پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,985 |
| تعداد مقالات | 83,465 |
| تعداد مشاهده مقاله | 76,563,657 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 53,680,448 |
معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی | ||
| مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | ||
| مقاله 1، دوره 8، شماره 31، تیر 1396، صفحه 1-17 اصل مقاله (994.54 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علی آقامحمدی* 1؛ مهدی سجودی2؛ میثم سجودی2؛ محمدجواد طاووسی2 | ||
| 1استادیار گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران | ||
| چکیده | ||
| معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می‌کنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که میتوان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده، بیان می‌شود. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز کارایی این معیار ریسک، در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ- بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارزش در معرض خطر؛ رگرسیون چندکی ترکیبی؛ متوسط ارزش در معرض خطر؛ معیار ریسک GlueVaR | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,654 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,545 |
||