر گرفته می‌شود. در واقع تغییرهای ساختاری، زمانی یک منبع رشد می‌شود که به بهره‌برداری کامل­تر و بهتر از منابع منجر شود. به این دلیل است؛ اقتصاددانان تغییرهای ساختاری را منبع دیگری برای رشد اقتصادی کشورها بیان می­کنند و با آگاهی از عوامل موثر بر تغییرهای ساختاری می‌توان برای برداشتن موانع تغییرپذیری و تسهیل انجام این‌گونه تغییرات اقدام کرد (مشیری،۱۳۸۷).

در هر دو دوره‌ی قبل و بعد از انقلاب صنعتی، یکی از عوامل مهم تولید از لحاظ طبیعی و فیزیکی، انرژی بوده که به دلیل فراوانی آن کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرارمی گرفته است؛ اما از دهه‌ی هفتاد میلادی بعد از افزایش قیمت نفت خام و ظهور بحران جهانی، مسئله‌ی انرژی و کمیابی آن مطرح و به شدت مورد توجه اقتصاددانان، به ویژه در کشورهای صنعتی واقع شد و انرژی نیز به صورت ویژه در مطالعه های اقتصادی به عنوان یک منبع کمیاب مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش این مطالعه ها، شاخه­ای جدید از علم اقتصاد، تحت عنوان اقتصاد انرژی جای خود را در ادبیات اقتصادی باز کرد و توابع تولید، انرژی را در خود جای دادند؛ به طوری که شکل تابع تولید قبل از انقلاب صنعتی به شکل Q=F(K,L) بود؛ اما بعد از انقلاب صنعتی به صورت Q=F(K, L, M)  درآمد. که در آن M به عنوان مواد اولیه مطرح بوده است. بعد از دهه­ی هفتاد میلادی به دنبال افزایش قیمت­های جهانی نفت خام، تابع تولید به صورت Q=F(K,L,M,E) تبدیل شد؛که E شاخص برای انرژی است (شکیبایی، ۱۳۹۰).

از دیدگاه مکاتب سنتی اقتصادی، عوامل موثر بر رشد اقتصادی شامل سرمایه و نیروی کار، اعم از متخصص و غیرمتخصص می باشد. در نظریه‌های جدید فرض می‌شود انباشت نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در جهت مثبت بیشتر از نیروی انسانی غیرمتخصص است و تأثیر این دو از هم جداشده است. در الگوهای جدید رشد، عامل انرژی نیز در الگوها وارد شده است ولی اهمیت آن در فعالیت­های مختلف یکسان نیست .

برنت و وود[i]، در مطالعه­ای که در سال ۱۹۷۹ انجام دادند، استدلال کردند که در تابع تولید کل، انرژی یک عامل تولید است که ارتباط جدایی­پذیر ضعیفی با نیروی کار دارد. آن­ها معتقدند که انرژی و سرمایه با یکدیگر ترکیب می­شوند و عامل تولیدی را ایجاد می­کنند. پس برای تولید محصول باهم ترکیب می‌شوند. یک تابع تولید به این امر اشاره دارد که مصرف انرژی، بدون تأثیر گذاشتن بر تولید نهایی سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گروهی از اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند برنت و دنیسون[ii]، اعتقاددارند که انرژی نقش کوچکی در تولید اقتصادی داشته ویک نهاده واسطه است و عوامل تولید، تنها نیروی کاروزمین هستند (استرن[iii]، ۱۹۹۳). نئوکلاسیک ها معتقدند که انرژی از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می‌گذارد به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است و مستقیم اثری بر رشد اقتصادی ندارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند انرژی در طبیعت تعداد ثابتی دارد، جبران­پذیر بوده و قابل تبدیل به ماده است و از بین نمی­رود؛ بنابراین در نمونه‌های بیوفیزیکی رشد که توسط آیرس و نایر (۱۹۸۴) بیان شده است، تولید کالای اقتصادی نیازمند صرف مقادیر فراوان انرژی در تولید است، لذا انرژی مهم‌ترین عامل رشد است. نیروی کار و سرمایه نیز عوامل واسطه­ای هستند؛ که برای به‌کارگیری به انرژی نیاز دارند (همان منبع).

به این ترتیب افزایش در هر یک از نهاده­های انرژی، کار و سرمایه موجب افزایش تولید می­شود. نهاده­ی انرژی می­تواند توسط مجموعه‌ای از عوامل نظیر نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ که به حامل‌های انرژی مشهورند، تأمین شود. همچنین فرض بر این است که بین میزان استفاده از این نهاد ه ها و سطح تولید رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که:

 

                                                  (1)

 

برای بیان عوامل تأثیرگذار بر رابطه‌ی بین انرژی و رشد کلیولند[iv] (۲۰۰۳) یک تابع تولید نئوکلاسیک به صورت زیر تعریف کرد:

) _{1 M 1 N 1 P}                             (2)                                                                         

که در آن؛Q_i  شامل کالا و خدمات iام، ( i= ,…,M)، X_j j­امین نهاده مثل سرمایه، نیروی کار ((j=1,…,N و EP هم شامل نهاده­های انرژی مختلف مثل:زغال‌سنگ، نفت و سایر انرژی­هاست (P=1,…,P )، در نهایت A: نشان­دهنده­ی سطح تکنولوژی است.

 

۴- تغییر و تحول در ترکیب محصول

چنری[v] (۱۹۷۹) مطالعه‌های جامعی از نظر توجه به جنبه­های مختلف تغییر ساختاری در دهه­های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی انجام داد. در خصوص پیشینه تغییر ساختاری می‌توان به رهیافت مراحل روستو اشاره کرد. افزایش شدید (دو برابر شدن) نرخ تشکیل سرمایه وجود یک بخش پیشرو برای تحریک انتقال به سوی یک ساختار دارای بهره­وری بالاتر را پیش­نیاز دستیابی به نرخ­های رشد بالاتر می­دانست.

بهبودی و دیگران (۱۳۸۸) رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از داده­های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره( ۱۳۴۶-۱۳۸۴ )با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قراردادند. آن ها با استفاده از آزمون­های ریشه واحد زیوت اندریوز[vi] برای تعیین تغییرهای شکست ساختاری به شکل درون­زا و هم­چنین از آزمون هم­جمعی گریگوری هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری پرداختند. نتایج آن­ها نشان داد، با در نظر گرفتن شکست ساختاری رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

اصغر پور و همکاران (۱۳۸۷) به بررسی رابطه مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن شکست ساختاری در داده­های دوره­ی ۱۳۴۶-۱۳۸۵ پرداخته و رابطه بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی را برای ایران مورد ارزیابی قراردادند. در این خصوص با استفاده از آزمون­های ریشه واحد زیوت اندریوز و برای تعیین تغییرهای ساختاری به شکل درون­زا و هم­چنین آزمون هم­جمعی گریگوری هانسن، رابطه­ی بلندمدت و روش انگل-گرنجر رابطه میان مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری را بررسی نمودند. نتایج آن­ها نشان داد با در نظر گرفتن شکست ساختاری رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

با توجه به مطالعه­های داخلی فوق اغلب این مطالعه ها به بررسی رابطه‌ی علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی پرداخته بودند، همچنین در تعداد محدودی که به شکست ساختاری توجه کرده­اند محدوده مطالعه فقط ایران بوده است همچنین نقطه شکست از قبل تعیین نشده است. اما در مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با واردکردن متغیر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت پرداخته شده است و این مسئله بر اهمیت موضوع می­افزاید.

اگوه و همکاران[vii] (۲۰۱۱) به ارائه شواهد جدید تجربی در مورد رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای بیست و یک کشور آفریقایی که به تازگی توسعه‌یافته‌اند؛ در طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۰۶ پرداختند. در این مطالعه با استفاده از روش داده­های تابلویی و آزمون علیت و روش حداقل مربعات پویا به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه­مدت و تخمین ضرایب پرداخته شده است و به این وسیله رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی، قیمت، کار و سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه کشورها به دو گروه واردکنندگان و صادرکنندگان خالص انرژی در شمال شرق تقسیم‌شده‌اند. نتایج حاکی از وابستگی متقابل بین این گروه کشورها می­باشد. حال این که شکست­های متعدد درون­زای ساختاری علاوه بر کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در همگرایی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده وجود دارد. در نهایت نتایج نشان می­دهد که با افزایش مصرف انرژی، رشد اقتصادی افزایش می­یابد.

بینه[viii] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد در ویتنام پرداخته است. رابطه علی میان لگاریتم مصرف انرژی سرانه و لگاریتم سرانه تولید ناخالص واقعی داده‌های سری زمانی (۱۹۷۶-۲۰۱۰) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آستانه همگرایی و نمونه بردار تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجر نتایج برآوردنشان می­دهد که لگاریتم مصرف سرانه انرژی و لگاریتم سرانه تولید ناخالص واقعی هم انباشته هستند. جهت علیت از لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی به لگاریتم مصرف سرانه انرژی است. همچنین اثر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی در لگاریتم سرانه مصرف انرژی در ویتنام متغیر با زمان و با استفاده از تست اندریوز نقطه شکست برآورد شده است. که حدود سال ۱۹۹۲ برای سرانه تولید ناخالص داخلی است و برای مصرف سرانه انرژی در سال ۱۹۹۳ بوده است. با توجه به این نقاط  نتایج حاکی از آن است که سرا نه تولید ناخالص داخلی باعث مصرف سرانه انرژی می­شود .

نارایان و اسمیت[ix] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه میان تشکیل سرمایه، مصرف انرژی و تولید ناخالص واقعی در هفت کشور در دوره زمانی؟(۲۰۰۲-۱۹۷۲) با استفاده از ریشه واحد تابلویی، هم­انباشتگی تابلویی و علیت گرنجر و تخمین ساختاری درازمدت پرداختند. آن‌ها نشان دادند که افزایش در مصرف انرژی تولید ناخالص واقعی را افزایش می­دهد.

چیو-وی و همکاران[x] (۲۰۰۸) به تحلیل رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از طریق آزمون علیت گرنجر خطی و غیرخطی پرداخته­اند. همچنین هدف آن‌ها بررسی رفتار غیرخطی است که می­تواند ناشی از شکست­های ساختاری باشد. این مطالعه بر روی یک نمونه از کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی در دوره( ۲۰۰۶-۱۹۵۴)صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در فیلیپین و سنگاپور علیت یک سویه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی در حال اجراست. درحالی‌که اگر مصرف انرژی صورت گیرد رشد اقتصادی تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی و اندونزی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

لی و چانگ[xi] (۲۰۰۷) در مطالعه­ای به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تک‌تک حامل­های انرژی و تولید ناخالص داخلی برای تایوان طی دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۵ پرداختند و با استفاده از نمونه‌های خطی و غیرخطی به این نتیجه رسیدند که در بلندمدت انرژی به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کرده و در نتیجه سیاست­های تحدید انرژی می­تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. آن‌ها دریافتند هم­جمعی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی پایدار نبوده و بسیاری از وقایع اقتصادی (شکست­های ساختاری) پایداری در سری زمانی را تحت تأثیر قرار می­دهند. آن­ها به این نتیجه رسیدند؛ که رابطه علی دو طرفه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی همچنین رابطه علی یک طرفه از مصرف نفت، مصرف گاز و مصرف برق به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. مطالعه های گردآوری‌شده رابطه مثبت رشد اقتصادی و مصرف انرژی را مورد تاکید قرار داده­اند و همچنین اثر شکست ساختاری بر این رابطه نیز تأیید شده است. در این پژوهش به پیروی از الگوی ارائه‌شده توسط نارایان و اسمیت (۲۰۰۸) رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین سعی شده است تأثیر بحران اخیر اقتصادی سال(۲۰۰۸-۲۰۰۷)و بحران جنوب شرق بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده­ی نفت با استفاده از الگوی داده­های تابلویی در دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۰) بررسی شود.

 

۳- ارائه الگو

بسیاری از مطالعه های صورت گرفته به منظور بررسی وجود ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و مصرف نهایی انرژی، رهیافت­های گوناگونی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، که هر کدام به نتایج متفاوتی منجر شده است، اما یکی از راه­های تبیین دقیق این ارتباط، استفاده از موجودی سرمایه و انرژی به عنوان نهاده­های مهم و اساسی در تابع تولید است. بنابراین، الگوی زیر به عنوان الگوی اصلی نظری، مد نظر قرار می­گیرد.

Y=F(E, K)                                                            (3)

که E: مصرف انرژی، K: موجودی سرمایه و: تولید است. در این مطالعه به پیروی از نارایان و اسمیت (۲۰۰۸) از تابع تولید کاب داگلاس استفاده‌شده، که به صورت زیر است:

Y_it=                                                                (4)

 

 که L:  نیروی کار:مربوط به کشور i و t: زمان را نشان می­دهد.

 

نهاده انرژی می­تواند توسط مجموعه‌ای از عوامل نظیر نفت ،گاز، برق، ذغال‌سنگ که به حامل­های انرژی مشهورند، تأمین شود. در این تحقیق منظور از نهاده انرژی، میزان مصرف نفت بر حسب کیلو تن است. Y که همان تولید ناخالص داخلی است، متغیری وابسته به متغیرهای مستقل، سرمایه ، نیروی کار و نهاده انرژی است و تغییر در هر کدام باعث تغییر در Y می­شود.

بعضی از اقتصاددانان عقیده دارند انرژی در طبیعت مقدار ثابتی است پس در نمونه‌های بیوفیزیکی رشد که توسط آیرس و نایر (۱۹۸۴) بیان شده است، تولید کالاهای اقتصادی نیازمند صرف مقادیر فراوان انرژی در تولید است و انرژی مهم‌ترین عامل رشد است. نیروی کار و سرمایه نیز عوامل واسطه­ای هستند که برای ترکیب شدن و ایجاد محصول به انرژی نیاز دارند. همچنین متغیر سرمایه انسانی عامل بسیار موثری در رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ی نفت است. بنابراین متغیرهایی که رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهند به شرح زیر است:

Y_it = F(K _it, H_it, E_it, L_it)                                                                                            (5)                                                    

حال با توجه به رابطه (۵) و جایگزینی آ ن در معادله (۴) رابطه زیر به دست می­آید:

Y it=E_it^α1 K_it^α2 H_it^α3 L_it^α4                                                                                         (6)                          

حال با در نظر گرفتن رابطه به صورت لگاریتمی الگوی مورد مطالعه در این پژوهش به صورت زیر خواهد بود:

. LnY_it = α_ij+ α₁logE_it+ α₂logK_it+ α₃logH_it+ α4 log l_it+ α₅DU+ε_i                           (7)

 

با توجه به رابطه فوق مشاهده می‌شود؛ لگاریتم تولید ناخالص داخلی، تابعی خطی از لگاریتم سرمایه، لگاریتم نیروی کار، لگاریتم مصرف انرژی و لگاریتم سرمایه انسانی است. که H_it:سرمایه‌ی انسانی، :α_{i j}عرض از مبدأ ، :ε_itعامل اخلال و DU: متغیر مجازی شکست ساختاری برای سال­های ۲۰۰۸-۲۰۰۷است. بنابراین ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی‌شده و پس از آزمون چاو و تأیید اثر شکست ساختاری بر رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی رابطه (۷) به روش داده‌های تابلویی برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۰) برآورد می­شد.

آزمونی که در داده­های تابلویی برای بررسی هم­انباشتگی متغیرهای موجود در نمونه وجود دارد آزمون پدرونی (۱۹۹۹) می‌باشد. این آزمون بر مبنای آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر است. در این آزمون، فرض صفر مربوط به عدم هم انباشتگی است. برای بررسی این موضوع تمام متغیرهای نمونه باهم مورد آزمون قرار می­گیرند. هر گاه فقط دو آزمون، هم انباشتگی را تأیید کنند متغیرها هم انباشته خواهند بود.  پدرونی (۱۹۹۹) برای انجام آزمون هم­انباشتگی داده­های تابلویی دو نوع آماره آزمون را پیشنهاد می­دهد. نوع اول مبتنی بر رویکرد درون­گروهی؛ شامل چهار آماره است. این آماره­ها بیانگر متوسط آماره آزمون‌های سری زمانی انباشتگی تابلویی در طول متقاطع هستند. فرضیه صفر  و فرضیه مقابل برای این آماره‌ها به صورت  است. آزمون دوم پدرونی مبتنی بر روش بین­گروهی شامل سه آماره است. فرضیه مقابل برای آماره این آزمون­ها به صورت  برای تمام i ها است.

یکی از آزمون­های شکست ساختاری آزمون نقطه شکست چاو است. در این آزمون ابتدا بر اساس تمام مشاهده های مربوط به دو دوره نمونه برازش می­شود. از این رگرسیون، مجموع محذورات باقیمانده­ها، (RSS) را به دست آورده و با S₁ نشان داده می­شود؛ که دارای درجه آزادی N₁+N₂-K (K تعداد پارامترهای مورد برآورد)‌ است. سپس به برازش دو رگرسیون منفرد و به دست آوردن آن­ها با درجه های آزادی N₁-K و N₂-K که با S₂ و S₃ نشان داده می­شوند. چنان چه S₄ به صورت S₄=S₂+S₃ در نظر گرفته شود؛ آن گاه درجه آزادی این کمیت جدید مساوی N₂+N₃-2K خواهد بود. سپس S₅ به صورت= S₄ - S₁  S₅ تعریف می­شود. در نهایت آماره F  طبق فرمول زیر به دست می­آید.

F =                                                            (6)                                  

 

این کمیت تصادفی دارای درجه های آزادی K و N1+N2-2K است. چنان چهF محاسباتی در ناحیه بحرانی قرار گیرد آنگاه نمی­توان فرضیه تساوی دو رگرسیون را رد نمود.

 

۴- نتایج تجربی

در این پژوهش هدف بررسی رابطه‌ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت شامل الجزایر، کلمبیا، اکوادور، اندونزی، مالزی، نروژ، ونزوئلا و ایران با استفاده از داده‌های دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۰)است اما قبل از برآورد الگو مانایی متغیرها با استفاده از روش LLC[xii] مورد بررسی قرار می­گیرد که نتایج آزمون ریشه واحد در جداول (۱) و (۲) خلاصه شده است.

 

جدول (۱): نتایج آزمون ریشه واحد داده­های تابلویی برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت با روش آزمون LLC

نام متغیر	فرضیه صفر	احتمال	نتیجه آزمون
لگاریتم نیروی کار	وجود ریشه واحد	6625 /0	فرضیه صفرمبنی بر ناایستایی  پذیرفته می شود
لگاریتم رشد اقتصادی	وجود ریشه واحد	8735/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته می شود
لگاریتم موجودی سرمایه	وجود ریشه واحد	000/0	فرض­صفرمبنی بر نایستایی پذیرفته نمی شود
لگاریتم مصرف انرژی	وجود ریشه واحد	5252/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته می شود
لگاریتم سرمایه انسانی	وجود ریشه واحد	0200/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته نمی شود

منبع: یافته­های پژوهش

جدول (۲): نتایج آزمون ریشه واحدLLC  با اولین مرتبه تفاضل گیری

متغیر	آماره t	احتمال	نتیجه آزمون
لگاریتم نیروی کار	2363/4	000/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته نمی شود
لگاریتم رشد اقتصادی	6710/11	000/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته نمی شود
لگاریتم مصرف انرژی	07703/5	000/0	فرض­صفرمبنی بر ناایستایی پذیرفته نمی شود

منبع: یافته­های پژوهش

 

با توجه به جدول (۱) در سطح اطمینان ۹۵ در صد متغیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در سطح مانا هستند و سایر متغیرها نا مانا هستند. پس آزمون مانایی برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای نیروی کار، رشد اقتصادی و مصرف انرژی صورت گرفته است. نتایج ارائه‌شده در جدول (۲) نشان می­دهد متغیرهای مذکور با یک بار تفاضل­گیری مانا می­شوند. در مرحله بعد از آزمون­های هم­انباشتگی تابلویی پدرونی استفاده‌شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی می­شوند. نتایج این آزمون در جدول (۳) نشان داده شده است.

 

جدول (۳): نتایج آزمون هم انباشتگی تابلویی پدرونی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب طی دوره(۲۰۱۰-۱۹۸۰)

آماره آزمون	آماره t	احتمال
Panel ADF	30/7-	000/0
Group ADF	43/3-	000/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

با توجه به جدول (۳) فرضیه صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی رد می­شود و این نتیجه به دست می­آید که متغیرها هم انباشته هستند به عبارتی متغیرهای مصرف انرژی، نیروی کار، موجودی سرمایه و سرمایه انسانی رابطه­ی بلندمدت دارند.

 

جدول (۴): نتایج آزمون چاو سال(۲۰۰۷-۲۰۰۸)

آماره F محاسبه شده	آماره F بحرانی
28/4	21/2

منبع: یافته­های پژوهش

 

نتایج ارائه‌شده در جداول (۴) نشان می­دهد مقدار F محاسبه‌شده از مقدار F بحرانی بزرگ‌تر است و در نتیجه فرضیه صفرمبنی بر عدم وجود شکست ساختاری تأیید نمی­شود در نتیجه سال­های مورد نظر این پژوهش(۲۰۰۸-۲۰۰۷)که به عنوان سال­های شکست ساختاری مورد توجه قرار گرفته است بر رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در واقع تأثیر شکست ساختاری بر رابطه­ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی بیانگر این است که شکست ساختاری این رابطه را تحت تأثیر خود قرار می­دهد بنابراین کشورهای منتخب صادرکننده نفت باید به این نکته توجه داشته باشند که صرف وابستگی آنان با درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی شرایط آنان را در رویدادهای اقتصادی دچار نوسان می­کند و جهت رسیدن به ثبات در رشد اقتصادی باید در خصوص چگونگی استفاده از انرژی چاره­اندیشی نمایند تا در اثر تحول های ساختاری اقتصاد کمتر دچار نوسان شوند.

 

جدول (۵): نتایج برآورد الگوی رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۸۰ به روش GLS

متغیر	ضرایب	آمارهZ	احتمال
لگاریتم موجودی سرمایه	72/0	75/11	000/0
لگاریتم مصرف انرژی	024/0	46/0	643/0
لگاریتم سرمایه انسانی	33/0	14/8	000/0
لگاریتم نیروی کار	08/0	71/2	007/0
H Chi(4)= 37 /656              prob chi2=0/0 Wald Chi(4)= 67/1036        prob  chi2=  0/0 LR Chi(7)= 000/150          prob  chi2=  0/0

منبع: نتایج تحقیق

 

حال متغیر مجازی شکست ساختاری را وارد نمونه (DU) نموده و الگو برآورد می­شود. نتیجه آزمون لیمر نشان می­دهد برآوردهای به روش داده­های تابلویی باید برآورد شوند همچنین نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس (LR) وجود ناهمسانی واریانس را تأیید می­کند بنابراین برای رفع ناهمسانی واریانس از روش GLS استفاده می­شود. مطابق با نتایج متغیرهای مصرف انرژی، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی رابطه‌ای مثبت با تولید ناخالص داخلی دارند.

با توجه جدول 6 مشاهده می‌شود در ضرایب لگاریتم متغیرهای سرمایه، لگاریتم مصرف انرژی، لگاریتم سرمایه انسانی و لگاریتم نیروی کار رابطه‌ی مثبت با تولید ناخالص داخلی دارند. سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایجاد کرده است. در حقیقت هزینه‌های آموزشی نوعی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به حساب آمده و سبب افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های افراد می­شود. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید، پویایی و تحول فناوری ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود. با توجه به ضریب مصرف انرژی مشاهده می‌شود که در هر یک از حالت های مصرف انرژی معنادار نیست شاید به این علت که در کشورهای مورد مطالعه مصرف انرژی در بخش­های غیر تولیدی مانند خدمات و بخش خانگی مصرف می­شود. در ضمن می‌توان گفت تأثیر عوامل دیگر چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه بیشتر است این مطلب زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کشورهای مورد مطالعه ضمن اهمیت به سرمایه انسانی باید در الگوی مصرف انرژی خود تجدیدنظر نمایند. منفی بودن متغیر شکست ساختاری نشان‌دهنده تأثیر منفی اما معنادار این متغیر بر رشد اقتصادی است. این نشان می‌دهد که شکست ساختاری باعث بر هم زدن تأثیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی شده و این مسئله باعث کندی رشد اقتصادی می­شود.

 

جدول (۶): نتایج برآورد الگوی رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۸۰ به روش GLS با لحاظ شکست ساختاری

متغیر	ضرایب	آمارهZ	احتمال
لگاریتم موجودی سرمایه	73/0	24/12	000/0
لگاریتم مصرف انرژی	0043/0	08/0	935/0
لگاریتم سرمایه انسانی	35/0	71/8	000/0
لگاریتم نیروی کار	10/0	21/3	001/0
متغیر شکست ساختاری	13/0-	53/2-	011/0
F(7, 107) = 24/182              prob  chi2 =0/0 H Chi2(5)= 69/3867                   prob  chi2 =0/0 Wald Chi2(5)=  01/1135          prob  chi2  =0/0 LR Chi2(7)=  04/147            prob  chi2  =0/0

منبع: نتایج تحقیق

 

۵-نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در اکثر مطالعه های صورت گرفته در کشورهای مختلف وجود تأثیر شکست‌های ساختاری مختلف بر رابطه‌ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ثابت شده است. در واقع تأثیر شکست ساختاری بیانگر این واقعیت است که رابطه بین مصرف و رشد اقتصادی به هم می­خورد. لذا کشورهای منتخب صادرکننده نفت باید به این نکته توجه داشته باشند که صرف وابستگی آنان به درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی شرایط آنان را در رویدادهای اقتصادی دچار نوسان می­کند؛ بنابراین جهت نیل به ثبات در رشد اقتصادی باید در خصوص چگونگی استفاده بهینه از انرژی چاره‌اندیشی شود. همچنین با توجه به این که نتایج پژوهش رابطه بلندمدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بلندمدت را مورد تأیید قرار داده است می­توان به این نتیجه دست یافت که میزان مصرف انرژی یک عامل تعیین­کننده رشد اقتصادی است؛ پس باید در اجرای سیاست­هایی که میزان مصرف انرژی را محدود می­کند احتیاط لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه داشت که افزایش میزان مصرف انرژی باید باعواملی مانند مصرف در بخش تولیدی همراه باشد و به عبارتی افزایش مصرف انرژی مد نظر نیست بلکه باید با استفاده و به‌کارگیری تکنولوژی های پیشرفته، سعی در کاهش شدت انرژی، بالا بردن کارایی انرژی و جلوگیری از هدر رفتن و اتلاف انرژی باشد.

---

1- استاد اقتصاد بین­الملل دانشگاه اصفهان، (نویسنده مسئول)  [e-mail]

2- دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، [e-mail]

3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،  [e-mail]

4- کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  [e-mail]

---

[i]. Bernet & Wood

[ii]. Denison

[iii]. Stern

[iv]. Cleveland et al.

[v]. Chenery

[vi]. ZA (Zivot and Andrews)

[vii]. Eggoh et al

[viii]. Binh

[ix]. Narayan & Smyth

[x]. Chiou –wei et al.

[xi]. Lee & Chang

[xii]. Levin, Lin & Chu

مراجع

فهرست منابع

1)    بهبودی، داوود، حسین اصغر پور، محمدحسن قزوینیان، (۱۳۸۸)، «شکست ساختاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران (۱۳۸۴-۱۳۴۶)،» فصل‌نامه پژوهشی اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، ص ۵۳-۸۴.

2)    شکیبایی، علیرضا و مجید احمد لو، (۱۳۹۰)، «بررسی رابطه بین مصرف حامل‌های انرژی در رشد زیر بخش‌های اقتصادی در ایران۱۳۴۶-۱۳۸۶رهیافت تصحیح خطای برداری»، مطالعات اقتصاد انرژی، ص ۱۸۱-۲۰۳.

3)    کریمی، شهناز، (۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

4)    مشیری، سعید و ابراهیم التجایی، (۱۳۸۷)، «اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده،» فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره ۳۶، ص ۸۵-۱۱۳.

5)     Binh, P. T. (2011), "Energy­Consumption and Economic Growth inVietnam: Threshold Cointegration and Causality Analysis," International of  Energy Economics and policy, 1, 1-17.

6)     Chiou-wei, S. Z. Chen, Fu. ch. zhv, z. (2008), "Economic Growth and Energy Consumption Revisited-Evidence from liner and Nonlinear Granger Causality," Energy Economic, 30, 3063-3076.

7)     Cleveland C.J., R. K. Kaufmann and D. Istern (2000), "Aggregaation and the Role of Energy in the Economy," Ecological Economics ,2, 301-318.

8)     Eggoh ,j .C. Bangake, CH .Rault (2011), "Energy Consumption and Economic Growth Revisited in African Countries," Energy policy, 39, 2408-2421.

9)     Lee. C, C and C, P. Chang (2007), "The Impact of Energy Consumption on Economic Growth Evidence from linear and Nonlinear Models in Taiwan," Energy, 62, pp. 2282-2294.

10)  Narayan, P. K. and R., Smyth (2008), "Energy Consumption and Real GDP in G7 Evidence from Panel Cointegration with Structural Breaks," Energy Economic, 30, 2331-2341.

11)  Perron, P. (1989), "The Great Crash the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis," Econometrica, 57, 1361-1402.

12)  Stern, D. I. (1993),"Energy Use and Economic Growth in the USA, A Multivariate Approach Energy," Economics, 15:137-150.