طراحی الگویی جهت پیش بینی قیمت طلا، با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم ژنتیک و ارائه الگوریتم ترکیبی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مقاله 4، دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 59-84   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه سرمایه گذاری در بازارهای طلا، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است تا بتوانند کمترین ریسک را در سرمایه گذاری خود داشته یاشند. در سالهای گذشته، از روش های کلاسیک برای پیش بینی  قیمت طلا استفاده می نمودند. درحالیکه بازار طلا یک سیستم غیر خطی است، لذا هدف پژوهش حاضر پیش بینی قیمت طلا در بازار بین المللی، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوریتم های نوین ابتکاری می باشد. در تحقیق حاضر سه سناریو مطرح شده است؛ پیش بینی قیمت طلا با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان، پیش بینی قیمت طلا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و پیش بینی قیمت طلا  با ترکیب الگوریتم پرواز پرندگان و ژنتیک. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوریتم خوشه­بندی K-means اقدام به خوشه­بندی داده­ها به دو خوشه می­کنیم. هر خوشه شامل بخشی از داده­های مجموعه آموزش و مجموعه تست می­باشد. در مرحله دوم با توسعه الگوریتم پرواز پرندگان (بهبود الگوریتم پرواز پرندگان با استفاده از الگوریتم ژنتیک) اقدام به توسعه یک سیستم پیش بینی برای هر خوشه می­کنیم و در واقع برای هر خوشه یک سیستم پیش بینی را توسعه داده و در نهایت پیش­بینی قیمت طلا را برای داده­های مجموعه تست در هر خوشه و با استفاده سیستم پیش بینی توسعه شده برای آن خوشه انجام می­شود. مرحله­ی اول به کمک نرم افزار داده کاوی کلمنتاین به انجام رسیده است و کدهای اجرایی مرحله ی دوم الگوریتم به زبان برنامه نویسی متلب نوشته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از الگوی ترکیبی پرواز پرندگان با الگویی ژنتیک؛ به علت پوشش نقاط ضعف هر یک از الگوها و استفاده از نقاط قوت آنها در مسیر پیش بینی، دقت پیش بینی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

الگوریتم پرواز پرندگان؛ الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم ترکیبی پیشنهادی؛ پیش بینی قیمت طلا